Buenas Mr.Elliot
yo pensaba que eso era precisamente lo que hacián los sclaper.
Por eso insisto en lo de un par líquido y en horas de máxima actividad para que el spread sea lo mas pequeño posible... más luego tendré que sumarlo claro.
En la TW de IB al meter un orden limitada de compra a 1.5003 si se ejecuta y luego vas a ver cual ha sido tu average price de ejecución sería 1.5006 es decir le suman el spread, + luego la correspondiente comisión que cobra IB por tramos o por tamaño del lote que segun la demo por un lote (100K) son entre 3 y 3.5$ 0.2 puntos básicos según web solo ida con ideal pro y según precio, es decir:
Un lote de 100K a 1.5003 (150003 * 0.00002)= 3$ comisión de IB
+
coste del spread: suponiendo que sea de 1.5 en términos medios entre 1 y 2 pips……pues 1.5 X 10 = 15$
coste total 18$ solo ida. Sí este planeamiento es correcto son 36$ coste total ida/vuelta.no?
Volviendo a lo de antes supongamos bid/ask 1.5003/1.5005 último cruce 1.5003,mi compra limitada puesta minutos atrás a 1.5003,en el momento que alguien haga lo que comentas,es decir quiera vender y lo haga poniendo una venta limitada en bid para que se le realice con seguridad es decir en 1.5003 yo podría realizar mi compra?? no veo por que no,o si alguien mete una venta a mercado en esa situación también podría realizar mi compra.no? o paso algo por alto?
No se,creo q no lo entiendo del todo.
Si tenemos de media 1.5 de spread de ida otro 1.5 de spread de vuelta mi target tendrá q ser siempre superior a 3 pips como mínimo 4 o 5 pips y aun así serían pocos por que también esta la comisión de ib, y si el spread fuera mayor, por ejemplo de 3pips entonces no puedo ir a por targets de 6 pips 3+3 ida y vuelta no? No podría escapar de la expectativa matemática negativa de un método con esos targets, entonces ¿los scalper que juegan con la orquilla como puñe*** lo hacen?? Gracias a ambos por vuestras respuestas. Un saludo