Deja correr las pérdidas limita los beneficios

[Simbad]

Amigo polxx, aqui en futuros, todo es importante, desde el principio hasta el fin y como decia un amigo, encima,de cada mata te sale un conejo

Saludos cordiales

[alquimista]

Buenas a todos los humanos que por aqui circulais.

TioTino ya sabes que yo comulgo con esa idea que muestras.
Tom no sé porque a saltado como pinchado con alfileres tras mostrar tu un lado del mercado que nadie quiere explorar.

Y me pregunto yo. ¿Cuando comprais teneis la certeza de que va a subir?
Si la respuesta es NO, como podemos limitar a (ejemplo) 5 pipos la bajada para que nos eche el stop si tenemos un objetivo de beneficio de 15.
Es decir queremos que en una direccion se mueva 15 pero en la otra que no lo haga mas de 5. Conclusion, muchas veces se mueve esos 15 pero tras haber bajado antes 5 y eso da una fiabilidad en el sistema de (si llega) un 20% que por un ratio muy grande que tenga 3:1 ya me direis sino es igual de (loca o valida) la propuesta de tengo fiabilidad 80% y ratio de 1.5:1


Que os divirtais estos días. Un abrazo a tod@s.

[arruinao]

Diría que algunas de las dudas que se plantean encuentran explicación en este hilo http://x-trader.net/phpBB2/viewtopic.php?t=490

S2

[carlosm]

Estoy con Alquimista, creo que el tema de cortar las pérdidas y dejar correr los beneficios es una frase muy manida pero ambigua, puede ser más efectivo o no, depende. Que más me da tener un sistema o forma de operar con un 75% de aciertos con un índice de ganancia pérdida de 0,5, que un sistema que nos dé un 40% de fiabilidad con ganancia pérdida de 2, creo que es sólo una cuestión psicológica y nada más, ambas son estrategias ganadoras, eso sí, nada fáciles de conseguir.
Qué más nos da perder 4 operaciones y ganar una y compensar las 4 malas, que tener una muy mala y compensarla con 4 buenas, creo que son sólo diversas formas de operar y nada más, que lo único que afectara a nuestra rentabilidad o éxito en el mercado es en el aspecto psicológico.
El problema es que en todos los manuales, foros, y libros viene la famosa frase de cortar perdidas y dejar correr los beneficios ,y eso te hace que parezca un dogma de fé.
Creo que la frase más correcta sería: ponte siempre un stop de pérdidas en algún lugar, y el objetivo de beneficios puede ser superior o inferior al mismo y dependerá de las circunstancias que una forma sea más efectiva que la otra.
Yo desde mi forma de operar los mejores resultados los he obtenido ajustando mis stop de beneficios antes que ponerlos muy alejados, psicologicamente ayuda tener operaciones seguidas ganadoras, pero ya digo que es igual de dificil tener éxito en el mercado de esta forma que dejando correr las ganancias, como dice la canción de jarabe de palo, depende, todo depende.........

Saludos

[Tom]

.....
Si para la entrada utilizo un doble top busco en la salida un doble buttom

¿Que sentido tiene mantener una posición abierta sobre la base de un doble techo, cuando el doble techo se ha rebasado?
Eso sería dejar correr las pérdidas ¿Hasta donde? ¿Hasta el siguiente doble techo?
Supongo que tu ejemplo es una manera de decir, pero no una manera de operar.
Tal vez esta encuesta era tu preludio de inocentada

Entiendo que tu razonamiento es que aguantar una posición perdedora tiene con frecuencia un resultado final no demasiado perdedor o incluso ganador.
Por otro lado ejecutar un Stop Loss es sair de la posicicón con pèrdidas ya de momento y para siempre. Has cerrado, has perdido y ya está, eso es todo.

Vale razonamiento admitido, pero no vale, para mi gusto eso es la técnica del avestruz. No miro, no veo y simplemente espero a que pase la tormenta sin hacer nada.
Yo prefiero apearme y esperar otro tren que vaya en la dirreción en que yo quiero ir antes que seguir montado en uno que me lleva en dirección contraria, con la esperanza de que vuelva, porque casi todos vuelven.
Porque yo no sé hasta donde me va a llevar, tampoco sé si va a volver y NPI de cuando va a volver.
Esa situación no me gusta.
Prefiero esperar sentado a que vuelva.
Si mientras tanto pasa otro mejor.
Y si no vuelve peor para él, pero no para mi.

[Tiotino]

Es cierto y tal como se refleja en el gráfico que puede ser duro el posible drawdown que se obtiene.



pero tambien es cierto que al aplicar money management se ve notablemente reducido este problema como queda reflejado



Tambien tiene la ventaja de una mayor ganancia que otros sistemas tradicionales

[H.Seldon]

En realidad el Gridtrading es así
saludos

[oldnewbie]

Esto en el Forex suele ser así (cerrar ganancias y dejar correr pérdidas). Hay algún libro por allí que lo analiza bastante (Bird watching in lion country) y lo relaciona al manejo de la incertidumbre. Lo he probado cuando detecto un movimiento del mercado que va exageradamente en contra de los indicadores económicos y resulta ser como todo (algunas veces funciona y otras no).

De todas maneras creo que los axiomas en general sólo funcionan en las matemáticas y por lo tanto no es dedescartar un sistema que adopte lo que estás planteando. Desafortunadamente desconozco bastante el mercado de futuros y no puedo opinar de su aplicabilidad en ese mercado. En el mercado accionario creo que sus resultados pueden generar drawdowns muy difíciles de soportar.

[eu]

Yo mas bien creo que son tópicos tipicos, unas veces aciertas dejando correr las perdidas y otras las gananacias, tanto en divisa como en cualquier otro mercado, al menos a mi me ha pasado de todo, desde palmar dejando correr perdidas, hasta cuando he cerrado los beneficios demasiado pronto darme cabezazos
Lo que quiero decir es que los mercados, hay tantos factores que lo mueven que al final no sabes muy bien por donde van los tiros y cada dia es mas complicado rascarle puntos y para ello hay que soportar unos dd tremendos o limpieza de stops sistematicos o al menos esto me pasa a mi.

Saludos

[scalp]

En mi opinion este tema es muy complejo, los ratios estan condicionados a muchos factores, las frases tan bonitas como "" cortar las perdidas y dejar correr los beneficios"", solo son eso, frases bonitas, ponerlas en practica y con resultados positivos es otro cantar.

La gestion del riesgo es un tema muy extenso, si hablamos de probabilidades matematicas hay varios factores ampliamente probados dejando de lado las tecnicas de martingalas a favor de la tendencia, por que eso rompe todos los esquemas.

Una movimiento del mercado tiene mas probabilidades de un retroceso significativo o de un cambio de tendencia cuanto mas tiempo consume.

Cuanto mas cuerda le das al mercado al entrar en una operacion ( STP mas amplio) mas probabilidades hay de que sea ganadora y mayores DD en el sistema dependiendo de su fiabilidad, solo que aqui el parrafo anterior tiene su influencia, las probabilidades proporcionalmente crecen o disminuyen con el factor tiempo y objetibos de beneficio, un amplio stp con operaciones de corto beneficio debera tener unos ratios de fiabilidad muy altos para que sea rentable.

Un ejemplo muy simple para explicar este punto con un sistema intradia:

En una grafica diaria un sistema puramente matematico muy simple, que use como parametros los rangos diarios, tomando como stp el rango maximo-minimo de las ultimas dos velas, dependiendo de la direccion de la tendencia si se toma como parametro de entrada la apertura de la barra, la fiabilidad es mas alta cuanto mas corto es el objetivo de beneficio.
En este ejemplo tomando como objetivo de beneficio el 50% del rango diario, el riesgo -recompensa es apx 3 a 1, la fiabilidad es muy alta, condicionada por supuesto a definir muy claramente la tendencia en esa grafica y en semanal.
Este simple sistema es ganador con un ratio muy malo de riesgo-recompensa, la frase ""cortar las perdidas y dejar correr los beneficios"" aqui no esta en su mejor ejemplo, las probabilidades de fiabilidad son mas altas cuanto mas amplio es el stp.

Hay tantos tipos de sistemas y operativas y formas de aplicarlos que en mi opinion no se puede generalizar con los ratios, en este ejemplo con un ratio malisimo de riesgo-recompensa apx de 3 a1, si sumamos todas las operaciones ganadoras nos sale un ratio ganancia total- perdidas totales de 100 a 1, 300 pipos ganados y 3 perdidos ., 12 operaciones ganadoras de 25pipos y 1 perdedora de 3 pipos.
Esto solo es un ejemplo de lo complejo del tema "" cortar las perdidas y dejar correr los beneficios"".

Un factor muy importante es la volatilidad , a menos volatilidad es necesario mayor STP para apx a una fiabilidad media.



Otro ratio menos estudiado en probabilidades estadisticas es algo que podemos comprobar muy facilmente y da peso a la entrada del sistema( no este sistema).

Las operaciones ganadoras, el 80% lo son desde 1/4 de tiempo que dura la operacion desde los inicios, esto quiere decir que una operacion que dure apx 2 horas el 80% de ellas son ganadoras desde la primera 1/2 ( media)hora, y esto vale exactamente igual para las perdedoras, pero como aqui todo es tan relativo , intervienen tantos factores y clases de operativas, este estudio pierde su validez dependiendo del tipo de operativa y riesgo -recompensa del sistema por operacion.

saludos

[ondu]

Joer como os complicais, si se hace una operación mala pues se califica como mala y se analiza, pero nunca se le busca una excusa y menos esta de dejar correr las perdidas, jajaja.

Hay que buscarle el sentido y olvidaros de la pasta.

saludos !!!

[scalp]

yo creo que no son excusas,mas bien son verdades como templos, otra cosa es la interpretacion de cada uno.

saludos

[Tom]

....
TioTino ya sabes que yo comulgo con esa idea que muestras.
Tom no sé por qué ha saltado como pinchado con alfileres tras mostrar tu un lado del mercado que nadie quiere explorar......

Yo más bien diría que todos lo damos por explorado
No hace falta ir a Africa para saber que los leones muerden ferozmente al que no es muy precavido.
Aun así todos los días hay gente dispuesta a subirse al himalaya y a tirarse por un puente.
Allá cada cual.
Yo los experimentos con gaseosa

Si de explorar con gaseosa se trata no voy a ser yo menos explorador que nadie.

Los resultados puede parecer que dan la razón a los arriesgados.
Mejor así.

Yo los veo tal cual yo esperaba.
Las comisiones y slipagges penalizan el aumento de operaciones y dejar correr las pérdidas aumenta la fiabilidad y el ratio.
Solo es un caso concreto y no hay por qué generalizarlo.
Habrá casos mejores y peores. La gestión del riesgo puede mejorar mucho el resultado, o deteriorarlo también mucho, si no es muy acertada.
Lo de reducir los objetivos a medida que aumenta el nivel de Stop también parece aceptable, pero solo hasta cierto punto y dependiendo de la bondad del sistema.

Que cada cual saque sus propias conclusiones.
Yo elijo trabajar todos los días con el 5 / 23 y hacer caso de los refranes:
"No hay mejor lotería que el trabajo y la economía"
Estar mirando y rezando a Santa Barra implorando que se dé la vuelta no es lo mío.
Lo mío es estar trabajando.
"A Dios rogando y con el mazo dando"

Un saludo
Tom

P.D. Espero que haya quedado claro por qué he saltado.
"Más vale un por si acaso que muchos penseques"

[Moc0s0]

q bien q alguien diga algo sensato o real a veces da la impresion no por como me tratan q eso es lo de menos, sino por la incomprension y el aislamiento obligado, no encontre otra forma...de tener sentido comun, gracias a Dios alguien sabe hablar el lenguaje de los mayores con las ideas logicas y naturales y sencillitas, q yo a la conclusion q llegue es esa q esto son habas contadas na mas, osea la cuenta la vieja, se ponga como se ponga la elite de intelectualida o el forismo ilustrado q es lo mismo, q lo disfrazan todo mucho y queda todo muy sofis pero q la cosa es clara y sencillita y el MM ese pos lo sabe cualqueir economia domestica,

GRACIAS Tom,

q a veces me custiono a mi misma...y como q no me merece ni la penasaludos