TRADING ALGORITMICO Y BLACK BOXES: MAKINORROS VARIOS....

[Isanchez]

Ayer asistí a la ponencia de Meff, sobre Trading Algorítmico de alta frecuencia y Black Boxes, con el siempre espectacular Manuel Andrade y los chavales de SuperTrack, y la verdad es que resultó muy interesante.

Comenzó Manuel Andrade por explicar cómo el tiempo de enrutamiento de las órdenes ha pasado en algunos caos a medirse de milisegundos a microsegundos, y cómo hay gente que se dedica a explotar esa diferencia infinitesimal de tiempo para sacarle dinero al mercado... interesante. Consecuencia de ello, es que para reducir el tiempo de ejecución la mayoría de las máquinas que gestionan las black boxes están ubicadas muy próximas a los lugares físicos de ejecución, y según Andrade, casi todas en Frankfurt.

Después, los de SuperTrack hiciero una exposición de su laboratorio de trading. Los chavales eran capaces de decomponer el mercado a partir de la información de las 5 posiciones suministradas en contado, y los cruces efectuados, para inferir la totalidad de órdenes canceladas ejecutadas, etc, y así crear una base de datos de mercado simulado, prácticamente igual a la real. Sobre esa base de datos, se podían testear los diferentes sistemas, dejando atrás el típico backtesting de sistemas sobre una curva de precios cruzados, esta vez más real sobre las posiciones y órdenes reales en el libro de profundidad de mercado... Ahora bien, si son capaces de calcular esa información sobre el mercado de contado, que no sacarán sobre el de futuros, donde nos encontramos ante un juego de suma cero, y las posiciones deben de cuadrar al dedillo... La sensación que todos hemos tenido alguna vez, de que el mercado conoce exactamente nuestra posición, incluso el color de la ropa interior que llevo en la sesión de trading en cuestión, puede ser más que cierta.

Luego nos hablaron de un Slicer.....

Artículo completo en: http://tradingintradia.blogspot.com/

[X-Trader]

Joder, mira que esa conferencia la tenía yo echado el ojo y con el jaleo que tengo en casa ahora no pude ir.... Isaac puedes dar más detalles del asunto???

Saludos,
X-Trader

[Isanchez]

Pues la verdad es que resultó muy interesante, una pena k te la perdieras administrator... además hubo canapés y vinillos varios después...

Tengo el artículo publicado en su totalidad en http://tradingintradia.blogspot.com . No seasi rácanos y gastar par de clicks de vuestro flamane ratón paraZerme una visita !!

Saludos,

[X-Trader]

Pues la verdad es que resultó muy interesante, una pena k te la perdieras administrator... además hubo canapés y vinillos varios después...

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Saludos,

Ya te he visitado y hasta te he hecho un click en el Google Adsense . Muchas gracias por el artículo.

Saludos,
X-Trader

[Isanchez]

Muchas gracias Administrator !! Se agradece una muestra de apoyo...

Miedo me da poner posts en este foro, que la gente es muy dura y suelta palos a diEtro y siniEtro...

Saludos,

Isaac.

[Tom]

Otra razón para lamentar no haberme enterado a tiempo.
Pues otra vez será.
Sigue en pie lo del café
Un saludo
Tom