100% FIJO ANUAL

[gofiodetrigo]

de suerte, como en esta ocasi0n, en q en el mismo periodo de tiempo el cable se ha mantenido plano y el dolar yen ha subio, pues ese riesgo q fluctua se convierte en beneficio, en este caso alrededor de un +10%, y se aprovecha pa pisar un poco el acelerador realizando beneficios y welta a empezar comprando la mitA de la pasta en dolar yen y la otra mitA en cable.

s2

[gofiodetrigo]

pues siento comunicarles, quE, en el mejor de los casos, el 100% propuesto se consigui0 desde el día comentado 1 de Junio de este año el pasado 19 de Julio, esto es, en 49 días naturales.

Y "demostrable", claro. Pero vaser q se vakedar en la manga . Y tp voy a dar cursos jajajajaja. Afortunadamente tb hubo alguien q se atrevi0 a probar la tarta y confío en sus capacidades de gesti0n pa entender lo q es pAjaro en mano y ciento volando.

Dentro de los n0 mejores casos se anda por un +50%.

Ciertamente los riesgos eran superiores a los pre-vistos ( no ví nadie arrimar ninguna vela, mAs bien soplíos ), y digamos q hubo suerte.

A fecha de hoy, y visto q la evoluci0n de la gesti0n pasiva del sintEtico propuesto pa "carry" estA directamente ligada al cruce gbp/jpy y q hay un mAs q considerable riesgo de retroceso pues se han tomao las medidas oportunas, reduciendo la exposici0n a la mitad ( curiosamente es exactamente la misma q cuando se empez0 - o incluso algo superior... - pero claro, como el balance tb es maior... )

el margen usado, y manteniendo la palanca al 1:50, baja en esta ocasi0n desde el 98% al 48,29% e incluso 35,9% ( con lo q tb se gana en "oportunidades"¿? )

el actual DD estA alrededor del -2,5% contando q el gbp/jpy estA en mAximos ( y q la gesti0n activa del SINTETICO permite salirse con stops en las noticias importantes en el par q estA en beneficio, reduciendo el DD un wen cacho )

el margen para recibir un margin call se encuentra alrededor del -75% al -82%, es decir, sufriendo un DD del -80% se recibiría un margin call y a la M ( contando q con un full margin used y con 500 pips en contra del cross se vieron DDs max de -30% se entiende q para un escenario actual de margin call harían falta la de di-0z y mAs )

mientras tanto, se reduce el incremento diario por intereses al 0.1% diario, usea 37,45% anual FIJO, y weno

ahí estamos

siento las noticias

s2

pd: sip, se me olvidaba comentar, q actualmente tb toy probando una nueva "receta", en lo q es cubrir un cross ( cruce de pares, como el gbp/jpy ) con otro cross, con posiciones sintEticas, para "chupar" lo q se conoce en el "mundillo" como "almuerzo gratis" ( usea, los intereses...), en lo q es un gbp/jpy con un eur/gbp, cuando estos dos cruces mantienen una correlaci0n negativa de 0.43 en periodo de 100 dias, en la proporci0n 8,8,6, 8 unidades COMPRADAS de cable, mAs 8 COMPRADAS de dolar yen, y 6 VENDIDAS de euro dolar, prometiendo con margenes usados muy bajos, rentabilidades por intereses pr0ximas al 10% anual FIJO, y cosas así; pero como paso de discutir, pues les leo

[gofiodetrigo]

weno, de lo del tema inicial del hilo no comment por q se estA saliendo por t0s laos ( incluido el cruce gbp/jpy por los 223 cuando andaba por los 213 al comentar la posibilidad del sintEtico ) hasta en el "peor" de los casos el 100% es yA historia y lo q es mucho mejor, con riesgos muchísimo mAs bajos q al inicio con el mismo tamaño de las posiciones - hasta en la gesti0n pasiva

pues eso, q n0 es ese er tema, pero de paso

ER tema es otro "regalito" pa ustedes por si no lo tienen todavía, y ia q se coment0 de los "forwards", pues quE mejor q poder verlos en tiempo real del MEJOR y por la patiia http://equivalentsrdc.cme.com:443/index.html

les saldrA un redireccional pa q se dEn de alta ( CHicago Mercantile Exchange, directo en la cocina ) q con un nombre del tipo "Pato" "Donald" sirve, una direcci0n de correo electr0nico, a la q les mandarA un link pa confirmar - si n0 se confirma hay q volver a darse de alta

y ale

a disfrutar

s2

[gofiodetrigo]

ia sE q a la maioria sólo les interesa esto



y empiezan las pegas claro, q si con cuanto, q si solo se pone lo q interesa, etc, pero weno, al final es t0 pa q se les ingrese la pasta directamente en la visa a ser posible q se come el 25% de intereses jajajajaja

sin embargo a otr@s tb nos interesan cosas como estas



como un curioso sintEtico XAU/JPY, usea, oro / yEn japonEs, y q en la proporci0n de los ingredientes estA el "secreto" , como en las wenas recetas, o en la pizza del leopoldo, y q un viejo aforismo bursatil recomienda hacer las prActicas con burbujas

o esta q es la del simple sintEtico gbp/jpy con fixed fraction q ahorita ni el 10% de margin used q se lleva...



feliz natividad

s2

[X-Trader]

Pues eso, que el movimiento se demuestra andando

Feliz Navidad a ti también Gofio
X-Trader

[Largo]

Hola amigo Gofio:

Yo estoy trabajando con una "cesta" de cruces con resultados muy interesantes
1) Largo GBP /jpy
Corto Eur/usd

2) Largo AUD/ USD
Largo USD /JPY

3) Largo GBP/ USD
Largo USD/JPY

4) Largo USD / CHF
Largo GBP/ USD

5) Largo GBP/ JPY
Corto CHF/ JPY


La verdad es que los resultados son bastante buenos. Estoy pensando en meter fixe fraction aunque no tengo claro como hacerlo.

Feliz año y gracias por tus siempre interesantes aportaciones

[gofiodetrigo]

Estoy pensando en meter fixe fraction aunque no tengo claro como hacerlo.

wenas amigo Largo y feliz 2007,

un placer se pueda servir de algo

en cuanto a lo del fixed fraction, creo q hay info en el foro si haces una bUsqueda en la herramienta de buscar, pero bAsicamente es lo siguiente

simplemente supongamos q tengo una equity de 1000$ a 1:100 n0 ?

usea me dejarían abrir 10 mini lotes si no tengo comisiones pero a la mínima variaci0n en contra me cerrarían por margin call, sin saber si de uno en uno o de golpe hasta q no ocurre, jeje, de modo q abrimos uno solo

esa es una fracci0n

o un ratio

la fracci0n es 1/10

y el ratio tb 1/10

la diferencia llega cuando la cuenta crece, de ahí q se suponga es una REGLA de MONEY MANAGEMENT o incluso RISK MANAGEMENT puesto q la segunda es mAs arriesgada q la primera, en la misma perenne relaci0n del riesgo beneficio, usea, mAs productiva tb, pero mAs arriesgada

usea

si usamos fixed fraction, supongamos q queremos meterle dos mini lotes en vez de uno, pero n0 lo haremos hasta q tengamos la equity a 2000$

en este ejemplo al tratarse de una equity "tan pekeña" pos no hay diferencia entre usar uno u otro, pues las fracciones son del mismo tamaño q el ratio

sin embargo, si la la cuenta fuese de 20000$ y vamos con minis tb ( de ahí para mí la enorme ventaja de Oanda al usar unidades, o Marketiva ) supongamos q vamos con 1 lote normal de 100k unidades ( un 5% de margin used ) y seguimos usando el mismo lote aunq la cuenta vaya creciendo ( por q lo normal...es q no hay disciplina ninguna...y ahora uso 1 lote...luego meto tres...y despuEs 4 y de welta uno solo...)

sin embargo, con fixed ratio, si la cuenta vA creciendo, y hemos fijado el ratio en 5%, y contamos con una equity q ha subido a 22000$ por ejemplo, pos ia podemos meterle 1 lote grande mAs otro mini, mientras q en el fixed fraction seguiriamos usando uno solo hasta q no iegaramos a 40mil, y le meteriamos 2 grandes

a veces es un poco lio y realmente en cuentas pekeñas donde no hay unidades pekeñas tb, pues, es igual una cosa q otra, pero, cuando hay espacio para jugar, la diferencia sí se nota. Los DDs van a ser mucho maiores usando fixed ratio q fixed fraction, por ejemplo, aunq los picos de mAximos de equity van a ser mAS SALVAjes tb con el fixed ratio, y sinceramente, los DDs despuEs de mAximos hist0ricos, a partir del 4% a mí me deprimen directamente y necesito una herramienta pa NO poder ver el NAV ( net asset value ) jajajajajaja

por eso...hay un mEtodo de "medici0n" de rendimiento destos "mu tEcnicos"...q mide la "recuperaci0n" desde DDs para estimar la calidad de un sistema, y, pos, me es igual si automAtico o discrecional, me parece mu wen indicador de un wen rendimiento, por q lo normal es q discrecionalmente un DD chungo conduce a mAs DD...así q t0 esto del fixed fraction o fixed ratio tb hay q tenerlo claro...por q...si vamos a arriesgar mAs...tenemos questar preparaos tb pa ver DDs del 20% sin pestañear...por q luego tendremos recuperaciones del 40% en un sólo día tipo NFPs y demAs...q...awita tb...

ale, ultimo post del año por mi parte, jeje, y en nueva zelanda casi q ia nos sacan un año de ventaja

s2!

mi opi

[Moc0s0]

[gofiodetrigo]

t0mesE como forward test - los resultados de una UNICA estrategia

fixed fraction, cosa ni del 10% de margin used, usea, riesgo RIDICULO, y el ingreso FIJO por intereses ( fines de semana y festivos incluidos - usea, casi una tercera parte del año natural ) se MANTIENE

usea...portfolio management q se dice...

s2!

[Mikelon]

jejeje para cuando ese yate.

[eu]

Pero ¿hoy no es La Candelaria?
Gofi deja todo y vete a la fiestaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Saludos

[gofiodetrigo]

jejeje para cuando ese yate.

jeje, sabes lo q pasa Mikelon ? q por un lao no hace falta POSEER las cosas para disfrutarlas...
y segundo q...seguro ia conoces la historia del tablero de ajedrez y el grano de arroz...usea...los crecimientos exponenciales

por q...por crecimientos lineales...empezando con un euro...por mucho q multiplikemos por 1000 esa cantidad...acabaremos teniendo 1000 euors "na mAs" ( q es lo q corresponde a cada habitante de Somalia por ejemplo para 3 AÑOS!!...)

pero q pasa...q para rendimientos exponenciales tb hay q asumir riesgos exponenciales...

usea...las barreras de entrada de este mercado son...como decirlo...muy altas ? aunq claro... si le preguntabas a Aristoteles...q preferiria ser...si rico o sabio...te responderia q a la puerta del rico siempre hay reuni0n de sabios...jejejeje...y si le hubiesemos hecho la misma pregunta a Gann sobre q preferiria si el dinero o el conocimiento...Este se inclinaba por el segundo...pues sabia q el primero iba detrAs del segundo...

pero lo dixo...este tipo de rendimientos ( q n0 de estrategia ) son sólo propios de cuentas pekeñas...por q...es todo cuesti0n de nUmeros al final...o mejor dixo..de ceros

y io con sólo uno mAs toy contento...

ahora...q hay cosas q funionan...no hay duda...

por cierto...200 pips de spread en cable en Oanda hoy jajajajajajajajaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

s2!

y es la Candelaria hoy!!?? joer...stos chichas...pero si tienen el carnaval ia mismo ahi!

[gofiodetrigo]

pos na...q queria incluir este grAfico en el hilo de la "ruina" de hoy de Dkvas con la mía propia semanal...pero mejor busco otro sitio...aunq ni este sea el mAs adecuao...pero weno...

eg q...me ha "sorprendido" tanto el patr0n...q quería compartirlo...



amos...q es un hch invertido eh...curioso oies...

pos eso...q semana tal como empez0 de balance...q tp es q diga muxo...por q es el NAV ( valor de ordenes abiertas incluido ) el q cuenta...pero como pa una grAfica de eso hace falta "feed" en tiempo real...pos...el q me deja hacer la equity curve todavía no tiene pa NAV...

no era el resultado tp lo q queria poner sino el grAfico

s2!

editao : juasjuasjuas q me meo...otro patr0n!...en el de la semana pasada...



si lo q digo io...io kiero tradear mi NAV!...jeje...pero nadie mentiende... ;p

rereditao : joer joer q lostoy flipando...toma otro! jajajaja pero de minutaje maior! jajajaja Este del mes pasao!



t0ma otro HCH ! pero este de Arehucas cctsc !

y ia paro por q luego q si esto es un blog personal...

rerererere editao : no me he podio resistir...



soportes y resistencias...! vaia tela macarena!

[Nien Peipar]

Yo he visto los H-C-Hs cumplir hasta en los gráficos de evolución del programa de mecanografía

[gofiodetrigo]

Yo he visto los H-C-Hs cumplir hasta en los gráficos de evolución del programa de mecanografía

:-D:-D:-D