Haber, tengo un problemilla y me gustaria preguntar a los fenomenos que andamos por aqui para ver si me pueden ayudar.
La situacion es la siguiente :
- la operativa es en 30 - 60 -75 - 90 -120 min
- Tengo un buen sistema operativo
- Presenta bastante robustez ( Entendiendo por robustez que funciona CON LOS MISMOS PARAMETROS bastante bien en varias franjas temporales y en muchos indices )
Hasta aqui perfecto un sistema que es capaza de ganar pasta en varios sitios.
La duda es :
QUE PERIODO DE BACKTESTING ES EL APROPIADO ???
PQ claro para la oerativa en 30 min... si tengo datos desde 1996 .....
Que relacion hay entre el movimiento del indice X en 1996 y ahora ??
Vengo analizando todos los historicos disponibles pero me asalta esa duda.
Que experiencias teneis vosotros en este aspecto ??
Periodo de BackTESTING
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Merowingio
- Mensajes: 679
- Registrado: 13 Jun 2006 16:48
- Ubicación: Logroño
Periodo de BackTESTING
Sol - Soy Andúril, que fue Narsil, la espada de Elendil. Que los esclavos de Mordor huyan de mí - Luna.
Si miras los hilos verás que hay bastante información al respecto.
Optimiza para un par de años de histórico y luego mira qué resultados da en los siguientes 3 ó 6 meses. Coge otros dos años y vuelve a hacer lo mismo. Así sabras lo que puedes esperar del sistema.
Pero sobre todo ten en cuenta que cuantas más variables a optimizar tenga tu sistema más probabilidades tendrás de que te acabe dando un disgusto, ya que te estarás adaptando "tramposamente" a la curva de precios. Si no puedes prescindir de los parámetros te recomiendo que no pases de dos.
Saludos.
Optimiza para un par de años de histórico y luego mira qué resultados da en los siguientes 3 ó 6 meses. Coge otros dos años y vuelve a hacer lo mismo. Así sabras lo que puedes esperar del sistema.
Pero sobre todo ten en cuenta que cuantas más variables a optimizar tenga tu sistema más probabilidades tendrás de que te acabe dando un disgusto, ya que te estarás adaptando "tramposamente" a la curva de precios. Si no puedes prescindir de los parámetros te recomiendo que no pases de dos.
Saludos.
Cuanto más oscuras son las tinieblas más brilla la luz
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Richi Trader
- Mensajes: 101
- Registrado: 22 Jun 2008 12:42
- Ubicación: Madrid
Hola Merowingio, siempre he tenido yo la misma duda, elegir un espacio temporal de optimización adecuado, buscando el equilibrio entre una serie amplia de datos históricos, pero que tampoco tengan muchos años, porque considero que el mercado de ahora es diferente al de hace 10 o 15 años, creo que la mejor simulación que se puede hacer con un sistema de trading es hacer un walk forward, pero, ¿en que consiste esto del walk forward?, pues yo tampoco tenía ni idea hasta que leí el siguiente artículo:
http://www.tradingsys.org/index.php?opt ... 6&Itemid=1
Espero que lo disfrutes y le encuentres mucha utilidad, un saludo.
http://www.tradingsys.org/index.php?opt ... 6&Itemid=1
Espero que lo disfrutes y le encuentres mucha utilidad, un saludo.
Anda pero si soy famoso y todo, jejeje
Por si queda alguna duda, soy el autor del articulo.
Es muy complicado elegir el periodo acertado de datos para hacer optimizaciones, pero tambien es cierto que es importante elegirlo bien.
Y lo malo es que cuando el sistema es complejo, no se puede hacer un walk forward automaticamente. Yo estoy llegando a la decision de hacer walk forward pero manual, tomando 1 año de datos para hacer optimizaciones, y de esa manera elijo los mejores sistemas y filtros. Y lo hago manual porque ninja trader no permite optimizar los parametros poco a poco, como yo lo hago.
Una vez decidido cual usar se aplica en operativa real, se toma 12 meses para sacar los parametros, y se le pone 1 o mas contratos, y a la vez se toman 13 meses y se optimiza y se meten otros contratos, pasado 1 mes, se valora si han ganado los 12 o los 13 meses. Si han ganado los 13, se repite lo mismo pero con 13 y 14...
Con eso conseguimos que a lo largo del tiempo nos acerquemos al periodo adecuado.
Es que si no se hace asi... ya me contareis como hacerlo.
Tambien esta la opcion de tomar siemrpe 1 año, pero no cuesta nada hacerlo como digo, y a largo plazo algo mejoraran los resultados.
Por si queda alguna duda, soy el autor del articulo.
Es muy complicado elegir el periodo acertado de datos para hacer optimizaciones, pero tambien es cierto que es importante elegirlo bien.
Y lo malo es que cuando el sistema es complejo, no se puede hacer un walk forward automaticamente. Yo estoy llegando a la decision de hacer walk forward pero manual, tomando 1 año de datos para hacer optimizaciones, y de esa manera elijo los mejores sistemas y filtros. Y lo hago manual porque ninja trader no permite optimizar los parametros poco a poco, como yo lo hago.
Una vez decidido cual usar se aplica en operativa real, se toma 12 meses para sacar los parametros, y se le pone 1 o mas contratos, y a la vez se toman 13 meses y se optimiza y se meten otros contratos, pasado 1 mes, se valora si han ganado los 12 o los 13 meses. Si han ganado los 13, se repite lo mismo pero con 13 y 14...
Con eso conseguimos que a lo largo del tiempo nos acerquemos al periodo adecuado.
Es que si no se hace asi... ya me contareis como hacerlo.
Tambien esta la opcion de tomar siemrpe 1 año, pero no cuesta nada hacerlo como digo, y a largo plazo algo mejoraran los resultados.
El camino equivocado es INVENTAR un SISTEMA ganador. El camino correcto es DESCUBRIR que hace el PRECIO, para adelantarse a el, y con eso poder hacer un sistema ganador.
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Merowingio
- Mensajes: 679
- Registrado: 13 Jun 2006 16:48
- Ubicación: Logroño
En este post hay unos enlaces que os pueden ser de utilidad.
viewtopic.php?p=47005&sid=0f312263be3aa ... f68a4d1ada
viewtopic.php?p=47005&sid=0f312263be3aa ... f68a4d1ada
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