Futuro Dax intraday

[gofiodetrigo]

pos al final fueron los cortos los q sacaron tajada en apertura con lo q ia tengo la respuesta a la pregunta q me hacia. El ratio en el caso de los 4418 con tan solo un punto y medio en contra hasta los mínimos en 397 no es nada despreciable. DespuEs el mercao cambi0 de mentalidad tA claro.

y esos 430 a 6 q nos los dejaron e Dkvas...catxis...aunq viendo a los iankis a media hora del cierre me dA q los pasan con algo de creces esos 30 y los van a acercar a esos 42. A ver si los pasan. A ver q ratio le dejan en ese precio a los cortos. Y no es por cubrirse una de las ventajas Dkvas, sino por seguirle al cuidata con el aliento en la nuca, jejeje ; )

s2

p.d.: por cierto, parece q me colé en lo del tharpe y era el vince ese, jeje, como en pulp fiction

[kuelebre]

Canarión joio, como eres mas retorcido q la espita de un sacacorchos, y me cuesta un 0 y parte del otro entenderte, no se si lo q tas tratando de plantear es el tema de Spread Intramarket.
En tal caso y si ese fuese el tema, no es necesario tener 2 cuentas ni trabajar con 2 brokers diferentes, se puede utilizar una sola cuaneta, en el mismo chupacomisiones y encima compensr las garantias.
Requisito mercados de grandisimo volumen. Y vtos diferentes.
Objetivo tratar de cazar las descorrelacciones q los grandes producen y sacarse de cuando en vez unos $$$ , mas facil q euros, y con poco riesgo.
Si el tema no va por ahi, por borrese to lo dicho anteriormente menos lo del sacacorchos
Salu2.

[gofiodetrigo]

creo q no debe ir por ahi por q me ha sonao a chino

puntualizo q aunq solo de adopci0n,majorero (endEmic@s : ) + correcto q canari0n,q esos son de la redonda, usease Gran Canaria : )

y en cuanto al sacacorchos no problem, por cierto...te sabes la regla del sacacorchos en Física no : ? la de la direcci0n en la q atravesarA un plano una suma vectorial de blablablabla...jejeje...ia no me acuerdo...debe ser q me dej0 algo tocao t0 akeio Zubi, disculpas...

Lo q trato de plantear es mucho mAs simple, como q si venimos largos de un 4160 de DAX ( q no sería mal suponer eee : )*** pues, antes q cerrarlo (aunq vale q no sería mala idea...) pues se puede kedar abierto y abrir un corto pos...por ejemplo en 4418...y mantener las dos posiciones abiertas al mismo tiempo....cosa q eso con una sola cuenta no se puede ( y por algo serA q n0 se puede digo io...n0 : ? ; )

Pero q conste q es parte del sacacorchos personal eee ; )

s2 y io sin embargo me lo paso mu bien leiendo tus posts

[kuelebre]

Perdon por trasladar tu lugar de alumbramiento.(bueno mas preciso el lugar donde te pario tu madre).
Lo de la fisica me cae ya mu alejao a poco mas soy coetaneo de Maxwell (creo q era el de los campos electromagneticos, entre otras muchas cosas)
En lo del tema q planteabas ahora totalmente entendido. Y claro esta pa eso si se necesitan 2 cuentas pues en la misma +1 + (-1) = 0. Lo de la utilidad de la operativa lo dejo en ¿?.
Y q conste q yo cuando te entiendo tambien me lo paso genial, pero es q muchas veces , 'ia' me cuesta
He iegao a pensar q tenia algo q ver con 'EL SILBO' (q creo se trata de 2 vocales y 4 consonantes).
Ah y no me digas q a ti precisamente te suena a chino lo de los 'spread intramarket' quizas no esta correctamente escrito, pero q tu no sepas de q va, no me la trago ni 'hartito vino'
Salu2.

[el gato Dax]

regla del sacacorchos, también llamada de la mano derecha:
El producto vectorial de dos vectores que concurren en un punto es otro vector, de módulo el producto de los módulos, dirección perpendicular al plano que forman dichos vectores y el sentido viene dado por la regla del sacacorchos, girando yendo desde el primer vector al segundo por el ángulo más corto, si es a favor de las agujas del reloj entonces el vector resultante es hacia abajo del plano, si es en contra de las agujas del reloj entonces el vector resultante es hacia arriba del plano. Es evidente por tanto que el producto vectorial de dos vectores no es conmutativo. Pero si es cierto que a^b=-(b^a), donde a y b son vectores(no escalares). Y para que no se les olvide nunca jamás, piensen en cuando enroscan un tornillo, están preparados de forma que al avanzar en el sentido de las agujas del reloj se claven(hacia abajo del plano) porque es como la mano puede echar más fuerza y para sacarlos es sentido contrario a las agujas, se necesita menos fuerza y sale hacia arriba del plano.
Y yo me pregunto si no hubiese aprovechado mejor el tiempo ligando que aprendiendo estas cosas.
En fin, a la vista está que la familia quería que el niño fuera ingeniero por cojones, y el niño que quería ser operador de bolsa...
con permiso del mercado...

[H.Seldon]

Probablemente me falta algo de información, pero lo que tu planteas no se puede hacer, ¿no?
Por lo que yo sé, cuando abres posición en contrato de un vencimiento, no puedes cerrarla en el de otro vencimiento, con lo cual no puedes aprovechar ese spread. Vamos, que no puedes arbitrar contratos de diferentes vencimientos.

¿es eso?

Saludos

[kuelebre]

Buenso dias, yo no planteo abrir un contrato en un vtº y cerrarlo en otro, lo q planteo es por ejemplo comprar dax vtº junio y en el mismo momento vender dax vtº setiembre.
¿Cuando?: cuando se produzca un desequilibrio en el mercado.
¿Objetivo?: cerrarlo cuando se ajuste esa imperfección y llevarse el diferencial
¿Es sencillo?: La verdad q para un particular no lo es, pero se puede hacer, LAS FIERAS , es a lo q dedican la mayor parte de su tiempo (lo mismo la poca volatilidad q vemos ultimamente, se justifica por esto)
Salu2.

[alquimista]

Probablemente me falta algo de información, pero lo que tu planteas no se puede hacer, ¿no?
Por lo que yo sé, cuando abres posición en contrato de un vencimiento, no puedes cerrarla en el de otro vencimiento, con lo cual no puedes aprovechar ese spread. Vamos, que no puedes arbitrar contratos de diferentes vencimientos.

¿es eso?

Saludos

Queda claro que para cerrar un contrato has de realizar la operacion contraria con el mismo vencimiento.

Pero podemos no cerrar el contrato y si anular esa posicion realizando la operacion contraria pero en distinto vencimiento, vaya usted a saber los motivos que pueden ser tan variados como seres habemos. Las garantias de uno anulan las del otro.

Por lo tanto sería la forma que le recomendaría a Gofio, aunque te tengas que ir a distinto vencimiento y pierdas 1 pipo de mas por horquilla mayor consigues que al ser posiciones con el mismo broker las garantias se anulen y no se sumen como ocurriria con distintos brokers.

Un abrazo y sino he sabido explicarme me lo deciis.

[H.Seldon]

Gracias pero no sé si lo pillo, puesto que en algún momento tienes que cerrar las posiciones, y una de ellas se habrá movido en tu contra..

Lo pensaré más detenidamente.

Saludos.

[kuelebre]

Veamos, supongamos q esta mañana hemos comprado una vez abierto el mercado (11:35) 1 contrato vtº actual del dax a 4395 y al mismo tiempo hemos vendido 1 de setiembre en 4424.
Dejamos pasar el tiempo y hacia las 12:05, deshacemos las posciones y para ello vendemos el actual en 4392 y compramos el de setiembre en 4416.
Hacemos numeros y resulta:
En el actual 4395 a 4392 =palmatorum -4 pipos
En setiembre 4424 a 4416 = +8 pipetes
+8-4= +4*25 = 100 - 12 (3*2*2 comis) = 88 euretes mu majetes.
Teniendo en cuenta q Leoncio el León no paga ni la centesima parte de comis, y q no necesita tar tan pegado como nosotros a la pantalla, ya q se lo guisan via interna y con bastantes contratos (esos paquetitos q vemos pasar algunas veces tan fonitos), pos el negocio es pimpanudo.
En fin serafin, yo queria ser como Leoncio, pero me quede en 'primo'
Salu2.

[gofiodetrigo]

la racha participativa(mea) para mostrar mi "sorpresa" pUblica ante el movimiento del mercao hoy concretamente con el DAX aunq la ultima media hora q justo faltaba aier pa cerrar al ianki fuE justo la del giro así q de sorpresa no debería haber kedao rastro pero weno, tb sirve para ejemplo de lo q se kiere decir cuando se habla del "anything can happen" q traducido viene a decir q cualkier cosa puede pasar, y sin embargo nuestra mentalidad a veces es tan rígida y reseca q no es capaz de adaptarse como debiera y un@ abre largos "man q pierda" en un escenario como el q teníamos esta mañana ( de ahí el "gran" invento de los sistemas automAticos : )

En cuanto al Spread intramarket ok, lo piio y entiendo el proceso ( le tuve q dedicar su tiempo - despuEs ) y puede funcionar y de hecho esos spreads se dAn casi de continuo ( dividendos mediante ) y sí, se entiende q como las dos posiciones son contrarias se mueva pa donde se mueva el mercao estaremos "even" usea, =s (iguales)( pero con la oportunidad de cerrar en un futuro y antes de q venza el + cercano en el q se hayan reekilibrado-si es q lo hacen...-ganadole esos pekeños puntillos de la diferencia (spread) ok - el gran jandicap q le suele ver la maioria cuando se habla de posiciones contrarias por q dicen...entonces...pa q lo haces si no le sacas...n0 : ? ...y...sin embargo...pa defender estar fuera del mercao fijo q encuentran argumentos debajo las piedras...

ok, gracias Kuelebre por habermelo hecho plantear pues me suena q es posible. Cuando me desvirgue ia te contarE

Y de Maxwell tuve un profe q tenía el cartelito ese q decia : Y Maxwell dijo : y todas las formulas esas electromagneticas sip ahí puestas, y abajo decía Y SE HIZO LA LUZ sólo q lo decía en inglés, jeje . y joer...de verdad era contemporaneo tuio : ??? sería q hicieron relevo no : ??(uno pichaba y el otro nacia) jejeje . Pos menos mal q tengamos + q diablos aki reunidos : )))). Y q n0 me alumbraron ( weno, de alguna manera sip, jeje, pero n0 de la maternal ) akiii, si n0 q me adoptaaaronnn ( q vaia valor eee )

y gato dax...q io tb podía haber sacao la chuleta eee, del Juana Sard0n na menos eee... y lo de la mano derecha no lo kise decir por q fijo me "malinterpretaban"...así q era producto y n0 suma...claro...demasiados años atrAs : (( q por cierto...ese es el efecto de la tabla con la ola... ; )

Y welvo a repetir...q lo de las posiciones contrarias no es para el spread...si n0 para "ciertas ocasiones"...pero lo re-dicho tb, q no pretendo convencer ni mucho menos, q bastante me cuesta a mí ia tenerlo claro : )

Digamos q sería como testear la fuerza del hilo del saco...

The End

japi trading a todos todas y taotra ; )



s2

re-ditado: ok Alquimista, te piio lo de hacerlo con otro vencimiento para evitar el tener q doblar garantias (aunq no sabia q se anulaban las garantias de uno con el otro dentro de la misma cuenta-o no lo he entendido) aunq le veo la desventaja de la likidez, pues como sabes los vencimientos mAs adelantados suelen estar bastante secos y no se io si se podrA salir con la misma facilidad con la q se puede hacer en el vencimiento en curso mAs negociado, nusE. Gracias de todas formas por ampliarme el marco ; )
La base se centra en el "dejar correr las ganancias..." : )

[Dkvas]

por debajo de 4.398 agua, confirmaciones por debajo de 4.390.
Mientras, lateralmente alcista.
saludos.

eso era ayer, tocó el 398 y se mantuvo lateral-alcista hasta hacer máximo sucesivos.
hoy está cumpliendo también , a ver si rompe el 390 o keda estancado como está entre 390-398 hasta los USA.
Por debajo del 385 podría acelerar las caidas.

saludos.

[gofiodetrigo]

Veamos, supongamos q esta mañana hemos comprado una vez abierto el mercado (11:35)

s2

[gofiodetrigo]

curiosidad +, echando un vistazo en esto de los spreads, jeje, para Septiembre, Altadis por ejemplo, tiene posiciones en 33.16 (joer joer q ahora me tenga q recordar esto haberlas pillao en el baj0n de los 14 y tenerlas q haber vendio pa comprar pan...ains...) y en el actual de Junio se estAn cruzando a 33.49 ( q es un wen % ) y sin embargo en Septiembre no hay todavia ni un contrato abierto ( interEs abierto) y aparte de haber 20 pa comprar, jeje no son listo no te joe, no las vas a kerer comprar a 33.16 cuando estAn a 33.49...pero...jeje...lo + gracioso si cabe es q estos 20 ofrecen 32.87
Pa ofrecer Septiembre no hay nadie puesto. El q kiera vender q lo haga a 32.87 jejeje
Pa Junio hay 3820 contratos abiertos.
Volumen negociao de altadis hoy de Junio= 0
Volumen negociao de Altadis hoy de Septiembre = 0
posiciones hoy pa Junio [10] pa comprar a 33.5 y [20] pa comprar a 33.53
como decía un wen amigo y al q le debo gran parte de lo q puede q sepa : Los experimentos con Gaseosa

s2 ; )

y sorrys por utilizar este post pa algo q se sale del dax intradayyyy Dkvas y en general : ((

[Dkvas]

hablando de algo y se acaba hablando de muchas mas cosas, lo mismo pasa en cualkier conversacion de voz no? por mi no problem, no se si alguien puede tener inconveniente en enrikecerse mas, creo k no, y yo por supuesto tampoco .
saludos.