Diario DS

[Hermess]

Holas Daniel

" He leído sobre dark pools, incluso tienes unos indicadores muy seguidos que analizan eso. Intentaré recordar cuáles eran si te interesa. Me pregunto cómo, si son operaciones privadas.. La verdad, no he dedicado mucho tiempo a esto. Mientras haya un mercado regulado (o no) en el que yo pueda ganar dinero, no veo que cambie mucho las cosas."

Gracias,... no se si te refieres a los indicadores DIX y GEX de squeezemetrics o similares, para swing intrasemana hubo un tiempo que los testee un poco pero no les encontre utilidad, la informacion que aporta algo de valor suele ser de pago...


A Soros le salio bien la jugada apalancandose poniendo en riesgo mucho mas de su patrimonio supuestamente y no estaba solo, otros grandes olieron la sangre y se unieron

Pienso que la filosofia que siguen es escanear el mercado buscando anomalias-ineficiencias que supongan grandes asimetrias en la relacion Riesgo-Recompensa ,una vez identificada van construyendo posiciones y cuando ven alta probabilidad y tienen ventaja....apuestan muy fuerte,..... no lo se que con certeza pero la informacion sugiere eso, exprimen bien a las ganadoras cuando ya estan en ventaja, no las sueltan facilmente a la ligera y las que no tiran se las quitan rapido.
Creo que explotan desequilibrios- anomalias de sobrereaccion del mercado a los datos del muy corto plazo ,... la verdad la sabran ellos.
Paul Tudor Jones con los bonos alemanes, actuando de creador de mercado, supuestamente hizo de las suyas con estrategias predatorias de pastoreo hasta que le pararon los pies ....
No es que se den casos excepcionales, la informacion sugiere que es la norma porque pueden hacerlo y consiguen ventaja en esa linea
Un delfin atacando un banco de sardinas puede tener relativos buenos resultados, cuando atacan en grupo.....
No creo que sean casos excepcionales, es la norma natural por eslabones en la cadena alimentaria,..... el pez grande se come al chico
El sistema es imperfecto y beneficia a los grandes

La verdad, no he dedicado mucho tiempo a esto. Mientras haya un mercado regulado (o no) en el que yo pueda ganar dinero, no veo que cambie mucho las cosas.

Las cambia o no en el sentido de ser consciente de que el mercado es un entorno muy hostil porque hay otros jugadores con mas recursos y mas y mejor informacion ... donde las estrategias pierden efectividad muy rapido, hay que evaluar muy bien las probabilidades y trabajar con ventajas bien testadas o los nº no compensan los recursos y tiempo invertido.
El mercado en timeframes intradia va evolucionando cada vez a mayor eficiencia, dentro de esa mayor eficiencia, una parte esta en que los tiempos de reaccion cada vez son mas cortos y mas frecuente los cambios de direccion, en parte por el fuerte arbitraje en algunos activos.
Ganar dinero en el mercado no creo que sea el problema, ganar dinero en el mercado en serie larga para que cubra todos los costes incluido el tiempo invertido y que ademas quede un beneficio mayor a la inflacion y mayor a comprar y mantener a medio-largo plazo, creo que es un problema mas realista. En series cortas en estrategias intradiarias pueden funcionar muchas cosas, a tirada larga..... de esas muchas quedan muy pocas si no los tienes de acero y piensas fuera de la caja ( psicologia), en ese sentido de pensar fuera de la caja..... creo que es importante analizar la manera en que el mercado puede hacer daño a la mayoría de los traders,.... mirandolo desde una perspectiva larga de eventos, ese sesgo tiende a cumplirse. Al mercado no le importa si un trader gana mucho o pierde o si esta corto o largo a nivel individual, en ese sentido es neutral pero para que unos pocos ganen mucho en un juego de suma cero, una mayoria tiene que perder muchos pocos
La tendencia del mercado a sobrereaccionar a los datos a muy corto plazo y el efecto manada que produce.... van en la linea de la zanahoria y el palo

¿Y no crees que precisamente esas pocas operaciones ganadoras son las importantes?

Planteo una pregunta para dar respuesta a la tuya

En una serie larga de operaciones...... crees que pondera mas el escenario o la tecnica de entrada??

Por logica puede que respondieras que depende de que recorridos se traten de capturar, para recorridos intradiarios muy cortos la tecnica pondera mas, para mayores recorridos el escenario pondera mas
En cada timeframe, hay unas bandas de fluctuacion del recorrido del precio por desviacion tipica sobre su media
Si en timeframe de 5 minutos, esos movimientos estadisticamente estan en un promedio de X % del ATR promedio diario del activo, las operaciones con beneficios muy superiores a ese promedio, o son excepcionalmente raras por simple azar o van contra la logica y las probabilidades sin filtrar previamente los escenarios

Desde este planteamento...... esas operaciones son importantes si las tienes planificadas y pones las probabilidades a favor para que esos eventos se den, si ocurren por azar.... cambia el color
Por poner un ejemplo que plasme esto,... no es igual capturar la expansion de un rango de congestion de varios dias sin saber que existia ese rango y te pillo con una operacion abierta en medio del rango en esa direccion y por instinto la dejaste correr y salio bien, que ser consciente de ese escenario tratando de explotar la expansion del rango
En el 1º supuesto.... la captura de ese movimiento es puro azar, en el 2º esta planificado el "donde" probablemente se producira el evento y el "cuando" gatillar si se produce

Esto tambien implica a la sobreoperativa

Entiendo porque dices que se puede pensar que sobreoperas en algunas sesiones, probablemente es porque no hay un plan con reglas objetivas a seguir
No creo que haya una metrica para evaluar la sobreoperativa si hablamos del intradia de corto recorrido donde la frecuencia de señales es quiza la unica ventaja respecto a otros tipos de trading enfocados en mayores recorridos y tiempo de las operaciones
En el caso del trader discreccional, el problema puede ser de fatiga mental. Cuando uno mismo ve que no esta en las mejores condiciones, la logica impone que hay que parar porque vamos a cometer mas errores como reaccionar tarde y ser objetivo con la informacion del escenario en tiempo real porque se pasen mas cosas por alto, tambien ocurre con frecuencia que se opere en una pauta que en ese timeframe los movimientos arriba-abajo esten formando un rango muy estrecho y no hay forma de rascar nada hasta que no salga del rango

Hablar de sobreoperativa por el nº de operaciones si se esta fresco y en buenas condiciones, no lo entiendo porque nunca se puede saber con certeza que señal (siguiendo al precio muy de cerca) tendra mejor recorrido, la cuestion importante es si eso esta planificado o no y volvemos al problema de objetividad, no se pueden delegar todas las decisiones a tomarlas bajo presion sin reglas objetivas a seguir

Creo que hay que asumir que algunas sesiones por circunstancias no iran bien y tratando de cerrar el dia en verde se hagan mas operaciones, otros dias tratando de capturar un movimiento que tenga altas probabilidades de darse porque se dan las circunstancias para que ese evento se de.... aunque al final no se de, mas de lo mismo pero no entiendo eso como sobreoperar

A veces capturar un movimiento planificado, se alinean todos los astros y sale bien desde la primera entrada y otras el mercado juega al despite y cansancio psicologico, cambiando continuamente de direccion sin recorridos aprovechables consumiendo tiempo que conlleva muchas entradas y fatiga psicologica, y si no sigues intentandolo, fijo que el movimiento aunque se de no lo pillas, pero si no se da el movimiento o se da muchas horas despues, entiendo que tiene que existir una regla objetiva que marque parar, bien por tiempo o por nº de operaciones o por fatiga mental..... como te ocurrio la sesion del 30 de noviembre. Yo eso no lo entiendo como sobreoperativa, al reves, lo intrerpreto como perseverancia en continuar operando intentando capturar la buena y sabemos que siempre no saldra bien por circunstancias que no podemos controlar

Sin embargo en la otra cara de la moneda esta la sesion de ayer 4 de diciempre, se puede entender el cierre de la primera operacion como un objetivo a comenzar en verde con un pequeño colchon amarrando el beneficio de esa 1ª operacion porque mejora nuestra objetividad y baja presion en el siguiente trade. la 2ª operacion no entiendo el cierre si no tienes el target previamente planificado y cerraste por eso o por otras cuestiones psicologicas de tapar algunas malas de sesiones anteriores
Eso si creo que es muy importante reflexionarlo porque en algunas sesiones si no se rasca nada porque no se puede o incluso se cierra en perdidas, en otras sesiones que se pillan bien los inicios de los movimientos y se cierra todo por asegurar beneficios sin que haya un target promedio a capturar y lo tocara, no lo entiendo porque esas son las que hay que tratar de exprimir sin soltarlas a la ligera.
Esas ocasiones para no tener que tomar esas decisiones bajo presion, tienen que tener claras las reglas a seguir sin delegar todo a decidir bajo presion, por eso es importante un plan con reglas objetivas a seguir, porque bajo presion nuestra objetividad se reduce significativamente y siempre por instinto se trata de amarrar asegurando, despues fuera de presion la sensaciones pueden ser muy confusas aunque hayas amarrado el beneficio si ves que por tecnico y analisis de fuerzas la decision mas optima no era cerrarlo todo

Esto puede ayudar si el objetivo es exprimir las buenas sin soltarlas a la ligera

Estamos en una posicion de ventaja con ganancias en todas las posiciones y no hay señales evidentes de que el movimiento o se esta agotando o llegando a su fin, antes de ceder a la tentacion de cerrar, pensar que a la proxima operacion que hagamos tendremos que volver arriesgar capital con resultado incierto y ahora
estando el precio donde queriamos porque el riesgo o es nulo o muy bajo, la vamos a cerrar para tener que volver arriesgar en la proxima
Si reflexionamos sobre esto, no tiene sentido, son decisiones tomadas cediendo al miedo de perder lo que ahora es seguro para tener que volver arriesgar en la siguiente buscando las condiciones que tenemos ahora. Si no hay un target minimo a conseguir o unos ratios de trabajo a cumplir, es muy facil ceder a la presion
porque no hay reglas a las que aferrarse.




Volvemos a la incertidumbre y la conviccion, es dificil confiar si no hay una base solida objetiva en la que poder confiar
La incertidumbre de nuestro punto ciego hay que reducirla con fuertes logicas en las que poder confiar o ser disciplinado es muy dificil porque no hay reglas objetivas que poder seguir

Si hay un plan estrategico a seguir con reglas objetivas a cumplir, se puede hablar de disciplina y de sobreoperativa, si no hay plan objetivo y todo se delega a tomar todas las decisiones bajo presion,...... es otra historia porque no hay reglas definidas que seguir

saludos
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[danielsam]

Miércoles 6 de diciembre de 2023

Hoy abriremos con un gap alcista que llevará la cotización por encima del rango de días previos.
La vela de las 14:30 ha encontrado continuidad. Pero no me gustaría olvidar que el viernes se publica el non farm payroll y por tanto viendo el gráfico unido a eso podemos esperar bastante back and forth, es decir, balance.


Vela 1
Alcanzamos el precio de cierre de la vela de las 12:30

Vela 2
Alcanzamos zona de mínimos de la vela posterior a la de las 14:30. Entro trade largo, stop bajo mínimo de la vela número 19 de ayer.

Estos momentos estamos cotizando en la zona del gap que se formó el día 4 de diciembre. En el precio de apertura de la vela de las 14:30 entro segundo trade largo al 50% de tamaño, el stop va en el mismo lugar que el primer trade, es decir bajo los mínimos de la vela 19 de ayer.

Vela 3
A las 15:41:23 entro con el 50% restante del segundo trade tamaño global equivalente a 2xRiesgo. El stop global está todo en el mínimo de la vela 19 de ayer.

Lleva alrededor de 3 minutos cotizando en la zona del 50% de la vela 2, eso, según yo lo entiendo, es un signo de fortaleza alcista. Pero es absolutamente necesario que consiga al menos en la vela 4 cotizar por encima de los máximos de la vela 3.

Vela 4
La vela 3, finalmente ha cerrado en su precio de apertura, por tanto, indica indeterminación. Cierro trades en la zona de mínimos de la vela 3. No tengo posiciones abiertas en este momento.

Son las 15:46:40 y forma de un posible micro doble suelo con los mínimos de la vela 2 y la vela 4. Dependiendo del cierre de la vela 4 es posible que entre trade largo.

Vela 5
Entro trade largo, stop bajo mínimo de la 19 de ayer.

Al alcanzar la zona de máximos de la vela 3 ha sido moderadamente vendida. Pero, por ahora, no ha llegado a cotizar ni tres segundos bajo su precio de apertura, me refiero a esta vela, la vela 5.

33 minutos y medio de cotización, el precio sí que perfora su precio de apertura, sin haber superado los máximos de la vela 3. La estructura actual es un rango muy estrecho formado por las velas 3, 4 y la vela 5, la actual.

Vela 6
A pesar de que el cierre de la vela 5 ha sido bajista, seguimos sin cotizar bajo los mínimos de la vela 2, por tanto seguimos en un rango estrecho formado por las velas 3, 4 y 5. En el primer minuto de cotización, la vela 6 aparenta compras. Pero, mientras no salgamos del rango citado, difícilmente podremos tomar una decisión fundada.
Si hay un cierre de vela por encima de los máximos de las velas 5 y 3, muy probablemente abriré otro trade. Subiría también el stop global.

Vela 7
A los 30 segundos de la apertura alcanza zona baja del rango estrecho. 30 segundos después todavía no lo ha perforado, pero aparenta poco probable que no lo consiga.
Nuevos mínimos del día y aparece aceleración de venta inmediata. La cotización roza los máximos de ayer.
Perfora los máximos de ayer.

Vela 8
La vela 7 ha supuesto una vela tendencial bajista que ha cerrado por debajo del rango formado por las velas 3, 4, 5 y 6. Si la presión bajista es real debería de encontrar continuidad inmediata, en cambio, si no la encuentra, significaría que la presión bajista no es tan alta. Por ahora, la vela 8 ha encontrado venta en el 50% de la vela 7, pero a pesar de ello no se ha hecho un nuevo mínimo.
En lugar de presión bajista, preferiría decir predisposición bajista, porque digamos que es un trigger el que dispara las ventas, si hubieran muchos vendedores predispuestos a vender, eso debería acelerar ventas, y ahora mismo estamos a las 16:08 y todavía no las ha ejecutado por tanto, ¿cuántos vendedores hay dispuestos a entrar?

A las 18:09 entro trade largo. Stop global bajo los mínimos de la vela 19 de ayer. El motivo de este trade es el citado previamente, ese trigger debería haber ejecutado ventas, y no lo ha hecho.

Volvemos a entrar en el rango de las velas, 3, 4, 5 y 6, e incluso cerramos la vela 8 en sus máximos.

Vela 9
Subo stop global a los mínimos de la vela 8.
En este momento cotizamos en los máximos del citado rango, todavía no hay nada decidido, en caso de saltar un trigger alcista, los alcistas deberían responder, cosa que no han hecho los bajistas, pero tampoco los alcistas han respondido más allá de la vela 8.
Tamaño actual Riesgox2. En este momento espero un break out del rango estrecho citado, pero dudo mucho que el mercado me dé esa satisfacción, y menos inmediatamente. La realidad es que se está cotizando en un rango estrecho, y por tanto lo esperable es que continúe cotizándose en un rango estrecho. Soy consciente de ello.

Por ser consistente con lo que estoy diciendo, y porque realmente es lo correcto cierro uno de los trades en la zona de máximos del rango. Mantengo uno. Tamaño actual Riesgox1.

Vela 10
La vela 10 nada más abrir encuentra ejecución de compras. Falta ver la continuidad de esas compras.
Subo stop a un punto por debajo de los mínimos de la vela 4. Si de verdad encuentra continuación de compra mantendré la posición, y si no la encuentra entiendo que perforará de nuevo el rango por abajo. A un minuto del cierre de la vela está cotizando en la parte baja del rango de nuevo. Todavía no ha saltado el stop, pero ha estado bastante cerca.

Vela 11
Hasta este momento la cotización está haciendo lo que he comentado hace bien poco, a saber, cotizar en un rango estrecho cuyas roturas son falsas. Este sería un lugar de compra, por tanto. A pesar de eso, yo voy a vender porque se me va a cerrar la operación y respeto el stop. Salta stop.
Se perfora la parte baja del rango tras falsa rotura alcista. En cierto contexto esto daría pie a un trade corto. Pero personalmente, en este contexto, yo lo que veo es total balance, al menos por ahora.

Nuevos mínimos del día. Aceleración inmediata de la venta. Este movimiento ha sido relevante. Alcanzan mismo tamaño que la progresión bajista más grande de ayer.

Vela 12
Sin duda el fallo del Breakout alcista ha sido operable. Con un movimiento medido de la misma distancia que la mayor progresión bajista de ayer. Por ahora estamos en la vela 12, que no sé si lo he dicho.
Entro trade largo, stop bajo mínimo de la vela 78 de ayer.

Vela 13
Si supera los máximos de la vela 12 voy a entrar con un segundo trade largo. Entro segundo trade largo, stop global bajo mínimo de la 78 de ayer.
Interpreto el bajadón de la vela 11 como un testeo en el que se han puesto de acuerdo tanto alcistas como bajistas en que la cotización debía bajar más para comprobar algo. En este momento la cotización está en el 50% de la vela 11. Si logra hacer un cierre por encima del 50% voy a subir stop global bajo el mínimo de la vela 12, o el mínimo de la vela 11. No logra cerrar por encima del 50% de la vela, 11.

Vela 14
En mi opinión el último trade que he tomado es un buen trade. A pesar de que no ha cerrado por encima de 50% de la vela 11 me dispongo a subir el stop bajo el mínimo de la vela 12. Stop global bajo mínimo vela 12. Supera máximos de la vela 13. Realmente me gusta este trade. Probablemente voy a abrir un tercer trade para completar la operación. Coloco stop de compra para añadir tercera entrada a la posición sobre los máximos que a las 16:38:30 ha tenido la vela 14. De modo que si hace un nuevo máximo, entro con tercera entrada.

Vela 15
Mantengo orden de compra tipo stop sobre los máximos de la vela 14. Todavía no ha entrado la tercera entrada, pero subo stop global de las dos abiertas bajo el cierre de la vela 11. El stop de la tercera entrada, de ejecutarse, también irá ahí.
Si, la presión bajista aumenta, esta progresión alcista de las últimas tres velas habrá supuesto un pullback a la rotura del rango estrecho. Pero personalmente tengo inclinación hacia las alzas, en lugar de hacia la confirmación de esa rotura.

Vela 16
Bajo la orden de entrada de la tercera entrada al máximo de la vela 15, por tanto, de entrar, será un poco más barato. Perforan mínimo de las velas 15 y 14 llega a apertura de la vela 13.

Vela 17
Bajo la orden de entrada para la tercera entrada al máximo de la vela 16. Doy por hecho que aquellos traders bajistas que han entrado en la vela 11, están añadiendo venta a su posición en las velas 15-16 y en la actual, habiendo colocado el stop sobre el máximo de la vela 14 por tanto, intuyo que ese será un punto de aceleración importante de alcanzarse. sería el lugar correcto para poner mi orden de entrada, de modo que la cambio de nuevo a los máximos de la vela 14.

Vela 18
El stoploss está realmente cerca de saltar. En este momento tenemos tres velas alcistas que son las 12, 13 y 14 seguidas de tres velas bajistas que son la 15, 16 y 17. La 17 ha hecho algo curioso, que es que ha llegado al máximo de la vela previa y justo en ese punto ha entrado un montón de venta que ha llevado a cerrar en mínimos. No ha habido ninguna de esas tres velas que haya ejecutado un solo trigger alcista tipo stop.
La vela 18 ha hecho un nuevo mínimo por debajo de la vela 17 y ha sido comprada a diferencia de las tres velas previas.

Vela 19
Entro tercer trade largo stop global bajo apertura vela, 12.

Vela 20
No me ha saltado el stop global por los pelos. La vela 20 supera los máximos de la vela 19 y no encuentra continuidad compradora al menos nada más superarlos. Subo stop global bajo mínimo de la vela 18.
No me ha saltado el stop probablemente por un tick.

Vela 21
Estoy en esta operación porque Dios quiere, la verdad. Pero a la vez, no ha dejado de gustarme, simplemente he ajustado el Stop. Stop global bajo mínimo de la 20. Stop global bajo precio de apertura de la 18.

Vela, 23
La vela 22 ha envuelto todo el cuerpo de la 21, no llega a envolver porque no ha cerrado bajo su apertura pero casi el 100%. De nuevo el stop no me salta de milagro.

Salta stop global modificado.

Lo dejo por hoy

[danielsam]

jueves 7 de diciembre de 2023

Ayer los bajistas lograron llevar el precio de nuevo a la parte baja del rango, no pudieron, pese a ello perforarlo, de modo que seguimos en una situación de balance.

si analizamos el comportamiento en el rango que se inició el día 22 de noviembre lo que podemos observar es que han habido bastantes, varios, breakouts alcistas, por tanto, solo los alcistas han logrado romperlo.

la apertura de hoy va a ser con un gap alcista que nos hará abrir de nuevo en la parte alta del rango, lo esperable, atendiendo a lo sucedido en días previos es que el rango siga funcionando como tal y por tanto ahí se generen ventas. Precisamente hay que atender para determinar si los alcistas han tomado el control, y por tanto pueden generar un breakout alcista satisfactorio. Aparentemente la situación indica cierta dominancia alcista, por tanto estaré muy atento para ver si hay oportunidad de entrar largo aprovechando un posible Breakout satisfactorio.



vela 1.
si ampliamos la vista a un gráfico, por ejemplo horario, podemos ver que iniciando el día 29 de noviembre se comenzó a formar un posible hombro cabeza hombro hasta ayer. El hecho de que pueda no confirmarse esa figura, y el mercado suba en lugar de bajar, daría todavía mayor fuerza a los alcistas. Entiendo la sesión bajista de ayer como un intento de llevar la cotización por debajo de la línea clavicular es decir de la parte baja del rango.

Vela 2.
Entro trade largo. la apertura de esta vela ha supuesto también la rotura del pequeño rango que se formó ayer entre las velas 31, 32, 33, que también coincide con otro pequeño rango el centro de la cotización del día del día 5 de diciembre. El stop va aproximadamente bajo el citado rango, es decir alrededor de los mínimos de la vela 35 de ayer.

vela 3.
si el precio se acerca a los mínimos de la vela 31-32 de ayer escalaré, es decir entraré un segundo trade reduciendo el precio medio de compra. Considero que la zona de ese pequeño rango que se formó ayer es una zona de compra interesante tras la rotura del canal bajista formado por el día de ayer.

vela 4.
Entró segundo trade largo. Tamaño global 2 por riesgo. Esta entrada la he hecho en la parte alta del canal estrecho citado anteriormente. interpretando que puede ser un simple pullback lo que está sucediendo ahora.

Perforan mínimos de la vela 1. Entro trade largo en la zona baja del canal estrecho citado anteriormente, el canal de ayer. tamaño actual tamaño por 3.

vela 5
Perfora la parte baja del citado rango estrecho y encuentra compra inmediata. Entro cuarto trade largo.

Supera máximos de la vela 4 por tanto la envuelve en compra. Subo stop global a mínimo de la vela 5.

vela 6.
Tras acercarse de nuevo a el mínimo de la vela 5 encuentra compra decidida entro quinto trade largo. Si supera los máximos de la vela 5 subiré el stop global a los mínimos de la vela 6.

vela 7.
en los últimos segundos de cotización el precio se ha girado a la baja, eso me hace creer que el mínimo de la vela 5 va a ser perforado, y con ello saltarían mis stops, sería mi última y única operación del día.

vela 8.
El stop no me ha saltado pero seguimos en un pequeño rango formado por los cuerpos de las velas 5, 6 y 7. Si supera los máximos de la vela 2 o 3 entraré un sexto trade, y probablemente más.

Supera máximo de la vela 5 y es inmediatamente vendida. Pero posteriormente acelera compra. Entro sexto trade largo. Y en el último minuto de cotización se gira bruscamente hacia abajo.

vela 9
Seguimos por tanto dentro del rango estrecho representado por el cuerpo de la vela 5.

Entro séptimo trade largo en la zona de máximos de la vela 8. Muevo stop global, lo subo a los mínimos de la vela 7.

Se puede cortar el aire en mi despacho jaja. se superan máximos del día. Subo stop global a máximos de la vela 7, riesgo ya muy bajo.


vela 10
subo stop global a máximo de la seis. Sublime.

De alcanzarlos cerraré parcialmente en los máximos del día 29 de noviembre una parte de la operación.

vela 11.
le estoy hablando al SP500 ahora mismo, le susurro. Vamos SP, vamos SP, vamos. Tú puedes subir todavía mucho más.

Exacto, aceleración alcista. Cierro tres de los siete trades en la zona de máximos citados previamente. Posición actual tamaño estándar por 4. Subo stop global a máximos de la vela 2. Beneficio segurísimo.

vela 12.

vela 13.
esto pinta bien. pero tampoco me quiero dejar llevar por las emociones. Todo lo que he hecho ha sido racional, y eso no va a cambiar.

vela 14.

vela 15.
Cierro otro trade. mantengo 3.

vela 16.

vela 17.

vela 18.
por ahora está pausando donde se suponía que tenía que pausar. Nada más que añadir. Simplemente estoy a la espera.

vela 19
subo stop global a mínimo vela 16, y me voy a caminar. Si salta el stop maravilloso, un gran día, y si el stop no salta cerraré alrededor de un 1% arriba de mi precio de entrada medio, o bien a la hora de cierre de mercado.

Termino por hoy.

Uno de los mejores días que recuerdo .

El stop profit ha saltado por lo que veo.

Saludos.

[danielsam]

8 diciembre 2023

Ayer el precio pausó la subida en la zona de máximos del día 29 de noviembre o máximos del día 6 de diciembre. hoy abriremos con un gap bajista, más bien moderado, y esa apertura significará continuar cotizando en la parte alta del rango que se inició el día 22 de noviembre, bien es cierto que muchos ya lo considerarán roto ese rango. el análisis de la situación es como mínimo algo confuso, pero me inclino más a afirmar que sí que hemos salido de él, y más todavía teniendo en cuenta la fuerza compradora el mes de noviembre

ayer el día fue de dominio comprador, y el intento de iniciar una tendencia bajista con la venta en la vela 21 no consiguió hacer un nuevo mínimo, formando de ese modo un un doble suelo, con la zona del pequeño rango compuesto por las velas 4, 5, 6, 7 y 8.

en este momento ya tenemos los datos económicos de la semana publicados, y es viernes. la publicación ha supuesto bajada de alrededor de 16 puntos en el SP500, que posteriormente han sido en la siguiente vela comprados. en el momento de apertura vamos a abrir alrededor el precio de publicación de los datos.



Vela 1
Entro trade largo, stop bajo vela 22 de ayer.

Alcanza el mínimo de la vela 74, subo stop a mínimo de la vela 1 de hoy.

Vela 2.
Cierro trade.

el precio a testeado la zona de la apertura de la vela 1, y ha sido comprado. No ha llegado a la apertura de la vela.

Vela3.
supera máximos de la 1 y genera compra claramente. es importante ver si la compra se mantiene una vez hecho ese Breakout sería evidencia alcista.

a las 15:43 40 está también haciendo breakout al máximo posterior a la publicación del dato, coincide con el máximo de la vela 78 de ayer, tras dicho Breakout acelera todavía más la compra.

vela 4.
la vela 3 ha sido una vela dominancia absoluta compradora, ¿inicio de una progresión más larga, o clímax?

vela 5.
la vela 4 he intentado testear el 50% de la vela 3 y ha sido comprada. perfora los mínimos de la vela 4, entro trade corto por doble techo formado por el máximo de hoy los máximos de ayer, stop sobre la vela 4.

vela 6.
el motivo de este trade corto es que literalmente esperaría continuación alcista si el dominio alcista aparente es el que creía. en cambio la vela 5 ha supuesto una venta muy poderosa. es evidencia bajista acumulada que soporta la idea de que probablemente la vela 3 ha sido un salto
para testear los máximos de ayer, por tanto ahí han entrado cortos. desconozco lo que va a pasar, y parece contradictorio comparado con lo que estaba pensando hace un momento, pero precisamente este tipo de decisiones son las que hay que tomar. y el riesgo asumido está controlado.

a las 15:57 50 bajo el stop al máximo de la vela 6. riesgo mínimo. si lo que entiendo que puede estar sucediendo, sucede, no hace falta mayor riesgo.

vela 7
ni siquiera recordaba que a las 4 se publicaba un dato económico... salta stop con cierto slipagge.

en este momento tengo el día prácticamente en tablas. después del despiste que acabo de tener necesito volverme a centrar durante un momento.

vela 10
dominancia compradora

vela 11
me siento bastante frustrado por el despiste y no quiero tomar decisiones con la mente nublada. voy a terminar. lo dejo por hoy

esta semana acaba siendo una buena, la semana que viene seguimos aunque tengo compromisos lunes, martes y jueves.

Saludos

[danielsam]

martes 12 de diciembre de 2023

la situación es de tendencia alcista pese a que sea cierto que estamos en una zona cercana a máximos relevantes previos, y por tanto podría crearse un doble techo. pero la situación es tendencia alcista precisamente desde el día 7 de diciembre hasta hoy viene formándose un canal alcista de tipo estrecho.

en este canal alcista la bajada más profunda fue la del día 8 de diciembre, que supuso una bajada del 0.57%. otros retrocesos han supuesto un 0.35%, el día 7 de diciembre, o un 0,24%, el día 11 de diciembre. la situación aparente es que los alcistas tienen dominado el mercado. un posible trade sería entrar en un movimiento medido equivalente a los retrocesos citados. es decir un >0.25 por 100.



vela 1.
alcanzamos retroceso del 0,25%. entro trade largo en el retroceso del 0.28% tomando como máximo el máximo de ayer. tan simple como eso. el stop va bajo la vela 26 de ayer. esa vela supondría un retroceso del 0.50 por 100.

vela 2.
entro segundo trade largo. en este caso, el stop va bajo la vela 6 de ayer. no sé si lo he dicho pero entro segundo trade largo y en este caso el stop va bajo la vela 6 de ayer.

si atendemos al premarket, tras la publicación del dato económico se ha producido un retroceso que ronda el 0.65%. soy consciente de ello, y por tanto supondría un retroceso mayor a la media de los últimos
retrocesos del canal estrecho alcista.


vela 3.
en la apertura de la vela como entro tercer trade largo, en este caso el stop va bajo el mínimo de ayer, es decir bajo la vela 1 de ayer.

los tres trades son trades situacionales basados en el momentum, o en la situación previa, ejecutados por alcanzar movimiento medido comparado con los retrocesos anteriores, dentro del canal. ignorando en este caso el análisis de fuerzas que suelo hacer más en el corto plazo. pues dicho análisis indicaría fortaleza bajista. pero considero tal el dominio alcista que decido ignorar esos signos.

riesgo global riesgo multiplicado por 3. no tengo intención de aumentar riesgo, si no de asumir este nivel de riesgo aceptando que pueden saltar los stops.

vela 4.
se superan los máximos de la vela 3 y de la vela 2. eso supondría el primer trigger tipo stop alcista. por tanto, sería una oportunidad de los alcistas para demostrar su compromiso con la causa compradora. de fallar esa muestra, sería un signo añadido de poder bajista.

cierro uno de los trades en los máximos de la vela 18 de ayer coincidiendo con los mínimos de la vela 45, 46, aproximadamente. mantengo riesgo por dos, subo stop global a mínimo de la vela 2.
prácticamente trade global sin riesgo.

tras primera pausa en la zona donde he cerrado el primer trade, continúa la compra. de modo que la primera oportunidad para que los alcistas demostraran su compromiso en el trigger tipo stop ha sido más que evidente, formando un velón alcista.

vela 5.
subo stop global al mínimo de la vela 1. beneficio seguro.

continúa aceleración de compra. subo el stop de uno de los dos trades al mínimo de la vela 5, quiero asegurar eso.

cierro segundo trade a las 15:51 56. mantengo trade restante con stop en el máximo de la vela 2.

a las 15:53 30 subo stop del trade restante los mínimos actuales de la vela 5, es decir la vela actual. Salta stop profit. sin posiciones abiertas en este momento.

vela 6.
gran parte de los motivos que me han llevado a cerrar el trade es que el precio ha alcanzado la parte alta del canal bajista que ha iniciado tras la publicación del dato económico. reconozco que a su vez ha sido un cierre reactivo por querer asegurar beneficio. he cerrado en una zona que consideraba de resistencia, la línea del canal bajista. pero entiendo que probablemente debí dejar uno de los tres componentes del trade global. ya que ante un dominio alcista que considero evidente, es muy probable continuación de las alzas y nuevos máximos.

vela 7.
continúa la compra y eso me hace pensar si debí dejar parte de la operación abierta. pero la realidad es que el criterio para valorar si debí dejar una operación abierta o no, no es el hecho de que haberlo hecho me habría beneficiado económicamente o no. el criterio es otro. el criterio es, ¿habían motivos objetivos para mantener la operación abierta? y la respuesta a esa pregunta es que sí.
por tanto debí dejar parte de la operación abierta. independientemente de que ahora hubiera continuado subiendo o no. eso no es lo relevante. de modo que mi gestión de la operación no ha sido la mejor en absoluto, como me dice Hermes he hecho bien el timing de entrada, el criterio para entrar lo he hecho bien. pero eso solo una parte de la operacióny del trabajo.

yo me pregunto por qué he cerrado realmente toda la operación, y la respuesta es que la he cerrado porque no quería perder. no la he cerrado porque pensaba que estaba en un mal trade o porque pensaba que se iba a girar. ha sido por tanto un tipo de salida de plan reactivo. debilidad y falta de ambición.

si nos fijamos, un trader no actúa así tras un periodo de grandes pérdidas, por poner un ejemplo. tras grandes pérdidas, la aversión al riesgo aumenta mucho su umbral. y deberíamos aprender de ello. un trader no debe perder el hambre de grandes beneficios... siempre manteniendo el riesgo controlado, pero el hambre es primordial.

vela 8.
en este momento llevaría ganado el doble, prácticamente, de lo que he ganado en el trade. repito que eso es lo menos relevante de todo, pero es lo que emocionalmente te duele. te pesa, y cuando algo te duele así, tiene mucho poder para influir en tu conducta. con esto estoy hablando del poder que una emoción tiene para influir en tu conducta posterior, pues el trade ya lo he terminado, es agua pasada. pero lo que estoy sintiendo ahora tiene capacidad para influirme en mis decisiones posteriores. por eso lo quiero hacer consciente y observarlo, para que no me influya de la misma de la misma forma.

vela 9.

vela 14.

lo dejo por hoy.

hoy he aprendido y acabo el día en beneficios.

PD
Hermess. Llevo unos días trabajando en analizar datos para que me ayuden a mejorar. Con el objetivo de objetivizar mi toma de decisiones cada día más. Le he dado mil vueltas, y me cuesta, pero he dado un primer paso que creo me ayudará.
En una tabla voy a meter datos de varias variables para cada trade, de las que 4 son las más importantes: SITUACIÓN (tendencia, rango, canal estrecho, breakout) en donde registro la visión que tengo del contexto; ANÁLISIS FUERZAS, en donde registro la fuerza dominante, intentando reflejar qué bando creo que domina el mercado en el momento de mi entrada; PATRÓN TRIGGER INICIAL, el que más me cuesta, y el que considero más importante. Es donde intentaré explicar por qué entro en la operación, qué patrón he visto que me hace entrar. Esto va a ser muy difícil para mí, porque yo opero patrones pero no sé explicarlos ni les pongo nombre, aún así lo intentaré. Voy a empezar describiéndolos de forma textual, no en forma de código (nombre) porque no sería fácil, y quiero ir de lo general a lo específico para acabar definiéndolos. Podría registrar un "doble techo", p.ej. porque eso todo el mundo sabe lo que es. Pero hay otros patrones que vienen determinados por una reflexión mucho más compleja. El objetivo es, finalmente, sí tenerlos etiquetados. Y aquellos que pueda, objetivizarlos. ; PATRÓN SALIDA, donde intentaré registrar los motivos de la salida. Mucho a mejorar.

También registro otras variables que me servirán para analizar. Como el tipo de orden que he utilizado (stop, limite, mercado), y bueno, lo obvio a saber el resultado que cada trade supone en mi cuenta en términos porcentuales y alguno más.

Es una primera aproximación. Mala seguro, pero es un paso en la dirección que quiero, empujado también por tus consejos.

Iré escribiendo conforme vaya operando. Porque hacerlo del revés, es decir determinar cuáles son los patrones que opero, estando sentado en mi escritorio "imaginando", con el mercado cerrado, no soy capaz de hacerlo. Sólo de esta forma lo voy a conseguir.



Gracias!

[Hermess]

Holas Daniel

Gracias a ti por aguantar mis criticas, me seria mas facil darte palmaditas en la espalda continuamente en las ganadoras pero no me sentiria bien si no te dijera lo que pienso.
Cada uno tiene que tecorrer el camino depurando errores porque no hay otra forma de atajar, la cuestion es que se puede beneficiar uno de sus propios errores y de los que cometen otros......
Generalmente existe la creencia en la busqueda del sistema tecnico cuasi perfecto que gane en todas las condiciones de mercado, hasta que el mercado te manda varias veces al punto de partida y muchos trades detras, aun es dificil darse cuenta que el factor que mas pondera es el psicologico y no porque no sea evidente, es porque precisamente no queremos reconocerlo, llega un momento que no queda otra que enfrentarse al problema o no hay forma de avanzar
En el mercado hay muchas variables interactuando y es imposible gestionarlas todas en tiempo real bajo presion

Creo que es importante planificar la operativa para no delegar todas las decisiones cuando se esta bajo presion y tambien para saber que falla cuando algo falla porque tienes unas reglas objetivas en la base
....................

[Hermess]

Creo que tomaste una buena decision al registrar datos de la operativa porque eso te permitira chequearla periodicamente y se reflejaran las fortalezas-debilidades
de forma mas clara y tendras datos que hasta ahora no tenias para mejorar progresivamente

Se te ve con mucho potencial y avanzando a buen paso y lo digo muy sinceramente, pocas veces se encuentra un trader que ponga en la base la psicologia sobre todo lo demas porque es un camino muy dificil y se opta por buscar atajos

Todos tenemos mucho que mejorar, esto no termina nunca....

Yo ponia mucho enfasis en trabajar las entradas y aun lo sigo haciendo por la gestion de riesgos..... pero al chequear la operativa me di cuenta de que retrasando la entrada o adelantandola x tiempo no habia diferencias significativas, me hizo ver que lo realmente importante no era la entrada porque aunque tecnicamente se haga muy bien, hay dias que no te libras de perder y si tecnicamente haces una entrada suboptima y se gestiona bien con un escenario que plasme la direccion mas probable...... hay dias excepcionales. Una entrada tecnica optima, estrecha el rango de stop y por tanto es importante, al operar con scalado cambia algo las cosas porque el riesgo es promediado..... la primera entrada pierde importancia con el nivel de stop inicial porque el riesgo global es otro
Hoy le doy mucha mas importancia a tener altas probabilidades de acertar direccion y dejar correr a las ganadoras porque el tiempo me demostro que son los factores que mas ponderan en mi caso. Para scalping o intradias de corto recorrido (todo dentro-todo fuera) entrar bien es una obligacion, para dejar correr las operaciones algo mas y escalar en posiciones,...... el factor direccional del escenario es fundamental apoyado por una buena gestion de riesgos

La gestion de riesgos la llevas de maravilla en las entradas, cuando avanza la operacion, en mi opinion, demasiado estricta cuando se trata de exprimir a las ganadoras porque te sacaran fuera en muchas operaciones con mucho potencial de recorrido por intentar proteger el grueso de los beneficios de las posiciones y no darle algo mas de espacio al precio para que se mueva intentando maximizar el beneficio mas alla de las primeras velas a favor
Esto es un proceso de identificar las fortalezas y debilidades para tener claro cual es la linea de mejora

Ayer utilizaste otra tecnica de entrada y el trade se cerro en beneficios promedio similares que si hubieras entrado como habitualmente lo haces por analisis de fuerzas vela a vela, te centraste mas en el escenario que en la tecnica de entrada y eso evidencia que la tecnica de entrada es importante si, pero mas importante es el factor direccional del escenario porque si se falla en la direccion no hay nada que rascar.

LLegados aqui nos metemos en el centro del problema
Tus fortalezas que se aprecian desde fuera son la gestion de riesgos y la tecnica de entrada, de esos factores sale tu ventaja
Tus debilidades con mucho margen de mejora son el factor direccional del escenario y explotar mejor las operaciones en beneficio dejando que corran mas a favor
cuando ya tienes ventaja, vas avanzando dando pasos en la buena direcion y ese es el camino
El factor que mas pondera en dejar correr las operaciones sin cortarles el beneficio principalmente es psicologico, la parte tecnica de la gestion de la ventaja se puede solucionar. El factor psicologico tiene mas problemas que hay que ir resolviendo progresivamente porque los miedos del trader es el peor enemigo a enfrentar y salen precisamente en el peor momento estando bajo presion, por eso es tan importante no delegar todas las decisiones a tomarlas bajo presion sin unas reglas objetivas a seguir en las que poder confiar bajando la carga de incertidumbre, ser objetivo bajo presion sin reglas claras que poder seguir es muy complicado porque estamos cargados de sesgos que condicionan la conducta

En el analisis de fuerzas para definir los patrones les pongo un nº estando definidos previamente por pocas variables o factores, si es un patron de volumen en un retroceso, o testeo a un pivote, una rotura y cosas asi
Donde pongo mas enfasis es en clasificar las pautas de escenario cuidando de no utilizar correlaciones espurias entre elementos para definir el escenario
Por ejemplo si en timeframe de 30 minutos el mercado esta formando un doble o tiple suelo y la tendencia de sesiones previas es alcista, en base a las probabilidades
solo entrare a largos en esa zona de pivotes a similar nivel, si salta el stop y rompe aparentemente hacia abajo y posteriormente me confirma que es una falsa rotura a buscar liquidez y girandose a largos recupera la zona de pivote..... comenzare atacar fuerte el precio otra vez a largos....
Para bajar la carga de incertidumbre en tiempo real, previamente hay unas reglas establecidas a seguir
Al clasificar las pautas de escenario me planteo varias preguntas que den respuesta a la probable direccion del mercado, por ejemplo:


Cuando el precio esta acercandose a una zona de pivote, en base al escenario alcista-bajista o lateral, me pregunto que tiene que pasar para que salte el stop

Se rompera el pivote o aguantara marcando reversion??


1 falsa ruptura a buscar liquidez( es de las mejores señales)
2 Rompe el pivote y marca fuerte retroceso a buscar liquidez ( permite entrar con descuento a favor del impulso)
3 cambio de tendencia( ahi me toca pagar)

Decirlo es facil, hacerlo bien en tiempo real es mucho mas complicado porque a veces se pasan cosas por alto o por otras circunstancias que no se pueden controlar. Tener reglas objetivas que ayuden a tomar las decisiones, teoricamente mas optimas bajo presion, es una gran ayuda porque sabes que tienes que hacer si se confirma uno de los tres escenarios sin tener que procesar toda la informacion bajo presion
Es un ejemplo, otro seria estando el precio en un rango con probable expansion del rango en la sesion o que este el precio en un canal
O en una tendencia bajista estar en un retroceso de varios dias marcando doble techo como ayer por ejemplo en el crudo
Al clasificar los escenarios la intencion es que aporten una ventaja direccional, si falla la direccion, se perdera mas o menos pero no hay nada que rascar.
La direccion mas probable en una pauta de escenario, pienso que sale del contexto de sesiones previas porque eso plasma si hay tendencia establecida, si hay un nivel de precios importante a romper, si el precio esta consolidando tras un impulso o esta marcando un retroceso supuestamente para cargar liquidez
Las pautas las clasifico por contextos

TENDECIA corta
TENDENCIA larga
RANGOS HORIZONTALES

En que fase esta el precio,..... en un impulso, en un retroceso o consolidando tras el impulso??
Canaliza relativamente bien?? ...... maximos-minimos coincidentes en diagonal ( pauta de movimientos medidos)

Si no canaliza relativamente bien, los retrocesos los mido por desviacion tipica en reversion a su media, no utilizo ni fibos o proyecciones similares, no le encuentro la utilidad de esas proyecciones porque son correlaciones espurias. La reversion del precio a su media en fases de retroceso no es una correlacion espuria

La inclinacion de la tendencia y los retrocesos van creando la media, no es algo predictivo por sus proyecciones como los fibos o Gann por formulaciones matematicas que dan precios fijos, es la dinamica que sigue el precio la que va construyendo la media. En un canal inclinado alcista, la base del canal que se va creando por minimos coincidentes en diagonal, actua como zona reactiva en los retrocesos contra la tendencia. Cuando un movimiento tendencial no canaliza relativamente bien, no existe esa zona reactiva fija en diagonal, para suplir esto, se puede utilizar la reversion a la media como zona reactiva donde el precio en los impulsos por desviacion tipica, tiende a volver a su precio medio en los retrocesos para iniciar el siguiente impulso. Aqui no se utilizan correlaciones espurias, es la dinamica del precio impulso-retroceso la que aporta valor predictivo volviendo el precio a su media como zona reactiva, no dice cuando el precio volvera a su media ni a que niveles de precios, pero marca objetivamente donde suelen parar los retrocesos en una fase tendencial y eso es lo realmente importante. En este caso se utiliza la reversion del precio a su valor promedio para entrar en los retrocesos a favor del impulso tendencial y no al reves desvaneciendo el impulso contra la tendencia
La media como elemento de soporte dinamico, se toma como zona reactiva donde pararan la mayoria de los retrocesos en una fase tendencial
Detalles como este parecen triviales pero pienso que es importante estudiar la dinamica del precio teniendo mucho cuidado de no meter elementos con correlaciones espurias como causas predictivas. El mercado tiende a cumplir unos sesgos con su dinamica como la creacion de fases tendenciales y su dinamica de impulso- retroceso, pero hasta ahi llegamos y no es poco, pretender obtener valor predictivo clavando maximos o minimos en proyecciones a futuro, pienso que es un error.

RANGOS de acumulacion-distribucion, el precio esta en equilibrio cargando liquidez para el siguiente movimiento....( pauta de movimientos medidos)
EXPANSION del rango..... ( pauta de movimientos medidos)
ZONAS REACTIVAS significativas de soporte-resistencia
ROTURAS DE VOLATILIDAD
PAUTAS CLIMATICAS en volumen o en precio y volumen
etc...

Cada modelo de pauta debe dar la direccion mas probable por el contexto de la accion del precio en sesiones previas en base al orden que toma la pivotacion,
Se toma la pivotacion como elemento objetivo de estructura para definir el escenario

saludos

[danielsam]

Hermess.... GRACIAS. Lo he leído mientras comía. Tengo mucho que agradecerte. Lo volveré a estudiar y probablemente te responda, pero de entrada debes saber que voy a aplicar mucho de lo que me dices para mejorar. Me parece valioso lo que me dices. Es más un trabajo personal que un debate, pero qué suerte tengo de que hables conmigo. Un saludo!

13 diciembre 2023



el precio está en un canal estrecho de absoluto dominio alcista. abriremos con un pequeño gap alcista dentro del citado canal. la apertura será en la parte alta de dicho canal estrecho. pero es que, poco se puede decir. los bajistas, aunque logren generar algún retroceso, en este momento no mueven nada hacia abajo.

vela 1.
hay cierta venta en la parte alta del canal estrecho, pero de nuevo, el retroceso que dura un mínimo de tiempo, rápidamente es comprado con violencia.

la sensación que transmite el mercado es que los participantes están aprovechando cualquier ligero retroceso para salir de sus posiciones cortas, y aquellos que tienen posiciones largas en beneficios, para añadir riesgo.

vela 3.
estamos en la vela 3.
alcanza precio de apertura de la vela 1.

vela 4.
falta un minuto para el cierre de la vela, y la vela 4 podría significar el inicio de un doble suelo. este doble suelo se estaría desarrollando también en el Nasdaq.

entro trade largo, por posible doble suelo el stop va colocado bajo la vela 57 de ayer. esta entrada, tal y como dice Hermes, se basa más en el escenario o contexto, y poco en la técnica de entrada. Aunque sí he esperado un doble suelo. desde mi punto de vista, llega un momento en el mercado, momentos puntuales en los que un lado domina mucho sobre el otro, en los que prácticamente cada patrón gráfico tiene un resultado positivo. ahí es realmente donde se hace pasta, y la verdad es que pienso que con el tiempo, me dedicaré a operar principalmente en esos momentos.

vela 6.

vela 7.
no sigo el indicador de volatilidad del SP500, pero debe estar en mínimos mínimos mínimos. en efecto lo acabo de consultar, y está en mínimos prácticamente de hace cinco años o más.

vela 8.
tras hacer un nuevo mínimo del día, ha sido rápidamente comprado. entro trade largo. stop global bajo mínimo vela 57 de ayer.. soy consciente de que un fallo de este trigger alcista, generaría una reacción a la baja. pero la realidad es que el mercado está diciendo hacia arriba, todo el rato. yo no soy nadie para llevarle a la contraria.

vela 9.
la vela ha cerrado en sus máximos, coincidiendo con la parte alta del rango que ha iniciado en la vela 4. es una posible zona de ventas. pero mantengo posición.

vela 10.
nuevos máximos del día. cierro uno de los trades. subo stop trade restante a precio de entrada.

vela 11.
nada más iniciar la vela supone una posible reacción a un posible rango con los máximos del día. pero todavía es pronto para afirmar algo.

como nota curiosa, el SP500 con dividendos está de facto en sus máximos históricos, o eso creo ver.

vela 12.
la reacción bajista por posible doble techo con los máximos previos ha sido rápidamente comprada en la vela 11. me gustaría mucho poder colocar un stop profit en los máximos relativos previos es decir máximos de la vela 1 o 2 y digo esto porque ese es el lugar donde yo vería que era el objetivo ideal para el trade, con lo cual todo lo demás es un regalo. aguantaré un poquito más y si no me da la oportunidad de colocar un stop profit que me guste como ese cerraré el trade.

vela 13.

vela 14.
la vela 13 después de hacer nuevos máximos se ha girado a la baja.

revisando mis acciones resulta evidente que yo he entrado por un doble suelo pero realmente lo que ha hecho buena la operación ha sido otra cosa. ha sido, precisamente la perforación de ese doble suelo que no ha encontrado continuación bajista. por tanto ha sido esa demostración de que los bajistas no tenían control después de la activación de un trigger bajista como es una perforación de un doble suelo, es esa demostración la que ha hecho el trade bueno. a tener en cuenta.

vela 15.
coloco perdón subo stop de trade restante a mínimo vela 15 a las 16:43:36

vela 16.
cierro Trade a las 16:48:31.

y lo voy a dejar por hoy

[danielsam]

lunes 18 de diciembre de 2023

la zona de cotización actual sigue siendo una zona en la que componentes relevantes del índice están haciendo nuevos máximos históricos como el propio índice incluyendo dividendos ha hecho máximos históricos, la realidad es que desconozco las implicaciones que eso puede tener, y más todavía a finales de año. lo que es indiscutible, es que estamos en una tendencia alcista con gran fortaleza. podemos ver que un canal estrecho alcista nos ha traído hasta aquí, y que únicamente desde el día 14 de diciembre se ha formado lo que es probablemente un estrecho rango de cotización, pero la fortaleza alcista sigue siendo indiscutible.



vela 1.

vela 2.
la vela 1 ha tenido un cierre alcista sin superar la parte alta del citado rango que se inició hace unos días. pero sí ha supuesto la superación del rango del viernes pasado.

entro medio trade largo al 50% del tamaño habitual con stop bajo el mínimo de la vela 60 del viernes pasado.

vela 3.
la vela 3 perfora los mínimos de la vela 2 y es inmediatamente comprada. entiendo que esta ligera venta de la vela 3 es una venta por la posibilidad de un doble techo formado con los máximos del día 14 doble o triple techo.

vela 4.
entro medio trade largo al 50%. tamaño actual uno por full trade. estoy asumiendo riesgo ante una posible rotura alcista del rango, tras la que colocaría el stop en break even lo más pronto posible. en circunstancias habituales, lo que esperaría sería una rotura falsa, o un rechazo por parte de los vendedores en esta zona, pero en ocasiones las cosas son lo que parecen, y en esta ocasión mi opinión es que la dominancia alcista es indiscutible. a pesar de eso le doy un margen muy amplio al stop, y la considero como una operación de alta probabilidad de éxito.

vela 5.

vela 6.
desde la vela 2 todos son máximos descendentes, pero todavía no se ha perforado el mínimo de la vela 3. imagino que esa es una zona de interés.

intenta encontrar venta en la zona de los mínimos de la vela 3, y lo que encuentra es compra. entro segundo trade largo. en esta ocasión al 100% de tamaño. stop bajo el mínimo de la vela 78 del viernes y subo stop global al mínimo de la vela 78 del viernes.

supera los máximos de la vela 5 y acelera compra en un primer momento. si logra un cierre en máximos del día, subiré stop global al mínimo de la vela 1.

vela 7.
nuevos máximos.

acelera tras hacer nuevos máximos.
subo hasta un global al mínimo de la vela uno de hoy. riesgo muy bajo.
si hacemos un cierre por encima de los máximos previos, de días previos subiré stop global a break even.

vela 8.
subo stop global a mínimo de la vela 3.

se acaban de hacer nuevos máximos y tocar los máximos del día 14 de diciembre.

vela 9.
cierro el 50% de uno de los trades. mantengo 1,5.

la cotización llega a los mínimos de la vela 7
es una venta suficientemente relevante, que tiene altas probabilidades de desestabilizar lo que parecía que se estaba gestando, a no ser que se absorba pronto

vela 10.
nuevos máximos del día. subo stop global al precio de apertura de la vela 5 suponiendo una ganancia asegurada.


vela 11.

vela 12.
la vela 11 ha recuperado toda la venta en los últimos segundos de cotización. en este momento desconozco si eso es un signo de fortaleza bajista o alcista, de modo que no voy a tomar ninguna acción

lo que sí es relevante es un rasgo psicológico que estoy detectando, más que un rasgo una situación psicológica, y es que tengo la imperiosa necesidad, algo similar a la prisa, de poder subir mi stop. para poder asegurar beneficios más sustanciales de los que he asegurado. eso me parece que es una situación de debilidad. realmente si no estás dispuesto a arriesgar capital en tus operaciones, estás basando tu operativa en el miedo, y no en la ejecución sin más. añadido a esto, cuando estás operando en una situación de miedo, eres muy fácilmente vencible, es muy fácil ganarte. mi experiencia me dice que lo más probable es que me salte el stop que he colocado. absolutamente siempre hay que asumir un riesgo para poder obtener una recompensa. y aceptar el miedo sin que modifique mi comportamiento.

vela 13.

vela 14.

vela 15.
finalmente la Vera 14 ha envuelto la compra que ha habido en la vela 11. de modo que esa incertidumbre que me hacía dudar entre sí la recuperación en la vela 11 era signo bajista ya se ha respondido.

vela 16.
salta stop modificado. sin operaciones abiertas en este momento.

vela 17.

vela 18.
hace ya bastante tiempo un mínimo que me ha parecido relevante, y tenía la sensación de que el mercado quería comprobarlo. era el mínimo de la vela 3. en estos momentos estamos cerca de realizar una comprobación al respecto. si la comprobación indica signos alcistas, probablemente entre trade largo.

vela 19.

vela 20.
si supera los máximos de la vela 19 entraré largo con stop bajo la vela 1.
entro trade largo tamaño por uno, stop muy ceñido.

vela21.
aceleración de la compra, subo stop a mínimo vela 18. aparentemente la comprobación de los mínimos de la vela 3 se ha dado por válida, dando como resultado mayor fortaleza alcista que bajista. eso es lo que aparentemente se está comprando ahora.

vela 22.
se hacen nuevos máximos. subo stop a máximo de la vela 20. beneficios asegurado.

vuelta a máximos del día y aceleración alcista. subo stop profit a mínimo vela 22.

vela 23.

vela 24.
subo stop a mínimo vela 24, y descanso.

Vela 33
cierro trade. Realmente bueno.


Saludos.

[danielsam]

Actualización

Queridos foreros.
Llevo unos meses ya compartiendo mis operaciones en este canal. Empecé con el objetivo principal de que la crítica me ayudara a mejorar mi operativa.

He tenido mejora, y le debo mucha de ella a los pocos que me han leído. Especialmente a Hermess.

Sé que si continúo compartiéndolo, mejoraré todavía más. Pero tanto he cambiado, que he llegado a la conclusión de que no estoy haciendo lo que debo.

He operado durante más de 17 años, varios de ellos a tiempo completo en exclusividad. He tenido ciertas interrupciones, pero han sido pocas. Siempre con dinero real, desde el día 1 hasta hoy. Y después de este tiempo, sólo ahora me doy cuenta de que no puedo explicar lo que hago. No he dedicado el tiempo necesario para objetivizar, impidiéndome así testarlo correctamente.

Eso ha cambiado. He iniciado ahora lo que debí iniciar nada más comenzar en la profesión. La idea de testar mi operativa ha alcanzado tal magnitud en mi mente que es algo con cuya carencia no estoy dispuesto a seguir.

Suspendo en este momento mi operativa con dinero real, pues no quiero arriesgarlo, y quiero enfocarme en testear lo que hago, tratando de volver objetivos los elementos de mi sistema susceptibles de hacerlo. Categorizándolos para poder analizar. Busco conocer.

He pasado el mes de diciembre preparando un sistema para registrar mi operativa en un entorno simulado y analizarla. Lo comienzo haciendo con inputs muy abiertos, para logar capturar aquellos elementos a los que (casi sin darme cuenta) presto atención al abrir, gestionar, y cerrar un trade. Luego analizaré cada uno, he iré relacionando elementos comunes para categorizar. Es un trabajo tedioso.

Espero, cuando haya terminado, poder nombrar los patrones que suelo operar, y saber qué esperar de cada uno. Aquello que no pueda verbalizar (y etiquetar) quiero sacarlo de mi sistema. No porque no pueda darme dinero... Sino porque me resta confianza.

Voy a analizar cada día para determinar los trades que me habría gustado tomar y por qué, desgranando los componenetes de mis motivos. Y esos componentes, etiquetarlos y clasificarlos para analizar. Estos serán mis futuros elementos de toma de decisiones.

La mayor parte de mi tiempo va a ir dedicada a ese análisis, probablemente durante todo el 2024. La evolución me lo irá diciendo. Espero que después de esto salga de mí el mejor trader que llevo dentro.

Compromiso, dedicación, convencimiento, foco, esfuerzo..., no me faltan. Mi implicación con el trading es absoluta. Inmutable desde que comencé.

Sinceramente, gracias por estar ahí este tiempo . Sin saberlo, y a pesar de que casi nadie me leía, me habéis hecho mejorar una barbaridad.

Centrarme en mi análisis no está diametralmente reñido con seguir aportando a la comunidad y crecer juntos. Por tanto tal vez siga compartiendo los trades que consideré buenos durante cada sesión. Quiero darme la libertad de hacerlo de un modo u otro. Pero comunico el cambio. A ojos del forero no es un cambio relevante, pero para mí es un cambio capital.

Si sigo compartiendo mis trades ahora simulados, espero que sigáis ahí. Especialmente Hermess.

Gracias. Abrazos. Y feliz año nuevo.

[Hermess]

.....
Holas Daniel

Antes de comenzar tu diario de trading, dije que no harias ese viaje solo si tu intencion era mejorar y me alegro que las aportaciones de otros te hayan dado mayor perspectiva sin dejar de avanzar.
Desde el primer momento no enfoque mis opiniones desde una posicion de debate, mas bien desde una perspectiva de compartir experiencias con la suposicion de que ese contraste de opiniones aportaran algo de valor y sinceramente me alegro de que eso haya sido asi.


Dices que vas a poner mucha atencion en operaciones que te hubiera gustado hacer y no llegaste hacerlas, puede ser una linea de investigacion,.... el problema puede llegar con la complejidad y alternancia de escenarios porque en historico a toro pasao puedes optimizar la tecnica al limite, la direccion operativa a toro pasao ya te viene dada, en tiempo real si no has cuantificado y evaluado previamente no te viene dada
Pienso que hay que ser honestos con uno mismo y en un ejercicio de objetividad enfrentar el problema en la realidad de los datos dejando al margen nuestras creencias

Hablando de probabilidades


El mayor problema de base en el trading direccional, es acertar con la direccion mas probable y que tenga continuidad para los recorridos promedio que se tratan de capturar

1 acertar direccion con la entrada


2 que la fuerza direccional de la entrada tenga continuidad relativa a los recorridos que se tratan de capturar


3 Despues ya veremos otros problemas asociados para tratar de darles respuesta como la gestion de riesgos y formas de explotacion


Teniendo esto claro, entiendo que lo primero a decidir es que recorridos en tiempo y precio quieres intentar capturar para posteriormente crear modelos que cumplan esa minima condicion como filtro de base

Hasta ahora te centraste en operar generalmente el rango de apertura como pauta objetiva, el caso es que el rango de apertura solo es una pauta objetiva respecto a unos horarios con mayor liquidez y volatilidad y hasta ahi llegamos porque el rango de apertura se da en todos los escenarios y condiciones de mercado

El rango de apertura cumple unas reglas objetivas de volatilidad y liquidez en la mayoria de sesiones para recorridos scalping salvo que haya datos, pero no cumple reglas objetivas que marquen el cuando y donde y en que direccion operarle para mayores recorridos porque las sesiones asiatica-europea a veces hacen el rango a favor de tendencia mayor y luego en la americana es ruido y mareo para terminar enrocandose o marcar retroceso para volver al mismo sitio a final de sesion o al reves, marcan retroceso fuera de sesion regular con patron de suelo o techo y en la sesion americana marcan impulso.

La accion del precio de las anteriores sesiones proximas con toda la sesion extendida pienso que no es informacion que se pueda obviar cuando se trata de crear modelos de escenario porque el mercado tiene memoria a las zonas reactivas independientemente del horario en que se creen y hay movimientos donde la inercia no es despreciable porque la fuerza llega al rango de apertura presionando muy fuerte. El rango ATR promedio a recorrer cambia mucho de la sesion americana a toda la sesion extendida.....
No digo que debas cambiar eso, solo expreso que no lo entiendo, no veo razones de peso para operar siempre el rango de apertura salvo que la operativa se centre en el scalping

Por poner ejemplos muy cercanos sin rebuscar la pauta ideal, las ultimas 5 sesiones en nasdaq y sp500, de todas ellas
en sp500 el dia 29 de diciembre y ayer el rango de apertura se situo en una zona del grafico que si hubieras entrado y hubieras llegado a estar en una posicion de ventaja con riesgo muy bajo, esos dos unicos dias hubo recorrido aprovechable para dejar correr las operaciones, 2 sesiones de 5 y con recorridos de + de 30 puntos apx, las otras tres sesiones, en dos llega el precio al rango de apertura con mucho recorrido anterior en sesion extendida y ahi se quedan porque ya no hay fuerza para bajar mas ni intencion de subir, en la otra sesion se enrocan y ahi se quedan
2 de 5 es una proporcion que esta dentro de lo que suele marcar en muestras mas grandes como un año
El nasdaq ademas de llevar mas rango ATR, la incidencia tan fuerte de reversion a la media que lleva el SP500 no es tan pronunciada, proporcionalmente lleva mas tiron direccional
Aun llevando los dos indices una correlacion muy fuerte, se mueven muy diferente y el nasdaq se presta mejor a dejar correr las operaciones en intradia, tiene otras trampas o problemas-peculiaridades pero a igual relacion R/R es mas direccional que el sp500 y eso en una serie larga de operaciones son probabilidades a favor o en contra respecto al rango promedio ATR que recorre el activo en la sesion y la proporcion de ese rango ATR de sesion que se intenta capturar

La cuestion es cuantificar que activos se prestan mejor a ciertas operativas siempre que sean suficientemente liquidos y evaluar la ventaja si existe, porque si hay ventaja tampoco es cuestion de dejarla de lado probando otros metodos, es cuestion de ver de donde sale y reforzarla pero en ningun caso anularla

Un modelo de escenario cuantificado en detalle tiene que dar respuesta a esas preguntas sobre la direccion mas probable, el cuando y el donde operarle y algunos dias coincidira en el rango de apertura con el cuando y donde entrarle, pero por si solo el rango de apertura en el grueso de sesiones no aporta datos sobre la direccion mas probable porque se enroque o este en fase de consolidacion -retroceso intradiario etc....

La cuestion es que movimientos se tratan de capturar en porcentaje del ATR diario del activo porque no es igual ir a por un 10% que a por un 30 y menos un 60% o mas

La direccion mas probable en la sesion en curso a cumplir con ru rango ATR en la sesion esta condicionada por la accion del precio en las sesiones anteriores mas cercanas, por la memoria del mercado a las zonas reactivas y por la informacion que entre en el mercado en tiempo real

Pienso que antes de nada hay que decidir que recorridos minimos se tratan de capturar en base a unos criterios matematicos respecto a la defensa y explotacion de la ventaja por el ratio R/R, despues crear modelos de escenario para esos recorridos y timeframes de explotacion

Solo son opiniones.....

Feliz año

[X-Trader]

Actualización

Queridos foreros.
Llevo unos meses ya compartiendo mis operaciones en este canal. Empecé con el objetivo principal de que la crítica me ayudara a mejorar mi operativa.

He tenido mejora, y le debo mucha de ella a los pocos que me han leído. Especialmente a Hermess.

Sé que si continúo compartiéndolo, mejoraré todavía más. Pero tanto he cambiado, que he llegado a la conclusión de que no estoy haciendo lo que debo.

He operado durante más de 17 años, varios de ellos a tiempo completo en exclusividad. He tenido ciertas interrupciones, pero han sido pocas. Siempre con dinero real, desde el día 1 hasta hoy. Y después de este tiempo, sólo ahora me doy cuenta de que no puedo explicar lo que hago. No he dedicado el tiempo necesario para objetivizar, impidiéndome así testarlo correctamente.

Eso ha cambiado. He iniciado ahora lo que debí iniciar nada más comenzar en la profesión. La idea de testar mi operativa ha alcanzado tal magnitud en mi mente que es algo con cuya carencia no estoy dispuesto a seguir.

Suspendo en este momento mi operativa con dinero real, pues no quiero arriesgarlo, y quiero enfocarme en testear lo que hago, tratando de volver objetivos los elementos de mi sistema susceptibles de hacerlo. Categorizándolos para poder analizar. Busco conocer.

He pasado el mes de diciembre preparando un sistema para registrar mi operativa en un entorno simulado y analizarla. Lo comienzo haciendo con inputs muy abiertos, para logar capturar aquellos elementos a los que (casi sin darme cuenta) presto atención al abrir, gestionar, y cerrar un trade. Luego analizaré cada uno, he iré relacionando elementos comunes para categorizar. Es un trabajo tedioso.

Espero, cuando haya terminado, poder nombrar los patrones que suelo operar, y saber qué esperar de cada uno. Aquello que no pueda verbalizar (y etiquetar) quiero sacarlo de mi sistema. No porque no pueda darme dinero... Sino porque me resta confianza.

Voy a analizar cada día para determinar los trades que me habría gustado tomar y por qué, desgranando los componenetes de mis motivos. Y esos componentes, etiquetarlos y clasificarlos para analizar. Estos serán mis futuros elementos de toma de decisiones.

La mayor parte de mi tiempo va a ir dedicada a ese análisis, probablemente durante todo el 2024. La evolución me lo irá diciendo. Espero que después de esto salga de mí el mejor trader que llevo dentro.

Compromiso, dedicación, convencimiento, foco, esfuerzo..., no me faltan. Mi implicación con el trading es absoluta. Inmutable desde que comencé.

Sinceramente, gracias por estar ahí este tiempo . Sin saberlo, y a pesar de que casi nadie me leía, me habéis hecho mejorar una barbaridad.

Centrarme en mi análisis no está diametralmente reñido con seguir aportando a la comunidad y crecer juntos. Por tanto tal vez siga compartiendo los trades que consideré buenos durante cada sesión. Quiero darme la libertad de hacerlo de un modo u otro. Pero comunico el cambio. A ojos del forero no es un cambio relevante, pero para mí es un cambio capital.

Si sigo compartiendo mis trades ahora simulados, espero que sigáis ahí. Especialmente Hermess.

Gracias. Abrazos. Y feliz año nuevo.

Estimado Danielsam,

Me alegro de que el haber publicado tu operativa en el Foro te haya servido para evolucionar y mejorar, posiblemente ese sea el objetivo a lograr en este tipo de diarios cuando se abren en público.

Por mi parte, siento no haber podido aportar más, en parte porque he tenido algo de lío, pero sobre todo porque me costaba seguir tu operativa, no acaba de coger la lógica de tu operativa, por lo que coincido plenamente con la necesidad acerca de objetivizar de algún modo tu operativa. Si logras concretar en reglas objetivas tu forma de operar, seguramente conseguirás mejorarla porque podrás evaluarla mejor y encontrar puntos de mejora. En todo caso, aunque ahora bajes el ritmo un poco, ya sabes que aquí me tienes para lo que necesites.

Por otro lado, como habrás podido ver, aún quedan algunos traders buenos como Hermess . Un lujo tener sus aportaciones en este foro, grande!!!


Saludos,
X-Trader

[Hermess]

......

Gracias Alberto por las amables palabras,...... pienso que muchos aqui ya nos vamos metiendo en ciertas edades y aunque nos apasione el trading, priorizamos otras actividades porque nos damos cuenta que lo mas valioso que tenemos es el tiempo y cada vez nos queda menos.....

Decia Warren Buffett que "el riesgo surge de no saber lo que estás haciendo."

Pienso que es muy importante la planificacion estrategica con reglas objetivas y la disciplina para poder seguirlas como base de partida

Mirar el mercado en el muy corto plazo como un sistema que busca liquidez puede ayudar a pensar diferente

Pienso que aun siendo muy selectivo salen muchas operaciones perdedoras

Si entramos a todas las jugadas ......mas operaciones perdedoras

Ser selectivos en concentrar los recursos en aquellos trades donde la configuracion del contexto presente una ventaja explotable...... creo que es una obligacion

Una configuracion que presente una ventaja explotable cuando menos debe dar la direccion operativa mas probable

La matematica de la expectativa >>> direccion mas probable que compense con creces el capital en riesgo>>> asimetrias en la relacion R/R..... de ahi salen las probabilidades.

Poder ser agresivo cuando se esta en ventaja,..... ser defensivo en reducir las perdidas al minimo necesario si vienen mal dadas >>>> tiene que estar planificado

La excelencia en todas las actividades llega por la especializacion

Si operamos todos los dias diferentes pautas.... a lo que salga, aunque sea en el mismo activo........ estamos entrando a todas las jugadas.....



Si operas como unico nicho de mercado, unas pocas pautas modelo cuantificadas en detalle, ......... te estas especializando

Saludos

[Sherlock]

Actualización



He pasado el mes de diciembre preparando un sistema para registrar mi operativa en un entorno simulado y analizarla. Lo comienzo haciendo con inputs muy abiertos, para logar capturar aquellos elementos a los que (casi sin darme cuenta) presto atención al abrir, gestionar, y cerrar un trade. Luego analizaré cada uno, he iré relacionando elementos comunes para categorizar. Es un trabajo tedioso.

Gracias Alberto por las amables palabras,...... pienso que muchos aqui ya nos vamos metiendo en ciertas edades y aunque nos apasione el trading, priorizamos otras actividades porque nos damos cuenta que lo mas valioso que tenemos es el tiempo y cada vez nos queda menos ('Hermes').

¿Recuerda cuando hablamos antes de empezar, Daniel?.