Unas tocho-reflexiones desde una perspectiva muy particular
Para el que se acerca a este mundillo, todo lo que conlleve ganancias con el minimo esfuerzo es un fuerte raclamo, para los que llevan unos años en esto las cosas que presentan ganancias faciles que no salgan de la experiencia de años, tal como esta la efeciencia del mercado desde que irtervienen las maquinas
con sus argoritmos, que no existe ventaja en el muy corto plazo salvo que tengas un timing de oportunidad muy bueno + un buen timing de entrada muy trabajado, con una excelente gestion de riesgos creo que es evidente, ya no obvio porque se necesita algo de experiencia que la da el tiempo de mercado a lo que se esta expuesto con diferentes estrategias para darse cuente de como evoluciona la eficiencia del mercado.
Con esto quiero decir que las tecnicas con reglas fijas objetivas que son publicas sin filtros de escenario tienen la fecha de caducidad muy cerca.
No se quien dijo " No se puede comer como un elefante y cagar como una hormiga" o al reves, para el caso es lo mismo
El trading intradia puro direccional, solo tiene sentido si tienes una ventaja demostrable y conoces cuales son las fuentes de la ventaja
Los nichos de mercado en timeframes muy bajos en indices estan muy explotados por las maquinas, si a eso le sumamos a los creadores de mercado con sus estrategias trampa de pastoreo, se pone muy cuesta arriba salir en positivo en serie larga solo con estrategias intradia de corto recorrido sin unos años de experiencia detras
Dicho esto, no significa que piense que en el muy corto plazo no se puede ganar en serie laga, si eres muy bueno en la gestion de riesgos, si tienes un buen timing de oportunidad y de entrada, siempre habra nichos por explotar pero dudo que se consiga siguiendo a la manada porque pierde el 97% siendo muy positivo en las estimaciones. Las estrategias que son publicas en detalle dejan de funcionar a corto-medio plazo porque igual que tienen un aumento de seguidores por ganancias faciles sin tener que trabajar mucho, al mismo tiempo son nichos de mercado para que entren las maquinas y los creadores de mercado arrastrando a la mayoria a`perdidas.
Tengo que decir que no soy una persona que entre atacar si no veo intencionalidad negativa en el ataque a la persona y no a las opiniones o exposiciones que escribe, trato de aportar desde mi experiencia y vision de mercado y soy consciente que podemos discrepar en muchas cuestiones porque nadie tiene verdades absolutas y la riqueza de los foros esta en la diversidad de opiniones que nos hacen pensar y repensar por tener otra informacion desde otras perspectivas en cuestiones que dabamos por asumidas.
En el sistema de GeorgM, siendo imparciales, si el mismo dice que traders experimentados pueden llegar a conseguir el 50-70% en los resultados posteados, abiertamente reconoce que los resultados posteados no son reales y solo es una estimacion de lo que puede dar el sistema desde su perspectiva.
Yo voy a tratar de ser imparcial en mis opiniones tocando algunos puntos que veo poco objetivos y exponer una vision de mercado mas extensa desde la perspectiva de diferentes factores que se complementan, tampoco quiero revisar cada regla en detalle buscando el fallo, solo algun ejemplo representativo para meternos en el problema de que las reglas sean objetivas
Sistemas mecanicos con reglas fijas sin tener filtros de regimen de mercado, no funciona ninguno que sea publico, te dan todo hecho pero estas expuesto a la alternacia
de los regimenes de nercado, tienen sus rachas ganadoras cuando los regimenes de mercado le son optimos y negativas cuando le son adversos, estan sujetos a rachas por ajuste a la curva
En intradia saber entrar y una excelente gestion de riesgos es primordial, saber entrar te salva de muchas operaciones que no tienen tiron a favor terminando en tablas
Esa puede ser una fuente de ventaja, la habilidad y la experiencia y no es despreciable, pero requiere tecnicas muy depuradas cerrando rapido las que no llevan potencial de tiron a favor antes de entrar en perdidas
Elegir el momento preciso con el momentum a favor que te de una pequeña ventaja para cubrir la posicion en tablas por si el precio vuelve a girar
Dejar correr a las ganadoras que demuestran tener potencial en la entrada a R2-R3
Si tomamos una serie de 500 operaciones donde apx 30% cierran en tablas, 35% en perdidas en R1 Y 35% en ganancias superores a R1 ya hay una pequeña ventaja ahi por la gestion de las entradas, puede ser pequeña pero da mucha defensa, saber entrar es importante para tener alguna defensa matematica en fiabilidad y ratio W/L
No hay parametros magicos que por si solos tengan mejor desempeño, eso es otro bulo mas porque eso dependera de las condiciones en cada escenario que sea optimo en potencial o no
Tal como tiene implementado el sistema de GeorgM, no es algo novedoso visto otros sistemas con similares principios activos como los expuestos en anteriores post recientes.
Tratando de ser objetivos con las reglas siendo un sistema mecanico, el gatillo o disparador no puede implementarse en base a diferentes decisiones cuando son excluyentes, sean porque
tocan las lineas de los niveles de la estrategia, o por entradas por proximidadad o por patrones en esas areas. En intradia el precio puede moverse muy rapido y no da tiempo a esperar que regla de disparador se cumple porque asi siempre entrara primero el disparador de proximidad, si nos esperamos a que toque la linea,
la entrada es con x puntos de diferencia respecto a la entrada por proximidad, si añadimos un patron de price accion es esa zona evidentemente el precio de entrada cambia. Dependiendo del tipo de ordenes que se utilicen, limite-stop-a mercado en demo no habra diferencias significativas pero en operativa real
esos deslizamientos puede significar la linea entre ganacias y perdidas en serie larga y mas en dax con la liquidez que lleva.
Mismo ocurre con los cierres, no puedes esperar a ver cual es mas ventajoso en tiempo real porque no hay tiempo de pensar, o cierras por proximidad o cierras al toque de linea porque se lleve el stop
o cierras o entras por un patron-S en esas areas, las tres opciones de gatillo en tiempo real no puden darse porque son excluyentes y entiendo que no hay una regla objetiva al respecto cuando se comentan diferentes gatillos en en el mismo esquema de lineas S/R, que aporte mas probabilidades que indique que un gatillo u otro tenga mejores probabilidades sin tener una estadistica confiable en diferentes escenarios respecto a los diferentes disparadores, si esto se deja discreccional y sin deslizamientos por el tipo de ordenes que se utilicen, las estadisticas no tienen ningun valor porque no hay unas reglas objetivas ahi y si mucha carga de discreccionalidad en un arbol de decisiones amplio donde la experiencia y habilidad del trader es la que puntua
Una estadistica confiable debe contemplar los costes reales de trasacion incluidos deslizamientos al alza porque se cometen errores y tener un arbol de decisiones objetivo y claro que no quepan diferentes interpretaciones , pasando por diferentes regimines de mercado con un nº de operaciones significativo
Para ponernos en el fondo del problema, ese sistema o similares con niveles estaticos y gatillo al toque de linea, dado que trabaja la reversion a la media, puede funcionar relativamente bien en periodos de rangos de mercado y tendencias en baja volatilidad en relaciones R/R cercanas a 1 o superiores en beneficio, en regimenes de mercado tendenciales y volatilidad media-alta, tiene todo en contra.
En rango intradia hay varios factores tecnicos que puntuan:
MAXIMO-MINIMO de sesion previa
CIERRE
RANGO NOCTURNO para cfds desde las 00 horas hasta las 8 de la mañana
ATR diario promedio
REGIMEN DE MERCADO en timeframe diario
VOLATILIDAD baja-media-alta
APERTURA de sesion regular
HORARIOS DE MAYOR VOLATILIDAD
VOLUMEN
MOMENTUN
Profundizando un poco en cada uno de estos factores para intentar situarnos en la dinamica del mercado con mas perspectiva que unas lineas estaticas S/R por el conjunto de factores que se tienen en cuenta y aun asi la ventaja si existe estara en los detalles y en la gestion de riesgos, el cortar rapido las perdedoras
y no cortar las ganadoras por que sea mas probable conseguir 50 que 100 o 150 puntos en dax
EL MAXIMO MINIMO de sesion previa actuan como zonas de reaccion intradia, si hay fuerte tendencia establecida, para seguir avanzando en una direccion el precio tiene que romper alguno de los niveles de MAXIMOS-MINIMOS de sesion previa y el rango nocturno
Si esta en lateral o zona de soportes-resistencias esos niveles actuan como zonas de reversion, ahi entra liquidez
El CIERRE de la sesion previa dicta la fuerza de cortos-largos en la sesion-s previas
Un cierre por encima del cierre anterior y mas alto del maximo de sesion previa indica quien tiene el control hasta ahi.
EL RANGO NOCTURNO, que sea relativamente estrecho o mas extenso respecto a su atr promedio nocturno, asi como el % del ATR diario que suponga, la rotura de ese rango nocturno cerca de la apertura de sesion regular europea en futuros y posteriormente mas tarde en la apertura americana da muchas pistas y mas si esta en zona de maximos-minimos de sesion previa
EL REGIMEN DE MERCADO
En tendencia fuerte los maximos o minimos de sesion previa son de mantequilla dependiendo de la direccion de la tendencia
En tendencia alcista tiene que romper el maximo de sesion anterior para seguir escalando y los minimos de sesion previa si se acerca actuan como muelles, al reves en tendencia bajista, ahi entre mucha liquidez y suele marcar buenas pautas en volumen.
En roturas de rangos o niveles de resistencia semanales, la vela de rotura en diario lleva mucho rango y volumen, estadisticamente la probabilidad de que se rompan esas zonas al 1º intento es baja y tiende a revertir a buscar mas liquidez antes de darse la rotura buena
En tendencias en baja volatilidad, llevan mucha carga de ruido y poco avance consumiendo tiempo(reversion a la media)
El ATR diario promedio, en dax se cumple mas del 75% de sesiones para recorrer minimo el 70% del rango promedio entre maximo-minimo de sesion
Si en preapertura americana el dax ya lleva el 90% o mas del rango ATR recorrido, la probabilidad es muy alta de que revierta a la media salvo sesiones de ruptura de niveles significativos o sesiones de pautas terminales
Cada indice tiende hacer su mayor recorrido ATR en su sesion regular
En sesiones que excede significativamente el rango promedio sin ser una vela de escape o pauta terminal, la probabilidad de reversion a la media es alta en la misma sesion dependiendo del horario o en la sesion siguiente
Cuando marca un ATR estrecho respecto a su promedio varias sesiones seguidas, el mercado esta en congestion acumulando liquidez, la rotura posterior suele ser violenta con fuerte volatilidad.
El ATR diario promedio es importante para dejar correr las entradas que demuestran potencial porque tiene poco sentido cerrar esas operaciones ganadoras en 50 puntos cuando falte mas del 50% del rango a recorrer y no haya resistencia cercana ni señal en contra. El ATR promedio diario es importante en la gestion de cierres y tambien en las entradas porque si en hora de apertura ya lleva recorrido en sesion nocturna + del 50% del rango atr diario con la volatilidad de la vela de apertura se comen practicamente todo el pastel atr y luego a marear la perdiz operando el ruido en manos del azar y de los creadores de mercado
HORARIOS DE MAYOR VOLATILIDAD
Preapertura-apertura de las sesiones regulares europea-americana y horarios de datos macro
En esas zonas horarias se centra la mayor volatilidad porque el precio recorre mucho rango en poco tiempo, en las velas de apertura y velas de datos hay muchos ojos profesionales puestos ahi para tratar de beneficiarse de ese aumento de volatilidad, el dinero inteligente se camufla en esas velas de reaccion para tomar posiciones
VOLUMEN y MOMENTUN
El volumen indica donde se posiciona el especialista, deja buenas pistas en zonas de reversion o rotura, si el volumen acompaña el movimiento o se seca, tiene fuertes implicaciones para dar por bueno el movimiento o para tener las papeletas de ser una trampa del creador de mercado
El volumen junto con el momentun son poderosas herramientas para entrar optimamente y gestionar los cierres
En todo movimiento, en sus primeras fases, hay un momento que lleva un tiron de momentun con un factor de aceleracion alto en una o varias velas, saber aprovechar ese momento lo da la experiencia en leer el mercado, saber explotar ese momento te salva el culo en muchas entradas que no tienen tiron porque esas entradas dan tiempo a cubrir en tablas si el precio revierte en contra, el scalping de muy poco recorrido, no en general porque hay muchos sistemas, hay algunas tecnicas que explotan exclusivamente ese patron aprovechando ese momentun, saber entrar en discreccional para cortos recorridos intradia puntua mucho.
Al principo todo se ve facil y con el reclamo de ganancias rapidas hasta que te metes en el problema con dinero real
Para iniciarse en este mundillo creo que es cuasi necesario centrarse en un estilo de trading en un nicho de mercado especifico antes de tocar otros palos dispersando la atencion y recursos
Es importante centrarse en ese estilo de trading adquiriendo habilidad y experiencia y tiempo habra para tocar otros palos para ver cual va mejor con tu personalidad y a cual le ves mejores posibilidades. En intradia es de lo mas dificil y con menos probabilidades respecto a otros estilos de trading, pero todo tiene cosas a favor y en contra
Estar en una posicion unos minutos u horas concentrado y meter muchas horas de pantalla para identificar las oportunidades es muy diferente que aguantar en ganancias dias o mas, las ganancias queman y hace falta una psicologia con disciplina que no cae del cielo para explotar las ganadoras y eso no se ve hasta que te enfrentas a ese y otros problemas con tu capital en riesgo.
Con el intradia hay que cuidar mucho no caer en la tentacion de sobreoperar y ser muy selectivo para no entrar por aburrimiento a ver que pasa si esas entradas no cumplen unas condiciones optimas
Luego esta el Swing para unos dias-semanas y el esquema cambia porque son otros jugadores los que mueven el mercado para movimientos significativos
Un punto de partida para el swing es leer gráficos en el contexto de la terminología y esquema de Wyckoff enriqueciendolo con otros factores completentarios y herramientas personalizadas adecuadas. Es un enfoque que sigue siendo tan valido como decadas atras porque se centra en seguir los planes de los grandes jugadores, grandes movimientos acumulando-distribuyendo previamente
Nada es facil, requere esfuerzo y habilidad que llega de la experiencia
Insisto,....veo muy importante no dispersar la atencion tocando varios palos en los primeros años para no dispersar la atencion y centrarse en un nicho de mercado con una estilo de trading.
Los conocimientos nunca sobran, pero la saturacion de informacion y dispersar la atencion y recursos en esas primeras fases como trader pienso que es contraproducente y no ayuda avanzar mas rapido, pienso que la excelencia llega de la especializacion en un tipo especifico de nicho de mercado.
Un sistema mecanico para intradia que sea publico en detalle con unos niveles de soporte-resistencia como los difentes que hay en linea sobre pivotes, saca la ventaja de una excelente gestion de las operaciones filtrando los escenarios que le son optimos, no del esquema de lineas S/R que implemente
Hay semanas muy tendenciales que no tiene ninguna logica buscar la reversion a la media o salir con migajas cuando la ventaja esta en operar con el viento a favor de la tendencia y otras que son mas propicias para la reversion a la media, es ahi donde reside la ventaja de base, en filtrar los escnerarios optimos, no en tecnicas
milagrosas que ganen en todas las condiciones de mercado, porque eso esta suficientemente demostrado que ese grial no existe , aqui todo lo que represente ganar facil y rapido es la formula perfecta para ir perdiendo capital o nadie trabajaria.
Hay formas y formas de trabajar y en los backtesting como en todo el diablo esta en los detalles
Hay que tener mucho cuidado en no cometer errores de muestreo, suerte o que la hipótesis nula sea errónea, cuidar mucho los detalles para minimizar la carga de sesgos personales en la validacion de estadisticas, la ventaja o edge si existe tiene que ser clara y objetiva en sus fuentes, saber de que factores llega
y que falla cuando falla porque no hay parametros milagrosos que funcionen en todas las condiciones de mercado
https://www.x-trader.net/el-trader-estadistico/
https://www.x-trader.net/y-si-todos-los ... n-mentira/
saludos
