¿ Buscando el " SANTO GRIAL" ?

[Tom]

¡¡¡Hey Tom !!

Creo que hoy scalp se estaba tomando unos chatos de vino cuando ha publicado la respuesta.

P. D. Lo comento con todo el cariño del mundo y en todo simpático scalp, no te lo tomes a mal.

Hi cetete
No se lo tomamos en cuenta.
Ya se sabe que todos los sabios son distraidos

[scalp]

No creas que no me gusta el buen vino colega jejeje, como dice la cancion....
¡¡ viva el vino y las mujeres !! .

Veamos si logro explicarme y que se me entienda jejeje que esa es otra.


cttsc

Suponiendo, y creo que es mucho suponer, que se ejecuten de cada 10, 9 de nuestras órdenes limitadas (el 90%). Qué pasa con la orden que no se ejecuta, pues evidentemente era una operación ganadora que nos hemos perdido, así que, siguiendo el ejemplo hemos perdido 18 pipos en operación, o lo que es lo mismo en las 10 operaciones habríamos ganado teóricamente 60 pipos, pero la verdad es que me he quedado en 42.


En ese caso hipotetico, das por hecho que la operacion que no se ejecuta y por lo tanto no hay operacion habria sido de ganancias, al no ejecutarse no hay ganancias, con lo cual esa operacion al no realizarse suma perdidas, hasta de aqui todo correcto, lo que yo trate de de explicar es que esa operacion que no se llega a ejecutar tambien podia haber sido de perdidas si llega a ejecutarse, las probabilidades matematicas y siempre teoricamente, los fallos de ejecucion serian al 50% de ganadoras-perdedoras
con lo cual los nº no son iguales por que en vez de sumar perdidas por no obtener los beneficios esperados, hay que restarlas por que esa operacion que era perdedora no entra en juego, no se, igual es que no entiendo bien tu planteamiento.
saludos

Gracias hammer por la aclaracion.

[Tiotino]

es ganadora pues al ser orden limitada si fuese perdedora ejecutaria la orden limite.

[emi-13]

Mu fino,sí señor.....aquí hilais mu fino..... se nota que le dais al coco " a todahora y entodo momento"...

Chapeau

[scalp]

Al abrir una operacion sea con orden limitada o amercado nunca sabes como se cerrara, lo unico que haces es evitar deslizamientos.
Con un sistema automatico:

Tu compras a 50 con limitada y si se ejecuta no sabes como la cerraras, si compras amercado a 52 estas en las mismas, no sabes como la cerraras, el precio puede subir bajar o hacer virguerias.
En el caso hipotetico de que tengas una orden limitada y no se ejecute puede ser de perdidas o de ganancias, eso no garantiza nada por que hay un factor y es el tiempo.
Desde que el sistema manda la orden y no se ejecuta hay un tiempo de cancelacion , me imagino que si toca el precio y no se ejecuta al pasar el tiempo x segundos , minutos, se cancelara si asi lo has programado, si la dejas eternamente seguro que se ejecuta si toca el precio, pero eso no garantiza que sea de perdidas o ganancias

Con ordenes limitadas en operativa discreccional ocurre lo mismo, tu pones un precio de compra y el precio esta bajando y no llega a ejecutarse por 1 pipo, esa orden si el precio se aleja de ella y pasa el tiempo la cancelas, luego puede bajar donde yo tenia la orden incluso mas pero la oportunidad ya no es la misma, el factor tiempo esta en juego,el precio puede marcar un patron de giro, o simplemente el sistema te de nueva señal, eso no significa que esa orden entrando a mercado la hubieras cerrado en ganancias.
Aqui hay demasiadas variables y todo son supuestos teoricos, por que hay infinidad de operativas, la no ejecucion de una orden no significa que si se hubiera ejecutado hubiera sido de ganancias ni de perdidas, hay otras variables que entran en juego , no es todo blanco ni negro, es mas complicado.



Tiotino colega jejeje

[Tiotino]

que no colegui, te lo digo por experiencia

[cttsc]

Una conversación interesante, la pena es que me gustaría que fuese como otras que he tenido con Tom y Tiotino (entre otros):

¡¡¡ Ante un pollo al chilindrón !!! ¡¡¡ Ante una buenísima tortilla de patatas y una jarra de buen vino !!!

Supongo que pronto tocará esto.

En fin, como no es posible pues para olvidar las penas, otro traguito a la jarra de vino y me pongo a escribir

Bueno scalp, introduces un nuevo factor: el tiempo de permanencia de espera de la orden limitada hasta su ejecución. Ni Tom, ni Tiotino, ni yo mismo lo habíamos considerado. Suponíamos que tú al igual que nosotros mantendrías la orden limitada hasta el final de la operación, en cuyo caso, supongo que estamos de acuerdo, sólo te perderías operaciones positivas.

Sin embargo, dices que puedes quitar la orden limitada después de un tiempo si esta no se ha ejecutado aunque la operación esté en marcha.

Bien, vamos a analizar esta situación y veremos por qué los 3 pardillos no lo hemos considerado.

Para hacerlo sigamos con el ejemplo que había planteado: (Y por favor, scalp olvidate de si el sistema es automático o discrecional, pues es totalmente indiferente)

Mercado Bund, sistema con una ganancia esperada de 6 puntos por operación y 50% de aciertos. (cuando acierto gano 18 y cuando pierdo, pierdo 6)

Habíamos supuesto que, manteniendo la orden limitada hasta el final de la operación, conseguíamos entrar en el 90% de las operaciones.

Sin embargo, si ahora quitamos la orden limitada al cabo de un tiempo, lo único que conseguiremos es entrar en menos ocasiones que en el supuesto anterior .

Esto es así pues habrá operaciones que en el supuesto anterior se realizarían habiendo mantenido la orden más tiempo del que ahora estamos dispuestos,y ahora, con un tiempo de espera máximo sobrepasado, no se realizarán pues habremos cancelado la orden antes de que se hubiese podido ejecutar.

Supongamos que en esta nueva situación sólo conseguimos que se realice nuestra orden limitada en el 80% de las ocasiones (lo cual pienso que está muy bien).

Echemos números:

Hay un 10% de operaciones ganadoras que no hemos ejecutado (caso inicial). Las que nunca hubiese realizado nuestro precio, hubiese pasado el tiempo que hubiese pasado, pues el precio se disparó y nunca nos dio opción de entrar con la limitada. Esta es la situación que planteé inicialmente.

Pero además ahora tendremos un 10% de operaciones ganadoras o perdedoras que no hemos ejecutado (la mitad ganadoras y la mitad perdedoras)

Así que en teoría nuestro sistema hubiese ganado 600 puntos en 100 operaciones.

Pero la realidad es que sólo ha conseguido entrar en 80 operaciones y ha dejado de hacerlo en 20. De las 20 que ha perdido, 15 han sido ganadoras y 5 perdedoras.

Por otro lado, es muy importante que notemos que de las 80 que se realizarían 35 son acertadas y 45 falladas y esto es así pues las 10 que nunca nos dieron opción de entrar son acertadas y forman parte del 50% de aciertos teóricos de mi sistema.



Así que ¿cuál es mi ganancia real?: 35*18 - 45*6 = 360 puntos. O sea, entrando con limitadas mi ganancia es de 3.6 puntos por operación.

Espero que ahora estemos todos de acuerdo ...... si no pues ..........

¡¡¡ qué también vale !!!

[strad]

cttsc dijo:

Mercado Bund, sistema con una ganancia esperada de 6 puntos por operación y 50% de aciertos. (cuando acierto gano 18 y cuando pierdo, pierdo 6)

Hola,

Una observación, creo k en el caso k describes la ganancia esperada es de 12 puntos por operación.

Un saludo

[Tom]

En realidad estamos hablando de dos formas distintas de operar y cada una tiene sus ventajas y sus inconvenientes.
Una consiste en seguir al mercado y es la forma en que opera un sistema automático ciego, que abre "a mercado" las operaciones cuando se dan determinadas circunstancias. Probablemente es una de las formas más utilizadas tanto en sistemas automáticos como en discrecional.
Se abren todas las operaciones en la esperanza y seguridad ciega de que el balance entre perdedoras y ganadoras será positivo y rentable.

Esa forma de operar seguro que la hemos probado todos

La otra forma de operar, que parece defender Scalp, consiste en esperar al mercado (no seguirlo) poniendo órdenes limitadas para comprar cuando baje y vender cuando suba.
En la esperanza y seguridad ciega de que todo lo que baja sube y viceversa

Seguramente somos menos los que practicamos esta forma de operar y la practicamos poco. No deja de ser un contrasentido puesto que ponemos nuestras esperanzas en que baje antes de subir y esperamos comprar más barato.
Pero si tenemos esperanzas de que baje lo natural es abrir corto y de comprar más barato ya habrá tiempo y momento.
De modo que esta forma de operar solo es aceptable en recorridos muy cortos y rápidos, donde las esperanzas de operar con suficiente agilidad pueden hacer imposible otra forma más natural.
En cualquier caso es antinatural.

Hay otra tercera forma de operar más natural y que también espera al mercado.
Hablamos con frecuencia de las órdenes Stop Loss y se nos queda en el tintero que las órdenes Stop también sirven para abrir posiciones y no solo sirven para cerrarlas.
Solemos hacer muchos esfuerzos para comprar barato y vender caro.
Sin embargo de siempre se ha dicho que eso es imposible y que a lo más que podemos aspirar es a comprar caro con la esperanza de vender más caro.
Las órdenes Stop colocadas por encima de determinados niveles nos aseguran la operación para cuando el mercado se decida a subir, y nos protegen relativamente de los movimientos imprevistos y demasiado rápidos en los que no nos da tiempo a tomar posiciones.

Todas las buenas faenas se componen de un equilibrado y templado número de naturales, derechazos, pases de pecho y florituras o adornos.
Los que consiguen la dosis adecuada en cada faena, en cada plaza y en cada toro, son aclamados como grandes maestros y son perseguidos por la fama y el dinero.
Todas la suertes tienen su momento y su aplicación, ningún maestro renunciará nunca a intentar dominarlas todas.



¡Suenan los clarines!
¡¡¡Suerte Maestro!!!!

[scalp]

Hoy tengo el dia movidillo asi que sere breve.

Tiotino colegui jejeje , llevas suficiente tiempo en esto para recordar que hasta hace muy pocos años , muy pocos, nos hacian pagar una penalizacion por cancelacion de ordenes, forzandonos en la sombra a operar con ordenes amercado, eso era por que todas las limitadas que cancelabamos eran ganadoras y el broker se preocupaba de que engordaramos la cuenta jejeje, aqui cada uno habla de sus experiencias y como hay tantas operativas, pues probablemente la tuya si es unica, aguantas las ordenes que no se ejecutan hasta que lo hacen aunque hasta transcurrido cierto tiempo.

Debes pensar que todas las operativas no son iguales ni los marcos de tiempo tampoco, para ti entrar a un nivel de precios puede ser tu objetivo aunque para eso muchas veces tengas que esperar que cambie la tendencia, para otros, no entrar en un momento muy preciso y en ese punto del grafico representa una oportunidad perdida , esa entrada la desecha y espera la siguiente que puede producirse en muy poco tiempo y puede ser en direccion opuesta, sistemas hay muchos , no podemos generalizar una respuesta en una operativa individual.
Que me lo dices por experiencia?, correcto, es tu experiencia, pero no la de todos, no creo que sea el unico privilegiado que ha cancelado una orden que posteriormente hubiera sido perdedora, y al contrario , lo mismo tambien me pasa con ganadoras.
Yo no voy a piñon fijo, sigo los cambios del grafico y actuo en consecuencia para bien o para mal.


cttsc
Que no se trata de buscarle en lado que incline la balanza hacia tu postura o hacia la mia, cada uno tiene sus experiencias y realidades distintas, tu puedes ver unos nº y yo puedo ver otros y las dos posturas pueden ser validas.
Hablamos siempre sobre casos hipoteticos , tu miras un aspecto tratando de argumentar tu postura y yo hago lo propio con la mia, por cierto nadie dice nada de que seais unos pardillos, simplemente creo que unos resultados objetivos, hay que analizarlos con todos los factores que estan ahi presentes, pienso que hay muchas operativas y situaciones y formas de operar del trader que no se ciñen a tu exposicion.

Todo son nº teoricos y repito que no se acercan a la realidad ni de lejos, para que veas como pueden cambiar los nº, imaginate que mi sistema me da largo en un punto del grafico donde pongo una orden limitada, de tal forma que por 1 pipo no se ejecuta, pasan 5 minutos y el precio sigue estando muy cerca pero mi orden no se ejecuta, entra en lateral y 5 minutos mas tarde tengo nueva señal en direccion contraria,cancelo la orden que tenia a largos y pongo otra a cortos, de tan forma que esta vez si se ejecuta y entro corto, casualidades de la vida que esta si era la buena y el precio va derechito a mi objetivo.
Como ves en este caso no solo habria que contabilizar una operacion menos de perdidas por fallo de ejecucion , si no tambien sumarle otra de ganancias que hiciste a raiz del fallo de ejecucion, la perdida de una oportunidad por fallo de ejecucion en este caso fue muy beneficiosa.

Esto que puede parecer muy rebuscado, en rangos estrechos antes de producirse la rotura se dan estas situaciones constantemente a diario.

Como ves podemos seguir haciendo nº que probablemente no se acerquen ni de lejos a la realidad.

Una operativa discreccional en mi opinion no es igual a una automatizada , y respeto todos los puntos de vista, pero lo que esta claro es que cada barra que marca el precio forma el grafico y este cambia constantemente formando pautas, un sistema automatico no ve, va a piñon fijo con la reglas que tiene programadas, el trader percibe el grafico y las herramientas que trabaja, un pequeño detalle o varios( la rotura de una linea de tendencia y posterior pull back), pueden formar una pauta suficientemente fiable que el sistema automatico pasara por alto por el simple hecho de que no reconoce patrones, por mucho que se trate de programar en la actualidad no se puenden programar la mayoria de las pautas del analisis tecnico, en un sistema automatico podras programar ciertas condiciones con exito, pero solo con eso no se puede comparar con la percepcion que puede tener el trader y planificacion que puede hacer de las operaciones con muchos mas datos en la mesa, y digo la percepcion que el trader puede tener, no lo doy por hecho por que entrariamos otra vez a sacar nº que no nos llevarian a ninguna parte, cada trader es diferente a los demas.
Saludos y buen trading

[Tom]

cttsc dijo:

Mercado Bund, sistema con una ganancia esperada de 6 puntos por operación y 50% de aciertos. (cuando acierto gano 18 y cuando pierdo, pierdo 6)

Hola,

Una observación, creo k en el caso k describes la ganancia esperada es de 12 puntos por operación.

Un saludo

Ganas 12 en 50 operaciones de cada 100, que son 6 por operación.

[strad]

ummm, pensaba k ganabas 18 en 50 operaciones de cada 100 y peridas 6 en las otras 50, con lo k kedaba 12.

Pero bueno xa el caso supongo k será lo mismo.

un saludo

[Tom]

ummm, pensaba k ganabas 18 en 50 operaciones de cada 100 y peridas 6 en las otras 50, con lo k kedaba 12.

Pero bueno xa el caso supongo k será lo mismo.

un saludo

Pues si piensas que haces 50 ganando 12 y otras 50 sin ganar ni perder, quizás lo veas más claro

[strad]

Tienes toda la razón tom


Un saludo

[cttsc]

Dijo scalp

Todo son nº teoricos y repito que no se acercan a la realidad ni de lejos

Bueno........................

¿Qué debería decir yo ahora?, La verdad es que no lo sé. Así que me callo que es como mejor estoy. O mejor .....