Las Bandas GSR mini

[Iker_Jimenez]

Tuviste razón Alberto, pero solo la tuviste durante 1 años aproximadamente.

Hoy, y en exclusiva, las Bandas GSR mini, la cual combina el modelo básico de las Bandas GSR con el modelo YNRX aplicado a un índice de volatilidad (no al activo a operar, el SYP500), y la cual permite conocer en que banda va a frenar la volatilidad implícita.

Ahora Alberto, te quito la razón, ya que ahora si que se en que banda va a caer, por que ahora, si que se de verdad todos los mínimos de mercado del SYP500, hasta lo pequeñitos.

Pd: no pongo lineas por que no veríais nada, pero ya está comprobada, las pilla casi todas

[Iker_Jimenez]

Caso del índice de volatilidad del DAX40, el V-DAX new.

Parece que si funciona, ahora la pregunta es que leches tiene que ver la serie de Fibonacci, con los modelos YNRX, MBI y RSG, si tenemos en cuenta que sus fórmulas son diferentes y que solo el modelo YNRX usa gaps de apertura para su cálculo.

[Iker_Jimenez]

Si, ya es una realidad las Bandas GSR mini, una variable tiene dientes de sierra, y otra es una línea más estable, más lineal, y cuando las dos se tocan, boom, mínimo del apple a través de su índice de volatilidad implícita VXAPL.

Hay algunos mínimos que no los representa este gráfico, pero ya se ha comprobado que esos restantes mínimos se consiguen con otra combinación de dos variables. Lo que si me sorprende es lo juntas que van las líneas, no son tan amplios los coques entre variables como en los anteriores análisis sobre índices de bolsa..

[Iker_Jimenez]

Y el caso del NAsdaq, para lo amantes de las tecnológicas , y su impresionante movimiento de precios diario. Aún es más fácil de interpretar que el SYP500 y que casi cualquier activo.

Pd_1: La magia se hizo a través de una cosita pequeña que nadie investigo y todos los modelos que ellos de dedujeron, y con la otra magia.

Pd_2: Parece que cuanto mas eficiente sea el indice (mas volumen), mas claro se ven los mínimos.

[Iker_Jimenez]

Y ya la risa padre, por que ostias al restar las variables que generan el mínimo de mercado, sale de forma natural un gráfico que oscila entre 1 y -1, y los dos picos donde tocó el 1, son los mínimos del nasdaq 100 del 2008 y del 2020. Es demasiado curioso, me recuerda al RSI pero esto oscila entre 1 y -1

Y ya la puntilla, es que esos puntos que tocan 1, y son los mínimos de las crisis de 2008 y del covid, son los únicos mínimos, que no marcaba el modelo original

Es como si todo cuadrase desde un principio........... como si estuviese hecho a posta el mercado para que de ese resultado......... es intrigante. De hecho, y ya se explicará mejor el tema, esas grandes caídas solo se detectaban al aplicar los modelos YNRX, MBI y RSG sobre el activo (Nasdaq100), pero estos modelos no eran capaces de detectar los mínimos parciales (los mas pequeños). Analogamente, trazados esos modelos sobre el indice de volatilidad implícita, solo capta de manera natural las caídas pequeñas, pero no las grandes, las grandes solo se captan con el primer gráfico. BOOOOOMMMMMMM CEREBRAL

Pd: Gordon, bien por lo de las colegialas, de poder escoger, vete siempre a por la joven, las mayores ya solo piensan en ....... en cambio las colegialas aún pueden juzgarte sin meter la fama, la pasta o la **** bolsa de por medio

Me gustan los chocolatitos