Holas disols
¡Feliz Año! a todos los foreros.
Si me permitís la intromisión...." Por tanto, la decisión de cuando mover el stop al punto de entrada en base al beneficio que llevas evidentemente afecta al resultado y además bastante.
En este punto hay bastante debate y depende mucho de la estrategia que sigas: por ejemplo, ¿es mejor mover el stop al punto de entrada cuando llevas 15, 30, 50 puntos de beneficio?
¿O quizás es mejor poner stop y objetivo y dejar que el mercado toque uno de ellos sin moverlos? ¿O qué tal un trailing stop que vaya siguiendo por detrás al precio a medida que avance a favor?
Como puedes ver, hay múltiples opciones... y generalmente un backtest te da la respuesta a esta cuestión.
Estoy de acuerdo en todo lo escrito por Alberto salvo la ultima frase "...... y generalmente un backtest te da la respuesta a esta cuestión."
Entramos en un terreno de eterno debate
La cuestion es que el mercado no evoluciona a piñon fijo, es por eso que cuesta romper su eficiencia en una serie con significancia estadistica
Un patron o una determinada configuracion modelo testada con suficiente historico, tal como esta el mercado hoy,
es poco probable que exista un patron que tenga ventaja en serie larga en trading de corto plazo sin aplicar una fuerte rotacion de filtros
que traten de adartarse a las condiciones actuales del mercado
Adaptarse a unas condiciones cambiantes de mercado es pura gestion sobre el mercado actual no sobre como evoluciono x tiempo atras y ese es el eterno problema
Un backtest no deja de ser una sobreoptimizacion con sobreajuste a la curva de x historico y si el mercado evolucionara linealmente
eso seria el grial y que se sepa no hay sistema que aguante el paso del tiempo con beneficio ajustado al riesgo
El mercado en el trading de corto plazo, sobre todo lo demas es pura manipulacion y las estadisticas de ganadores-perdedores asi lo demuestran
Pongamos el caso de que trabajamos una configuracion modelo sobre el DAX y la testeamos en todo su historico o por lo menos con un nº de operaciones
con suficiente significancia estadistica en base al timeframe operativo, aunque la estrategia que apliquemos de beneficios en ese historico,
nada garantiza que desde la proxima operacion NO entre en fuerte DD que supere con mucho a los vistos en el historico
Gestionar los cierres sin tener en cuenta las actuales condiciones de mercado en cuanto a la volatilidad y regimen de mercado,..... claro que puede funcionar
con un buen timing de entrada y excelente gestion de riesgo. Si la entrada tiene ventaja que ya te permite cubrir en breakeven,
en esa operacion no perderas, pero hasta ahi llegamos porque si te sacan en tablas o con migajas por mover el stop sin atender a la volatilidad actual
mal vamos porque las malas hay que pagarlas con las ganadoras
Errores cometeras muchos porque no hay nadie perfecto y nunca se termina de aprerder por muchos años que se lleve en esto por muy sistematico que puedas ser,
evidentemente, como dice Alberto el factor Psicologico pesa mucho, porque no se trata de aguantar fuertes perdidas ni entrar continuamente al mercado y salir
con migajas
La cuestion es si se saca alguna experiencia de esos errores y que coste economico y de tiempo tienen
Hay una frase muy conocida porque ya viene de tiempos atras que dice:
"Por tomar baneficios prematuramente nunca se arruino nadie"
Es cierta pero lleva trampa, no es tan simple porque todas las operaciones no son ganadoras
y si cortas el recorrido de las ganadoras por asegurar la entrada, puede que el beneficio no llegue para pagar las perdedoras
Yo me preguntaria de donde sale la supuesta ventaja porque sin ella las probabilidades en serie larga estan en contra
La entrada es muy importante porque si no tiene ventaja solo se gestionaran perdidas, pero si la entrada tiene ventaja
se puede hacer muy pequeña o muy grande dependiendo de como gestiones los cierres y en este punto las condiciones actuales de mercado marcan pauta
sobre lo que diga el backtesting
Hay que ser sistematico por supuesto, es la base, pero con suficiente flexibilidad para tratar de adaptarse a las condiciones actuales del mercado,
a piñon fijo, las probabilidaders de ganar en serie larga, practicamente son nulas.
Saludos
