Programando Análisis Técnico

[Foréxitos]

En este hilo voy a programar desde cero junto a Especulador un bot sobre Análisis Técnico para luego auiditar en mercado real y mostrarémos todo lo posible del proceso sin violar la propiedad intelectual de nadie. Espero que les guste. Saludos.

[Fercho]

Buenos días Foréxitos ! te vengo siguiendo los comments, enhorabuena por la iniciativa.

Como lo dije antes, en un gráfico ya en histórico, la formación diamond es fácil hacerla visualmente siguiendo las reglas del AT, el problema está en que el analista elige "deliberadamente" en ese pasado. Es decir, qué es un diamante y qué no, en el pasado. Ni hablar que esa "elección" está sesgada por la confirmación visual (a priori) de que sí hay ganancias a posteriori en su Diamante (Confirmation Bias) porque ya lo está visualizando en el gráfico totalmente cocinado ! Es como subirse al Delorian de Martin, viajar a la semana pasada donde está el Diamond, coger los beneficios, y volver al presente.

Si lo programas en un código se ve más claro, primero la computadora detectará multiples/infinitos diamantes a medida que el precio "avanza" hacia el futuro, es decir, tienes un diamante hasta la vela 30, luego en la 31 el precio sube, ahí diras, pues pan comido, es la hora del profit, pero no, el precio termina subiendo formado el centro de otro diamante contiguo, y te lo re-grafica abarcando el diamante anterior, y a esperar que ese nuevo diamante cierre el lateral derecho ! es el cuento de nunca acabar... al final si ya ha cerrado el diamante anterior, tampoco es un diamante, porque no se ha confirmado finalmente como tal, y tienes una semifigura, entonces... cuál computas para los cálculos ? la que siempre gana ? eso es Hindsight Bias ! un Delorian !

Lo lindo del AT es que es como la política... es más una situación psicológica donde te metes con la "identidad" de la persona más que con la realidad. Es decir, si dices A o B, la persona entiende que "atacas" su "identidad" porque "cree" en su candidato "AT". Y ahí no puedes hacer nada, porque aunque científicamente se lo demuestres, su "identidad" que ya está formada (a priori) por sus creencias, gustos, motivaciones personales, pasado familiar, etc, etc, de toda una vida, no lo va a permitir. Es con la construcción de su mismísimo "YO" que te la juegas... basta con leer las reacciones totalmente desmedidas para el caso de un hilo de trading en foro !

...Y tu, foréxitos... ya lo has entendido de cierta forma, por eso usas en tus palabras un tremendo cuidado de no herir a nadie, bien intuyes que si una minucia de comentario se escapa de la desviación estándard de la tolearancia promedio de ese "YO" (donde a su vez ese "promedio" también desconocemos, ya que cada individuo tiene el suyo) corremos el riesgo de que "se nos venga la noche"...

Dejo un código para NT8 con la receta de Agma ( si es que la he entendido ) para quien quiera jugar un rato o ir más allá inclusive... es pésimo el código, nada de salir a quemar cuentas ! pero nada, para más o menos entender el dato de lo que relato... creo que servirá...

PS : Donde figura "XXX" reemplazar el string por el nombre de algún instrumento que tengan cargado el histórico de precios...

Código: Seleccionar todo

#region Using declarations
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.ComponentModel.DataAnnotations;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Xml.Serialization;
using NinjaTrader.Cbi;
using NinjaTrader.Gui;
using NinjaTrader.Gui.Chart;
using NinjaTrader.Gui.SuperDom;
using NinjaTrader.Data;
using NinjaTrader.NinjaScript;
using NinjaTrader.Core.FloatingPoint;
using NinjaTrader.NinjaScript.DrawingTools;
#endregion

namespace NinjaTrader.NinjaScript.Indicators
{
	public class Diamonds : Indicator
	{
		private Series<double>	A1, A2;
		private double	correlation, distance;

		protected override void OnStateChange()
		{
			if (State == State.SetDefaults)
			{
				Description					= "Diamonds";
				Name						= "Diamonds";
				IsSuspendedWhileInactive	= true;
				IsOverlay					= true;
				Calculate					= Calculate.OnEachTick;
				BarsRequiredToPlot			= 0;

				Period = 30;
			}
			else if (State == State.DataLoaded)
			{
				A1 = new Series<double>(this, MaximumBarsLookBack.Infinite);
				A2 = new Series<double>(this, MaximumBarsLookBack.Infinite);
			}
		}

		protected override void OnBarUpdate()
		{
			 if (CurrentBar < Period) return;

            // Simulación de cálculos de líneas A1 y A2
            A1[0] = High[0];  // Usamos máximos como referencia para A1
            A2[0] = Low[0];   // Usamos mínimos como referencia para A2

            // Calcular la variación entre A1 y A2
            double variation = (A1[0] - A2[0])/A2[0]*100;
            if (variation < -4 || variation > 4) return;

            // Calcular correlación de las líneas A1 y A2
            correlation = Correlation(Close, 30, "XXX")[0];
            if (correlation < 0.80) return;

            // Distancia convergente
            distance = Math.Abs(A1[0] - A2[0])/A2[0]*100;
            if (distance > 15) return;

			// Confirmar cierre de líneas dentro de 0%-4%
			if (variation <= 0 || variation >= 4) return;

			// Dibujar líneas de la figura diamante
			int barsBack = 15; // Controla el ancho del diamante
			int halfBars = barsBack/2;
            Draw.Line(this, "DiamondTop" + CurrentBar, true, barsBack, A1[barsBack], 0, A1[0],"");
            Draw.Line(this, "DiamondBottom" + CurrentBar, true, barsBack, A2[barsBack], 0, A2[0], "");
            Draw.Line(this, "DiamondLeft" + CurrentBar, true, barsBack, A1[barsBack], halfBars, A2[halfBars], "");
            Draw.Line(this, "DiamondRight" + CurrentBar, true, halfBars, A2[halfBars], 0, A1[0], "");

            // Si cumple con los criterios, dibujar la figura
            Draw.Text(this, "DiamondPattern" + CurrentBar, "Diamante Detectado", 0, High[0] + TickSize*5, Brushes.White);
		}

		#region Properties

		[Range(1, int.MaxValue), NinjaScriptProperty]
		[Display(ResourceType = typeof(Custom.Resource), Name = "Period", GroupName = "NinjaScriptParameters", Order = 0)]
		public int Period
		{ get; set; }
#endregion
	}
}

[Gibranes]

Lo bueno de saber programar es que llevas la idea que tienes en mente a la realidad y luego descubres que la realidad no se tiene en pie y, entonces, no te lo crees y, como no te lo crees, empiezas a amar un rompecabezas lleno de variables y eso te lleva al horizonte de sucesos.
 Es decir, aún paso de que el agujero negro te succione.

Programar enriquece, ya que usamos la lógica para transmitir nuestra idea al código. Y sucede que no lo ves y llevas dando vueltas a la idea y de repente surge la sintaxis por arte de magia.

Hoy todo es más fácil, sobre todo para lenguajes como phyton que es el que más se usa actualmente, solo vas a la IA y le cuentas tu historia y listo.
Claro, un buen programador, te dirá que tiene fallos de seguridad y demás, pero para obtener partes del conjunto e ideas perfecto.

Visual Studio ya lo incluye por defecto con su IA copilot.

Los patrones y demás chartismo, mi primer profe me dijo que la estadística es de un 70% como máximo y después falta comprobación con otros indicadores o volumen si es el caso. 

En este mundo creer en algo con mucha  pasión no sé si es buena receta; a veces hasta nosotros mismos nos defraudamos.

 

[Foréxitos]

Coincido al 100% con todo lo que decis Fercho... por experiencia propia, no solo desde un lado sino también desde el otro. Pero no quiero dejar de darle a Especulador la oportunidad desde la humildad a ser mente abierta como creo que la gran mayoría lo somos. Cuando veo un trader con tantas ganas de crecer, me apasiona.... me recuerda viejos tiempos. Y sí, todos quisieramos un Delorean.... jajajaj pero tengo claro que el camino del trader es llegar a ser como Doc Brown, o bueno... como Marty McFly me conformo jajaja... por eso hago estas cosas. Gracias por compartir, de verdad.... como siempre es bienvenido tu aporte.

[agmageton]

Muy razonable todo lo que de decís, yo os puedo ayudar cuando especulador nos diga el diamante, como diseñar la programación desde la lógica de los pasos.

un saludo.

[Foréxitos]

Tal cual Gibranes, me ha pasado muchas veces, y cuando digo muchas... son muchas.... que después de tener todo el código cocinado, la mente me hace como un clic y empiezo a pensar ideas que jamás me hubiera imaginado hacer....nunca pude tener una misma idea... jajaja siempre la fui retocando o cambiando, incluso por completo.... pero lo bueno es que programando, se me fue yendo de a poco el miedo al mercado y ahora es como que me animo a cualquier cosa, y tampoco volvería a tradear de forma discrecional. Estoy de acuerdo en que la IA es una de las mejores herramientas de hoy en día, que nos permite resumir mucho tiempo y ahorrar gastar los codos frente a la pantalla... pero sin una base aunque sea básica de programación previa, es frustrante. Me gusto la idea de volcar el Análisis Técnico a la programación y dejar asentado en qué termina, sobre todo, que se pueda ver el proceso. Saludos.

[Foréxitos]

Como siempre agmageton, tu aporte es muy valioso y enriquecedor. Esperemos que entre al hilo Especulador y de apoco todos nos organicemos en el desarrollo. Saludos.

pd: por supuesto, están todos invitados a participar.

[Fercho]

Fe de erratas: he inventado un nuevo actor y un nuevo coche que viaja hasta la semana pasada solamente, para todo lo demás existe el DeLorean y Marty….

[Especulador96]

Muy razonable todo lo que de decís, yo os puedo ayudar cuando especulador nos diga el diamante, como diseñar la programación desde la lógica de los pasos.

un saludo.

Hola, acá estoy...Voy a volver a detallar los fenómenos que componen un diamante, específicamente en techos(donde se da la mayor parte de las veces):
1-Ruptura de línea de tendencia
2-Retroceso profundo
La figura debe romper la línea de tendencia, aunque sea lateralmente. Lo que no se debe confundir con que cualquier fluctuación que rompa la línea de tendencia debe ser tomado como una ruptura viable(las líneas de tendencia son probadas todo el tiempo)
3-Luego el precio haría un máximo tras el retroceso profundo
4-Luego no podría superar este máximo y la acción de precio se irá comprimiendo
Con bastante probabilidad el precio retrocederá hasta la base del diamante.

Dejen ese espíritu derrotista. Verán como si se programa debidamente(cosa en que confío), los resultados les sorprenderán a todos, y aún más, aquellos que llevan años sin encontrar la luz, van a tener una forma fiable de batir a los mercados. Les digo más, una vez superada esta prueba, tengo un sistema cuantitativo backtesteado personalmente por mi, que no tengo problemas con compartir. Soy discrecional. Básicamente no uso sistemas cuantitativos.

Por cierto, puedo sugerir indicadores para programar determinados aspectos de la formación de diamante. El que tengo más claro es el Squeeze Momentum, para garantizar la compresión de la acción de precio previa a la ruptura de la formación. Otro detalle curioso es que BTC es un buen campo de prueba. Al ser un mercado que se mueve mediante rangos y explosiones de volatilidad, los diamantes tienden a darse con bastante frecuencia. En especial los he detectado en temporalidad de 4 horas.

[agmageton]

Es muy difícil con lo que aportas programar nada, de hecho es muy poco claro el contexto, no pones medidas mínimas ni máximas, tiempos, ni niveles de convergencia, digo yo sí los tienes tan estudiados y cuantificados, aquí no hay ningún tipo de cuantificación, simplemente expones lo que ves en un diamante pero no hay detrás ningún tipo de regla que pueda dar lugar a ventaja.

Dicho esto y por la poco clara explicación de especulador, el primer paso sería crear las paralelas A1 Y B1 en descorrelación y temporalidad hasta la meta convergente máxima rentabilidad en ambos lados. Sería así;

A1 (LINEA ALTA PRIMERA BARRAS 4 HORAS)= ATR+10(FASE 1) ATR+15 (FASE 2) ATR+20(FASE 3 CONVERGENTE)

B1 (LINEA BAJA PRIMERA BARRAS 4 HORAS)= ATR-10 (FASE 1) ATR-15 (FASE 2) ATR-20 (FASE 3 CONVERGENTE)

C =VERIFICACIÓN DE LAS FASE, TENEMOS QUE ASIGNAR UN NÚMERO MÍNIMO DE FASES PARA DAR VALIDEZ A LA CREACIÓN DE LAS LINEAS, SERÍA = >=2 QUE SERÍA 2 VECES EL PRECIO ASCENDENTE O DESCENDENTE A TOCA LOS RANGOS DE PRECIO ESTIMADOS CON LA ATR.

R=rentabilidad máxima y mínima convergente R=>ATR 15, R=< ATR 25 AMBOS LADOS.

Zerror= ROTURAS SOBRE LAS FASES 1,2,3 CUYA RENTABILIDAD EXCEDA FASEX+-ATR 10 SE ROMPE.

T= TIEMPO DE CREACIÓN PRIMERAS 2 LINEAS SE LE DA UN FACTOR DE TIEMPO; SI( NUMERO DE BARRAS ES > X ENTONCES SE ROMPE FIGURA.

Esto sólo sería el principio de la creación de las dos líneas, mirar sí lo veis igual que yo y lo discutimos, no hagáis mucho caso a los parámetros son a efecto de creación, esos se pueden ir moldeando en la optimización de búsqueda de patrones. Os imagináis ya que las otras dos líneas serán igual pero orden cambiando donde B2 sería línea bajista parte alta A2 sería línea bajista parte baja.

[agmageton]

Muy razonable todo lo que de decís, yo os puedo ayudar cuando especulador nos diga el diamante, como diseñar la programación desde la lógica de los pasos.

un saludo.

Hola, acá estoy...Voy a volver a detallar los fenómenos que componen un diamante, específicamente en techos(donde se da la mayor parte de las veces):
1-Ruptura de línea de tendencia
2-Retroceso profundo
La figura debe romper la línea de tendencia, aunque sea lateralmente. Lo que no se debe confundir con que cualquier fluctuación que rompa la línea de tendencia debe ser tomado como una ruptura viable(las líneas de tendencia son probadas todo el tiempo)
3-Luego el precio haría un máximo tras el retroceso profundo
4-Luego no podría superar este máximo y la acción de precio se irá comprimiendo
Con bastante probabilidad el precio retrocederá hasta la base del diamante.

Dejen ese espíritu derrotista. Verán como si se programa debidamente(cosa en que confío), los resultados les sorprenderán a todos, y aún más, aquellos que llevan años sin encontrar la luz, van a tener una forma fiable de batir a los mercados. Les digo más, una vez superada esta prueba, tengo un sistema cuantitativo backtesteado personalmente por mi, que no tengo problemas con compartir. Soy discrecional. Básicamente no uso sistemas cuantitativos.

Por cierto, puedo sugerir indicadores para programar determinados aspectos de la formación de diamante. El que tengo más claro es el Squeeze Momentum, para garantizar la compresión de la acción de precio previa a la ruptura de la formación. Otro detalle curioso es que BTC es un buen campo de prueba. Al ser un mercado que se mueve mediante rangos y explosiones de volatilidad, los diamantes tienden a darse con bastante frecuencia. En especial los he detectado en temporalidad de 4 horas.

faltaría la variable de consecución de fases el orden que le queramos dar, por ejemplo A1 FASE1+B1 FASE1, ETC ETC, este orden se programa con unos mínimos tolerantes.

[Hermess]

La operativa discrecional es totalmente subjetiva, aunque se sigan unas reglas, porque esas reglas pueden cambiar en detalles aunque en reglas generales un determinado escenario cumpla, pueden cambiar porque hay un árbol de decisiones y se intenta tomar la mas optima dentro de ese árbol de decisiones permitido, si no fuera así no tendría sentido operar en discrecional, mejor automatizar las pautas y listo
El trading discrecional es mas un arte que una ciencia porque todo en detalle no se puede programar

Todas las figuras chartistas se pueden definir por soportes - resistencias, esos elementos (SR) son los que aportan utilidad como zonas reactivas
El precio es un efecto del volumen, el análisis del precio solo cojea y mucho porque el mercado no todos tenemos la misma información ni volumen suficiente para mover los precios

En el mercado hay una figura "director" que es el “insiders”, dinero inteligente, trader institucional, “market makers” etc.., da igual como le llamemos, son las manos fuertes del mercado, los que crean las tendencias y todos los movimientos significativos, acumulando-distribuyendo y forzando las roturas y la dirección de los precios

En movimientos significativos del precio el análisis de precio y volumen debe seguir una simetría o validación acompañando un mayor volumen los movimientos del precio, cuando esto no se cumple se da una anomalía, los “insiders” no están apoyando ese movimiento. Si las manos fuertes no acompañan con su volumen un movimiento es porque no están interesados en llevar el precio en esa dirección y es el resto de (traders minoristas y algunos creadores de mercado) que intervienen en el mercado los que tienen el control, eso es una ANOMALIA que generalmente evoluciona como una trampa de mercado.

El análisis de precio-volumen es subjetivo en el sentido de que hay que tener en cuenta los diferentes horarios desde que muchos activos se transan las 24 horas en timeframes mas bajos que el diario, en estos casos el esfuerzo en volumen siempre es relativo al horario en que se produce un movimiento del precio. Luego esta el tema de definir que significa que el volumen acompañe un movimiento del precio que no son reglas fijas porque mayor o menor volumen es algo subjetivo sin un elemento que comparar y en este caso son los movimientos del precio mas cercanos hacia arriba y hacia abajo y la media transada en el volumen en ese horario, esto eficientemente NO SE PUEDE PROGRAMAR y en timeframes diario o superiores no tiene mucho sentido programar si la pauta no tiene un catalizador fundamental o macroeconómico en la base que realmente sea el impulsor de los precios antes de pensar en temas técnicos
En el caso de pautas de congestión como pueda ser una figura chartista sea un rectángulo, triangulo o diamante, la geometría de la figura o figuras que pueda crear el precio en un escenario dado pierden su relevancia si el precio se esta moviendo entre dos niveles horizontales significativos a romper porque delimitan un rango de precios mayor y muy probablemente se den falsas roturas de esas figuras chartistas porque los recorridos desde la rotura no lleguen a R1 Y el precio vuelva a crear otro patrón chartista en el techo y es ahí en esas zonas SR mas significativas de techo y suelo donde los patrones como dobles o triples suelos-techos aportan valor predictivo con un análisis de precio-volumen manifestando fuerza o debilidad y el interés que tienen los “insiders” en esas zonas y en apoyar una dirección del precio a corto plazo

Cuelgo una grafica que plasma un escenario de techo de mercado y se da una figura chartista de diamante y falla en la dirección de la rotura rompiendo la figura por arriba en una tendencia alcista, esa figura se crea en un techo de mercado dentro de un rango de precios mayor delimitado por una linea de soporte en la base marcada con diferentes testeos. En ese mismo escenario, se dan varios patrones, el diamante marcado en amarillo, la cuña marcada puntuada en verde, un rango horizontal marcado en azul, y varios dobles -triples techos consecutivos, Si tuviéramos que elegir a que patrón darle prioridad, el diamante quedaría en ultimo lugar, dando prioridad a los patrones de dobles triples techos en una zona de fuerte resistencia, si metemos la lupa un poco mas aun aparece un canal alcista que rompe el diamante por arriba. Esto es un ejemplo de la carga de subjetividad para trazar líneas o dibujar figuras o dar prioridad a una frente a otras porque al no existir una forma objetiva de proceder, nuestros sesgos son los que deciden.

Ese activo es el oro, esta en tendencia alcista por la coyuntura geopolítica( es el catalizador impulsor), cuando hay varias guerras en curso y hay conversaciones para terminar esos conflictos bélicos y otras guerras comerciales, el precio refleja el sentimiento del mercado con tomas de beneficios marcando un rango de precios horizontal consumiendo tiempo hasta que en el mercado entre nueva información que siga impulsando los precios al alza o termine esa tendencia alcista
En ese rango de precios horizontal, los elementos significativos de estructura es la zona de techo y suelo, las figuras chartistas en estos escenarios pasan a un segundo plazo exceptuando las pautas de doble o triple suelo con apoyo del volumen en la zona de resistencia arriba y en la zona de soporte abajo.
Las zonas reactivas de la geometría de las figuras chartistas aportan poca información útil cuando el mercado marca otras zonas próximas de techo y suelo con varios testeos, meter todo ese análisis de escenario a código y que sea eficiente es muy laborioso y complejo por la cantidad de elementos a programar y la gran carga de subjetividad que implican algunos de ellos para dar prioridad a unos o a otros porque no en todos los escenarios tienen la misma relevancia los mismos elementos al margen de que lo definitivo en que el mercado evolucione de cierta manera, esta condicionado por el precio y volumen, no solo por el precio
El precio lo descuenta todo si en histórico y en tiempo real, pero para hacer predicciones a futuro, el precio solo se queda cojo sin la fuerza direccional del volumen

Al final lo que se esta tratando en este hilo es comprobar si la figura chartista de diamante aporta ventaja direccional por si misma en base a unos ratios R/R igual a 1, en series largas en fuertes resistencias o soportes en timeframes diario o superiores puede que tengan un sesgo direccional a favor, pero en esos escenarios de fuertes resistencias o soportes en esos timeframes, lo que realmente importa es que los “insiders” apoyen con el volumen las roturas de esas zonas de techo y suelo
porque el mercado tenga información como catalizador impulsor para hacerlo o por el contrario se genere una anomalía que tenga altas probabilidades de ser una trampa de mercado.
LLevar a código el sentimiento del mercado en un escenario dado, resumiéndolo a la geometría de una figura chartista, con todos los elementos que entran en juego y ponderan en ese escenario, en mi opinión es una tarea muy laboriosa y compleja de programar, si esas figuras chartistas las metemos dentro de una imagen de escenario mas amplia, probablemente se pecara de sobre optimización por limitar la información del escenario a la geometría de la figura chartista y si se aplican filtros de escenario, hace falta ver si aportan mas valor predictivo los filtros que se apliquen que la geometría de la figura, en cualquier caso el análisis de precio -volumen tiene mucha carga de subjetividad para llevarlo a código

En el análisis de precio y volumen hay simetrías o movimientos validados por el volumen y anomalías que son en si mismas complejas de programar cuando implica a mas de una o unas pocas velas y con esto hablamos de fuerza direccional y trampas de mercado o cuando menos de movimientos apoyados por fuerza de volumen o por debilidad por ausencia de apoyo del volumen

Los sistemas predictivos si no parten de una base de probabilidad condicionada por combinatoria de elementos que se complementen aportando sinergias sin entrar en correlaciones espurias, es como darse con la cabeza contra un muro y pretender adivinar que hay detrás

Suerte con ese proyecto, cuando entréis en detalles de acotar parámetros para dar validez o no a una rotura ……




saludos

[agmageton]

Yo creo que hay una confusión generalizadamente en que ser discrecional es una falta de reglas claras, estáis muy equivocados, los discrecionales que yo conozco y muy rentables tienen unas reglas clarísimas a la hora de actuar, y muchas veces actúan de ese modo por falta de tecnología o programación o porque se sienten más cómodos trabajando así, o también porque pueden decir sobre bases de mejor información para la pauta concreta, como el bid y el ask. pero tienen unas reglas clarísimas....trabajan un número de pautas pequeñas y buscan oportunidades, los que saben de que va esto, entienden perfectamente el papel de la psicología en este caso y no pueden depender de miles de variables, sólo de unas cuentas que se sientan cómodos a nivel psicología, el resto no lo valoran sino se volverían locos.

[agmageton]

en una entrevista de Sergi Sanchez y el mosquito de wall street (trader discrecional muy rentable ) decía que tenía unas pautas clarísimas con unas reglas muy claras y que las explotaba en busca de oportunidades, pero en ningún caso hablaba de miles de variables sino a los sumo de un grupo pequeño de pautas con un pilar clarísimo. Sergi Sanchez se prestó a programarlo pero el mosquito dijo me va bien así, una de las cosas que hace el mosquito es saber leer bien la cinta de operaciones pero las pautas son claras, las reglas son claras y te aseguro que hay como mucho 3 ó 4 variables a considerar.

[agmageton]

Hermes una puntualización más si hay algo realmente programable es el volumen, de hecho las grandes corporaciones tienen en el volumen sus bases, de ahí nacieron los altas frecuencias, y la mayoría de arbitraje depende del volumen, por lo que el volumen es esencial programarlo o saber como funciona con reglas claras.