Sistema con 45% fiabilidad y ratio 1:1 ke gana dinerillo

[MrElliot]

compra 3 lotes (300k) EUR/USD @ 1,2740

objetivo 1,2770

stoploss 1 @ 1,2730
stoploss 2 @ 1,2720
stoploss 3 @ 1,2710

objetivo 30 pips, stops loss total 30 pips, ratio 1:1

El ratio risk/reward de este ejemplo, a pesar de lo que dice la cita es 1:1.5. Se debe utilizar el stoploss medio, que son 20 pips, y no el total. Es por esto que la estrategia produce beneficios. A pesar de la fiabilidad del 45%, la esperanza es positiva:

-0.55*1+0.45*1.5 = 0.1250

Ahí estaba el truco... El ratio estaba mal. Lo otro era imposible.

Un saludo.

umm.. exacto. no habia leido antes este hilo. pero segun veo el coste total de todos los stops seria de.. 60Pips, no? ja ja.. ya decia yo, que me acababa de levantar y lo veia mucho chollo

[Joseb]

Por lo que yo entiendo solo hay 4 posibles sucesos y son los siguientes:

1.- No toca ningun stop compra a 1,2740 y vende a 1,2770 Beneficio total 30 Pips por 3 lotes= + 90 pips

2.- Toca el primer stop y luego cumple objetivo. Tenemos 10 pips de perdida por un lote y 30 pips de beneficio por 2 lotes total= -10*1 + 30*2= + 50 pips

3.- Toca el primero y el segundo y luego cumple objetivo. Tenemos 10 pips d perdida en el primer stop y 20 pips de perdida en el segundo, y 30 pips de beneficio total -10*1 -20*1 +30*1 = 0 Pips

4.- Toca todos los stops y nunca cumple objetivo -10*1 -20*1 -30*1= - 60 Pips

Con lo que el objetivo es de 90 pips (30*3) y la perdida es de 60 pips ( 10*1 + 20*1 + 30*1)

Por lo que si le aplicamos el 45% de margen de beneficio tenemos:

90*0.45 - 60*0.55 = 7.50 y esto quiere decir que la media de beneficio en cada operacion es de 7.50 o extrapolado a 100 operaciones tendriamos que 45 operaciones nos darian un beneficio de 4050 pips y 55 operaciones nos darian unas perdidas de 3300 pips. (Siempre teniendo en cuenta que las veces que gana, lo hace sin tocar ningun stop y que las veces que pierde siempre lo hace tocando todos los stops)

Faltaria saber que ratio tiene el primer stop, y el segundo para poder sacar unos numeros exactos, sin esa informacion no podremos saber exactamente el ratio de beneficio/riesgo. Si el 45% se supone que es sin llegar al primer stop como he dicho antes conseguimos de media 7.5 pips por operacion.

Si el 45% lo entendemos que siempre toca el primer stop tendremos:
90*0.45 + 50*0.55 = 68 pips de beneficio de media por operacion

Si el 45% lo aplicamos al segundo stop:
90*0.45 - 0*.55= 13.5 pips de beneficio de media por operacion

y en el tercero como he dicho antes seria:
90*0.45 - 60*0.55= 7.5 pips de beneficio de media por operacion.

Por lo que siempre gana, si se mantiene el 45% de resultados positivos.

Ahora creo que como Dkvas queria, ya hay mas polemica sobre el asunto. Parece que esto se pone al rojo vivo

Saludos. Jose

[Dkvas]

interpretación correcta y muy bien explicada Joseb

saludos.

[YsEkU]

Ummm...
Muy interesante Dkvas, voy a ver si me lo programo en el MetaTrader, y lo testeo como dios manda.

[jorge2000]

Me gustaría saber cual es el sistema y si el sistema es en el mercado de divisas. Porque eso no se lo cree ni el.

[Dkvas]

jorge2000 en la página anterior tienes la explicación de todo.
Si, es en el mercado de divisas pero se puede aplicar a cualkier mercado.

Se trata de una simple fórmula de aplicación de stops y objetivos (sistema de salida) ke teniendo un sistema con un 45% de fiabilidad te puede reportar beneficios.

Como ya indico, no es un sistema de señales, es un sistema quasi de gestión, aunke prefiero llamarlo sistema de stops progresivos, nada más, no tiene mas pretensiones.

En la hoja excel adjunta tienes varios ejemplos.

El mensaje de Joseb explica muy bien la "filosofía" del tema, en cualkier caso tanto para forex como para otros mercados tienes ke valorar el frame time con el ke vas trabajar , la volatilidad del activo, los rangos, etc.

Como habrás observado no es publicidad de nada, ni se vende ni alkila, es solo una propuesta ke hice en su día para kien kiera probarlo, experimentarlo o aplicarlo.

Vamos a ver ke nos dice el amigo Yseku , ke es un buen investigador y enfoca bastante bien los temas.

Yo lo he aplicado en bastantes ocasiones, y suelo creer en lo ke hago, aunke a veces como no, pueda ekivocarme.

saludos.

[Zubi]

Hay gente a la q le encanta entrar por la puerta grande cuando llega a un sitio, ¡si señor!

[Dkvas]

sip, pero suelen salir por una mas pekeña, por la ke da al callejón muchas veces , por la grande solo salen los buenos toreros , y entran por una pekeña o cuando les dan la alternativa

saludos.

[YsEkU]

Pues si, bastante interesante... aunque todo depende de los criterios de entrada.
Lo tengo en "continuo", y asi como esta con un objetivo de 100, 5 niveles y 3 Lotes por orden, está curioso.

Pego el codigo, Y si se os ocurren buenos metodos de entrada añadidlos, o explicarlos para que los podamos programar.

Venga, un Saludo Hermanos...

//+------------------------------------------------------------------+
//| Dkvas Strategy.mq4 |
//| Copyright © 2007, YsEkU |
//| https://www.x-trader.net |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2007, YsEkU"
#property link "https://www.x-trader.net"

extern int Objetivo=30;
extern int NumeroStops=3;
extern double Lotes=3;
extern int Slipp=5;

int tic1,tic2,tic3,tic4,tic5,tiv1,tiv2,tiv3,tiv4,tiv5,x,y,z;
double stc1,stc2,stc3,stc4,stc5,stv1,stv2,stv3,stv4,stv5,prc,prv,ppn;

//+------------------------------------------------------------------+
//| expert initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
{
//----
if(NumeroStops>5)NumeroStops=5;
//----
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert deinitialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit()
{
//----

//----
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert start function |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
{
//----
EstadoOrdenes();
//--- Aqui abajo, deberían ir los criterios de entrada para las ordenes
//--- en este caso esta en modo continuo, la funcion AbrirOrdenesCompra
//--- o venta, saltará cuando no haya ninguna orden abierta de su tipo.
if(x==0)AbrirOrdenesCompra();
if(z==0)AbrirOrdenesVenta();
//----
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
void Niveles()
{
ppn=Objetivo/NumeroStops;
ppn=NormalizeDouble(ppn,0);
ppn=ppn*Point;

stc1=Ask-ppn;
stc2=stc1-ppn;
stc3=stc2-ppn;
stc4=stc3-ppn;
stc5=stc4-ppn;

stv1=Bid+ppn;
stv2=stv1+ppn;
stv3=stv2+ppn;
stv4=stv3+ppn;
stv5=stv4+ppn;

prc=Ask+(Objetivo*Point);
prv=Bid-(Objetivo*Point);
}
//+------------------------------------------------------------------+
void AbrirOrdenesCompra()
{
Niveles();
if(NumeroStops>=1)tic1=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lotes,Ask,Slipp,stc1,prc,NULL,0,0);
if(NumeroStops>=2)tic2=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lotes,Ask,Slipp,stc2,prc,NULL,0,0);
if(NumeroStops>=3)tic3=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lotes,Ask,Slipp,stc3,prc,NULL,0,0);
if(NumeroStops>=4)tic4=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lotes,Ask,Slipp,stc4,prc,NULL,0,0);
if(NumeroStops>=5)tic5=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lotes,Ask,Slipp,stc5,prc,NULL,0,0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
void AbrirOrdenesVenta()
{
Niveles();
if(NumeroStops>=1)tiv1=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lotes,Bid,Slipp,stv1,prv,NULL,0,0);
if(NumeroStops>=2)tiv2=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lotes,Bid,Slipp,stv2,prv,NULL,0,0);
if(NumeroStops>=3)tiv3=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lotes,Bid,Slipp,stv3,prv,NULL,0,0);
if(NumeroStops>=4)tiv4=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lotes,Bid,Slipp,stv4,prv,NULL,0,0);
if(NumeroStops>=5)tiv5=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lotes,Bid,Slipp,stv5,prv,NULL,0,0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//+ Estado de las Ordenes
//+------------------------------------------------------------------+
void EstadoOrdenes()
{
x=0;z=0;
for (y=0;y<OrdersTotal();y++)
{
OrderSelect(y,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES);
if(OrderType()==0)x=x+1;
if(OrderType()==1)z=z+1;
}
}

[josele]

X YseKu Eres un jenio en estoo ehh

Felicidades

[YsEkU]

Saludos Hermanos.
La verdad, me gusta bastante esta estrategia, La cosa es probar con diferentes metodos de entrada, Un simple Macd queda bastante bien.

Aqui os dejo la v2 del experto, he añadido algunos criterios de entrada.

Macd.
Cruce de Medias.
Momentum.
Parabolic SAR.
Estocastico.
Cruce Estocastico.
etc...

Seleccionar el que querais usar y poner los parametros que querais.

Si se os ocurren mejores metodos de entrada, por favor postearlos.

Un Saludo Hermanos.

[livetrader]

No sabia usar sistemas en Metatrader pero ya lo he metido y me da perdidas, siempre este sistema, ¿que ocurre? Os da perdidas a vosotros?

[livetrader]

Lo he probado en Metatrader y el resultado es negativo, entonces como aprovecharlo. Con el MACD y en 30 minutos da una perdida de -6208 en EURUSD

[livetrader]

A alguno os da positivo este sistema? A mi no me da nada con las pruebas realizadas.

[livetrader]

Yseku que resultados consigues, o como lo aplicas. He metido tu sistema en Metatrader pero no me da positivo nunca, y no se si hago algo mal.

Podrias exponer lo que te da a ti en el Metatrader?

Saludos Hermanos.
La verdad, me gusta bastante esta estrategia, La cosa es probar con diferentes metodos de entrada, Un simple Macd queda bastante bien.

Aqui os dejo la v2 del experto, he añadido algunos criterios de entrada.

Macd.
Cruce de Medias.
Momentum.
Parabolic SAR.
Estocastico.
Cruce Estocastico.
etc...

Seleccionar el que querais usar y poner los parametros que querais.

Si se os ocurren mejores metodos de entrada, por favor postearlos.

Un Saludo Hermanos.