Posiciones abiertas a medio plazo.

[gonzoneitor]

Quizás sea una pregunta un tanto básica en el Forex, pero la verdad es que desconozco sus pormenores.

Me interesa saber cómo funciona la liquidación de posiciones abiertas al final de la jornada en forex (el rollover, si no me equivoco).

Según tengo entendido, el asunto funciona hallando la diferencia entre el interés de la moneda que tienes comprada, menos el interés de la moneda que tienes vendida, aunque no sé si es tan simple.

Por ejemplo, si me pongo corto en el EUR/USD a 1,30, y suponiendo que los tipos de interés son: EUR 3,75 y USD 5,25

¿Sería (1300 USD * 5.25% /36500) - (1000 EUR * 3.75%/36500)* 1.30 ?

O sea, el interés diario obtenido de los dólares, menos el interés diario que se hubiera obtenido de los euros, convertido a dólares (según la cotización de fin de día).

Por favor, corregidme si me equivoco (cosa que es bastante probable ).
Muchas gracias.

[gonzoneitor]

¿Nadie me puede ayudar en este punto?
Por favor, lo he estado buscando por ahí, pero no encuentro nada clarificador.

[X-Trader]

Quizás sea una pregunta un tanto básica en el Forex, pero la verdad es que desconozco sus pormenores.

Me interesa saber cómo funciona la liquidación de posiciones abiertas al final de la jornada en forex (el rollover, si no me equivoco).

Según tengo entendido, el asunto funciona hallando la diferencia entre el interés de la moneda que tienes comprada, menos el interés de la moneda que tienes vendida, aunque no sé si es tan simple.

Por ejemplo, si me pongo corto en el EUR/USD a 1,30, y suponiendo que los tipos de interés son: EUR 3,75 y USD 5,25

¿Sería (1300 USD * 5.25% /36500) - (1000 EUR * 3.75%/36500)* 1.30 ?

O sea, el interés diario obtenido de los dólares, menos el interés diario que se hubiera obtenido de los euros, convertido a dólares (según la cotización de fin de día).

Por favor, corregidme si me equivoco (cosa que es bastante probable ).
Muchas gracias.

Efectivamente es así en teoría pero en la práctica nos aplicarán los tipos diferentes en función de si tienes los dólares comprados o vendidos; por ejemplo, con IB si tienes dólares comprados te darán un 4.803% (Interbancario diario - 0.5%) y si los tienes vendidos te robarán 6.803% (Interbancario diario + 1.5%).

Siguiendo con tu ejemplo, tendríamos que:

Tipo de Interés USD (comprado): 4.803%
Tipo de Interés EUR (vendido): -5.32%

Así que el resultado en USD sería para un lote de 100.000$ (considerando el año financiero de 360 días):

100.000USD * 4.803/36000) - (100.000*1.30 EUR * 5.32/36000) =
13.34 - 19.21 = -5.87$ al día que te restan (aunque el diferencial de tipos entre ambas zonas es positivo).

Lo mejor en estos casos es coger pares de divisas contra yen que son los que mejores intereses pagan, vendiendo siempre yen y comprando la otra divisa (por ejemplo, GBP/JPY o AUD/JPY pagan bastante bien). Y todo esto claro está, tratando de aprovechar la tendencia...

Espero que te haya aclarado un poco más el tema...

Un saludo
X-Trader

[gonzoneitor]

Muchas gracias por tu ayuda X-Trader.
Efectivamente, me queda más claro el tema, ya que incluyes el concepto del porcentaje Interbancario diario.