dudas de novato en futuros

[marianomariano]

buenas de nuevo, entonces para hacer roll over, ¿cierro la posición del futuro que llevo y abro posición en el próximo?
es que no encuentro ninguna opción en interactive brokers para hacer rollover directamente.
Supongo que si cierro y abro la operativa es la misma que si lo hago con un botón o con un rollover automático ¿no?
¿me ahorraría comisiones o pagos a hacienda haciéndolo de una forma u otra?
gracias,
saludos.

[Rango Starr]

.

[marianomariano]

OK gracias. Al final cerré el futuro que llevaba y abrí el siguiente, la otra opción en Interactivo brokers, por lo visto era abrir una operación spread ... no sé por qué no lo simplifican más.
El cambio de futuro me ha salido un 0,40% más caro, ¿es normal esa diferencia en el micro gold? ¿podría haberlo roleado con menor diferencial si lo hubiera hecho antes?
gracias,
saludos.

[Guille]

Ten en cuenta que la comisión se cobra por cada lado... tanto al abrir posición como al cerrar ... por cada contrato
Saludos

[Rango Starr]

.

[marianomariano]

OK gracias. Al final cerré el futuro que llevaba y abrí el siguiente, la otra opción en Interactivo brokers, por lo visto era abrir una operación spread ... no sé por qué no lo simplifican más.
El cambio de futuro me ha salido un 0,40% más caro, ¿es normal esa diferencia en el micro gold? ¿podría haberlo roleado con menor diferencial si lo hubiera hecho antes?
gracias,
saludos.

.MGC 10-20 (60 Min) _ MGC 12-20 (60 Min) 15_09_2020.jpg.

ese .4% que dices es inexistente. En rigor son futuros, el futuro conforme va acercandose el periodo de liquidacion se acerca al contado o spot. Simplemente un vencimiento esta mas caro pero tu el vencimiento anterior lo has liquidado a un precio, y luego este lo has comprado o vendido a su precio, pero la posicion anterior ya la tienes liquidada.


deberias buscar mas informacion de lo que son los futuros, antes de lanzarte a tradearlos.
sdos.

sí, entiendo, mi problema es que tengo una mentalidad más largoplacista y los futuros creo que deben enfocarse por diferenciales.
Cambiando de tema, estoy mirando futuros de bonos, el caso es que los valores nocionales son muy altos ¿no existen futuros mini/micro de renta fija?
gracias,
saludos.

[X-Trader]

sí, entiendo, mi problema es que tengo una mentalidad más largoplacista y los futuros creo que deben enfocarse por diferenciales.
Cambiando de tema, estoy mirando futuros de bonos, el caso es que los valores nocionales son muy altos ¿no existen futuros mini/micro de renta fija?
gracias,
saludos.

Sobre bonos, hasta donde yo sé en el CME no hay minis ni micros de renta fija, aunque por tamaño tendrías el US 2-Year Treasury Note, el US 3-Year US Treasury Notes y el US 5-Year Treasury Note. Por su parte, en Europa tienes aún futuros también pequeños por garantías: el Böbl y el Schatz, negociados en Eurex.

A modo de referencia, te paso pantallazo de garantías de AMP Futures para que te hagas una idea (en otros brokers son similares):

Saludos,
X-Trader

[marianomariano]

gracias a todos por la ayuda
otra duda
se pueden contratar futuros de ETFs?
gracias
saludos

[Rango Starr]

.

[X-Trader]

gracias a todos por la ayuda
otra duda
se pueden contratar futuros de ETFs?
gracias
saludos

En Eurex puedes encontrar unos cuantos aunque son totalmente ilíquidos:

https://www.eurex.com/ex-en/markets/etf-etc

En EEUU creo que hubo en su momento en OneChicago pero diría que ahora mismo ahí ya no hay nada. Lo que sí hay como bien indica Rango son ETFs sobre derivados. En el siguiente enlace, puedes encontrar una buena colección de ellos:

https://etfdb.com/etfs/leveraged/

Saludos,
X-Trader

[marianomariano]

gracias de nuevo por la ayuda, lo que busco es apalancarme, pero intentar controlar el apalancamiento pero es que con valores nocionales tan altos como los de los futuros de renta fija es difícil apalancarse 2x, por ejemplo, tendrías que meter unos 100.000€ en esa parte de la cartera.
Con ETFs sí que se puede, de hecho la gestora te lo hace directamente como bien me habéis indicado (1,5x, 2x, 3x ...), el problema de los ETFs es que hay algunos con muy poca liquidez. Ahora mismo llevo el SSO (2x sp500), el UGL (2x GLD, oro) y el UBT (2x TLT, renta fija largo plazo, +20). El principal problema lo tengo con el UBT, que tiene muy poco capital (unos 50 millones), que siendo apalancado, en cuanto aumente la volatilidad un poco te lo pueden cerrar fácilmente. Lo más curioso de esto es que el ETF TMF que es un 3x del TLT (renta fija +20) tiene mucha más liquidez (casi 300 millones de capital).
Con los ETF sí que puedo experimentar, con poco capital, para ver como me va funcionando mi sistema y los gastos , riesgos y problemas que me pueden ir saliendo.
Pero con futuros lo veo complicado por el alto apalancamiento al que me sometería si meto poco capital.

Seguiré investigando, gracias de nuevo por la ayuda.
Saludos.

[X-Trader]

gracias de nuevo por la ayuda, lo que busco es apalancarme, pero intentar controlar el apalancamiento pero es que con valores nocionales tan altos como los de los futuros de renta fija es difícil apalancarse 2x, por ejemplo, tendrías que meter unos 100.000€ en esa parte de la cartera.
Con ETFs sí que se puede, de hecho la gestora te lo hace directamente como bien me habéis indicado (1,5x, 2x, 3x ...), el problema de los ETFs es que hay algunos con muy poca liquidez. Ahora mismo llevo el SSO (2x sp500), el UGL (2x GLD, oro) y el UBT (2x TLT, renta fija largo plazo, +20). El principal problema lo tengo con el UBT, que tiene muy poco capital (unos 50 millones), que siendo apalancado, en cuanto aumente la volatilidad un poco te lo pueden cerrar fácilmente. Lo más curioso de esto es que el ETF TMF que es un 3x del TLT (renta fija +20) tiene mucha más liquidez (casi 300 millones de capital).
Con los ETF sí que puedo experimentar, con poco capital, para ver como me va funcionando mi sistema y los gastos , riesgos y problemas que me pueden ir saliendo.
Pero con futuros lo veo complicado por el alto apalancamiento al que me sometería si meto poco capital.

Seguiré investigando, gracias de nuevo por la ayuda.
Saludos.

No hay de qué .

Por cierto, si buscas más ETFs de renta fija, puedes encontrar un amplio listado en la siguiente web:

https://etfdb.com/etfs/asset-class/bond/

Saludos,
X-Trader

[marianomariano]

Buenas,
me han mandado los de interactive brokers un mensaje diciendo que mi producto está afectado por riesgo de caducidad próxima, que tiene fecha de liquidación el 26/11/20 y fecha límite 27/11/20. EL contrato que yo tengo es un futuro micro gold con vencimiento el 29 diciembre 20. ¿es esto un error del bróker o realmente me liquidan la posición un mes antes de vencimiento?
gracias
saludos

[X-Trader]

Buenas,
me han mandado los de interactive brokers un mensaje diciendo que mi producto está afectado por riesgo de caducidad próxima, que tiene fecha de liquidación el 26/11/20 y fecha límite 27/11/20. EL contrato que yo tengo es un futuro micro gold con vencimiento el 29 diciembre 20. ¿es esto un error del bróker o realmente me liquidan la posición un mes antes de vencimiento?
gracias
saludos

Hola marianomariano, ¿qué código tiene el futuro que tienes abierto ahora mismo?

Saludos,
X-Trader

[marianomariano]

Buenas,
me han mandado los de interactive brokers un mensaje diciendo que mi producto está afectado por riesgo de caducidad próxima, que tiene fecha de liquidación el 26/11/20 y fecha límite 27/11/20. EL contrato que yo tengo es un futuro micro gold con vencimiento el 29 diciembre 20. ¿es esto un error del bróker o realmente me liquidan la posición un mes antes de vencimiento?
gracias
saludos

Hola marianomariano, ¿qué código tiene el futuro que tienes abierto ahora mismo?

Saludos,
X-Trader

MGC Dec29´20
símbolo:  MGCZ0