Atentos: un pajarito (llamado Eduardo López ) me ha chivado que el próximo lunes 29 de septiembre a las 12.00 h de la mañana estará el gran Marcos López de Prado impartiendo la conferencia magistral "IA en finanzas: un problema de ingeniería" en la Real Academia de Ingeniería de Madrid (C/ Don Pedro, 10 - 28005 Madrid).
Si os interesa, tenéis que apuntaros ya desde el siguiente enlace:
Ah, ¿que no sabes quién es López de Prado, insensato? Estamos hablando ni más ni menos que del Quant of the Year en 2019 y 2021 que ha trabajado en Tudor Investments y en Guggenheim Partners, y que actualmente está asesorando al gobierno de Abu Dhabi estamos de finanzas cuantitativas. Si queréis saber más, miraos este artículo:
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
Para los que no habéis podido estar esta mañana en la charla... ¡buenas noticias! La han grabado, aquí la tenéis:
Saludos,
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
Mi impresion es que vi a un hombre cansado..............abstraido por golpes en batalla que intentaba escusarse de paradigmas que el mismo habia establecido en su libro de culto “Machine learning for asset managers”...........................
Stefan Jansen ya lo desacredito en varios capitulos de su libro donde los conceptos de causalidad no habian sido tomados de forma rigurosa en sus papers o libros..........................
Una conferencia muy floja.................en clara retirada.................. y dando a entender que su equipo de “estrellas” no habia podido crear modelos o agentes inteligentes de dispersion que batieran a los mcro HFT agents de los creadores de mercado...........................
El ejemplo de asociacion como causa multi efecto que propuso era sin dudas una “excusa” de cara a la galeria para que desde su catedra se entendiera porque no habia resultados tangibles en su operativa........................
El ALFA de un modelo no puede ser conservado..........................su conclusion final es que muta..................por lo que no deberia ser usada por mucho tiempo por el trader..............................
No me gusto su conferencia......................no me gusto su traje..................ni tampoco que alguien publique su libro como puerta de entrada para que lo encumbren a la gloria....................engaño en las conclusiones de su libro del 2018....................y lo sabia.....................pero consiguio gracias a ese libro su catedra...................
Yo aun conservo la cruz de hierro de los traders.....................mi honor vale mas que una catedra de universidad.........................
Tampoco me gustan tus americanas oscuras Alberto....................cambia de vestuario ya...................
Gordon Geko escribió: 03 Oct 2025 22:35
Mi impresion es que vi a un hombre cansado..............abstraido por golpes en batalla que intentaba escusarse de paradigmas que el mismo habia establecido en su libro de culto “Machine learning for asset managers”...........................
Stefan Jansen ya lo desacredito en varios capitulos de su libro donde los conceptos de causalidad no habian sido tomados de forma rigurosa en sus papers o libros..........................
Una conferencia muy floja.................en clara retirada.................. y dando a entender que su equipo de “estrellas” no habia podido crear modelos o agentes inteligentes de dispersion que batieran a los mcro HFT agents de los creadores de mercado...........................
El ejemplo de asociacion como causa multi efecto que propuso era sin dudas una “excusa” de cara a la galeria para que desde su catedra se entendiera porque no habia resultados tangibles en su operativa........................
El ALFA de un modelo no puede ser conservado..........................su conclusion final es que muta..................por lo que no deberia ser usada por mucho tiempo por el trader..............................
No me gusto su conferencia......................no me gusto su traje..................ni tampoco que alguien publique su libro como puerta de entrada para que lo encumbren a la gloria....................engaño en las conclusiones de su libro del 2018....................y lo sabia.....................pero consiguio gracias a ese libro su catedra...................
Yo aun conservo la cruz de hierro de los traders.....................mi honor vale mas que una catedra de universidad.........................
Tampoco me gustan tus americanas oscuras Alberto....................cambia de vestuario ya...................
Aquí has estado bien, para mí, exceptuando el penúltimo párrafo y faltas de ortografía y erratas pero esto último es para nota, tampoco vamos a pedirlo todo de una vez.
Le has levantado la sábana al fantasma, una de las guerras que tengo (o tenía) por aquí, y está muy conexa con otra: las pandillas. Hasta que alguien desnuda al fantasma, éste se impone con demasiada facilidad sobre la masa y se le idolatra, protege y mola ser de su pandi. Falta análisis e independencia, y sitios donde todo esto se valore, en esto y en todo.
https://wikmar.wordpress.com
Si quieres algo de privacidad, cuidado con las Nubes, que nadie ha conseguido todavía ponerles una puerta.
Gordon Geko escribió: 03 Oct 2025 22:35
Mi impresion es que vi a un hombre cansado..............abstraido por golpes en batalla que intentaba escusarse de paradigmas que el mismo habia establecido en su libro de culto “Machine learning for asset managers”...........................
Stefan Jansen ya lo desacredito en varios capitulos de su libro donde los conceptos de causalidad no habian sido tomados de forma rigurosa en sus papers o libros..........................
Una conferencia muy floja.................en clara retirada.................. y dando a entender que su equipo de “estrellas” no habia podido crear modelos o agentes inteligentes de dispersion que batieran a los mcro HFT agents de los creadores de mercado...........................
El ejemplo de asociacion como causa multi efecto que propuso era sin dudas una “excusa” de cara a la galeria para que desde su catedra se entendiera porque no habia resultados tangibles en su operativa........................
El ALFA de un modelo no puede ser conservado..........................su conclusion final es que muta..................por lo que no deberia ser usada por mucho tiempo por el trader..............................
No me gusto su conferencia......................no me gusto su traje..................ni tampoco que alguien publique su libro como puerta de entrada para que lo encumbren a la gloria....................engaño en las conclusiones de su libro del 2018....................y lo sabia.....................pero consiguio gracias a ese libro su catedra...................
Yo aun conservo la cruz de hierro de los traders.....................mi honor vale mas que una catedra de universidad.........................
Tampoco me gustan tus americanas oscuras Alberto....................cambia de vestuario ya...................
Aquí has estado bien, para mí, exceptuando el penúltimo párrafo y faltas de ortografía y erratas pero esto último es para nota, tampoco vamos a pedirlo todo de una vez.
Le has levantado la sábana al fantasma, una de las guerras que tengo (o tenía) por aquí, y está muy conexa con otra: las pandillas. Hasta que alguien desnuda al fantasma, éste se impone con demasiada facilidad sobre la masa y se le idolatra, protege, y mola (a veces hasta interesa) ser de su pandi. Falta análisis e independencia, y sitios donde todo esto se valore, en esto y en todo.
https://wikmar.wordpress.com
Si quieres algo de privacidad, cuidado con las Nubes, que nadie ha conseguido todavía ponerles una puerta.
) me ha chivado que el próximo lunes 29 de septiembre a las 12.00 h de la mañana estará el gran Marcos López de Prado impartiendo la conferencia magistral "IA en finanzas: un problema de ingeniería" en la Real Academia de Ingeniería de Madrid (C/ Don Pedro, 10 - 28005 Madrid).
