sistemas cuantitativos vs sistemas tecnicos/osciladores

erredosdedos · Mensaje por **erredosdedos** » 14 Feb 2008 20:34

agmageton escribió:
, que es en fin lo que kiero trasmitir......soy un incomprendido

Más bien creo que intentas serlo, pero lo que eres es icomprensible

agmageton · Mensaje por **agmageton** » 14 Feb 2008 20:44

has un experimento, coge una hoja(excel) un boli(tus teclas) y una moneda......tira la moneda 100 veces, y apuesta en cada tirada........
repite el experimento hasta batir al azar, si lo consigues habras aprendido 100 veces mas que mirando la manera de parametrizar osciladores.o distinguir un patrones

si no lo consigues planteate cambiar de rumbo tu apredizaje

un abrazo

Tom · Mensaje por **Tom** » 14 Feb 2008 21:40

agmageton escribió:has un experimento, coge una hoja(excel) un boli(tus teclas) y una moneda......tira la moneda 100 veces, y apuesta en cada tirada........
repite el experimento hasta batir al azar, si lo consigues habras aprendido 100 veces mas que mirando la manera de parametrizar osciladores.o distinguir un patrones
si no lo consigues planteate cambiar de rumbo tu apredizaje
un abrazo

Gracias, no parece mala idea.
Pero te quedas corto.

Cien veces nada más

Hace ya tiempo que yo lo hice muchos millones de veces

Por si no lo sabes, no hace falta tirar una moneda teniendo Excell.
Ni siquiera anotar los resultados de los distintos experimentos.
Despues de eso pude decir, y demostrar, que podía ganar a todos jugando con una moneda.

Como experimento está bien.
Puede ser un camino interesante.
¿Y ahora qué?

Creo que la respuesta más repetida, que has recibido, es que se te entiende poco.

Quizás podríamos empezar por ponernos de acuerdo en que es mejor empezar por hablar un lenguaje que entendamos todos y tomar referencias que podamos leer todos.
Un ejemplo:
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:S ... ext=Buscar

Razonamiento cuantitativo, relacionado con la habilidad de comparar, comprender y sacar conclusiones sobre cantidades, conservación de la cantidad, etc.
El cociente de inteligencia, por ejemplo, medido por test no lingüísticos, es una combinación de razonamiento cuantitativo y razonamiento lógico. Es un hecho constatado que aunque estos tres tipos de razonamiento están presentes en todos los seres humanos, el nivel alcanzado en cada uno presenta cierta variación en función de la educación, el entorno y la genética.

Es un hecho constatado que no todos cuantificamos igual

Añadiría yo

Fer137 · Mensaje por **Fer137** » 14 Feb 2008 21:46

agmageton escribió:erredosdedos...imaginate que estas en una mesa de ruleta, y un jugador esta jugando a par o impar, y observas que durante un lanze del juego empieza a salir par, par, par, en tres veces seguidas , que harian los participantes de la mesa? apostar a impar? o psicologicamante se dejarían llevar por la racha de pares?......

Los primeros estarían cayendo en la falacia del jugador y los segundos estarían quizas pensando que la ruleta está desequilibrada.
Pero si la ruleta está bien da igual que salgan 4 o 400 pares, la siguiente tirada siguen teniendo la misma probabilidad par e impar.
¿Que relación tiene con los mercados?

En el fondo tendriamos que estar en la mesa para averiguarlo y dejarnos llevar por la emoción del momento, pero la mayoria de tecnicas de gestion monetaria que hoy utilizamos en bolsa , vienen practicadas en el juego de azar.

Si, por ejemplo la martingala:)

Fer137 · Mensaje por **Fer137** » 14 Feb 2008 21:49

agmageton escribió:has un experimento, coge una hoja(excel) un boli(tus teclas) y una moneda......tira la moneda 100 veces, y apuesta en cada tirada........
repite el experimento hasta batir al azar, si lo consigues habras aprendido 100 veces mas que mirando la manera de parametrizar osciladores.o distinguir un patrones
si no lo consigues planteate cambiar de rumbo tu apredizaje
un abrazo

Ah, que estabamos hablando de magia. Haber empezado por ahí

Cramer230 · Mensaje por **Cramer230** » 14 Feb 2008 23:21

agmageton,

Es difícil entenderte, pero creo que empiezo a hacerlo....

¿Hablas de las rachas que se producen en series aleatorias y que son las responsables de que se produzcan tendencias en esas mismas series aleatorias? Te refieres a eso?
La primera vez que con un excel me puse a hacer series aleatorias, me quedé maravillado de las tendencias que se llegaban a formar... El gráfico resultante, podía pasar completamente por la cotización de cualquier acción. De hecho, era capaz de trazar líneas de tendencia, soportes, resistencias... Todo eso me hizo pensar mucho y resulta, que ahora me entero que estos fenómenos de las rachas están ya más que estudiados... Hay que ver de lo que se entera uno...

Me parece muy interesante todo lo que cuentas. ¿porqué no continuas?

Saludos!

agmageton · Mensaje por **agmageton** » 15 Feb 2008 09:46

siguiente paso...... hacer un estudio paralelo a lo que hay en el mercado, estudiamos normalmente los activos por grafico que nos proporciona una visualidad del comportamiento, propongo estudiar los gráficos desde los numeros y buscar inferencias por algaritmos de porque se producen dichos movimentos Dicho de otra manera estudiar desde cero con otra prespectiva los precios y sus movimientos. Esto nos proporcionara un conocimiento de porque se producen desviaciones en los precios y entenderemos mejor los graficos y los osciladores para su aplicación, con esa base de conocimiento podremos crear nuestros propios osciladores (sabiendo ya lo que hay en el merado) los creadores de osciladores , no los crean desde los graficos sino desde los numeros. La importancia de esto reside es que via conocimiento de numeros puedes crear desde un lenguaje mas comprensible(matemáticas) y aprendes a utilizar la logaritmica en los precios para tus estrategias. Igual realizas estudios paralelos en lo que hay en el mercado pero desde la prespectiva del entendimiento exacto para programarlo tu mismo y ser creativo. En el fondo cuando optimizamos via graficos medias , señales , entramos en una dinamica de acercamiento de señales por visualidad que nos da un resultado, pero que desconocemos las tripas de porque se producen esos resultados, con lo cual a cambio de mercado, volatilidad , nuestros parametros de resultado optimo se van difuminando. Desde el punto de vista de los numeros esos parametros los podriamos programar para hacerlos dinamico adaptativos por algoritmos condicionales a tipos de mercado y volatilidad por poner un ejemplo.
ESTOS EJEMPLOS SON UN POCO EL HILO ALGORITMICO QUE SE PUEDE UTILIZAR PARA TODA NUESTRA METOLOGIA.

=SI(X71="-";"-";SI(Y71>5%;AC71;AC71+(AC71*((AF71)/AG71))))

=SI(AR72="-";SI(AR73="-";"fuera";SI(AU72="fuera";SI(AT73="stop perdidas";"stop perdidas";"superado");SI(AU72="stop perdidas";SI(AT73="stop perdidas";"stop perdidas";"superado");"superado")));SI(AR72<>AR73;SI(AR73="-";"fuera";SI(AT73="stop perdidas";"stop perdidas";"-"));SI(AR73="-";"fuera";SI(AU72="fuera";SI(AT73="stop perdidas";"stop perdidas";"-");SI(AU72="stop perdidas";SI(AT73="stop perdidas";"stop perdidas";"superado");"superado")))))

=SI(AR65<AR66>AY66;"-";AY66);SI(AY65<SI>B66;B66;SI(D66>AY65;"-";AY65));SI(E66>AY66;"-";AY66)))

=SI(Z69="stop perdidas";SI(CB68>CH68;X69+(X69*(CB68/3));X69+(X69*(CH68/3)));"-")

=SI(AK88<>"-";"-";SI(AL88<>"-";"-";SI(X88<>"-";D88+((AJ88*AI88)/100);"-")))

=I87+(D87-I87)*(2/($I$58+1));CH87/$J$58)

cls · Mensaje por **cls** » 27 Feb 2008 21:14

En la revista Stock & Commodities de este mes (marzo08) viene un artículo sobre adaptar los indicadores a los ciclos de mercado. Muy interesante (utiliza una curva de distribución y se le aplica un filtro. Ese filtro va abriéndose o cerrándose según las condiciones de mercado, etc. Entre otras cosas) aunque todavía lo estoy estudiando y no sé si llegaré a verle la utilidad que seguramente tiene.
Viene el código para un montón de plataformas (Tradestation, ESignal, AmiBroker, ...)
S2

Elvys · Mensaje por **Elvys** » 27 Feb 2008 22:02

La martingala no se utiliza en trading.

trikero · Mensaje por **trikero** » 28 Feb 2008 09:22

cls ¿?podrias escanear el articulo o es accesible por internet¿?
gracias y un saludo.

agmageton · Mensaje por **agmageton** » 28 Feb 2008 10:19

cls escribió:En la revista Stock & Commodities de este mes (marzo08) viene un artículo sobre adaptar los indicadores a los ciclos de mercado. Muy interesante (utiliza una curva de distribución y se le aplica un filtro. Ese filtro va abriéndose o cerrándose según las condiciones de mercado, etc. Entre otras cosas) aunque todavía lo estoy estudiando y no sé si llegaré a verle la utilidad que seguramente tiene.
Viene el código para un montón de plataformas (Tradestation, ESignal, AmiBroker, ...)
S2

En referencia a lo que dices, es cierto, por esa via se intenta dinamizar los osciladores , por tipos de mercado, yo lo utilizo frecuentemente ya que el problema que tenemos es que las cosas funcionan con parametros standar en una curva de precios, pero en el futuro ya sabemos lo que pasa, no es lo mismo una tendencia alcista con baja volatilidad, que una tendencia lateral con alta volatilidad, en eso estamos deacuerdo.y los olgaritmos funcionan diferentes, hay que adaptarse al devenir del mercado y esa a mi manera de ver es la forma más optima. Aunque claro si miro mis sistemas tenemos una serie de condicionamientos que se hace bastante complicado todo lo que es la estrategia de programacion. Imaginaros para cada estrategia se componen de varios escenarios(osea subsistemas programables por orden de probabilidad). Pasamos de un oscilador o una estrategia con multiples escenarios y dar cabida al momento, de mercado es el kit de la cuestion. De alguna manera lo que se esta haciendo con este tipo de sistematica es dar entrada a una serie de olgaritmos geneticos( o olgaritmos dinamicos ) que den el mejor resultado por probabilidad tanto en entradas, stops , y salidas.

cls · Mensaje por **cls** » 28 Feb 2008 10:39

La idea es filtrar las señales adaptativamente. Si tu sistema te marca compra cuando el indicador X está por encima de 0.5, a lo mejor el mes que viene es 0.4 y al siguiente 0.6.
Adaptas el rango de validez de la señal según el ciclo de mercado en que te encuentres.
No se trata de cambiar de sistema sino de adaptar la validez de la señal.

(Vamos, es lo que entiendo yo)

S2

PD: Si programáis en Ninja en su foro de soporte creo haber visto un programa de algoritmos genéticos.

cls · Mensaje por **cls** » 28 Feb 2008 10:48

trikero, casualmente el articulo esta aki.
Supongo que quien lo ha subido lo ha hecho con intenciones publicitarias y aconseja suscribirse a la revista si el articulo es de vuestro interés.

http://rapidshare.com/files/95568702/pruebas.zip.html

S2

agmageton · Mensaje por **agmageton** » 28 Feb 2008 12:17

cls escribió:La idea es filtrar las señales adaptativamente. Si tu sistema te marca compra cuando el indicador X está por encima de 0.5, a lo mejor el mes que viene es 0.4 y al siguiente 0.6.
Adaptas el rango de validez de la señal según el ciclo de mercado en que te encuentres.
No se trata de cambiar de sistema sino de adaptar la validez de la señal.

(Vamos, es lo que entiendo yo)

S2

PD: Si programáis en Ninja en su foro de soporte creo haber visto un programa de algoritmos genéticos.

En lo que dices no tendria porque afectar en el futuro mucho un cambio de rango en el oscilador, como el ejemplo que has puesto, tipo, 0.4 a 0.6, es mas aun orden de escenrio con el mismo sistema, si es lateral los rangos son de objetivos limitados, sea 3x atr de precio, para tradear en tendencia se invierte a 6x atr hasta objetivo anterior a correcion de la tendencia preferente , por poner un ejemplo, entonces estos dinamicos se adaptan a la mejor forma de trading aunque visto el articulo, es una forma simple de dinamico, no a una estrategia general, aunque es valida ampliada. y sobretodo una idea a tener muy encuenta. saludos.