Sistema Overnight S&P 500

[X-Trader]

Hola a todos,

Comparto con vosotros un sistema muy interesante que comentó Cárpatos en su columna este sábado (aunque unas horas antes me lo habían pasado por Telegram, credit a @ElPolini y a su vez parece que todo viene de este artículo en AlphaArchitect), en el que se explica un sistema ganador realmente sencillo.

El paper original podéis encontrarlo en la siguiente dirección:

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm ... id=3596245

Resumiendo mucho lo que viene a decir es lo siguiente: compra S&P 500 a las 5:30 h. y vende a las 9.30 h. españolas. Los resultados que se obtienen haciendo eso entre 2004 y 2018, comparando con hacer lo mismo en el resto de la sesión, son los siguientes:








Tengo pendiente hacer el backtest correspondiente para comprobarlo pero tiene muy buena pinta, ¿cómo lo veis?

Saludos,
X-Trader

[Rango Starr]

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[sk_c7]

No era casualidad entonces la sensación que tenía de que las operaciones que abría en la sesión asiática y cerraba en la sesión europea iban mejor que la media.

Con los datos en la mano son unas estadísticas muy buenas porque obtienes un alto rendimiento con una desviación mínima. Igualmente este tipo de cosas que están tan de moda tendrán algún lado negativo, si ahora todos sabemos esa ventaja, somos el mercado y dicho mercado tenderá a corregirla.

[dahon]

... y pongo tambien la grafica de resultados de una de las optimizaciones, pero que es representativa. Por un lado nos encontramos que la pauta estaba en DD desde mediados del 2018,

Hola,

Puede ser el motivo por el que siendo del 2020, publicasen resultados hasta 2018.

Parece que la ventaja del sistema es en los años malos, y cuanto peores mejor como en el 2008, pero sin embargo en año buenos, se comporta peor.

Un saludo

[Rango Starr]

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[sk_c7]

Sk , si te fijas en la curva y en lo que he dicho antes, la pauta estaba casi finiquitada el 2019 estaba desaparecida y esta pandemia la ha reactivado. Aunque en rigor, se ha activado para el lunes curiosamente, cuando la pauta de normal era mejor el miercoles. (creo de memoria)..

Entonces la subida vertical post DD fue comprando de madrugada en mitad de la volatilidad de estos meses. Se podría mirar si la estrategia funciona mejor en entornos de alta volatilidad más que en entornos alcistas y tranquilos, ya que ahí se entiende que por inercia subirá sí o sí y entrando y saliendo todos los días solo pagarías comisiones cuando podrías comprar y mantener.

[Rango Starr]

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[sk_c7]

A mi personalmente las entradas los lunes de madrugada son las que más me gustan, desconozco el motivo, pero hay semanas que tienen probabilidades alcistas muy buenas, sobre todo si hay gap de por medio ya sea al alza o a la baja.

En tu última imagen, desde marzo, identifico 4 entradas que me fueron muy bien y casi tomé con el mismo timing que en la imagen, en mi caso las dejaba correr cuando iban muy bien.

También hemos visto, este año, cierres semanales muy tendenciales en los últimos minuto de sesión.