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Todo en su medida y en su momento. ¿Aguantará el tamaño del capital asignado al trade la volatilidad esperada del mercado? La comprensión de esta relación y su debida gestión pueden marcar la diferencia. Si el riesgo a asumir para gestionar ese trade sobrepasa el límite establecido, posiblemente no sea apropiado para nosotros.
Siempre todo lo que leí y aprendí, a veces de ilustres foreros en sus carnes, me enseñó que la venta desnuda es muy golosa, pero no suele acabar bien. Por eso, y como mis cuentas son modestas, siempre empleo cobertura.
Vamos al tema que me voy. Hay una operación recurrente que funciona bastante bien, siempre que se utilice de manera correcta. Como a toda operación vendedora de opciones no le gusta la volatilidad ni los vaivenes. Ahí es donde entra “utilizarla correctamente”.
Está parada. La sigo simulando para ver la evolución y buscar el momento de operarla. Se paró antes de las elecciones USA y sigue parada. Y es por precaución. Es una operación semanal y intenta aprovecharse del Time Decay que en los últimos días antes de vto. es muy grande. Para ello se abre los jueves a media sesión y se cierra,..... antes de vto. En los últimos días, sobre todo el último, la gamma se vuelve indeseable para esta operación según donde se encuentre el precio y prefiero estar fuera.
Esta es la configuración simulada esta semana. Desde que se paró hubiera ido bien todas las semanas a vto, pero sufriendo los lunes por los discursos del Trump durante el finde y salvándose por las rápidas recuperaciones que alejaban los spreads del dinero. En mi caso y con mis stops hubiera tenido pérdidas netas en este periodo. Estas operaciones pueden mostrar pérdidas el viernes si el precio se mueve algo o sube la vola, pero mientras los spreads estén OTM esas pérdidas son valor extrínseco, por lo que se irá evaporando hasta vto.
No se ajusta. Stop-loss 100/% de la prima ingresada.
