LA SECTA DE X-TRADER Jr.

[ledzep]

y.........
pregunto, cómo saben los días ke voy a tener abierta la posición ?

s2

La posicion si se balancean las cuentas no debe cerrarse nunca, solo en casos de emergencia en cuyo caso incurririamos en los costos de abrir nuevamente la posicion. Por supuesto no se que tan en gracia le caiga a un broker esta situacion.

[gofiodetrigo]

por cierto, cuando usE Marketiva no me fijE q n0 pagara/cobrara los intereses...tas seguro??

Gofio,

tomado de los faqs en la web de marketiva

4.5. When do I receive or pay Overnight Interest?

Overnight Interest or Premium is received or paid on open positions. It is a cost of carry associated with holding a position for more than one day. Marketiva has introduced Zero-Interest policy on all open positions. No overnight interest is currently charged or paid on open positions. To read more about the Overnight Interest, please follow the link below:

ledzep...

una cosa es q no cobren overnite, weekend, o lo q sea deso...por q eso son cosas digamos...viejas...

lo q dice marketiva es q te paga-ria/cobra-ria una vez likidada la posici0n ( como la maioria de brokers/market makers q conozco - incluida oanda, una vez cerrada la posici0n ), usea, mientras estA abierta no hay cobros/pagos. Una vez cerrada, rAka - y creo q sí lo cuentan en el "holding positions statement", usea, cAlculo de NAV/equity

mi recuerdo es q cuando cerraba posiciones tenía un descuento/incremento relacionao con los intereses...pero repito...hace un tiempo de eso y hablo de memoria...

s2...

[ledzep]

por cierto, cuando usE Marketiva no me fijE q n0 pagara/cobrara los intereses...tas seguro??

Gofio,

tomado de los faqs en la web de marketiva

4.5. When do I receive or pay Overnight Interest?

Overnight Interest or Premium is received or paid on open positions. It is a cost of carry associated with holding a position for more than one day. Marketiva has introduced Zero-Interest policy on all open positions. No overnight interest is currently charged or paid on open positions. To read more about the Overnight Interest, please follow the link below:

ledzep...

una cosa es q no cobren overnite, weekend, o lo q sea deso...por q eso son cosas digamos...viejas...

lo q dice marketiva es q te paga-ria/cobra-ria una vez likidada la posici0n ( como la maioria de brokers/market makers q conozco - incluida oanda, una vez cerrada la posici0n ), usea, mientras estA abierta no hay cobros/pagos. Una vez cerrada, rAka - y creo q sí lo cuentan en el "holding positions statement", usea, cAlculo de NAV/equity

mi recuerdo es q cuando cerraba posiciones tenía un descuento/incremento relacionao con los intereses...pero repito...hace un tiempo de eso y hablo de memoria...

s2...

Adjunto el archivo de mi jugosa cuenta en marketiva. Pueden apreciar posicones sostenidas sin ningún cobro de interés

De otra parte consulte el chat de soporte y me respondieron:

when I close a position do you pay or charge interest?
no interest is charged

saludos

[gofiodetrigo]

Ticket Date Expiry Transaction Pair Price Units Stop Loss Take Profit Tran Link Lower Bound Upper Bound Interest P/L Amount Balance
(USD)
225289827 September 23 07:32:06 2006 CDT Change Margin 0.0000 0.0200
225289830 September 23 07:33:29 2006 CDT Sell Market EUR/USD 1.2779 2,000,000 0.0000 100,000.00
225289832 September 23 07:34:22 2006 CDT Buy Market GBP/JPY 221.5780 1,233,333 0.0000 100,000.00
225289841 September 23 07:35:45 2006 CDT Buy Market EUR/USD 1.2789 150,000 225289830 0.0151 -150.0000 -149.9849 99,850.02
225424728 September 23 16:00:00 2006 CDT Interest USD 4.6861 4.6861 99,854.70
225424729 September 23 16:00:00 2006 CDT Interest EUR/USD 41.5252 41.5252 99,896.23
225424730 September 23 16:00:00 2006 CDT Interest GBP/JPY 97.5871 97.5871 99,993.81
225621397 September 24 16:00:00 2006 CDT Interest USD 13.2184 13.2184 100,007.03
225621398 September 24 16:00:00 2006 CDT Interest EUR/USD 118.0861 118.0861 100,125.12
225621399 September 24 16:00:00 2006 CDT Interest GBP/JPY 277.8120 277.8120 100,402.93
225932316 September 25 16:00:00 2006 CDT Interest USD 13.2725 13.2725 100,416.20
225932317 September 25 16:00:00 2006 CDT Interest EUR/USD 117.8675 117.8675 100,534.07
225932318 September 25 16:00:00 2006 CDT Interest GBP/JPY 277.9171 277.9171 100,811.99
226052228 September 26 07:29:52 2006 CDT Close Trade GBP/JPY 220.7860 1,233,333 225289832 179.1414 -8,388.5073 -8,209.3659 92,602.62
226052238 September 26 07:29:58 2006 CDT Close Trade EUR/USD 1.2697 1,850,000 225289830 75.8254 15,022.0000 15,097.8254 107,700.45
226052295 September 26 07:30:36 2006 CDT Sell Market EUR/USD 1.2696 1,850,000 0.0000 107,700.45
226052334 September 26 07:31:00 2006 CDT Buy Market GBP/JPY 220.8920 1,233,333 0.0000 107,700.45
226069801 September 26 09:26:00 2006 CDT Close Trade GBP/JPY 221.5130 1,233,333 226052334 22.1347 6,549.5668 6,571.7015 114,272.15
226069838 September 26 09:26:06 2006 CDT Close Trade EUR/USD 1.2672 1,850,000 226052295 9.3988 4,384.5000 4,393.8988 118,666.05
226069928 September 26 09:26:24 2006 CDT Sell Market EUR/USD 1.2672 1,850,000 0.0000 118,666.05
226070037 September 26 09:26:43 2006 CDT Buy Market GBP/JPY 221.5810 1,233,333 0.0000 118,666.05
226086712 September 26 11:25:12 2006 CDT Close Trade GBP/JPY 221.9700 1,233,333 226070037 22.8082 4,094.0951 4,116.9033 122,782.95
226086723 September 26 11:25:18 2006 CDT Close Trade EUR/USD 1.2689 1,850,000 226069928 9.6884 -3,219.0000 -3,209.3116 119,573.64
226086933 September 26 11:27:16 2006 CDT Sell Market EUR/USD 1.2688 1,850,000 0.0000 119,573.64
226086978 September 26 11:27:34 2006 CDT Buy Market GBP/JPY 222.0330 1,233,333 0.0000 119,573.64
226252341 September 26 16:00:00 2006 CDT Interest USD 14.0684 14.0684 119,587.71
226252342 September 26 16:00:00 2006 CDT Interest EUR/USD 22.2268 22.2268 119,609.93
226252343 September 26 16:00:00 2006 CDT Interest GBP/JPY 52.4295 52.4295 119,662.36
226564758 September 27 16:00:00 2006 CDT Interest USD 15.8184 15.8184 119,678.18
226564759 September 27 16:00:00 2006 CDT Interest EUR/USD 117.4503 117.4503 119,795.63
226564760 September 27 16:00:00 2006 CDT Interest GBP/JPY 276.3789 276.3789 120,072.01
226909550 September 28 16:00:00 2006 CDT Interest USD 15.8725 15.8725 120,087.88
226909551 September 28 16:00:00 2006 CDT Interest EUR/USD 117.4800 117.4800 120,205.36
226909552 September 28 16:00:00 2006 CDT Interest GBP/JPY 274.6266 274.6266 120,479.99
227036105 September 29 07:44:22 2006 CDT Close Trade EUR/USD 1.2643 1,850,000 226086933 76.6720 8,214.0000 8,290.6720 128,770.66
227036135 September 29 07:44:44 2006 CDT October 6 07:44:33 2006 CDT Sell Order EUR/USD 1.2641 1,850,000 128,770.66
227036300 September 29 07:45:27 2006 CDT Sell Market Filled EUR/USD 1.2641 1,850,000 0.0000 128,770.66
227036301 September 29 07:45:27 2006 CDT Order Filled EUR/USD 1.2641 1,850,000 227036135 128,770.66
227215332 September 29 16:00:00 2006 CDT Interest USD 16.3036 16.3036 128,786.97
227215333 September 29 16:00:00 2006 CDT Interest EUR/USD 40.2533 40.2533 128,827.22
227215334 September 29 16:00:00 2006 CDT Interest GBP/JPY 273.9273 273.9273 129,101.15
227409878 September 30 16:00:00 2006 CDT Interest USD 17.0662 17.0662 129,118.21
227409879 September 30 16:00:00 2006 CDT Interest EUR/USD 117.2070 117.2070 129,235.42
227409880 September 30 16:00:00 2006 CDT Interest GBP/JPY 273.9273 273.9273 129,509.35
227967059 October 2 16:00:00 2006 CDT Interest USD 34.2422 34.2422 129,543.59
227967060 October 2 16:00:00 2006 CDT Interest EUR/USD 235.1107 235.1107 129,778.70
227967061 October 2 16:00:00 2006 CDT Interest GBP/JPY 550.5480 550.5480 130,329.25
228219181 October 3 16:00:00 2006 CDT Interest USD 17.2285 17.2285 130,346.48
228219183 October 3 16:00:00 2006 CDT Interest EUR/USD 117.7482 117.7482 130,464.22
228219184 October 3 16:00:00 2006 CDT Interest GBP/JPY 276.1933 276.1933 130,740.42
228513681 October 4 16:00:00 2006 CDT Interest USD 17.2828 17.2828 130,757.70
228513682 October 4 16:00:00 2006 CDT Interest EUR/USD 117.5955 117.5955 130,875.30
228513683 October 4 16:00:00 2006 CDT Interest GBP/JPY 275.9596 275.9596 131,151.26
228856880 October 5 16:00:00 2006 CDT Interest USD 17.3371 17.3371 131,168.59
228856881 October 5 16:00:00 2006 CDT Interest EUR/USD 117.4013 117.4013 131,285.99
228856882 October 5 16:00:00 2006 CDT Interest GBP/JPY 274.9491 274.9491 131,560.94
229011501 October 6 08:33:43 2006 CDT Close Trade EUR/USD 1.2604 1,850,000 227036300 73.8165 6,789.5000 6,863.3165 138,424.26
229011506 October 6 08:33:45 2006 CDT Close Trade GBP/JPY 222.3830 1,233,333 226086978 189.3145 3,638.9172 3,828.2317 142,252.49
229011994 October 6 08:38:40 2006 CDT Sell Market EUR/USD 1.2602 1,850,000 0.0000 142,252.49
229012034 October 6 08:38:56 2006 CDT Buy Market GBP/JPY 222.4560 1,233,333 0.0000 142,252.49
229037674 October 6 10:30:10 2006 CDT Close Trade GBP/JPY 222.5540 1,233,333 229012034 21.1452 1,015.9421 1,037.0873 143,289.58
229037683 October 6 10:30:15 2006 CDT Close Trade EUR/USD 1.2598 1,850,000 229011994 8.2849 647.5000 655.7849 143,945.36
229037789 October 6 10:30:29 2006 CDT Sell Market EUR/USD 1.2598 1,850,000 0.0000 143,945.36
229037839 October 6 10:30:42 2006 CDT Buy Market GBP/JPY 222.6090 1,233,333 0.0000 143,945.36
229249499 October 6 16:00:00 2006 CDT Interest USD 17.8805 17.8805 143,963.24
229249500 October 6 16:00:00 2006 CDT Interest EUR/USD 24.4742 24.4742 143,987.72
229249501 October 6 16:00:00 2006 CDT Interest GBP/JPY 62.5953 62.5953 144,050.31
229448386 October 7 16:00:00 2006 CDT Interest USD 19.0423 19.0423 144,069.36
229448387 October 7 16:00:00 2006 CDT Interest EUR/USD 106.7821 106.7821 144,176.14
229448388 October 7 16:00:00 2006 CDT Interest GBP/JPY 273.6235 273.6235 144,449.76
229652235 October 8 16:00:00 2006 CDT Interest USD 19.0951 19.0951 144,468.86
229652236 October 8 16:00:00 2006 CDT Interest EUR/USD 106.7260 106.7260 144,575.58
229652237 October 8 16:00:00 2006 CDT Interest GBP/JPY 273.4983 273.4983 144,849.08
229921882 October 9 16:00:00 2006 CDT Interest USD 19.1479 19.1479 144,868.23
229921883 October 9 16:00:00 2006 CDT Interest EUR/USD 106.8966 106.8966 144,975.13
229921884 October 9 16:00:00 2006 CDT Interest GBP/JPY 273.1491 273.1491 145,248.27
230013372 October 10 03:26:45 2006 CDT Close Trade EUR/USD 1.2572 1,850,000 229037789 50.8841 4,736.0000 4,786.8841 150,035.16
230013381 October 10 03:26:49 2006 CDT Close Trade GBP/JPY 222.2840 1,233,333 229037839 129.9869 -3,358.7781 -3,228.7912 146,806.37
230013411 October 10 03:27:07 2006 CDT Buy Market GBP/JPY 222.3130 1,233,333 0.0000 146,806.37
230013432 October 10 03:27:16 2006 CDT Sell Market EUR/USD 1.2570 1,850,000 0.0000 146,806.37
230031039 October 10 05:47:43 2006 CDT Close Trade EUR/USD 1.2561 1,850,000 230013432 10.3971 1,739.0000 1,749.3971 148,555.76
230031053 October 10 05:47:57 2006 CDT October 17 05:47:48 2006 CDT Sell Order EUR/USD 1.2556 1,850,000 148,555.76
230031720 October 10 05:56:55 2006 CDT October 17 05:56:46 2006 CDT Sell Order EUR/USD 1.2571 1,850,000 148,555.76
230031816 October 10 05:58:35 2006 CDT Sell Market Filled EUR/USD 1.2556 1,850,000 0.0000 148,555.76
230031817 October 10 05:58:35 2006 CDT Order Filled EUR/USD 1.2556 1,850,000 230031053 148,555.76
230032955 October 10 06:04:01 2006 CDT Close Trade EUR/USD 1.2552 1,850,000 230031816 0.4020 721.5000 721.9020 149,277.67
230033009 October 10 06:04:24 2006 CDT October 17 06:04:15 2006 CDT Sell Order EUR/USD 1.2549 1,850,000 149,277.67
230033463 October 10 06:08:21 2006 CDT Sell Market Filled EUR/USD 1.2549 1,850,000 0.0000 149,277.67
230033465 October 10 06:08:22 2006 CDT Order Filled EUR/USD 1.2549 1,850,000 230033009 149,277.67
230036885 October 10 06:22:57 2006 CDT Close Trade EUR/USD 1.2539 1,850,000 230033463 1.0788 1,942.5000 1,943.5788 151,221.25
230036898 October 10 06:23:14 2006 CDT October 17 06:23:03 2006 CDT Sell Order EUR/USD 1.2532 1,850,000 151,221.25
230038640 October 10 06:43:51 2006 CDT Sell Market Filled EUR/USD 1.2532 1,850,000 0.0000 151,221.25
230038642 October 10 06:43:51 2006 CDT Order Filled EUR/USD 1.2532 1,850,000 230036898 151,221.25
230039904 October 10 06:53:36 2006 CDT Close Trade EUR/USD 1.2532 1,850,000 230038640 0.7201 -37.0000 -36.2799 151,184.97
230039921 October 10 06:53:49 2006 CDT October 17 06:53:39 2006 CDT Sell Order EUR/USD 1.2526 1,850,000 151,184.97
230049515 October 10 08:37:28 2006 CDT Sell Market Filled EUR/USD 1.2526 1,850,000 0.0000 151,184.97
230049521 October 10 08:37:28 2006 CDT Order Filled EUR/USD 1.2526 1,850,000 230039921 151,184.97
230055700 October 10 09:33:34 2006 CDT Change Trade EUR/USD 1.2526 1,850,000 1.2534 230049515 0.0000 0.0000 0.0000 151,184.97
230055736 October 10 09:34:10 2006 CDT October 17 09:33:59 2006 CDT Sell Order EUR/USD 1.2514 1,850,000 151,184.97
230055752 October 10 09:34:26 2006 CDT Change Trade EUR/USD 1.2526 1,850,000 1.2534 1.2520 230049515 0.0000 0.0000 0.0000 151,184.97
230056727 October 10 09:48:07 2006 CDT Stop Loss EUR/USD 1.2534 1,850,000 1.2534 230049515 5.2177 -1,350.5000 -1,345.2823 149,839.68
230058364 October 10 10:03:17 2006 CDT Sell Market EUR/USD 1.2537 1,850,000 0.0000 149,839.68
230058381 October 10 10:03:22 2006 CDT Order Cancelled EUR/USD 1.2514 1,850,000 230055736 0.0000 0.0000 149,839.68
230058387 October 10 10:03:28 2006 CDT Order Cancelled EUR/USD 1.2571 1,850,000 230031720 0.0000 0.0000 149,839.68

s2

[gofiodetrigo]

230058364 October 10 10:03:17 2006 CDT Sell Market EUR/USD 1.2537 1,850,000 0.0000 149,839.68
230058381 October 10 10:03:22 2006 CDT Order Cancelled EUR/USD 1.2514 1,850,000 230055736 0.0000 0.0000 149,839.68
230058387 October 10 10:03:28 2006 CDT Order Cancelled EUR/USD 1.2571 1,850,000 230031720 0.0000 0.0000 149,839.68
230219693 October 10 16:00:00 2006 CDT Interest USD 19.5015 19.5015 149,859.18
230219694 October 10 16:00:00 2006 CDT Interest EUR/USD 26.3591 26.3591 149,885.54
230219695 October 10 16:00:00 2006 CDT Interest GBP/JPY 141.8234 141.8234 150,027.37
230356677 October 11 13:21:51 2006 CDT Change Trade EUR/USD 1.2537 1,850,000 1.2525 230058364 0.0000 0.0000 0.0000 150,027.37
230357761 October 11 13:26:55 2006 CDT Close Trade EUR/USD 1.2513 1,850,000 1.2525 230058364 94.9089 4,292.0000 4,386.9089 154,414.28
230518213 October 11 16:00:00 2006 CDT Interest USD 19.8940 19.8940 154,434.17
230518214 October 11 16:00:00 2006 CDT Interest GBP/JPY 271.1357 271.1357 154,705.31
230647049 October 12 10:08:16 2006 CDT Sell Market EUR/USD 1.2537 1,850,000 0.0000 154,705.31
230814128 October 12 16:00:00 2006 CDT Interest USD 20.4507 20.4507 154,725.76
230814129 October 12 16:00:00 2006 CDT Interest EUR/USD 26.0271 26.0271 154,751.78
230814130 October 12 16:00:00 2006 CDT Interest GBP/JPY 271.9643 271.9643 155,023.75
230933986 October 13 09:23:11 2006 CDT Close Trade EUR/USD 1.2504 1,850,000 230647049 76.8747 6,105.0000 6,181.8747 161,205.62
230933988 October 13 09:23:15 2006 CDT Close Trade GBP/JPY 222.2400 1,233,333 230013411 196.6544 -751.6995 -555.0451 160,650.58
230935137 October 13 09:33:22 2006 CDT Sell Market EUR/USD 1.2503 1,850,000 0.0000 160,650.58
230935155 October 13 09:33:35 2006 CDT Buy Market GBP/JPY 222.3300 1,233,333 0.0000 160,650.58
230938720 October 13 09:57:47 2006 CDT Close Trade GBP/JPY 222.2600 1,233,333 230935155 4.5595 -720.3146 -715.7551 159,934.82
230938728 October 13 09:57:51 2006 CDT Close Trade EUR/USD 1.2488 1,850,000 230935137 1.8020 2,812.0000 2,813.8020 162,748.62
230938749 October 13 09:58:06 2006 CDT Sell Market EUR/USD 1.2487 1,850,000 0.0000 162,748.62
230938757 October 13 09:58:15 2006 CDT Buy Market GBP/JPY 222.3200 1,233,333 0.0000 162,748.62

a partir de este punto, con un 56% de margin used, no digo q sea imposible por q hasta lo imposible ocurre, pero, los "odds", las probabilidades de recibir un "margin call" antes de alcanzar el objetivo ( el +150% ROI anual - 0jo, ieva 3 semanas...y un 60% yA... ) estAn muy muy muy alejadas, entendiendo q el tiempo tb cuenta a favor, con el ingreso de intereses diario ( el cálculo de pips en contra en ambos pares a la vez tb es posible y creo deben andar por el orden de los 1000 pips en contra del gbp/jpy y los 300 en el eur/usd )

s2

[ondu]

Facilisimo !!!

[gofiodetrigo]

un mes mAs tarde... ( weno...el mes el mes lo cumple el 23...como io! )

s2!

[Largo]

Apreciado Gofio:

Sigo el hilo con interes y hay dos cuestiones que me sorprenden:

A) No entiendo que ventajas tiene el que realices beneficios cuando los pares se mueven a tu favor , ya que si vuelves a entrar casi de inmediato te vuelves a posicionar practicamente donde saliste y si optas por esperar a que el par gire en sentido contrario te puedes encontrar con que el par hubiera continuado a tu favor y por tanto te quedes fuera y sin percibir los intereses. ¿No es mejor mantener de forma permenente salvo excepciones?


B) Analizando de forma aproximada la evolución historica veo que en algunas fechas por ejemplo sep 2004 para 100.000USD y palanca 50 supondria estar invertido en unos 5 .000.000 de unidades lo que dada la "descorrelación" en esas fechas supondría una caida proxima a los 250.000 usd lo cual me parece dificil de aguantar.

Igual estoy en un error y estoy calculando algo mal.

Un saludo y gracias por compartir tus opiniones

[gofiodetrigo]

Apreciado Gofio:

Sigo el hilo con interes y hay dos cuestiones que me sorprenden:

A) No entiendo que ventajas tiene el que realices beneficios cuando los pares se mueven a tu favor , ya que si vuelves a entrar casi de inmediato te vuelves a posicionar practicamente donde saliste y si optas por esperar a que el par gire en sentido contrario te puedes encontrar con que el par hubiera continuado a tu favor y por tanto te quedes fuera y sin percibir los intereses. ¿No es mejor mantener de forma permenente salvo excepciones?


B) Analizando de forma aproximada la evolución historica veo que en algunas fechas por ejemplo sep 2004 para 100.000USD y palanca 50 supondria estar invertido en unos 5 .000.000 de unidades lo que dada la "descorrelación" en esas fechas supondría una caida proxima a los 250.000 usd lo cual me parece dificil de aguantar.

Igual estoy en un error y estoy calculando algo mal.

Un saludo y gracias por compartir tus opiniones

amigo Largo,

la ventaja q le veo al hecho de realizar las ganancias cuando se dAn, es algo mAs complejo de lo q te voy a comentar ( pues no necesito explicArmelo a mí mismo de la misma forma ) pero en resumen, bAsicamente son d0s

la primera y mAs importante es aumentar el balance de forma q al entrar con las mismas unidades de nuevo, el margen usado se reduce y el "room" ( espacio ) para q se pueda mover la posici0n en contra sea mayor, ya q de n0 hacerlo podría haber sido una oportunidad perdida, q nos lleva al segundo motivo, q es precisamente usar esas probabilidades q tenemos a favor ( tb se puede elegir una gesti0n totalmente pasiva con una gesti0n del capital menos agresiva y menores rendimientos a cambio de menor riesgo y menor dedicaci0n )

digamos q hay cuatro escenarios posibles : cada par vA hacia el mismo lado con lo q uno compensa al otro, y teniendo en margen lo q uno pueda ir "mas allA" q el otro a pesar de ir pal mismo lao ( si no me explico me lo dices ), akí o pueden ir o parriba o pabajo ( dos escenarios )

luego tenemos los dos otros escenarios en los q haya descorrelaci0n

una de las descorrelaciones serA positiva para nuestra posici0n - y es por esto q entiendo hay q aprovechar esta ventaja cuando se dE

y la otra, y mAs peligrosa ( de hecho es el Unico y VERDADERO riesgo de esta operativa ) es q la posici0n vaya en contra, es decir, el gbp/jpy BAJE, y el eur/usd SUBA, y una cantidad de pips suficientes como para q el margen q tengamos sin usar no sea suficiente para evitar un margin call ( garantias )

de forma q mientras no se dE este caso pero sí el otro, realizo

en cuanto a la manera de hacerlo akí ia entramos en cada operador y sus mEtodos, pero en mi caso la posibilidad de quedarse fuera no existe pues si salgo con la misma me coloco con stop limit pa volver a entrar por si sigue por donde iba, con el riesgo de q justo se gire en ese punto ( como ha sucedido y sucede )

si por el contrario el punto de salir es correcto, le sacamos unos pips extra q nunca vienen mal, y el tiempo transcurrido q me quedo sin los intereses proporcionalmente es despreciable

mientras tanto al actual ritmo a cada 4 dias q pasen, fiestas incluidas, se añade un 1% extra de "aguante" ante un posible margin call - y sobra decir q con las herramientas adecuadas podemos saber en todo momento cuantos pips en cada par harían falta para el cuarto escenario q comentaba, de forma q estudiando grAficos tb podemos hacer calculos de probabilidades y estudiar posibles stops

en cuanto a lo de las unidades de los 5 millones, no sE en base a q son esos 5 millones. Mi calculo consiste en una estimaci0n en base a volatilidades medias en rangos altos ( lo digo al principio del hilo ) para mantener la variaci0n de una ekilibrada con la otra, en lo q acaba siendo un ratio de 3 lotes de eur/usd por cada 2 de gbp/jpy ( io uso el 1.85 pa eur/usd y el 1.23 pa gbp/jpy - tb uso el 6 pa eur/usd y 4 pa gbp/jpy )

ahora mismo el margin call se encuentra en los 46k, lo q significa q de darse se perdería un 54% de lo inicial, lo cual para un objetivo de beneficio del 150% deja el ratio en 1:3 de riesgo beneficio, q ni tan mal pa mi gusto ( se estA arriesgando un 54% pa obtener un 150% )

ya de gustos no puedo hablar

S2!!

[Largo]

Hola de nuevo Gofio :

Yo pensaba que aumentar el balance no era importante porque creia que lo que determina el margen de la posición es el Net asset value. Estoy equivocado?

Respecto a las ventajas de "realizar" la posición una vez más creo que estoy equivocado. Te agradeceria que me corrijas. Yo lo que entedí es que realizabas cuando el conjunto de ambos pares es positivo o lo que es lo mismo cuando el "unrealized P&L" es positivo. Por eso te decia que no entendia lo de salir y entrar. Por ejemplo imaginemos que tengo en la cuenta 2000 usd sin realizar (que corresponde a los 2 cruces) y realizo. Aumento mi balance pero tengo que volver a entrar . Imaginemos que lo hago con las mismas unidades y la evolución de ambos cruces sigue siendo positiva es decir el GBP-JPY sigue subiendo y EUR-USD bajando . Entonces habre vuelto a entrar pero habré perdido minimo los spreds. Si espero a que la entrada me beneficie me arriesgaria a no entrar en varios dias. Por el contario si simplemente mantengo permanente la posición mi margen no mejora pero si mi Net asset Value.


Sin embargo de última contestación deduzco que tratas los pares de forma separada . ¿Es así?

LO de los cuatro escenarios es lo que no cojo bien cuandi dices:

digamos q hay cuatro escenarios posibles : cada par vA hacia el mismo lado con lo q uno compensa al otro, y teniendo en margen lo q uno pueda ir "mas allA" q el otro a pesar de ir pal mismo lao ( si no me explico me lo dices ), akí o pueden ir o parriba o pabajo ( dos escenarios ).


Respecto a la caida por ejemplo de Sep 2004 me refiero cuando a finales de SEp y hasta final de Octubre el par GBP- JPY baja de forma sostenida mientras que simultaneamente el cruce EUR-USD sube de forma sostenida.

Yo lo he calculado de la siguiente manera (aprox)

Margen usado aprox: 100.000 usd
Palanca 50

GBP-JPY : valor del pip en 100.000 unidades= 8,3 usd
EUR-USD: valor del pip en 100.000 unidades= 10 usd

Relacion Compra GBP-JPY : 40% . Venta EUR-USD: 60%. Se traduce en :

Compra GBP-JPY: 1.328.000 unidades
Venta EUR-USD: 1.999200 unidades

Evolución durante ese mes:
GBP-JPY: -1.053 pips x 8,3 x 10,32 (lotes de 100.000)= -90.195 usd
EUR-USD: -690 pips x 10 x 19,9( lotes de 100.000)=-137.447 usd

Total caida durante octubre 2004 -227.642 usd

Gracias anticipadas

S2

[gofiodetrigo]

Hola de nuevo Gofio :

Yo pensaba que aumentar el balance no era importante porque creia que lo que determina el margen de la posición es el Net asset value. Estoy equivocado?

el margen de la posici0n io personalmente lo determinE en base al capital inicial, y luego aplico un fixed fraction, usea, siempre las mismas unidades; si volviera a calcular las unidades para el nuevo balance, sería un fixed ratio ( creu )

usea, lo estimo por capital inicial y luego lo q busco es reducir el riesgo cuanto antes

Respecto a las ventajas de "realizar" la posición una vez más creo que estoy equivocado. Te agradeceria que me corrijas. Yo lo que entedí es que realizabas cuando el conjunto de ambos pares es positivo o lo que es lo mismo cuando el "unrealized P&L" es positivo.

correcto, esa es la idea principal, realizar cuando es el unrealized P&L q estA en positivo ( de ahí q si no se hace en una cuenta exclusiva esto se hace mAs complejo )

luego hay ocasiones en q los mEtodos de los operadores pueden dar señales q sugieran cerrar una posici0n ganadora para aumentar balance y esperar un retroceso favorable para volver a entrar - como digo, esto son opciones q alejarían la gesti0n de la pura pasividad ( q tb es otra ! )

Por eso te decia que no entendia lo de salir y entrar. Por ejemplo imaginemos que tengo en la cuenta 2000 usd sin realizar (que corresponde a los 2 cruces) y realizo. Aumento mi balance pero tengo que volver a entrar . Imaginemos que lo hago con las mismas unidades y la evolución de ambos cruces sigue siendo positiva es decir el GBP-JPY sigue subiendo y EUR-USD bajando . Entonces habre vuelto a entrar pero habré perdido minimo los spreds.

correcto . Pero, c0mo lo sabes de antemano ?

y si es un buen % de beneficio lo q se realiza, seguro q los spreads entran dentro de la ecuaci0n en la q es mayor el riesgo q el beneficio...aunq, de nuevo, como lo sabemos de antemano ? En gbp/jpy tenemos un spread medio de 8 pips y menor valor por pip y en eur/usd unos 2 pips, digamos q se pueden considerar despreciables a partir de dos o tres veces el valor de ese spread en la ganancia...¿?

Si espero a que la entrada me beneficie me arriesgaria a no entrar en varios dias. Por el contario si simplemente mantengo permanente la posición mi margen no mejora pero si mi Net asset Value.

correcto, pero lo dicho, c0mo sabes cuando va a seguir y cuando n0 ? al fin y al cabo el objetivo es pillar los intereses, y lo q hago es intentar aprovechar todas las ventajas posibles para q al final los intereses entren en caja ( en este caso, un +150% ROI anual FIJO )

Sin embargo de última contestación deduzco que tratas los pares de forma separada . ¿Es así?

Sí, y n0. Trato la operativa/estrategia de forma unica pero basada en dos pares ( weno, un cruce y un par ) q por ser individuales me ofrece otra ventaja en este sentido - como hacer el cruce gbp/jpy sintEtico del gbp/usd y el usd/jpy

por ejemplo : el miercoles hay FOMC. Eso significa q le puedo colocar stop losses a las posiciones en beneficio de forma individual ( o un stop loss puro sí tb me puede beneficiar en la entrada siguiente! ) ya q en acontecimientos así la volatilidad sube a las nubes, y todo lo q me favorezca ese stop de forma individual lo hace a su vez a la operativa conjunta, o unica ( lo dicho, q io lo haga no significa q otr@s tengan q hacerlo ni lo vean igual )

LO de los cuatro escenarios es lo que no cojo bien cuandi dices:

digamos q hay cuatro escenarios posibles : cada par vA hacia el mismo lado con lo q uno compensa al otro, y teniendo en margen lo q uno pueda ir "mas allA" q el otro a pesar de ir pal mismo lao ( si no me explico me lo dices ), akí o pueden ir o parriba o pabajo ( dos escenarios ).


Respecto a la caida por ejemplo de Sep 2004 me refiero cuando a finales de SEp y hasta final de Octubre el par GBP- JPY baja de forma sostenida mientras que simultaneamente el cruce EUR-USD sube de forma sostenida.

Yo lo he calculado de la siguiente manera (aprox)

Margen usado aprox: 100.000 usd
Palanca 50

GBP-JPY : valor del pip en 100.000 unidades= 8,3 usd
EUR-USD: valor del pip en 100.000 unidades= 10 usd

Relacion Compra GBP-JPY : 40% . Venta EUR-USD: 60%. Se traduce en :

Compra GBP-JPY: 1.328.000 unidades
Venta EUR-USD: 1.999200 unidades

Evolución durante ese mes:
GBP-JPY: -1.053 pips x 8,3 x 10,32 (lotes de 100.000)= -90.195 usd
EUR-USD: -690 pips x 10 x 19,9( lotes de 100.000)=-137.447 usd

Total caida durante octubre 2004 -227.642 usd

Gracias anticipadas

S2

pues eso, lo q describes es el cuarto escenario, usea, pueden ocurrir cuatro cosas, y sólo una es la q nos puede fastidiar - luego tendrE q buscar la forma de q el fastidio sea mínimo, y sabiendo q parto de una posici0n ventajosa - en tErminos de probabilidades

y correcto, y aunq el cAlculo creo q es ligeramente excesivo para la palanca del 1:50, es muy similar a los 1,85 y 1,23 q comentE, si hubieramos empezao la estrategia en el momento q indicas ( estaría bien saber en cuantas ocasiones esto ha ocurrido en el pasado - estadística ) así como la situaci0n coyuntural en cuanto a tipos de interEs

en cualkier caso, se habría recibido un margin call y habría quedao la cuenta con un 20% de la cantidad inicial o algo así

no sE si volverA a ocurrir de nuevo como en el 2004, pero sí sE c0mo vA ahora desde hace un mes, y tb sE q en Septiembre 2004 no comentE nada al respecto

creo q alguien ha comentao en este mismo hilo q lo de hacer desaparecer el riesgo es una ilusi0n sin sentido en este mundo en q nos movemos, cierto ? pues eso, sería ridículo suponer o pretender dar a entender q no existe riesgo en esta operativa

pero q desde luego el riesgo es muy bajo, y el beneficio potencial muy alto, es obvio

s2 !

[Largo]

Totalmente de acuerdo


Salu2

[gofiodetrigo]

weno, una imagen: eur/usd ( calculao con marco alemAn creu pa cuando no había euro... ) y gbp/jpy desde 1983

tenemos periodos de años de descorrelaci0n, ( 1986-1988 ), negativa para la posici0n q nos ocupa, y luego otro periodo largo pero positivo pa dicha posici0n ( 1995-1998 )

aparte de estos periodos, parece, y aunq con diferentes volatilidades, la correlaci0n es maiormente positiva, es decir, los dos van pal mismo lao

así mismo vemos tb c0mo el gbp/jpy caso de superar los 225 tiene gran potencial alcista, mAxime mientras no pierda su actual tendencia, q sin dudas es alcista ( fortaleza de la libra y debilidad del yen ), mientras euro-dolar se mueve en entornos de techos de dos dEcadas ( como sabemos el peligro es q el eur/usd subiera - y mucho, mientras el gbp/jpy bajara, y mucho )

la otra imagen es la situaci0n al minuto, con un DD dependiendo del modelo de equity q usasemos, con un -23% si usamos el balance, y un -30% si usamos el NAV, absulatemente libres de riesgo pues el NAV permanece en terreno positivo de +30% ROI y sumando día a día el +0.25%

https://www.netdania.com/Products/FiveS ... Index.aspx


para estos DDs hablamos de -182 pips en eur/usd y -60 en gbp/jpy ( al 55% de margin used y un margin call del -55% ROI ), y ante una gesti0n PASIVA, pues en el gbp/jpy antes del dato PIB USA un trailing stop caso de estar delante la pantalla ( cosa q n0 fuE ) hubiera dao otro "juego"

lo dicho

y Largo, me alegro coincidamos, aunq se agradecen las criticas constructivas en lo q es otra utilidad de exponer esto, q n0 es otra q cuatro ojos vEn mAs q d0s

s2!

pd : por si alguien se anima, me comentan del sintEtico aud/chf como "carry"...

[gofiodetrigo]

weno, echemos un vistazo tb al lado oscuro

actualizaci0n tras dos meses y en pleno DD y el mayor tb por cierto

la gesti0n estA siendo completamente pasiva y aunq de haber sido activa el DD sería tb el mayor, sería un poco menor y le kedaría un poco MAS de margen para llegar al MC Margin Call q con las actuales condiciones del mercado, estA muy pr0ximo.

Vemos q en caso de no moverse o incluso bajar el GBP/JPY y seguir subiendo el EUR/USD hasta potenciales objetivos de los 1,34 ( con 200 pips mAs en contra sería suficiente ) se ejecutaría el margin call

los escenarios posibles son q tal como el euro el gbp tb suba y mientras el usd/jpy no baje tanto en proporci0n q permita subir al cruce unos pipos q permitirían aguantar el eur/usd hasta los 1,34 de los q en principio sobrepasar en el corto plazo tenemos a un tal Trichet q tiene euros pa soltar a gusto, y ya vimos el viernes c0mo se lo tomaron las equities ante la ruptura de los 1,30 absolutamente especulativa, y aprovechando una estrechez del mercao provocada por fiestas conjuntas en USA y Jap0n

En caso de q el usd/jpy no baje de los 114 ( megasoportes de largo por ahí y tenemos FOMC a la welta de la eskina puede q con "sorpresa" ) y el cable se acerke al mismo tiempo a los 1.95, sería posible capear el temporal pero de veras q se oirAn los crujíos.

Caso de estar delante la pantalla en una situaci0n muy muy pr0xima al MC y el euro en 1,34, uno de los botes consiste en soltar marras de cruce GBP/JPY y mantener el euro recibiendo margin call allá por los 1,36 por ahi ( y obvio q esto es una posibilidad )

otras opciones en estos casos es añadir fondos

lo siento por akeios q no aprecien el valor de hacer esto con una cuenta game de oanda, pero es la Unica manera de seguir "track" exclusivo pues en una cuenta real o se hace en una subaccount ( de la q luego no se puede transferir de vuelta a la principal ) o es imposible detallar la evoluci0n al estar en medio de otras opes y estrategias

el GBP/JPY estA haciendo un hch con neck en 222.5 lo q serviría de zona de stop para la posici0n, caso de ser estos 225 el techo por un tiempo, viene fin de año y muchos como el año pasao realizarAn muy jugosos beneficios, así q esa es una de las tActicas a poder usar en caso de abandonar una gesti0n puramente pasiva como se estA llevando ( Unicamente la abro muy de vez en cuando para ojear, nA mAs )

así q eso, DD actual de -18% sobre inicial a dos meses de haber empezao, y de -54% sobre balance, y balance en +82% sobre inicial

veremos, dijo el ciego

un saludo

[gofiodetrigo]

pos...en el fondo...me vi alegrA el fallo cometí el domingo cuando cerrE la cuenta esta q se me pas0 ponerle la limit pal break out del gbp/jpy cuando realicE aprovechando q en Oanda se puede negociar los findes, y así keda desvirtuado totars el studio, y ia me lo quedo pa mi solito q me es igual, y total, ir pa nA...

aparte q tp hay mucho mAS Q añadir de lo ya dicho mAs q HACERLO

s2