Resolviendo el TimeFrame

[Fernando70]

6E 8/7/25

[cls]

Hola Fernando70. Si usas patrones de tipo S/R cuando mayor sea el TF menos señales tendrás y los TF de ejemplo que has puesto siempre son mayores que el de referencia de 5min. Así que es normal que te den mejores señales.

Lo interesante sería que te diera mejores señales por debajo de 5min. No sé si tienes algún caso así.

Los indicadores de ciclo que usas para los S/R, los puedes compartir ?

[Fernando70]

Hola cls.

No hay patrones S/R, son líneas de control de ciclo sinusoidal.
Respecto a si lo comparo con TFs de 5m es lo mismo que si lo comparo con TFs superiores a lo que de la fórmula,porque si alejamos el TF al alza, habrá menos señales y a la baja habrá más, pero poco tiene que ver conque funcione.Aparte de que lo importante es que al abrir sesión no sabes el comportamiento de volatilidad que vas a tener.
Imaginate que en 5 sesiones que tiene una semana a toro pasado y optimizando la gráfica vemos que el comportamiento de las sesiones 1,3 y 4 más o menos un grafico de 10 m sería aproximado, la sesión 2 pide una aproximación de 20 minutos y la sesión 5 pide otra de 4 minutos, entonces si trabajas la semana con gráfico de 10 minutos, existe la posibilidad de acercarse a una gráfica que tenga un cierto parecido , pero la probabilidad de que las entradas sean positivas será baja, porque un cambio de 2 o 3 segundos en un TF puede ser terrible.

Puedes comprobarlo haciendo una comparativa con otros TFs y lo podrás ver claramente.


Respecto al indicador aquí solo hago la demostración con indis públicos y seguro que lo tienes, pero lo adjunto aquí.


Salud@s

[Fernando70]

Da la casualidad de que hoy el TF del ES es de 893 segundos, si pones una chart de 15 m, será bastante similar.

893s versus 900s = 15 m, solo hay una diferencia de 7 segundos.

Pero fíjate la las velas como cambian y las anomalías del ciclo respecto al TF matemático, eso puede ser peligroso.Pero no cambia de que hay que saber el TF adecuado con antelacón a la apertura.

Saludos

[cls]

Ok, pensaba que eran pívots S/R.
Si ya tienes programadas las flechas que se ven en las imágenes, pásalo a una estrategia y haz un backtesting sesión a sesión. Sería lento porque tendrías que aplicar un TF diferente a cada sesión, pero así tendrías un PnL muy aproximado de tu sistema y saldrías de dudas.
Es una obviedad lo que voy a decir, pero aunque te puedan parecer buenas señales, el resultado final dependerá de cómo gestiones las salidas. Y la mejor manera de comprobarlo sería en un backtest.

[Fernando70]

No, no están programadas las voy poniendo en cada entrada.
Como bien dices el backtest es dia a día porque cada sesión es un TF distinto, aunque ya hice el backtesting a toro pasado y luego en real, que ahí se puede observar mejor la realidad.

En este hilo lo estoy haciendo con indicadores básicos , sin utilizar indis privados ni tampoco estructura de precio. Así que va sin poner el turbo, a pelo o está largo o está corto y cierra antes de acabar la sesión.

Salud@s

[Fernando70]

6E y ES 9/7/25

[Fernando70]

6E, ES y FDAX sesióm 10/7/25.

Con su TF matemático.

Salud@s

[Fernando70]

11/7/25

ES TF 597
6E TF 661
FDAX TF 435

[Fercho]

Interesante el Sine Wave Indicator a nivel código, como adivinador del futuro pues como todo indicador .... lo que sí viene de una versión de NT7 que ha sido traducida a NT8 (pero dejando mucho de la versión anterior). Posee una linda lógica de bools, me ha entretenido bastante, lo he limpiado, organizado, y reestructurado, además le he agregado opciones dinámicas en el menú, seguro que hay para mucho más...

Lo dejo aquí para el que quiera usarlo en NinjaTrader 8, sólo crear un indicador con el nombre SW, luego "Generate", copy, paste, y compilar.

Buen finde foreros

Código: Seleccionar todo

#region Using declarations
using System;
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.ComponentModel.DataAnnotations;
using System.Diagnostics.CodeAnalysis;
using System.Globalization;
using System.Linq;
using System.Reflection;
using System.Windows;
using System.Windows.Media;
using System.Xml.Serialization;
using NinjaTrader.Cbi;
using NinjaTrader.Data;
using NinjaTrader.Gui;
using NinjaTrader.Gui.Chart;
using NinjaTrader.Gui.Tools;
using NinjaTrader.NinjaScript.DrawingTools;
using NinjaTrader.NinjaScript.Indicators;
#endregion

namespace NinjaTrader.NinjaScript.Indicators
{
	/// <summary>
	/// This is the Sine Wave indicator as was introduced by John Ehlers in his books.
	/// There are two versions for this indicator that differ in the way calculating the cycles, each method is from a different book:
	/// 1) Rocket Science for Traders: Digital Signal Processing Applications by John F. Ehlers (Jul 20, 2001)
	/// 2) Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading (by John F. Ehlers (Mar 29, 2004)
	/// </summary>

	[TypeConverter("NinjaTrader.NinjaScript.Indicators.SWConverter")]

	public class SW : Indicator
	{
		#region Variables

		private Series<double>	Cycle, DCPhase, DeltaPhase, Detrender, I1, I2, im, InstPeriod, period, Q1, Q2, re, Smooth, SmoothNum, V1;
		private bool 	drawingSupport;
		private double	MedianDelta, DC, currDotValue;
		private int		DCPeriod, yPixels;
		private string	dotText;

		private SimpleFont	pfont = new SimpleFont("Wingdings", 4) {Bold = true};
		private Brush		currDotColor;
#endregion

		protected override void OnStateChange()
		{
			if (State == State.SetDefaults)
			{
				Description					= "Sine Wave indicator by John Ehlers, v0.725 by fercho";
				Name						= "SW";
				IsSuspendedWhileInactive	= true;
				Calculate					= Calculate.OnEachTick;
				BarsRequiredToPlot			= 0;

				Alpha				= 0.07;
				PriceSmoothPeriod	= 4;
				SupportColor		= Brushes.Magenta;
				ResistanceColor		= Brushes.Blue;

				AddPlot(new Stroke(Brushes.Red),	PlotStyle.Line, "LeadSine");
				AddPlot(new Stroke(Brushes.Blue),	PlotStyle.Line, "Sine");
			}
			else if (State == State.Configure)
			{
				drawingSupport	= true;
				yPixels			= 0;
				dotText			= "l";
			}
			else if (State == State.DataLoaded)
			{
				Cycle		= new Series<double>(this);
				DCPhase		= new Series<double>(this);
				DeltaPhase	= new Series<double>(this);
				Detrender	= new Series<double>(this);
				I1			= new Series<double>(this);
				I2			= new Series<double>(this);
				im			= new Series<double>(this);
				InstPeriod	= new Series<double>(this);
				period		= new Series<double>(this);
				Q1			= new Series<double>(this);
				Q2			= new Series<double>(this);
				re			= new Series<double>(this);
				Smooth		= new Series<double>(this);
				SmoothNum	= new Series<double>(this);
				V1			= new Series<double>(this);
			}
		}

		protected override void OnBarUpdate()
		{
			bool res = false;
			switch(SWM)
			{
				case SineWaveMethod.RocketScience:
					res = RocketScience();
					break;
				default:
					res = CyberneticsAnalysis();
					break;
			}

			if (res && DrawSupportResistance)
			{
				// If we are drawing support and now the Leadsine is BELOW the since it meand we need to draw resistance.
				if (drawingSupport && LeadSine[0] < Sine[0])
				{
					// The LeadSince crossed below the Sine meaning we have a cycle top, we draw
					// the resistance only we get a low lower than the previous one confirming the
					// down move started.
					if (Low[0] < Low[1])
					{
						currDotValue	= High[1];
						currDotColor	= ResistanceColor;
						drawingSupport	= false;
					}
				}
				else if (!drawingSupport && LeadSine[0] > Sine[0])
				{
					if (High[0] > High[1])
					{
						currDotValue	= Low[1];
						currDotColor	= SupportColor;
						drawingSupport	= true;
					}
				}

				Draw.Text(this,"dot"+CurrentBar.ToString(), true, dotText, 0, currDotValue, yPixels, currDotColor, pfont, TextAlignment.Center, Brushes.Transparent, Brushes.Transparent, 10);
			}
		}

		protected bool CyberneticsAnalysis()
		{
			if (CurrentBar < 3)
				return false;

			Smooth[0] = (Median[0] + 2*Median[1] + 2*Median[2] + Median[3])/6;

			if (CurrentBar < 6)
			{
				Cycle[0] = (Median[0] - 2*Median[1] + Median[2])/4;
				return false;
			}
			else
			{
				double d = (1 - 0.5*Alpha)*(1 - 0.5*Alpha)*(Smooth[0] - 2*Smooth[1] + Smooth[2]) + 2*(1 - Alpha)*Cycle[1] - (1 - Alpha)*(1 - Alpha)*Cycle[2];
				Cycle[0] = d;
			}

			Q1[0] = (0.0962*Cycle[0] + 0.5769*Cycle[2] - 0.5769*Cycle[4] - 0.0962*Cycle[6])*(0.5 + 0.08*InstPeriod[1]);
			I1[0] = Cycle[3];

			if (Q1[0] != 0 && Q1[1] != 0)
			{
				DeltaPhase[0] = (I1[0]/Q1[0] - I1[1]/Q1[1])/(1 + I1[0]*I1[1]/(Q1[0]*Q1[1]));
			}

			if (DeltaPhase[0] < 0.1)
				DeltaPhase[0] = 0.1;
			else if (DeltaPhase[0] > 1.1)
				DeltaPhase[0] = 1.1;

			MedianDelta = GetMedian(DeltaPhase, 5);

			if (MedianDelta == 0)
				DC = 15;
			else
				DC = 6.28318/MedianDelta + 0.5;

			InstPeriod[0] = 0.33*DC + 0.67*InstPeriod[1];
			V1[0] = 0.15*InstPeriod[0] + 0.85*V1[1];

			DCPeriod = (int)Math.Floor(V1[0]);

			double RealPart = 0, ImagPart = 0;
			for (int i = 0; i < Math.Min(DCPeriod, CurrentBar + 1); ++i)
			{
				RealPart = RealPart + Math.Sin((Math.PI/180)*(360*i/DCPeriod))*Cycle[i];
				ImagPart = ImagPart + Math.Cos((Math.PI/180)*(360*i/DCPeriod))*Cycle[i];
			}

			if (Math.Abs(ImagPart) > 0.001)
				DCPhase[0] = (180/Math.PI)*Math.Atan(RealPart/ImagPart);
			else
				DCPhase[0] = 90*Math.Sign(RealPart);

			DCPhase[0] += 90;

			if (ImagPart < 0)		DCPhase[0] += 180;
			if (DCPhase[0] > 315)	DCPhase[0] -= 360;

			Sine[0]		= Math.Sin((Math.PI/180)*(DCPhase[0]));
			LeadSine[0] = Math.Sin((Math.PI/180)*(DCPhase[0] + 45));

			return true;
		}

		private bool RocketScience()
		{
			// need 7 Bars to start computing.
			if (CurrentBar < 3)
				return false;

			Smooth[0] = GetSmoothedPrice(Median);

			if (CurrentBar < 6)
				return false;

			Detrender[0] = (0.0962*Smooth[0]+0.5769*Smooth[2] - 
							0.5769*Smooth[4] - 0.0962*Smooth[6])*(0.075*period[1] + 0.54);

			// Compute InPhase and Quadrature components
			Q1[0] = (0.0962*Detrender[0] + 0.5769*Detrender[2] - 
					0.5769*Detrender[4] - 0.0962*Detrender[6])*(0.075*period[1] + 0.54);

			I1[0] = Detrender[3];

			// Advance the phase of i1 and q1 by 90}
			double jI = (0.0962*I1[0] + 0.5769*I1[2] - 0.5769*I1[4] - 0.0962*I1[6])*(0.075*period[1] + 0.54);
			double jQ = (0.0962*Q1[0] + 0.5769*Q1[2] - 0.5769*Q1[4] - 0.0962*Q1[6])*(0.075*period[1] + 0.54);

			// Phasor addition for 3 bar averaging}
			I2[0] = I1[0] - jQ;
			Q2[0] = Q1[0] + jI;

			// Smooth the I and Q components before applying the discriminator
			I2[0] = 0.2*I2[0] + 0.8*I2[1];
			Q2[0] = 0.2*Q2[0] + 0.8*Q2[1];

			// Homodyne Discriminator
			re[0] = I2[0]*I2[1] + Q2[0]*Q2[1];
			im[0] = I2[0]*Q2[1] - Q2[0]*I2[1];

			re[0] = 0.2*re[0] + 0.8*re[1];
			im[0] = 0.2*im[0] + 0.8*im[1];

			if (im[0] != 0 && re[0] != 0) period[0] = 360/((180/Math.PI)*Math.Atan(im[0]/re[0])); // Convert Atan return from rad to deg
			if (period[0] > 1.5	*period[1]) period[0] = 1.5*period[1];
			if (period[0] < 0.67*period[1]) period[0] = 0.67*period[1];
			if (period[0] < 6)	period[0] = 6;
			if (period[0] > 50)	period[0] = 50;

			period[0]	 = 0.2*	period[0] + 0.8*period[1];
			SmoothNum[0] = 0.33*period[0] + 0.67*SmoothNum[1];

			// Compute dominant cycle phase
			DCPeriod = (int)Math.Floor( SmoothNum[0] + 0.5);

			double RealPart = 0, ImagPart = 0;
			for(int count = 0; count < Math.Min(DCPeriod, CurrentBar + 1); count++)
			{
				RealPart += Math.Cos( (Math.PI/180)*( 360*count/DCPeriod) )*Smooth[count];	// Math.Sin requires input in rad
				ImagPart += Math.Sin( (Math.PI/180)*( 360*count/DCPeriod) )*Smooth[count];	// Math.Cos requires input in rad
			}

			if (Math.Abs(RealPart) > 0)
			{
				DCPhase[0] = (180/Math.PI)*Math.Atan( ImagPart/RealPart );	// Convert Atan return from rad to deg
			}

			if (Math.Abs(RealPart) <= 0.001)
			{
				DCPhase[0] = (90*Math.Sign(ImagPart));
			}

			DCPhase[0] += 90;
			DCPhase[0] = DCPhase[0] + (360/SmoothNum[0]);

			if (RealPart < 0)
			{
				DCPhase[0] += 180;
			}

			if (DCPhase[0] > 315)
			{
				DCPhase[0] = DCPhase[0] - 360;
			}

			Sine[0]		= Math.Sin((Math.PI/180)*DCPhase[0])*100;
			LeadSine[0] = Math.Sin((Math.PI/180)*(DCPhase[0] + 45))*100;

			return true;
		}

		private double GetSmoothedPrice(ISeries<double> data)
		{
			switch (SM)
			{
				case SmoothMethod.SMA:
					return SMA(data, PriceSmoothPeriod)[0];
				case SmoothMethod.HMA:
					return HMA(data, PriceSmoothPeriod)[0];
				case SmoothMethod.VWMA:
					return VWMA(data, PriceSmoothPeriod)[0];
				case SmoothMethod.WMA:
				default:
					return WMA(data, PriceSmoothPeriod)[0];
			}
		}

		#region Properties

		[Browsable(false)]
		[XmlIgnore()]
		public Series<double> LeadSine
		{
			get { return Values[0]; }
		}

		[Browsable(false)]
		[XmlIgnore()]
		public Series<double> Sine
		{
			get { return Values[1]; }
		}

		[RefreshProperties(RefreshProperties.All)]
		[Display(Name = "Draw Support/Resistance", GroupName = "Appearance", Order = 0)]
		public bool DrawSupportResistance
		{ get; set; }

		[XmlIgnore()]
		[NinjaScriptProperty]
		[Display(Name = "Support Color", Description = "Determines the support dots color.", GroupName = "Appearance", Order = 1)]
		public Brush SupportColor
		{ get; set; }

		[XmlIgnore()]
		[NinjaScriptProperty]
		[Display(Name = "Resistance Color", Description = "Determines the resistance dots color.", GroupName = "Appearance", Order = 2)]
		public Brush ResistanceColor
		{ get; set; }

		[RefreshProperties(RefreshProperties.All)]
		[Display(Name = "Sine Wave Method", GroupName = "Parameters", Order = 0)]
		public SineWaveMethod SWM
		{ get; set; }

		[Range(0, double.MaxValue), NinjaScriptProperty]
		[Display(ResourceType = typeof(Custom.Resource), Name = "Alpha", GroupName = "Parameters", Order = 1)]
		public double Alpha
		{ get; set; }

		[Range(1, int.MaxValue), NinjaScriptProperty]
		[Display(ResourceType = typeof(Custom.Resource), Name = "Price Smooth Period", GroupName = "Parameters", Order = 2)]
		public int PriceSmoothPeriod
		{ get; set; }

		[NinjaScriptProperty]
		[Display(Name = "Smooth Method", GroupName = "Parameters", Order = 3)]
		public SmoothMethod SM
		{ get; set; }
#endregion
	}

	#region Show/hide

	public class SWConverter : IndicatorBaseConverter
	{
		public override PropertyDescriptorCollection GetProperties(ITypeDescriptorContext context, object component, Attribute[] attrs)
		{
			SW indicator = component as SW;
			PropertyDescriptorCollection propertyDescriptorCollection = base.GetPropertiesSupported(context) ?
																		base.GetProperties(context, component, attrs) :
																		TypeDescriptor.GetProperties(component, attrs);

			if (indicator == null || propertyDescriptorCollection == null)
			return propertyDescriptorCollection;

			PropertyDescriptor supportColor		= propertyDescriptorCollection["SupportColor"];
			PropertyDescriptor resistanceColor	= propertyDescriptorCollection["ResistanceColor"];
			PropertyDescriptor alpha			= propertyDescriptorCollection["Alpha"];
			PropertyDescriptor priceSmoothPeriod= propertyDescriptorCollection["PriceSmoothPeriod"];

			propertyDescriptorCollection.Remove(supportColor);
			propertyDescriptorCollection.Remove(resistanceColor);
			propertyDescriptorCollection.Remove(alpha);
			propertyDescriptorCollection.Remove(priceSmoothPeriod);

			if (indicator.DrawSupportResistance)
			{
				propertyDescriptorCollection.Add(supportColor);
				propertyDescriptorCollection.Add(resistanceColor);
			}

			if (indicator.SWM == SineWaveMethod.CyberneticsAnalysis)
				propertyDescriptorCollection.Add(alpha);
			else
				propertyDescriptorCollection.Add(priceSmoothPeriod);

			return propertyDescriptorCollection;
		}

		public override bool GetPropertiesSupported(ITypeDescriptorContext context)
		{ return true; }
	}
#endregion
}

#region Public Enum

public enum SineWaveMethod
{
	CyberneticsAnalysis	= 0,
	RocketScience		= 1
}

public enum SmoothMethod
{
	SMA		= 0,
	HMA		= 1,
	VWMA	= 2,
	WMA		= 3
}
#endregion

[Fernando70]

6E. ES y FDAX Sesión 11/7/25.

Salud@s

[Fernando70]

Excel de estadisticas del ES.
4 Julio al 11 Julio (6 sesiones).