¿Me haré rico tradeando?

[gofiodetrigo]

ahA, Michi, merci, tonces, tU tienes una cuenta como la de Sasori tb ? vaia, io kiero otra

pos malegro sean cfds desos, por q si iega ser Junio le visten con una wonita coraza de 33 kilos de 24 kilates

y por cierto, a cuAnto anda el interEs pa pagar en esos cfds ? c0mo tienen el spread ? garantias/palancas, esas cosas...cuenten cuenten

s2!!

[Michi]

Pues mira, yo utilizo Interdin e IG Markets. No se cual es la de Sasori, pero será alguna parecida.
Lo que te cobran por spread, para que calcules. Cuando abres una posicion del oro mini ( 33,20$) el spread es 880,65 / 881,65 , es decir que esta a medio punto de la cotización, por lo que entras palmando 16,6 $ pero al cerrar ya no pagas nada. Es caro? no digo que no, pero puedo ponerme stop, dinámicos y fijos, puedo operar 24 horas.
Yo las pasé canutas con Interdin y el oro sin stops.... te lo aseguro.
Ahora no es que acierte más, pero si que puedo saber lo que voy a perder en cada operación, y para mí eso es importante.
Ah garantías!! si yo abro esa posición de antes de un oro mini y no pongo stop, me cogen de garantías unos 795$. Pero si pongo un stop por ejemplo a 4 puntos, la garantía baja a 212 $.
Eso es lo que puedo perder en mis entradas, por ejemplo.
Y tu bien sabes que las materias y en horario nocturno te puede dejar temblando... y se duerme mal.
Un saludo

[Michi]

Perdón quise decir que usaba Interdin e IG Markets, pero que ya sólo uso la segunda por lo que te expuse

[Michi]

Yo ahora ya estoy con el vencimiento de Agosto con el Oro.
Empecé hace unos días con un experimiento ( para mí claro, que ya está todo probado), que es el siguiente.
El 27 de mayo el spread entre el oro con vencimiento agosto y el contado era de 6 puntos. Ahora es de sólo 3, y eso que sólo pasaron 2 días.
Al final terminaran igualandose en algún momento. Lo hace.
Con IG te puedes poner corto y largo al mismo tiempo del mismo producto, pero en este caso me puse corto del "agosto" y largo del contado, igualando el valor de cada punto.
Riesgo?? Estoy comprobando que bien poco. Beneficio?? depende de la cantidad de contratos que le metas.
A lo mejor mi planteamiento falla por algún sitio, pero por ahora la cosa va bien.

[sasori]

Hola a todos, yo he comprado Oro de contado, 100 lotes (100$ el pip, 1000$ el dólar, 10 pips = 1$ de movimiento)

Spread de 0.5 puntos, garantías 200$ por contrato (20.000$ apalancados)
swap de -110$, preferí hacerlo al contado porque el de Agosto estaba 8 puntos por encima, pero acabé pensando que si voy a largo debería comprar el futuro. A ver que hace el oro.

Para Mr. Elliot, de momento de Stop nada, seguro que empiezo a acojonarme por debajo de 840. ¡¡No creo que vaya a 600$ y me termine reventando la cuenta!!

Yo opero en WorldSpreads, y bien satisfecho que estoy con el broker.

[carlosm]

En IB el spread en el mini del ORO está bastante ajustado y las comisiones son de unos 3 euros por operación, por lo que creo que sale mejor.

Resepecto a los stop en el ECBOT hay que tener cuidado porque se tienen que poner STOP LIMIT con un límite no muy lejos del precio de toque ya que se te puede anular la orden como me ha pasado a mi varias veces. La verdad que no me fio de los stop limit en este mercado.

[JDEscarpa]

Corregidme si me equivoco:
El riesgo que cree Michi como nulo... no es lo mismo que hundió a los de Long Term Capital (ver documental [PBS兆亿赌注].PBS.Nova.-.Trillion.Dollar.Bet ).

[PucK]

Comprados 100 lotes del Oro a 876.3 ahora mismo

gano-pierdo 1000$ por cada 1$ que suba o baje.

Esta espero que sea mi ultima operación de despedida por una buena temporada, sigo estando enganchado a esto.

ORO a 887.90 en estos momentos...

11,60 x 1000 = 11600$ llevas ganados en 1 día.....

¿tienes una flor en el culo?

[Michi]

Hombre JDEscarpa, no me metas miedo.
Pues no se que fue lo que hundió a los de LTC pero si es por operar de la misma forma que yo, te agradecería que me la corrigieras.
En esto no hay riesgo cero en nada, sino menuda gracia.
Yo me baso en que los últimos vencimientos ocurrió esto del contado y del vencimiento. Pero no quiere decir que siempre ocurra.
De todas formas también puedo yo haberme equivocado en mis cálculos.
Un saludo y si puedes ampliar tu teoría, te lo agradezco.
Por ahora la operativa va bien.

[JDEscarpa]

Cierto... riesgo siempre hay. A eso me refiero. Se supone que la diferencia ha de cerrarse... pero puede que no, puede que se amplíe. Eso es lo que creo les ocurrió a los de Long Term Capital, aunque hay unas diferencias básicas: 1º Según aumentaba la diferencia, más volúmen metían, dado que su sistema les decía que las ganancias potenciales eran mayores y el riesgo (tocate los ...) era menor. 2º Los arbitrajes los hacían sobre diferentes subyacentes.
Lo mío no era una crítica a tu sistema, sino una puntualización sobre lo de " Riesgo?? estoy comprobando que bien poco". Seguro que influye que mi percepción del riesgo es diferente: Para mí, "más bien poco" es tener el dinero en las entidades financieras del famoso informe de Citigroup.

[Tom]

Hombre JDEscarpa, no me metas miedo.
Pues no se que fue lo que hundió a los de LTC pero si es por operar de la misma forma que yo, te agradecería que me la corrigieras.
En esto no hay riesgo cero en nada, sino menuda gracia.
Yo me baso en que los últimos vencimientos ocurrió esto del contado y del vencimiento. Pero no quiere decir que siempre ocurra.
De todas formas también puedo yo haberme equivocado en mis cálculos.
Un saludo y si puedes ampliar tu teoría, te lo agradezco.
Por ahora la operativa va bien.

Supongo que el error del LTCM fue más bien mantener constantemente las posiciones abiertas con un riesgo muy grande pero muy improbable.
El riesgo más pequeño y más probable siempre se mantenía cubierto.
Era muy improbable que el mercado se moviera tanto como para que no fuesen capaces de cubrir la posición.
Pero como la pelota era cada vez más grande y el mercado se movió mucho, sucedió lo improbable.
Incapaces de cubrirla, se vieron obligados a cerrar la posición.

También es muy poco probable que te toque la lotería, pero todas las semanas hay uno que recibe el bendito toque de lo improbable.


En realidad, error de fondo de los reguladores que lo permitieron.
La prueba es que fueron los que al final se vieron en la necesidad de poner todo el dinero necesario para arreglarlo y mantener los mercados a flote.

Se puede decir que LTCM marcó un antes y un después.
Sus técnicas se siguen utilizando de varios modos y de muchas formas más comedidas.
No es fácil que vuelva a ocurrir algo parecido porque algo hemos aprendido.

Aquellos creyeron que lo tenían todo aprendido.
Estos también lo creen

Continuará ...

[MrElliot]

..

Aquellos creyeron que lo tenían todo aprendido.
Estos también lo creen

Continuará ...

[Michi]

Muy buena la coletiila Tom.
Yo desde luego que no tengo nada aprendido.
Por eso considero que eso que hago tiene poco de riesgo, porque es muy improbable que ocurra que el oro contado se desplome mientras el vencimiento de agosto se dispara al alza.
hasta donde yo alcanzo a calcular, eso es improbable. Ahora bien, puede ocurrir?? Pues supongo que si.
Pero de eso va este juego no? Si hubiese alguien que lo dominase todo no tendría mucha gracia.
Me imagino que aquí todos jugamos a lo mismo, es decir a "apostar" a que algo va a hacer lo que nosotros creemos que es más probable que haga.
Pero claro, no siempre acertamos.
De todas formas, cuanto más miro mi experimento, menos disparatado me parece.
Un saludo y gracias por las opiniones Tom

[sasori]

Buenas noches.

Unos 10.000 ganados hoy, y no me dan ganas de cerrar, ni siquiera siento la presión.

Voy mejorando

[sasori]

Michi yo tengo una consulta:

Tu compras Oro contado a 800.00 y vendes agosto a 806.00 por ejemplo. Tu broker tiene el oro a 100 pips cada 1$, y te hace pagar un interés en el contado. ¿Porque, tu pagas interés, verdad?

Si es un broker similar al mío, estarás pagando 10 pips (0.10 del contado) aproximadamente por cada día abierto, y los miércoles a jueves se pagan triples (por el fin de semana) es decir, unos 0.70 pips SEMANALES. ¿Es así?

Porque si es así, hasta vencimiento de Agosto (día 16 en el broker que yo opero) quedan 10 semanas. y 10 x 0.70 pips = 7 puntos (7$ de contado)

Entonces, en cuanto el precio se junte, se lo hace al final del vencimiento, le estarás ganando 6$ (al contado o al futuro, pero alguno de los 2 gana) pero le pierdes 7$, total -1$ entero en contado = -100 pips en tu broker.

¿Me salen bien las cuentas, o tu no pagas interés por largos del oro contado?
¿O no me he enterado bien de tu estrategia?

Claro si Agosto está a +10 puntos la estrategia sería rentable, según la he entendido yo.