Estadística sistema FDax

[Amdow]

A fecha de hoy todavía no me dan venta los sistemas sobre FDax y FIbex, si seguimos en lateral o baja algo más es cuestión de días que se produzca la señal.

[Amdow]

Hace como un mes escribí que faltaba poco para que diera venta mi sistema sobre Fdax, me equivoqué, hice análisis por mi cuenta diferentes a los que utilizo en el sistema, el sistema más o menos me indica ahora que por debajo de 6780 se produciría la venta, no puedo saberlo exactamente porque son los indicadores que utilizo los que dan la señal y todavía no la dan, varias veces me he equivocado pensando que como había pasado mucho tiempo sin dar la señal contraria era cuestión de poco tiempo que sucediera, en concreto ésta compra desde que se produjo hasta ahora es la que más tiempo lleva pero no el negocio que más beneficios ha dado. Viendo las estadísticas de resultados por años el sistema generó del 1998 al 2001 algo más de la mitad del total de 10 años, en estos últimos seis años ha generado menos de la mitad del total, la conclusión es que cuando se tiene un sistema fiable es mejor no pensar y seguirlo sin razonar porqué lo hace. El último negocio corresponde a la compra de Agosto del 2006, el programa lo pone como ganancia del 2007.

[peternorth]

Otia, te vas a hacer rico en 10 años como el ZArate ese , jjjj

[elchavo]

¿Podrías poner la estadística general del sistema? Gracias.

[Galax]

hola! me uno a la petición de elchavo, a mí tmb me gustaría verlas.

Un saludo!

[Amdow]

Si alguien lo desea puede comentar los resultados generales del sistema

[cttsc]

Hola Amdow,

Respondiendo a tu petición de algún comentario.

Sinceramente, te tengo que decir que con ese número de operaciones tan bajo en un periodo tan largo de tiempo es difícil dar ninguna valoración efectiva.

Lo que si te comento es que el Drawdown es muy fuerte 800 puntos (y no sé cuánto te dura). Pero me parece excesivo, y probablemente su duración también lo será) y mi experiencia me dice que esos Drawdowns no los soporta nadie.

Espero que te sirva.

Un saludo.

[watermelon]

Ya que nadie te lo dice ,te lo diré yo

A mi me parece un sistema bueno,
y sí alguien tiene alguno que gane más que venga y lo publique

Claro que tiene un DD elevado(20.000 euros),pero ganando de media 60.000 al año,es lo más lógico por bueno que sea el sistema.

Una vez dicho esto,lo único que le encuentro chungo es que use un minutaje tan grande,por varios motivos(uno de ellos es,si suponemos que es un sistema que no usa stops,y hay una devacle en la bolsa,el sistema no te sacaria hasta 2 horas más tarde)

Por lo demás,todo me parece correcto,fuera preferible más negocios,pero por el lado contrario creo que te has pasado al aplicar comisiones,miratelo bien,sí así fuera tendrías un ratio mayor( de 3 que ya es decir).

Yo ayer hice este que os muestro, aún lo tengo que afinar en muchos aspectos y o logro una cambio importante o lo descartaré por su alto DD.
El ratio ronda el 2.5 (desde el 97) y el DD los 11.000 euros.

Por otro lado me gustaría decir que no se puede estimar un sistema exclusivamente por su DD sinó que se deberia hacer teniendo en cuenta el ratio,
pq un DD de 20.000 euros para X puede resultar excesivo y para Y puede hacer frente 4 veces a ese DD.


pd:te envio un privado

[watermelon]

Solo una cosa y no a modo de prueba,ya he dicho lo que a mi me parece,sinó a modo de otra informacion interesante,

-podrias optimizar el sistema con un rango de variables muy parecidas a las que usas,y nos posteas el ratio de los primeros 20 pasos.
gracias,saludos.

[hammer]

Claro que tiene un DD elevado(20.000 euros),pero ganando de media 60.000 al año,es lo más lógico por bueno que sea el sistema.

Te pille cuando te pille, 20.000 euros en negativo es una pasada (menos para algunos que deben estar forraos).

Pero como encima te pille el DD al comienzo de la operativa, habría que ver quien es el guapo que lo aguanta.

Saludos.

[Amdow]

Contestaré de forma general a los diversos comentarios, la peor serie de pérdidas dura un mes y medio y solo se produce una vez, los siguientes Drawdowns son inferiores a 10.000 euros y muy pocos, se pueden ver estos datos claramente en la curva de beneficios del sistema. Los beneficios del sistema en el año 1999 que es cuando se produce el Drawdown son de 6.037 más una operación de compra que se produce en octubre de 1999 y se cierra a principios del primer mes del 2000 que genera 40.575 y el programa cuenta el beneficio en el año en que se cierra la operación. En total los beneficios del 1999 son de 6037 + 40.575= 46.612.
La probabilidad de que se produzca la mayor serie de perdidas nada más empezar a utilizar el sistema existe y ésta probabilidad es bastante menor que la de que se produzcan 10 operaciones consecutivas de ganancias al empezar a utilizar el sistema, porque ocurre más veces lo segundo que lo primero

[cttsc]

Otra cosilla más, ¿has visto cuál es el Drawdown dentro de una posición abierta?

Te quiero decir que, por ejemplo, estás comprado de DAX y tu posición gana 15.000 € pero hay una corrección de mercado y ahora pierdes - 15.000 € sin embargo, tu sistema no cierra la posición, el mercado recupera y tu operación acaba en positivo.

En esta situación la información de Visual Chart no te daría ningún incremento en tu DD, sin embargo, realmente has tenido 30.000 € de Drawdown. ¿Has comprobado que no te sucede esto?

Un saludo.

P.D. Como verás todos mis comentarios van orientados a la prudencia. Espero no te molesten.

[fernajuf]

Soy nuevo en el foro y, aunque he procurado informarme algo, pues evidentemente no tengo ni idea.

El caso es que no acierto a explicarme como 222 negocios en el Dax pueden costar 22.200€ entre comisiones y slippage.

Vaya por delante que, aunque así fuera, el sistema me parece extraordinario y que aunque el DD es elevado (más de lo que yo podría soportar) todo es relativo y hay que tener muy en cuenta el rendimiento del sistema.

Saludos

[elchavo]

Me parece un sistema buenísimo y como dice alguien más arriba, el que lo tenga mejor que lo ponga

El DD es alto pero está en consonancia con las ganancias y todo lo demás. Si el sistema fuera tendencial la fiabilidad de más del 50% es bestial y lo de los pocos negocios es lo de menos teniendo en cuenta que son barras de 120 minutos nada menos. Me parece muy bueno en todos los sentidos. Enhorabuena.

Lo raro en un sistema con gráficos de 120 minutos y sobre el fdax tuviera un DD de 2000 euros, por ejemplo. Yo con ese estaría más que tranquilo y sobre todo aparte de por la estadística por los años que tiene que demuestra ser fiable en todos los terrenos, salvo excepciones que confirman la regla.

s2

[elchavo]

Por cierto ¿has probado de reducir el minutaje? ¿Que tal se comporta por ejemplo en gráficos de 60 o 30 minutos? (variando los parámetros, claro). Personalmente estaría más tranquilo si lograra más o menos la misma ganancia y prestaciones, o aunque fuera algo menos, y sin embargo tener la seguridad de que se incorpora un poco antes a la tendencia, no siendo que nos pille el toro en una de esas que el mercado prepara de vez en cuando... un pánico de un -5% más o menos. Aunque supongo que también tendrá algún tipo de stop para estos casos ¿no?

s2.