Probando estatregia

[Gibranes]

Hola:
Estoy desarrollando una estrategia y no tengo mucha práctica con los resultados.
¿Qué debería mejorar?
¿En qué debería prestar atención?
¿Es buena o es mala?
Los resultados son con un capital de 50.000 € sobre un valor del IBEX

[X-Trader]

Hola Gibranes, revisando el pantallazo que has subido lo primero que me ha llamado la atención es que tan solo hay 13 operaciones por lo que las conclusiones que puedes extraer de las estadísticas son poco menos que inútiles. ¿Puedes aplicar la estrategia a un histórico más amplio para poder valorarlo?

Por otro lado, ¿puedes dar más detalles sobre la estrategia? Estilo operativo, timeframe, etc.

Saludos,
X-Trader

[Gibranes]

Hola, Alberto.

Es en diario y estoy probando en diversos timeframe. Los resultados son otros en 60 minutos.
En líneas generales que es lo mínimo que debería buscar para empezar a diseñar algo interesante.
¿Número de operaciones?
¿Robusto en diversos timeframe?
¿Buenos resultados en diversos valores?

[Karachiento]

Este hilo puede ayudarte. Saludos
viewtopic.php?f=22&t=20069

[Gibranes]

Gracias. Lo miro

[X-Trader]

Hola, Alberto.

Es en diario y estoy probando en diversos timeframe. Los resultados son otros en 60 minutos.
En líneas generales que es lo mínimo que debería buscar para empezar a diseñar algo interesante.
¿Número de operaciones?
¿Robusto en diversos timeframe?
¿Buenos resultados en diversos valores?

Hola Gibranes, en lo que yo me fijo es en lo siguiente:

• Nº de Operaciones: cuánto más mejor pero como mínimo unas 30-50 operaciones en un período razonable de tiempo. En todo caso, esta tabla que relaciona error y tamaño muestral te puede servir de orientación:
  
  

  

• Beneficio Medio por Operación: si la media de beneficio por trade es muy baja, ten cuidado porque te pueden comer fácilmente las comisiones y slippages. También es recomendable examinar el Profit Factor (Beneficio Bruto / Pérdida Bruta), debe ser siempre superior a 1.
• La relación entre beneficio y drawdown (es lo que se conoce como Recovery Factor): que sea superior a 1, si no, estarás asumiendo mucho riesgo en términos relativos.
• Analiza su comportamiento en mercados similares al que estás operando (debería dar resultados parecidos) y en mercados muy dispares (deberías encontrar resultados variados, pero a lo mejor te encuentras alguna sorpresa). En todo caso, cuantos más mercados generen ganancias con el sistema, más robusto puedes considerarlo. Es más, incluso puedes forzar la máquina y testearlo contra datos sintéticos. En este sentido recomiendo la excelente serie de Andrés García sobre este tema en Tradingsys.org:
  
  https://www.tradingsys.org/evaluacion-d ... nteticas-i
  
  https://www.tradingsys.org/-evaluacion- ... cas2-parte
  
  https://www.tradingsys.org/evaluacion-d ... cas3-parte

Espero que con estas ideas, ya tengas algunos criterios para evaluar mejor tu sistema, si no es así pregunta .


Saludos,
X-Trader

[Gibranes]

Buenos días:
Muy agradecido por la ayuda.
Con este material ya tengo para evolucionar y testear.

Saludos