Correlaciones entre Futuros

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X-Trader
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Correlaciones entre Futuros

Mensaje por X-Trader »

Excelente tabla elaborada por ike Dull que me acabo de encontrar por Twitter, os la dejo por aquí:

Correlaciones Futuros.jpg

Conviene tenerla a mano para consultarla, sobre todo cuando aplicamos el mismo sistema a diferentes activos o cuando estemos creando estrategias de trading de pares.

Por cierto, me resulta curioso que no haya correlaciones negativas significativas, habrá que revisar el tema.


Saludos,
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
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agmageton
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Re: Correlaciones entre Futuros

Mensaje por agmageton »

La correlación negativa en futuros de EEUU, es prácticamente inexistente, el arbitraje mantiene a raya las correlaciones y los estados de ánimo de los inversores hacen que los futuros en momentos de alta volatilidad se correlacionen prácticamente todos, con correlación 0 o cercanas ya es un punto a favor para generar estrategias multi activo.

Saludos
La entrada te da la probabilidad y la salida la rentabilidad...
Gordon Geko
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Re: Correlaciones entre Futuros

Mensaje por Gordon Geko »

Cuidadin pedrin con las correlaciones.................coge la misma correlacion y bajala a grupos de 1 hora..............15 minutos....y 1 minuto y emergen correlaciones negativas en todos los futuros....................

Luego añadimos al guiso correlaciones de afterhours y preaperturas que en el caso del azucar la version Raw o el Robusta en el Coffee cotizan en Asia y emergen patrones en las correlaciones negativas para darle duro en la apertutra de Chicago.....................

Si la desviacion es parametrizada puedes acercarte a ver errores del market maker porque dejo “enchufado el bicho” y se largo a jugar al cricket......................

Hay que buscar en las exachanges mas exoticas y comparar con un petardazo de excel y un programita en Python para que salten descorrelaciones que dan mucho jugo y puedes crear sinteticos de arbitraje.................

En la bolsa de Vietmam:
MXV | Mercantile Exchange Of VietNam | Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam

El ticker del SUGAR nº11 teoricamente utiliza el standar del ICE pero la realidad es que cuando los metes a los 2 juntos en la trituradora de excel se producen distorsiones que hacen que pensar en las correlaciones.......................no utilizan el mismo creador de mercado y hay correlaciones del intercontinental que anticipan antes que en Chicago un movimiento del Sugar................

Lo mismo ocurre con el Ice clear de Singapur para los vencimientos del crudo...............no encajan y son negativas sobre otros futuros de referencia pero en minutos............ eso solo es debido a que grandes ordenes son ejecutadas de amagatotis en mercados secundarios y se reflejaran a posterori en Chicago en las 2 horas antes de la apertura oficial.....................latigazos los que quieras y porque..............por los putos Vietkongs...................

Charlies que te dejan frito la noche anterior sin que tu sepas porque a pasado ese movimiento en V.............

el 80% de la ropa viene de Asia no????.............pues lo mismo con las ordenes de los futuros............
Adjuntos
vietconggirl.jpg
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X-Trader
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Re: Correlaciones entre Futuros

Mensaje por X-Trader »

Gordon Geko escribió: 09 Ene 2023 15:06 Cuidadin pedrin con las correlaciones.................coge la misma correlacion y bajala a grupos de 1 hora..............15 minutos....y 1 minuto y emergen correlaciones negativas en todos los futuros....................

Luego añadimos al guiso correlaciones de afterhours y preaperturas que en el caso del azucar la version Raw o el Robusta en el Coffee cotizan en Asia y emergen patrones en las correlaciones negativas para darle duro en la apertutra de Chicago.....................

Si la desviacion es parametrizada puedes acercarte a ver errores del market maker porque dejo “enchufado el bicho” y se largo a jugar al cricket......................

Hay que buscar en las exachanges mas exoticas y comparar con un petardazo de excel y un programita en Python para que salten descorrelaciones que dan mucho jugo y puedes crear sinteticos de arbitraje.................

En la bolsa de Vietmam:
MXV | Mercantile Exchange Of VietNam | Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam

El ticker del SUGAR nº11 teoricamente utiliza el standar del ICE pero la realidad es que cuando los metes a los 2 juntos en la trituradora de excel se producen distorsiones que hacen que pensar en las correlaciones.......................no utilizan el mismo creador de mercado y hay correlaciones del intercontinental que anticipan antes que en Chicago un movimiento del Sugar................

Lo mismo ocurre con el Ice clear de Singapur para los vencimientos del crudo...............no encajan y son negativas sobre otros futuros de referencia pero en minutos............ eso solo es debido a que grandes ordenes son ejecutadas de amagatotis en mercados secundarios y se reflejaran a posterori en Chicago en las 2 horas antes de la apertura oficial.....................latigazos los que quieras y porque..............por los putos Vietkongs...................

Charlies que te dejan frito la noche anterior sin que tu sepas porque a pasado ese movimiento en V.............

el 80% de la ropa viene de Asia no????.............pues lo mismo con las ordenes de los futuros............
Totalmente de acuerdo Gordon, en los timeframes intradía es donde puede haber chicha por las descorrelaciones. De hecho... te acuerdas de lo que hacía Jorge Estévez (por cierto... dónde andará? :twisted:):

https://www.x-trader.net/sds-spread/

Esto es algo que puede dar bastante juego, aunque tengo en el tintero estudiarlo a fondo (no me da la vida).

Ah y sobre lo que comentas de las versiones de imitación negociadas en Vietnam y Singapur, ¿cómo van de volumen? ¿Se les puede meter mano fácilmente? ¿Algún broker que dé acceso? Por la info que hay en su web no se puede sacar nada en claro porque muestra datos que agrupan el volumen y el interés abierto de diferentes mercados que negocian el mismo producto (así no hay manera):

https://en.mxv.com.vn/open-interest.htm ... 23&unit=1m

https://en.mxv.com.vn/volume.html?produ ... 23&unit=1m


Saludos,
X-Trader
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Gordon Geko
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Re: Correlaciones entre Futuros

Mensaje por Gordon Geko »

Alberto es el mismo volumen del Intercontinental ICE...................donde esta el truco es monitorizar en tiempo real las 2 exchanges ......en el CME se utilizan derivaciones del ICE y asi la cadencia va aumentando a medida que añades intermediarios.............una combinacion para el SUGAR Nº11 es monitorizar estas tres:
-CME la Tokyo Grain Exchange y la vietnamita que comente.................compararlas con el ICE y poner los quotes y graficos en 1 minuto..........................

.......y vuala............. emergen las descorrelaciones,,,entre exchanges....................

No se puede quantificar de antemano.................son errores de las maquinas..........se ha de hacer a pelo.............sorry dear...........
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X-Trader
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Re: Correlaciones entre Futuros

Mensaje por X-Trader »

Gordon Geko escribió: 11 Ene 2023 01:45 Alberto es el mismo volumen del Intercontinental ICE...................donde esta el truco es monitorizar en tiempo real las 2 exchanges ......en el CME se utilizan derivaciones del ICE y asi la cadencia va aumentando a medida que añades intermediarios.............una combinacion para el SUGAR Nº11 es monitorizar estas tres:
-CME la Tokyo Grain Exchange y la vietnamita que comente.................compararlas con el ICE y poner los quotes y graficos en 1 minuto..........................

.......y vuala............. emergen las descorrelaciones,,,entre exchanges....................

No se puede quantificar de antemano.................son errores de las maquinas..........se ha de hacer a pelo.............sorry dear...........
Oído cocina, gracias!!!

Saludos,
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agmageton
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Re: Correlaciones entre Futuros

Mensaje por agmageton »

Con el tema de las correlaciones, yo las he estudiado a fondo y tengo hilos antiguos en el foro, creo sinceramente que ponerse a competir hoy en día con los algoritmos de IA que en este tema lo hacen muy bien porque es una cuestión matemática clara y arbitraje es demasiado competitivo para los retails pero seguro que alguien tendrá su librillo, a mí me cuesta bien poco hacer un estudio de correlaciones si me dais los datos en el Excel y podría poner las conclusiones y el estudio, ahí lo dejo.
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GeorgM
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Re: Correlaciones entre Futuros

Mensaje por GeorgM »

Las correlaciones se puede utilizar de muchas maneras. La correlacion emtre DJIA FUT y FDAX son para mi estrategia primordial,
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