el servicio de rt de ib solo proporciona informacion si, y solo si, hay compra/venta, mientras que sigue representando en la tws los precios de demanda/oferta.
pero claro, no todos los tickers se negocian cada milisegundo y desde el ultimo trade los precios de oferta/demanda pueden variar sustancialmente.
que ocurre, pues que mientras el spread va a su vola, el grafico se queda "parado" en la ultima cotizacion cruzada. osea que tu ves el grafico parado, pero el precio de demanda puede haber cruzado tu limite, por ejemplo. y pueden pasar horas en algunos tickers con variaciones importantes
la pregunta entonces es
¿?que debe representar el tick o unidad minima de informacion en el grafico¿?
a) solo los trades, dado que son los unicos precios reales.
b) cada variacion de demanda/oferta/precio medio
c)ninguna de las anteriores
entiendo que esto pasa en etf's, cfd's y demas tickrers que en realidad no se mueven solo por los negocios cruzados, si no por la valoracion del subyacente que representan, este problema no deberia existir en un futuro o una accion,que no deberian cambiar a menos que haya un negocio cerrado ¿?no¿?
es para ver si me cago en too del rt de ib o lo acepto como es al muy hijop......
saludos.
