Alberto lo estacional lo entendemos todos, que comprar un lunes a las 3 de la mañana y vender a las 9 de la mañana, lleva 2 parámetros 2 parámetros temporales, de igual modo , nada más que cojas un activo y lo analices en barras ya es un parámetro. Igual que los máximos y los mínimos escoger si son diarios, intra diario, semanales, es otro parámetro, Si lo miramos así todo es un parámetroX-Trader escribió: 16 Sep 2020 23:56 Caballeros, por favor, algo de tranquilidad. Entiendo que los confinamientos, las PCRs y los malos datos del país no contribuyen a la serenidad precisamente y estamos todos algo más susceptibles de lo normal, pero intentemos relajarnos un poco.
Dicho esto, vamos al lío e intentemos reconducir este excelente debate. De todo lo que he leído me quedo con la contraposición de argumenteos de Agma y Frank Data. Según entiendo:
- Agmageton busca estrategias que no tengan casillas con parámetros. Es decir, que no tengan períodos de medias ni nº de velas que componen un patrón, ni distancias de un ATR de x períodos. En este sentido, me parece una línea interesante de investigación (de vez en cuando también busco cosas parecidas) en la que muchas veces el tiempo puede ser un excelente aliado (quiero decir: buscar cosas del tipo "comprar el lunes y vender el miércoles", "vender a las 14.45 h. y cerrar a las 17.36 h., comprar todos los días 20 del mes y cerrar antes del cierre, etc.) Por tanto, mi sugerencia constructiva para Agmageton sería esa: busca patrones basados en tiempo, que no se ven afectados por el período de un indicador o el nº de velas consideradas (Hermess creo que iba un poco en esta línea).
- Peeeero: como bien apunta Frank Data, al incorporar la elección de un determinado máximo o mínimo podemos introducir sesgos sin darnos cuenta. Yo sé por dónde va Agma (trabajar con sistemas basados en el precio puro, sin cálculos adicionales) pero si ya tomamos el máximo de la última vela para decidir una entrada, estamos metiendo sesgo (ie, el índice temporal de la vela, el cual es parametrizable). Al fin y al cabo, ¿por qué no tomar el de hace 2 o 3 velas?
- Por último, para Feroz y Agma: más o menos sé lo que hace Feroz. Bueno... realmente lo sabemos todos, ya que publicó un artículo en X-Trader:
https://www.x-trader.net/articulos/tecn ... diano.html
Y además hizo una presentación hace unas cuantas kedadas que nos dejó pasmados en las oficinas de Darwinex. Así que por ahí, sí te puedo decir que lo que hace Feroz es muy distinto a lo habitual. Vamos, que tiene cierto criterio sobre la operativa en los mercados.
Dicho esto, Feroz, por favor, se trata de aportar al debate siendo constructivos, de nada sirve decir que tenemos la verdad absoluta y no dejar pie a otros puntos de vista diferentes al nuestro.
Saludos,
X-Trader
cuidado también aclaré que dejamos fuera los subsistemas de entrada y salida, que nos centráramos sólo en la ineficiencia como se representa sin entrar en la explotación de la ineficiencia. Menos en los casos horarios que el parámetro esta detallado en el horario.
El ejemplo que te pego no tiene parámetros si no proyecciones de rentabilidad del precio, y en esa idea quería centrar el debate, esta claro que esas proyecciones de rentabilidad se sacan de unas mediciones que se tienen un parámetro, como puede ser temporal, 1 semana, pero no vas a poder optimizar nada porque las mediciones son las que son, 1 semana, y a eso me refería con el hilo.
Por otro lado, y la no pelea con Feroz, porque yo no me peleo, pero si ponemos encima de la mesa un criterio, hemos de tener algún tipo de valoración para poder llegar a un tipo de entendimiento, si sólo consiste en poner un ejemplo de chartismo pivotante, ya me explicaras donde conduce eso, y ante esa demanda normal, ya se lía el pollo, que tampoco lo entiendo y se habla de egos y tonterías....
Por otro lado, a mi me parece genial que cada uno explique su película, pero a día de hoy sin tener detrás un estudio que lo colabore es humo, me acuerdo la generación que quedo deslumbrada por la teoría de elliot que se vendieron libros y cursos a todo incauto, y con el tiempo se empezó a programar, se hicieron hasta fondos de inversión por la teoría de elliot cuando los fracasos fueron tan sonados de todo lo que rodeaba a estas ondas, y el incauto ya se dio cuenta que le estaban vendiendo la moto, el vendedor intento deslumbra con otras cosas...
Que tenemos muchos ejemplos de deslumbradores, Cápratos, josef ajram, Hugo Ferrer, todos deslumbrando y vendiendo cientos de cursos y libros, cuando les han dado la oportunidad d mostrar su valida, han quebrado literalmente los fondos...
Por lo tanto los criterios que se presumen que son únicos que es lo mejor, que lo demás no vale, que se demuestren por lo menos
