Delta Neutral, Gamma Neutral y Gamma Máx

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X-Trader
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Delta Neutral, Gamma Neutral y Gamma Máx

Mensaje por X-Trader »

Si os gustó el artículo de ayer de Greg Placsintar sobre como la gestión de la Delta por parte de los Market Makers de opciones impacta en el mercado:

https://www.x-trader.net/el-impacto-de- ... l-mercado/

Estoy seguro de que entonces os interesarán los excelentes gráficos que proporciona Hardy Rekshin en esta web

https://options.hardyrekshin.com/

En ella podéis consultar los valores estimados cada día para la Delta Neutral, la Gamma Máxima y la Gamma Neutral para algunos ETFs y acciones estadounidenses (basta con introducir el ticker correspondiente, por ejemplo SPY para el S&P 500, QQQ para el Nasdaq 100, AAPL para Apple, TSLA para Tesla, etc.).

Ahora, ¡a estudiarlo! A poco que lo miréis, rápidamente os daréis cuenta que esos valores de Delta y Gamma tienen bastante importancia.

Saludos,
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
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JordiD
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Re: Delta Neutral, Gamma Neutral y Gamma Máx

Mensaje por JordiD »

¡Gracias! Ya le veo utilidad para complementar mi visión de cual es la situación del mercado. Por poner un ejemplo: en SPY el 31 de octubre confirmaría un cambio de sesgo a bajista tras las alzas previas.
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X-Trader
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Re: Delta Neutral, Gamma Neutral y Gamma Máx

Mensaje por X-Trader »

JordiD escribió: 04 Nov 2022 10:13 ¡Gracias! Ya le veo utilidad para complementar mi visión de cual es la situación del mercado. Por poner un ejemplo: en SPY el 31 de octubre confirmaría un cambio de sesgo a bajista tras las alzas previas.
Correcto, es justo lo que estaba viendo: si el precio de contado cae por debajo de la Delta Neutral estamos bajistas y viceversa. Ahora lo ideal sería encontrar la estimación de este dato en tiempo real, a ver si logro dar con ello.


Saludos,
X-Trader
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sfriendsm2
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Re: Delta Neutral, Gamma Neutral y Gamma Máx

Mensaje por sfriendsm2 »

Gracias por esta web, está fenomenal. Que sepáis que también puedes ponerle los tickets de SPX, NDX, RUT, y los calcula perfectamente.

Yo calculaba el dato diariamente con el código python que hay publicado en esta web, bueno hay que tocarlo un poco porque ha cambiado el formato del csv que se descarga, pero es fácil.

https://perfiliev.co.uk/market-commenta ... mma-level/

De momento se puede calcular con los 20 minutos de decalaje con que CBOE publica los datos. Quizá se podría hacer código para que coja datos en tiempo real de Interactive Brokers o de ThinkOrSwim, pero no me he puesto a ello, con esto me valía para el día.

Sl2.

Editado: Me parece que lo que muestra la web (delta 0) y lo que se calcula con el código python (gamma flip), no tienen que ver, así que es más un complemento.
greg
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Re: Delta Neutral, Gamma Neutral y Gamma Máx

Mensaje por greg »

Lo mas importante del Gamma es saber los extremos la zona zero, y luego los extremos.

Es un indicador mas que ayuda a ver como esta el mercado y que puedo hacer.

Greg


sfriendsm2 escribió: 07 Nov 2022 12:17 Gracias por esta web, está fenomenal. Que sepáis que también puedes ponerle los tickets de SPX, NDX, RUT, y los calcula perfectamente.

Yo calculaba el dato diariamente con el código python que hay publicado en esta web, bueno hay que tocarlo un poco porque ha cambiado el formato del csv que se descarga, pero es fácil.

https://perfiliev.co.uk/market-commenta ... mma-level/

De momento se puede calcular con los 20 minutos de decalaje con que CBOE publica los datos. Quizá se podría hacer código para que coja datos en tiempo real de Interactive Brokers o de ThinkOrSwim, pero no me he puesto a ello, con esto me valía para el día.

Sl2.

Editado: Me parece que lo que muestra la web (delta 0) y lo que se calcula con el código python (gamma flip), no tienen que ver, así que es más un complemento.
un saludo
greg

www.spreadgreg.com
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