Alchemy System (de cero al infinito).

[X-Trader]

Estimado Sr. X-trader:

Espero terminar este mes con +20 % de beneficio. Si hay suerte lo alcanzaré hoy y si no espero alcanzarlo en los próximos días antes de que llegue el puente de fin de año.

Para evitar la ociosidad durante el puente tengo intención de modelar mis mensajes en este hilo y en el primer mensaje quiero explicar unas cuantas cosas sobre cómo tradear con series temporales sin arruinarse o por lo menos cómo lo hago yo. Técnica la cual a buen seguro es harto mejorable.

Pero tengo el grave inconveniente de que como ya nos advirtió nuestro muy querido hermano Rango Star, el título del hilo Alchemy Sistem es inglés macarrónico y me gustaría que la milagrosa mano de vuescencia sustituyera la i latina por una y griega.

En caso de que usted tampoco pueda modificarla me veré obligado a crear un hilo nuevo con el título correctamente escrito y con enlace al actual hilo.

Deseándo que Dios guarde a su Excelencia muchos años y excusándome por las molestias ocasionadas, le deseo un Feliz y Próspero Año Nuevo; que buena falta nos va a hacer el año que viene a todos los cristianos o no, que poblamos estas tierras de la vieja Hispania.
.
https://www.darwinex.com/es/account/D.142221

Hecho . Felices fiestas a ti también Alchemy!

Saludos,
X-Trader

[Alchemy]

Hecho . Felices fiestas a ti también Alchemy!

Saludos,
X-Trader

Gracias por la modificación.

[Alchemy]

Voy a llamar a Darwinex a ver si alguien me explica cuál es la causa de este desastre en las aperturas del NQ100. Me tienen muy harto y creo que voy a cerrar la cuenta.

En la imagen se ve claramente que los precios del cuadro de órdenes no se corresponden con el del gráfico principal. Además el gráfico de ticks queda congelado durante varios minutos. Así es muy difícil hacer nada.
.

[predator75]

En el punto n 7 de tu primer post, en el que explicas tu estrategia, dices que no haces ningún tipo de martingala, sin embargo observando el journal de tu cuenta de darwinex se ve que en esta caída del Dax has estado añadiendo más posiciones de compra a la que inicialmente habías abierto, esperando que el precio vaya a tu favor y compense la pérdida.

El mes pasado fue excelente y naturalmente te ha emocionado, pero en ese momento hay que dejar de operar, porque la emoción y la razón son inversamente proporcionales y hará que dejes de seguir tu estrategia.

Promediar a la baja como has hecho, o al alza, es una decisión fatal: cuando el broker no te da mas margen para seguir abriendo operaciones y finalmente cierres esa gran pérdida, se habrá echado por tierra en un momento, todo el trabajo anterior.

[Alchemy]

En el punto n 7 de tu primer post, en el que explicas tu estrategia, dices que no haces ningún tipo de martingala, sin embargo observando el journal de tu cuenta de darwinex se ve que en esta caída del Dax has estado añadiendo más posiciones de compra a la que inicialmente habías abierto, esperando que el precio vaya a tu favor y compense la pérdida.

El mes pasado fue excelente y naturalmente te ha emocionado, pero en ese momento hay que dejar de operar, porque la emoción y la razón son inversamente proporcionales y hará que dejes de seguir tu estrategia.

Promediar a la baja como has hecho, o al alza, es una decisión fatal: cuando el broker no te da mas margen para seguir abriendo operaciones y finalmente cierres esa gran pérdida, se habrá echado por tierra en un momento, todo el trabajo anterior.

Tienes razón en lo que dices, excepto en una cosa, no monté la martingala en el DAX si no en el NQ100 donde mantengo 3 posiciones abiertas. Los swaps no son tan onerosos por que se compensa parcialmente con el cobro de dividendos. Lo malo no es que esté a largo en el NQ, por que sólo entro a favor de la tendencia de gráfico de 1D. Lo malo es la martingala en si misma por que provoca sobre-apalancamiento.

Si estuviera en el DAX me hubiera salido asumiendo las pérdidas. Pero en el NQ100 malo sería que no regresase a máximos, en especial si consideramos que el DJIA y el SP500 sí lo están. Pero te vuelvo a reconocer que el montar martingalas no es lo más pulcro ni saludable por que funcionan a piñón fijo hasta que aumenta la volatilidad y las pérdidas se convierten en ruinosas. Además, los D.D. tan exagerados me afean las estadísticas de la cuenta aunque no tengo abierto el darwinex.

Trabajando con transformadas es muy preferible hacerlo con opciones. Pero de ese tema no se puede hablar en este foro por que el único que trabaja con eso soy yo y hablar de eso les parece una frikada mía.

Metí 200 euros más en la cuenta, de ahí viene el salto en el gráfico:
.

.

[Alchemy]

Todo cerrado y regresamos a posición de descanso. Espero que mañana se vea reflejado en los gráficos de Darwinex. Este mes llevo obtenido el 3 % de beneficio que tiene que aparecer sumado al 20 % del mes pasado. Voy siguiendo mi sistema que está bien testeado con una EM >3, pero seguirlo manualmente no es fácil y me suelo liar por meterme en todos los mercados a la vez o contra el sistema mismo o promediando a la baja y barbaridades semejantes. Luego recuperar los D.D. no es fácil.
.

[Alchemy]

La verdad es que no sé qué tipo de cuentas hacen en Darwinex, pero difieren notablemente de la que hace MT4. Me esfuerzo diariamente en ganar el 1 % o algo más pero no me cunde.

Gané en diciembre el 20 % de la cuenta. Metí en enero otros 200 euros. En enero llevo ganados otro 8 %. Si Darwinex contara linealmente los incrementos porcentuales debiera de representar el 28 % de beneficio. Pero ponen lo que quieren de forma que resulta incomprensible.

Del D-score ya ni hablo, por que a pesar del D.D. que tuve sigue subiendo. Parece ser que esa fórmula es un secreto de estado o algo similar, por que no la he conseguido encontrar en la web. Oseasé, no comprendo nada.

Además, en las aperturas del NQ se atasca la ventana de las órdenes y me veo obligado a usar la plataforma de KTM para ver por donde va el precio. Afortunadamente mis transformadas funcionan, que si no...
.

[oscar]

alchemy...
Lo estás haciendo mug bien...ánimos y sigue así

[Alchemy]

alchemy...
Lo estás haciendo mug bien...ánimos y sigue así

Soy un predicador en el desierto sobre la capacidad predictiva de las transformadas. Supongo que si no le interesan a nadie es debido a que hay que estudiar un poco de matemáticas y la gente está habituada a esas cosas que llaman indicadores o por que no tienen tiempo.

Ultimamente estoy estudiando el precio de las opciones con los modelos de Lévy. Creo que la valoración habitual de black scholes es incorrecta. Hay un estudio de Kazuhisa Matsuda por la red que estoy usando como material de estudio.

En cualquier caso, no es lo mismo el riesgo asumido en una cuenta de 500 euros que en otra de 300.000. Un buen objetivo puede ser el de obtener el 30 % de rentabilidad anual sobre ese capital. Sobre opciones de todo lo que he visto en la red en español lo único que he visto interesante son algunos vídeos de Cárpatos por que él daba las clases en tiempo real y obtenía el 60 % de rentabilidad anual.

Un saludo.

[Alchemy]

El sitio web del software MESA tiene artículos de John Ehlers que analizan este tipo de enfoques. Pero me parece que las transformadas de John Ehlers hay que tomarlas con precaución. Es útil por proporcionar código explícito para cosas como transformadas de Fisher, filtros de Kalman, análisis de Fourier, mínimos cuadrados medios, etc. y cosas semejantes.

Estudiando individualmente lo más útil es hacerse con paquetes comerciales para xl de análisis de series temporales (he visto al menos tres de ellos) y comparar los resultados así obtenidos con las señales que compran los institucionales.
.
https://www.mesasoftware.com/index.htm
http://stockspotter.com/In/Default.aspx

[Alchemy]

Al mercado las ocurrencias del nuevo mesías Biden no le van a gustar demasiado a medida que sea capaz de implementarlas. Más aún cuando las falsas expectativas sobre las vacunas no se cumplan con la prontitud prevista. Intuyo una fuerte bajada de los mercados a partir febrero; cosa que ya he dicho en un par de mensajes previos en distintos hilos.

A partir de ahora short en los índices excepto en el NQ100. Este último juega en su propia liga.

A medio plazo mejor que apalancarse con CFD es hacerlo con opciones.

En la imagen la línea blanca del SP500 se corresponde con una PUT comprada en 3.884. Existe algún problema que me huele muy mal en DeGiro por que he insistido varios días y aún así no he conseguido que me respondan. El teléfono en español tampoco lo atienden.

Sin embargo en ClickTrader opero sin problemas aunque pagando comisiones más caras. La vida de gambler prosigue.

NQ100 hoy.
El análisis espectral siempre avisa dos veces:
.

.
Atención si en gráfico 1D pierden el apoyo en la MA60; aún falta para eso pero....

[Wikmar]

Intuyo una fuerte bajada de los mercados a partir febrero; cosa que ya he dicho en un par de mensajes previos en distintos hilos.

A partir de ahora short en los índices excepto en el NQ100. Este último juega en su propia liga.

Como sabes, una fuerte bajada de los mercados excepto en el NQ100, no es posible en la práctica.

Si se dan las razones para esa fuerte bajada, arrastrará o incluirá al NQ100.

[Alchemy]

Intuyo una fuerte bajada de los mercados a partir febrero; cosa que ya he dicho en un par de mensajes previos en distintos hilos.
A partir de ahora short en los índices excepto en el NQ100. Este último juega en su propia liga.

Como sabes, una fuerte bajada de los mercados excepto en el NQ100, no es posible en la práctica.
Si se dan las razones para esa fuerte bajada, arrastrará o incluirá al NQ100.

En intradiario en el NQ100 siempre entro a largo y ya no puedo cambiarme el chip.

El DAX ahora en las aperturas da saltos como los canguros y cada vez que entro en unos pocos ticks salta el precio hacia delante o atrás en exceso. Las barras de 1M tienen frecuentes gaps. Ha perdido su previsibilidad dinámica pero armónica. Me es desagradable operar ahí. Necesito encontrar algún otro índice que me sea más amable.

[Wikmar]

Necesito encontrar algún otro índice que me sea más amable.

¿SP500?.

[Erika]

Intuyo una fuerte bajada de los mercados a partir febrero; cosa que ya he dicho en un par de mensajes previos en distintos hilos.
A partir de ahora short en los índices excepto en el NQ100. Este último juega en su propia liga.

Como sabes, una fuerte bajada de los mercados excepto en el NQ100, no es posible en la práctica.
Si se dan las razones para esa fuerte bajada, arrastrará o incluirá al NQ100.

En intradiario en el NQ100 siempre entro a largo y ya no puedo cambiarme el chip.

El DAX ahora en las aperturas da saltos como los canguros y cada vez que entro en unos pocos ticks salta el precio hacia delante o atrás en exceso. Las barras de 1M tienen frecuentes gaps. Ha perdido su previsibilidad dinámica pero armónica. Me es desagradable operar ahí. Necesito encontrar algún otro índice que me sea más amable.

DJ ??