Hola Hermess,
Que me vaya bien por horario y que tenga comisiones ajustadas, el dax es el que mejor he encontrado.
El oro desde hace poco estoy también operándolo, para swing me valen los mismo sistemas que para el dax.
Entre ambos activos, hay diferencia en costes operacionales. En CFD el dax para un valor aprox, de 15000 puntos, tiene un spread de 1 puntos, el oro para un valor de 1800 el spread en 0,2-0,25. El coste de abrir y cerrar una orden en el dax en total es aprox 0,01%, mientras que en el oro 0,02%. También el swap es mas caro para el oro que para el dax, y eso que para el dax no es barato.
Un saludo
auditoria interna
Re: auditoria interna
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Ese es otro tema
Que activo se presta mejor a unas operativas que a otras por los sesgos que le dan esa personalidad diferenciada,
no son los horarios que prefieres o los costes totales de transacion, eso creo que entra mejor en elegir los intrumentos financieros
mas optimos a cada operativa y a los brokers, siendo realistas, contando los deslizamientos, garantias de capital depositado,
riesgo limitado al deposito en cuenta, comisiones ademas de la horquilla, costes de swap, margen, apalancamiento, fiabilidad del broker, atencion al cliente etc...
No es bueno poner todos los huevos en la misma cesta( broker) porque pueden pasar muchas cosas que creemos que a nosotros no nos pasaran o creemos
que la probabilidad es despreciable
Intrumentos financieros hay unos cuantos, por nombrar algunos estan
LAS ACCIONES
ETFS
FONDOS INDEXADOS
OPCIONES
FUTUROS
CFDS
si solo haces swing, dependiendo de los plazos puede ser mas interesante las ACCIONES, ETFS y las OPCIONES sobre indices, que los futuros o cfds, pero tambien hay que pensar
como cubrirse si es necesario con flexibilidad en intrumentos- herramientas para explotar determinadas pautas
Si haces intradias los futuros con un broker como IB tiene bajas comisiones,
otra cosa es la liquidez del activo y del intrumento que transes y que se preste por sus sesgos ese activo a ese tipo de operativa
Lo barato o caro es relativo a los detalles que quieras tener en cuenta, para mi es muy caro el intradia en dax con futuros y con cfds
porque tengo las probabilidades en contra
Los intradias y scalping necesitan de buena liquidez para entrar salir con el minimo deslizamiento y que esa liquidez sea suficiente
para hacer una lectura de volumen eficiente con una tecnica muy depurada y mucho rodaje o es jugar a la loteria
saludos
Ese es otro tema
Que activo se presta mejor a unas operativas que a otras por los sesgos que le dan esa personalidad diferenciada,
no son los horarios que prefieres o los costes totales de transacion, eso creo que entra mejor en elegir los intrumentos financieros
mas optimos a cada operativa y a los brokers, siendo realistas, contando los deslizamientos, garantias de capital depositado,
riesgo limitado al deposito en cuenta, comisiones ademas de la horquilla, costes de swap, margen, apalancamiento, fiabilidad del broker, atencion al cliente etc...
No es bueno poner todos los huevos en la misma cesta( broker) porque pueden pasar muchas cosas que creemos que a nosotros no nos pasaran o creemos
que la probabilidad es despreciable
Intrumentos financieros hay unos cuantos, por nombrar algunos estan
LAS ACCIONES
ETFS
FONDOS INDEXADOS
OPCIONES
FUTUROS
CFDS
si solo haces swing, dependiendo de los plazos puede ser mas interesante las ACCIONES, ETFS y las OPCIONES sobre indices, que los futuros o cfds, pero tambien hay que pensar
como cubrirse si es necesario con flexibilidad en intrumentos- herramientas para explotar determinadas pautas
Si haces intradias los futuros con un broker como IB tiene bajas comisiones,
otra cosa es la liquidez del activo y del intrumento que transes y que se preste por sus sesgos ese activo a ese tipo de operativa
Lo barato o caro es relativo a los detalles que quieras tener en cuenta, para mi es muy caro el intradia en dax con futuros y con cfds
porque tengo las probabilidades en contra
Los intradias y scalping necesitan de buena liquidez para entrar salir con el minimo deslizamiento y que esa liquidez sea suficiente
para hacer una lectura de volumen eficiente con una tecnica muy depurada y mucho rodaje o es jugar a la loteria
saludos
El comercio diario es el juego del diablo. Te prometieron una olla de oro pero terminarás perdiendo tu alma. 
Re: auditoria interna
,,,,,,,,,,,,,,,
En las configuraciones por exceso ATR en dax puntuan mucho los horarios, no es lo mismo que toque la resistencia dandose exceso ATR a las 11 de la mañana,
en la apertura americana o con la sesion ya muy avanzada, porque en este ultimo caso el dax ya no lleva volumen y lo manipulan como quieren
Tambien es importante diferenciar la pauta a cortos y a largos y el volumen en las zonas R/S porque ahora por ejemplo, sin volumen que frene en ninguna direccion
lo llevan con cuatro contratos donde quieren y el sesgo del indice es largo.
Dentro de la sesion regular si rompen con bajo volumen la probabilidad de que sea un fake es muy alta y suelen hacerlo a barrer stop
Cada configuracion modelo necesita ser estudiada en datalle, las hemos visto superficialmente y faltan muchos datos
Esa configuracion ya de base lleva asociadas dos configuraciones modelo, el exceso Atr y la zona de reaccion S/R
En la zona S/R, si no hay posible lectura de volumen, te dejan a oscuras
Antes de tirarse a la piscina, mirar si hay aguaaa
En las configuraciones por exceso ATR en dax puntuan mucho los horarios, no es lo mismo que toque la resistencia dandose exceso ATR a las 11 de la mañana,
en la apertura americana o con la sesion ya muy avanzada, porque en este ultimo caso el dax ya no lleva volumen y lo manipulan como quieren
Tambien es importante diferenciar la pauta a cortos y a largos y el volumen en las zonas R/S porque ahora por ejemplo, sin volumen que frene en ninguna direccion
lo llevan con cuatro contratos donde quieren y el sesgo del indice es largo.
Dentro de la sesion regular si rompen con bajo volumen la probabilidad de que sea un fake es muy alta y suelen hacerlo a barrer stop
Cada configuracion modelo necesita ser estudiada en datalle, las hemos visto superficialmente y faltan muchos datos
Esa configuracion ya de base lleva asociadas dos configuraciones modelo, el exceso Atr y la zona de reaccion S/R
En la zona S/R, si no hay posible lectura de volumen, te dejan a oscuras
Antes de tirarse a la piscina, mirar si hay aguaaa
El comercio diario es el juego del diablo. Te prometieron una olla de oro pero terminarás perdiendo tu alma.
Re: auditoria interna
..........
Bueno,..... para el que quiera trabajar este verano antes de tirarse a la piscina que mire si hay agua
El esquema del plan de trading queda asi
El timing de oportunidad es un proceso sistematico de filtrado, de ahi sale el timing de entrada limitado a las zonas de reaccion
FILTROS 1º -Listado de filtros que actuaran en todas las operaciones
DIFERENTES REGIMENES DE MERCADO: TENDENCIA-RANGO- ZONAS S/R
DIFERENTES REGIMENES DE VOLATILIDAD: ALTA-MEDIA-BAJA
TIMEFRAMES( tiempos de planificacion-reaccion y gestion)
VOLUMEN con todas sus pautas
FILTROS 2º Definir objetivamente todas las variables y factores que actuaran sistematicamente de filtros
con datos y herramientas de medida desarrollando métricas
FILTROS 3º Listado de activos diferenciandolos por sus sesgos mas marcados afines a las operativas mas optimas:
VOLATILIDAD ATR, LIQUIDEZ,INCIDENCIA DE REVERSION A LA MEDIA, PATRONES TECNICOS CON MAYOR FRECUENCIA, LECTURA DE VOLUMEN, HORARIOS DE MAYOR VOLATILIDAD ETC..
FILTROS 4º Listado de configuraciones optimas modelo diferenciandolas por sus dos fuentes de EDGE: fiabilidad- relacion R/R
FILTROS 5º Listado de Configuraciones modelo optimas a los sesgos mas marcados de cada activo a transar
Con esto se pretende conseguir una base robusta de filtrado con un proceso sistematico enfocado
a identificar oportunidades optimas a cada activo listado( que buscar y donde mirar)
----------------------
La 2ª fase esta orientada a testear en historico las configuraciones modelo listadas, optimas a los sesgos de cada activo(backtest)
La tecnica se limita a medir la MAE y MFE desde el nivel de entrada en las zonas de reaccion utilizando la misma herramienta de gatillo con lectura objetiva
Nivel de entrada MAE “Incursión Máxima Adversa”- MFE " máxima excursión favorable, limitada la lectura siempre a la misma ventana temporal
(X horas-dias para estrategias de swing, X minutos-horas para intradias), de aqui debe salir el ratio R/R de trabajo y la fiabilidad promedio
3ª fase OPTIMIZACION de la tecnica desde el nivel de entrada con diferentes cierres
Todos los datos pasarlos a excel con maximo detalle
4ª fase ejecucion en demo o en real con minimo apalancamiento, depuracion de la tecnica con diferentes gatillos,
gestion activa de los cierres, testeo de las herramientas de gestion...
5ª fase: investigacion continua
---------------------
saludos
Bueno,..... para el que quiera trabajar este verano antes de tirarse a la piscina que mire si hay agua
El esquema del plan de trading queda asi
El timing de oportunidad es un proceso sistematico de filtrado, de ahi sale el timing de entrada limitado a las zonas de reaccion
FILTROS 1º -Listado de filtros que actuaran en todas las operaciones
DIFERENTES REGIMENES DE MERCADO: TENDENCIA-RANGO- ZONAS S/R
DIFERENTES REGIMENES DE VOLATILIDAD: ALTA-MEDIA-BAJA
TIMEFRAMES( tiempos de planificacion-reaccion y gestion)
VOLUMEN con todas sus pautas
FILTROS 2º Definir objetivamente todas las variables y factores que actuaran sistematicamente de filtros
con datos y herramientas de medida desarrollando métricas
FILTROS 3º Listado de activos diferenciandolos por sus sesgos mas marcados afines a las operativas mas optimas:
VOLATILIDAD ATR, LIQUIDEZ,INCIDENCIA DE REVERSION A LA MEDIA, PATRONES TECNICOS CON MAYOR FRECUENCIA, LECTURA DE VOLUMEN, HORARIOS DE MAYOR VOLATILIDAD ETC..
FILTROS 4º Listado de configuraciones optimas modelo diferenciandolas por sus dos fuentes de EDGE: fiabilidad- relacion R/R
FILTROS 5º Listado de Configuraciones modelo optimas a los sesgos mas marcados de cada activo a transar
Con esto se pretende conseguir una base robusta de filtrado con un proceso sistematico enfocado
a identificar oportunidades optimas a cada activo listado( que buscar y donde mirar)
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La 2ª fase esta orientada a testear en historico las configuraciones modelo listadas, optimas a los sesgos de cada activo(backtest)
La tecnica se limita a medir la MAE y MFE desde el nivel de entrada en las zonas de reaccion utilizando la misma herramienta de gatillo con lectura objetiva
Nivel de entrada MAE “Incursión Máxima Adversa”- MFE " máxima excursión favorable, limitada la lectura siempre a la misma ventana temporal
(X horas-dias para estrategias de swing, X minutos-horas para intradias), de aqui debe salir el ratio R/R de trabajo y la fiabilidad promedio
3ª fase OPTIMIZACION de la tecnica desde el nivel de entrada con diferentes cierres
Todos los datos pasarlos a excel con maximo detalle
4ª fase ejecucion en demo o en real con minimo apalancamiento, depuracion de la tecnica con diferentes gatillos,
gestion activa de los cierres, testeo de las herramientas de gestion...
5ª fase: investigacion continua
---------------------
saludos
El comercio diario es el juego del diablo. Te prometieron una olla de oro pero terminarás perdiendo tu alma.
Re: auditoria interna
stop en 460, parcial en 500
ahora te leo
ahora te leo
Re: auditoria interna
bueno, pues salto el sl del parcial
si, hace rato, pero no estaba
se puede hacer otro
si, hace rato, pero no estaba
se puede hacer otro
Re: auditoria interna
Pues si, siempre que cumplan y sin olvidar que la pauta tendencial en volatilidad media-alta, es la madre de todas las pautasse puede hacer otro
saludos
- Adjuntos
-
El comercio diario es el juego del diablo. Te prometieron una olla de oro pero terminarás perdiendo tu alma.
Re: auditoria interna
el 270 hablo del dax, 15270
el que va bien es el oro
el que va bien es el oro
Re: auditoria interna
------------------
entre los pivotes de maximos y minimos de la sesion del 23 de junio hay un rango de acumulacion distribucion
Hoy ese rango esta roto por abajo
Los rangos de acumulacion -distribucion son otra configuracion modelo con target minimo medido
cuando en un escenario se dan varias configuraciones con diferentes direcciones, hay que andar con pies de plomo y aplicar la logica y sentido comun
entre los pivotes de maximos y minimos de la sesion del 23 de junio hay un rango de acumulacion distribucion
Hoy ese rango esta roto por abajo
Los rangos de acumulacion -distribucion son otra configuracion modelo con target minimo medido
cuando en un escenario se dan varias configuraciones con diferentes direcciones, hay que andar con pies de plomo y aplicar la logica y sentido comun
El comercio diario es el juego del diablo. Te prometieron una olla de oro pero terminarás perdiendo tu alma.
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