Sistemas sin parámetros...

[agmageton]

Estaría bien juntarnos varios de foro y debatir en directo

A ver te explico, no puedes poner un ejemplo concreto, que resuelve eso? pues un ejemplo y ese ejemplo que representa? nada....

Que pasa si pones 100.000 ejemplos?

Pues que podrás sacar conclusiones y una línea de investigación...

MI experiencia para dar un filtro tendencial a los sistemas que lo requieran esta en valorar la rentabilidad como principio fundamental a generar ese proceso de identificación de fase tendencial, y eso lo hemos de llevar a una valoración que podamos analizar y sacar conclusiones, cuando estamos alcistas o bajistas, y si rizamos el rizo en que grado, pero eso ya es complicarlo...


Aquí te puedo poner cientos de curvas de equitys valorando la tendencia, al final lo que haces es inferir estadísticamente sobre cientos de miles de ejemplos para determinar, el estado alcista o bajista medio más optimo (no optimizado) porque va a ser el resultado de varios activos y años de históricos, y su valor solo va a representar que estas en los parámetros de identificación tendencial más óptimo en el largo plazo...


Este es un ejemplo de las primeras fases donde sitúas como hacerlo y que sistema de medición vas a utilizar, a partir de aquí empieza el estudio con cientos de miles de datos a valorar, lo que haces es valorar para sacar conclusiones sino imposible...

[Feroz]

Lo siento Agma, pero eso no me vale por dos razones.

1º Porque eso no explica.. nada. Es como si te pongo yo una curva de uan estrategia.

2º Porque en un foro se debate para exponer ideas o enseñar y una gráfica sin datos concretos no enseña nada.


Además si tienes que elegir entre miles de iteraciones para usar el que mole más , no deja de ser una optimización.

Yo prefiero debatir con conceptos bien concretos, sino esto pasará como siempre... una conversación d barra de bar.

Saludos

[Rango Starr]

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[Wikmar]

En un anhelo histórico de los creadores de sistemas, crear sistemas sin parámetros, digamos que sería el sistema perfecto si existiera desde el análisis técnico y no estacional donde sabemos que si se dan estos sistemas.

Porque sistemas sin parámetros?, porque todo lo que sea dado a optimizar tiene posibilidad de desvió y a la vez de sobre optimizar, además de la adaptación a nuevos fenómenos o cambios de mercado será su muerte, esa lógica es aplastante no haría falta añadir mucho más...

Es un anhelo como lo es cuando nos enamoramos del ZigZag que repinta; "¿seré capaz de tener una idea genial que pinte el ZigZag directamente, de forma que el repinte caiga exactamente encima del pintado en tiempo real?. Y después de un rato nirvana, de ensueño, bajas a tierra y ves que no.

Al pedir características que no admitan un valor frontera que permita discriminar oportunidades buenas reales, de las aparentes pero malas, te quedas con practicamente nada con lo que trabajar.

Momentum; si hay momentum entro. Momentum hay siempre. La cosa es: qué valor mínimo es momentum como para abrir posición. Y ese valor óptimo varía con el tiempo en un símbolo o instrumento y también entre instrumentos.

Si queremos características que no tengan un valor óptimo o, cuidado, importante; aunque no sea óptimo, que sea suficientemente apropiado (eso te da margen para no tener que optimizar o hacerlo mucho menos o hacerlo con mucha menos rigidez), ¿con que nos quedamos?; con poco o muy poco. ¿Y de ese poco va a haber algo que mejore todo el, casi infinito, mundo de los parámetros con valor óptimo o suficientemente apropiado?.

No digo que no, pero a verlo.......

De momento yo no he visto nada en ese sentido. "Dicen que", el "otro dice que". Yo no he visto nada, aunque eso tampoco es dato.....

[Guille]

Buenas tardes,
Pues voy a lanzarme… yo creo que la podria detectar con seguridad en este punto que indico

Razones… la formación de un Dogi en un TF superior (o pivot) y con confirmación de volumen alcista

[Feroz]

Rango

Tú como siempre directo y sin fisuras, no te va la conversación de barra de bar , sino de conceptos claros

A ver, rectificame si me equivoco.....

Cierras cortos ( no importa si te pones largo ) , en cuanto rompes una pivotación al alza.

Repito si no es así rectificame.

Si lo he entendido bien... dime en esta caltura dónde cierras cortos ?

[agmageton]

Pero Feroz como vas a discutir constructivamente de conceptos que no hay detrás una valoración estadística...puede que sean conceptos que sean persistentes que esta bien, y los entiendo, pero si no sacamos gráficas de valoración de esos conceptos es hablar por hablar, porque tampoco esa idea va a estar apoyada en hechos cuantificables... no se si me entiendes.

Por ejemplo en esa gráfica de valoración tendencial, donde se identifican 4 equitys, que es el principio de valoración (el resto me lo guardo), podemos sacar conclusiones, y no optimizamos parámetros, todos llevan la misma beta, lo que ocurre es que hacemos 2 betas diferenciales para todos, los escenarios y activos. Y lo que hago es medir por ejemplo el histórico de x activos y x años, y mediante los resultados de la prueba, se detallan los mejores betas, que como ves en la equity, tienen sus normales DD como cualquier otro tipo de medición....

Pero podemos discutir con datos que pasa si teniendo las 4 optimas equitys por sus betas, estas las intercambiamos con un sistema de correlación inverso, buscando intercambiar la equity o pares de equity que sean más prosperas en ese momento para identificar el menor DD...pero esto y otros asuntos sierpe los hemos de discutir creo yo dentro de una valoración, tu mismo as puesto un grafico para valorarlo, te vale un gráfico y 800 operaciones de fases tendenciales no?

[Wikmar]

Buenas tardes,
Pues voy a lanzarme… yo creo que la podria detectar con seguridad en este punto que indico
FIN TENDENCIA.png
Razones… la formación de un Dogi en un TF superior (o pivot) y con confirmación de volumen alcista

Patrones de velas. Así de entrada no hay parámetros que optimizar. "Si hay momentum"; tampoco, así en principio.

Siguiente paso: una pruebecita. Lo normal, y si no, a verlo, es que con eso no haya sistema ganador.

Toca mejorar algo. Y aunque todavía hay huecos por dónde escaparse, ya probablemente entramos en las ideas paramétricas.

Un bucle de unas cuantas iteraciones pruebecita - mejorar, pruebecita - mejorar, pruebecita - mejorar...

¿Tenemos algo que valga?. ¿Tiene parámetros?.

Aquí esta resumido, de forma muy práctica todo lo que he expuesto hasta ahora.

¿Resultados?.

[Rango Starr]

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[Rango Starr]

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[Guille]

Buenas tardes,
Pues voy a lanzarme… yo creo que la podria detectar con seguridad en este punto que indico
FIN TENDENCIA.png
Razones… la formación de un Dogi en un TF superior (o pivot) y con confirmación de volumen alcista

Patrones de velas. Así de entrada no hay parámetros que optimizar. "Si hay momentum"; tampoco, así en principio.

Siguiente paso: una pruebecita. Lo normal, y si no, a verlo, es que con eso no haya sistema ganador.

Toca mejorar algo. Y aunque todavía hay huecos por dónde escaparse, ya probablemente entramos en las ideas paramétricas.

Un bucle de unas cuantas iteraciones pruebecita - mejorar, pruebecita - mejorar, pruebecita - mejorar...

¿Tenemos algo que valga?. ¿Tiene parámetros?.

Aquí esta resumido, de forma muy práctica todo lo que he expuesto hasta ahora.

¿Resultados?.

Es que la pivotación en un TFs superiores solo sería para ver si estamos en un escenario de cierre de cortos, cierre de largos, abrir largos o cortos.... por tanto , la pivotación en TF superiores solo sería un filtro para empezar a analizar que tipo de operación hacemos...por lo que efectivamente necesitamos más análisis posteriores en TF inferiores, ya sea pivots , análisis de volumen, análisis de pendientes, etc... pero si, al final al menos un parámetro va a hacer falta
Saludos

[Hermess]

Si vamos a debatir en serio, estaría bien meter un timeframe superior para situar "esa tendencia" dentro de un contexto de mercado

asi veriamos que criterios has tomado para marcar el inicio de esa línea amarilla


saludos

[Feroz]

Rango


Entonces ya no es por pivotación.

OK.. la pivotación demuestra, que dependiendo de la longitud de cada pivot, en unos casos bien y en otros un desastre.
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Guille

Gracias por exponer algo concreto.

Respecto a lo que comentas, ya hay estudios de ese tipo que por desgracia indican a la hora de programarlo, que no salen buenos números.

Agma

Con todo el respeto.. nunca concretas nada.

[agmageton]

Rango


Agma

Con todo el respeto.. nunca concretas nada.

Entiendo que justificar un simple ejemplo en un gráfico es concretar y en cambio una valoración de una activo de 15 años, es no concretar... y por supuesto con todo respecto.

Mejor dejarlo así porque cuando empezáis con el chartismo pivotante ando más perdido que un pulpo en un garaje

[Rango Starr]

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