Sres. foristas,
Se dice que en sistemas de trading casi es obligatorio usar stop loss del tipo que si el precio toca un nivel automáticamente hay una orden de salida de la operación.
Pero hay una buena excepción. Si operas bolsa al contado en timeframes muy grades (semanal o mensual, por ejemplo), puede permitirte cerrar la operación después de ver si la vela cierra por encima o por debajo del nivel, y entonces si el cierre ha cruzado el nivel en tu contra, cerrar la operación en la apertura de la siguiente vela.
Operar de esta manera tiene el inconveniente de que el deslizamiento pueda ser mayor, pero tiene dos ventajas:
1. Te ayuda a prevenir barridos de stop.
2. El precio de apertura suele ser un precio "razonable" (los precios de apertura y cierre son más difíciles de manipular que en el resto de la sesión porque en ellos se presenta el mayor volumen de contratación).
Saludos,
Sin Stop Loss
Re: Sin Stop Loss
Hola, Rafa:
Buena cuestión.
He usado stop loss y otras veces no.
El problema de los stops es que los barren y con volatilidad ya no sabes si volver a entrar.
Ahora me pasé a las opciones como medida de protección de posiciones abiertas en acciones a largo plazo, creo que es lo mejor y para lo que fueron diseñadas.
Crear un collar con opciones y poder rolar la posición con opciones para mí es la mejor cobertura para asegurar nuestra posición.
Compras una acción a 100
Vendes un call a 120.
Compras un put a 90.
Vendes un put a 75.
Aquí te estás cubriendo. Si cae más de 90 y más allá de 120, ya no ganarás y te obligas a comprar en 75.
Es como asegurar tu casa: pagas una prima por la compra del put, pero la amortiza con las ventas.
En este ejemplo, quizá la prima es positiva. Eliges el tiempo del contrato y los strike en función de tu análisis y el open interest.
Buena cuestión.
He usado stop loss y otras veces no.
El problema de los stops es que los barren y con volatilidad ya no sabes si volver a entrar.
Ahora me pasé a las opciones como medida de protección de posiciones abiertas en acciones a largo plazo, creo que es lo mejor y para lo que fueron diseñadas.
Crear un collar con opciones y poder rolar la posición con opciones para mí es la mejor cobertura para asegurar nuestra posición.
Compras una acción a 100
Vendes un call a 120.
Compras un put a 90.
Vendes un put a 75.
Aquí te estás cubriendo. Si cae más de 90 y más allá de 120, ya no ganarás y te obligas a comprar en 75.
Es como asegurar tu casa: pagas una prima por la compra del put, pero la amortiza con las ventas.
En este ejemplo, quizá la prima es positiva. Eliges el tiempo del contrato y los strike en función de tu análisis y el open interest.
Re: Sin Stop Loss
Gracias, Gibranes.
Cubrirse con derivados las posiciones en lugar de usar stop loss es una manera válida de evitar barridos de stop.
Saludos,
Cubrirse con derivados las posiciones en lugar de usar stop loss es una manera válida de evitar barridos de stop.
Saludos,
-
trader-algoritmico
- Mensajes: 22
- Registrado: 07 Ene 2025 11:39
- Ubicación: Zurich, Suiza
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Re: Sin Stop Loss
No tienes porque ponerle stop al sistema, hay dos tipos de sistema:
1. Sistemas con objetivos y pérdidas en donde el escenario se anula (nunca a ticks fijos por favor)
2. Sistemas AIM (always in the market), este tipo de sistemas suelen ser el TF mayores que más que un stop esperan a una señal contraria.
También tienes la opción menos usada que es, una vez que tu stop virtual se active se active, esperas a ver si el cierre de vela lo respeta o por el contrario lo rompe, pero esto suele variar poco con respecto a ponerle el stop normal. En algunos sistemas mejorará el profit empeorando DD y en otros directamente perderás más.
Hay una creencia popular errónea de que siempre hay que usar stop. Los sistemas AIM suelen SON tendenciales, no se puede hacer un AIM de retorno a la media por ejemplo. También hay que decir, que para hacer uno de estos rentables el trader tiene que tener experiencia en trading ya que se basa en una máxima que muchos nunca llegan aprender y es que la mejor salida es la mejor entrada; esto significa que si tú tienes un sistema rentable tendencial que tiene un PF > 2 (por decir algo) y vas largo, tu mejor stop es precisamente una entrada en dirección contraria en lugar de un stop fijo. Otra razón por la que comento que el trader tiene que tener experiencia si o si es porque los más principiantes van a probar a añadir múltiples señales que no tienen ninguna lógica dentro de la dinámica del sistema y van a terminar obteniendo un backtest “rentable” pero no replicable. A esto lo llamamos en el mundo de la IA overfitting, que viene dado simplemente por estadística: si pruebas 10000 sistemas, hay una probabilidad bastante alta de que alguno de ellos te muestre un buen comportamiento, no porque lo tenga, si no porque simplemente ha aprendido el ruido de ese periodo del mercado. Dicho sistema no va a dejar de ser rentable ni antes ni después de que lo pongas en realidad, si no que va a dejar de ser rentable exactamente cuando lo pongas.
Esto da para varios libros, así que lo dejo aquí y espero haber sido de ayuda a tu pregunta! Mucho ánimo y suerte con esos sistemas!
1. Sistemas con objetivos y pérdidas en donde el escenario se anula (nunca a ticks fijos por favor)
2. Sistemas AIM (always in the market), este tipo de sistemas suelen ser el TF mayores que más que un stop esperan a una señal contraria.
También tienes la opción menos usada que es, una vez que tu stop virtual se active se active, esperas a ver si el cierre de vela lo respeta o por el contrario lo rompe, pero esto suele variar poco con respecto a ponerle el stop normal. En algunos sistemas mejorará el profit empeorando DD y en otros directamente perderás más.
Hay una creencia popular errónea de que siempre hay que usar stop. Los sistemas AIM suelen SON tendenciales, no se puede hacer un AIM de retorno a la media por ejemplo. También hay que decir, que para hacer uno de estos rentables el trader tiene que tener experiencia en trading ya que se basa en una máxima que muchos nunca llegan aprender y es que la mejor salida es la mejor entrada; esto significa que si tú tienes un sistema rentable tendencial que tiene un PF > 2 (por decir algo) y vas largo, tu mejor stop es precisamente una entrada en dirección contraria en lugar de un stop fijo. Otra razón por la que comento que el trader tiene que tener experiencia si o si es porque los más principiantes van a probar a añadir múltiples señales que no tienen ninguna lógica dentro de la dinámica del sistema y van a terminar obteniendo un backtest “rentable” pero no replicable. A esto lo llamamos en el mundo de la IA overfitting, que viene dado simplemente por estadística: si pruebas 10000 sistemas, hay una probabilidad bastante alta de que alguno de ellos te muestre un buen comportamiento, no porque lo tenga, si no porque simplemente ha aprendido el ruido de ese periodo del mercado. Dicho sistema no va a dejar de ser rentable ni antes ni después de que lo pongas en realidad, si no que va a dejar de ser rentable exactamente cuando lo pongas.
Esto da para varios libros, así que lo dejo aquí y espero haber sido de ayuda a tu pregunta! Mucho ánimo y suerte con esos sistemas!
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