Resolviendo el TimeFrame

[Fernando70]

Buenos días a la comunidad X.Trader.

Sigo este foro hace tiempo y la idea es contribuir con mi granito de arena.

Abro un hilo nuevo a nivel didáctico, para plasmar los problemas con los que los traders nos encontramos al utilizar indicadores básicos.
Estos indicadores como la mayoría, hay momentos que medio funcionan y momentos en que te crucifican, por lo que la posible rentabilidad que se pueda obtener en base a ellos es casi nula a corto, medio y largo plazo.
La idea es ir subiendo capturas comparativas en diferentes TFs para ver las señales base y compararlas con un desarrollo de marco matemático.

Salud@s

[X-Trader]

Bienvenido al foro, Fernando70!

Muy interesante este hilo que has abierto, pillo sitio!


Saludos,
X-Trader

[Fernando70]

Buenos días.

Como comenté en el primer post, vamos a comparar una sesión de mercado con un TF (cualquiera), en este caso uno de 5 minutos al azar, aunque se puede poner cualquier TF en comparación con un TF de marco matemático.

La diferencia entre esos dos conceptos, es que el PRIMER concepto se trabaja a ciegas y solo puede funcionar a toro pasado cambiando el TF a base de prueba y error hasta que coincida en una estructuración que evite en una alta probabilidad las entradas perdedoras.

El SEGUNDO concepto, el del marco matemático es formulado previamente y como tal ya se obtiene con anterioridad y es aplicable desde la apertura de la sesión del mercado.

Los indicadores BASE, (se entiende con esto que no es una estrategia depurada ni mucho menos),es ver la diferencia entre las dos gráficas.

Aplicaremos dos indicadores un MACD y un doble gestor de CICLOS generadores de zonas criticas S/R cíclica con sus parámetros por defecto con un par de normas muy básicas.

*MACD
-Encima de 0 opción a largos/ por debajo de 0 opción a cortos.


*CICLOS
-Cuerpo vela no debe tener líneas generadas del doble ciclo encima de su vertical = largos.
-Cuerpo vela no debe tener líneas generadas del doble ciclo debajo de su vertical = cortos.

-Dos ciclos en conjunción ∧, las cuales serán interpretadas cuando entre las dos líneas generadas,
(2 Sop blanco/verde o 2 Res negro/rojo) estén tan cerca entre ellas que no haya más de una vela de diferencia entre las mismas, porque tal escenario genera una zona fija a romper, en la que solo caducará en el momento que se genere un ciclo S/R de apoyo justo debajo /encima del cuerpo del precio.


El disparador del precio será cuerpo entero respecto a las normas Ciclos mencionadas.

Adjunto dos capturas. Una de TF de 5 M y otra formulada matematicamente TF 377 segundos.
SE ve claramente la diferencia y como se evita un lato porcentaje de entradas falsas.


Puedo detallar lo que no se entienda en las capturas.

Salud@s

[Fernando70]

Sesión también delñ dia 4/7/202. Pero en el 6E

Muestra comparativa entre gráfico de 5 m y el desarrollo matemático que daba un TF de 503 segundos.

Salud@s

[CJR30]

Perdona mi ignorancia, aunque igual me adelanto a futuras explicaciones, pero que entiendes por marco matemático y como llegas a un timeframe de 377 segundos?

[Fernando70]

Perdona mi ignorancia, aunque igual me adelanto a futuras explicaciones, pero que entiendes por marco matemático y como llegas a un timeframe de 377 segundos?

(No sé si te llegará mi respuesta, ya que hice otro post ayer y el moderador aún lo ha aprobado).

El marco matemático es una fórmula que aplico para conocer el TF correcto antes de empezar la sesión.


Salud@s

[Fercho]

si se busca "encajar" el Time Frame en el algoritmo de manera que gane, creo que sería algo más o menos como querer hacer esto:

5.5 Rule complexity explained with polynomial curve fitting
Interpolating data points with polynomial functions
pag 136,

Trading Systems - A new approach to system development and portfolio optimisation

[Fernando70]

si se busca "encajar" el Time Frame en el algoritmo de manera que gane, creo que sería algo más o menos como querer hacer esto:

5.5 Rule complexity explained with polynomial curve fitting
Interpolating data points with polynomial functions
pag 136,

Trading Systems - A new approach to system development and portfolio optimisation

Realmente no se trata de lo mismo.

Lo que planteo no es una optimización. En todo caso como a diario pondré la comparativa de cada sesión.
( TF fijo versus TF matemático) basado en una fórmula fija, se irá viendo a lo largo de las semanas la curva de beneficio, su drawdown y su máxima excursión negativa.

También explicar las posibles dudas respecto a las entradas, que lo explique demasiado resumido, como si lo explicara para mí. Así no habrá dudas para quien lo quiera contrastar.

Salud@s