SISTEMA SENCILLO PARA INTRADIA O DIARIO
UNA PEQUEÑA EXPLICACION SOBRE EL SISTEMA:
En acciones de por ejemplo el BBva el sistema te marca compra por ejemplo a 11,70 (que es la de la media sobre la que esta montado todo el sistema), pero la cotizacion real en ese momento es aproximadamente de 11,72 o 11,73 y en las ventas pasa lo mismo, dice que te vende a 11,80 pero en realidad el precio real ya esta en 11,68 aproximadamente.
De todas maneras cuando se meten las ordenes a mano siempre pasa con todos los sistemas que la orden te entra un precio diferente al que te marca el sistema.
Si el movimiento no es muy brusco en el momento de saltar la orden solo se pierde 1 centimo o 2, sin embargo en las aperturas a las 9 no puedes caso de la estadistica ya que la diferencia es muy grande, lo ideal es esperarse hasta la 9.15 aprox para que se estabilice algo el precio.
Respecto al sistema por dentro, la media mas importante es la tercera en orden , que por defecto vale 48, esta media es la clave, y los filtros de compra o venta, porque es la clave esta tercera media y los filtros???, porque lo primero que comprueba el sistema es el cruce de las otras dos medias, entonces a partir de ahi puede tardar unos cuantos ticks o barras en que se cumpla la condicion de: el precio (que en realidad es la media de 233) mas el filtro corten la tercera media(la de 48 por defecto).
Por eso el sistema es muy estable, si tuviera que vigilar el precio real respecto a esa media cualquier movimiento de 1 solo centimo daria la compra o la venta, en cambio como la media que usa como precio de referencia es mucho mas estable que el precio real, no da falsas entradas como otros sistemas trabajando con precio real, si haceis pruebas vereis que siempre entra cuando se hace la arrancada fuerte, y en bajadas y subidas suaves no hace ninguna operacion, cosa que si fuera sin ese filtro seria imposible.
Yo he provado hace tiempo un sistema que se vasaba en un cruce de dos ponderadas y un filtro de cruce de rsi de abajo para arriba o al reves, y funcionaba mas adelantado que este ultimo sistema, pero te podia dejar fuera de mercado en una subida o bajada larga al depender del rsi que no sigue el precio como una media.
Ademas este sistema tiene las medias con cruze natural es decir no estan invertidas para adelantarse en las operaciones, y jamas te deja fuera de mercado en una subida o te mantiene dentro en una caida, probarlo y vereis que es imposible que se escape una subida larga si lo teneis bien calculado.
Muy importante, el filtro es supersensible a cualquier cambio, en acciones puede variar el resultado mucho de un valor a otro, yo optimizo estos parametros en graficos de ticks: 0.0015 a 0.006 con intervalos en la optimizacion de.: 0.0001 (esto es importantisimo), tanto en el filtro de compra como en la venta, ahora os pego una idea de la pantalla de optimizar.
Nada mas saludos
En acciones de por ejemplo el BBva el sistema te marca compra por ejemplo a 11,70 (que es la de la media sobre la que esta montado todo el sistema), pero la cotizacion real en ese momento es aproximadamente de 11,72 o 11,73 y en las ventas pasa lo mismo, dice que te vende a 11,80 pero en realidad el precio real ya esta en 11,68 aproximadamente.
De todas maneras cuando se meten las ordenes a mano siempre pasa con todos los sistemas que la orden te entra un precio diferente al que te marca el sistema.
Si el movimiento no es muy brusco en el momento de saltar la orden solo se pierde 1 centimo o 2, sin embargo en las aperturas a las 9 no puedes caso de la estadistica ya que la diferencia es muy grande, lo ideal es esperarse hasta la 9.15 aprox para que se estabilice algo el precio.
Respecto al sistema por dentro, la media mas importante es la tercera en orden , que por defecto vale 48, esta media es la clave, y los filtros de compra o venta, porque es la clave esta tercera media y los filtros???, porque lo primero que comprueba el sistema es el cruce de las otras dos medias, entonces a partir de ahi puede tardar unos cuantos ticks o barras en que se cumpla la condicion de: el precio (que en realidad es la media de 233) mas el filtro corten la tercera media(la de 48 por defecto).
Por eso el sistema es muy estable, si tuviera que vigilar el precio real respecto a esa media cualquier movimiento de 1 solo centimo daria la compra o la venta, en cambio como la media que usa como precio de referencia es mucho mas estable que el precio real, no da falsas entradas como otros sistemas trabajando con precio real, si haceis pruebas vereis que siempre entra cuando se hace la arrancada fuerte, y en bajadas y subidas suaves no hace ninguna operacion, cosa que si fuera sin ese filtro seria imposible.
Yo he provado hace tiempo un sistema que se vasaba en un cruce de dos ponderadas y un filtro de cruce de rsi de abajo para arriba o al reves, y funcionaba mas adelantado que este ultimo sistema, pero te podia dejar fuera de mercado en una subida o bajada larga al depender del rsi que no sigue el precio como una media.
Ademas este sistema tiene las medias con cruze natural es decir no estan invertidas para adelantarse en las operaciones, y jamas te deja fuera de mercado en una subida o te mantiene dentro en una caida, probarlo y vereis que es imposible que se escape una subida larga si lo teneis bien calculado.
Muy importante, el filtro es supersensible a cualquier cambio, en acciones puede variar el resultado mucho de un valor a otro, yo optimizo estos parametros en graficos de ticks: 0.0015 a 0.006 con intervalos en la optimizacion de.: 0.0001 (esto es importantisimo), tanto en el filtro de compra como en la venta, ahora os pego una idea de la pantalla de optimizar.
Nada mas saludos
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y has probado de montar el sistema por ejemplo sobre el indicador TRIX? si no lo tengo mal entendido, este indicador es una especie de media pero sin retraso, representa que sigue el precio pero ignora los picos y sobresaltos.. de esta forma se supone que no estás tan lejos del precio real.. no?
Y si mal no recuerdo, por aqui se abrió un hilo hace uno o dos meses donde se programó una media sin retraso no?
Son solo sugerencias, el sistema me gusta, no se me había ocurrido montar un sistema sobre un indicador...!! Madre mia la de cosas que se me ocurren ahora..!! al final haremos algun dinero y todo
Has probado el sistema sobre el ibex plus, el SP o el Bund ajustando los filtros? funciona muy bien no?
Y si mal no recuerdo, por aqui se abrió un hilo hace uno o dos meses donde se programó una media sin retraso no?
Son solo sugerencias, el sistema me gusta, no se me había ocurrido montar un sistema sobre un indicador...!! Madre mia la de cosas que se me ocurren ahora..!! al final haremos algun dinero y todo
Has probado el sistema sobre el ibex plus, el SP o el Bund ajustando los filtros? funciona muy bien no?
Ya puestos prueba sobre la Regresión Lineal también, es un excelente seguidor de tendencia.rainone escribió:y has probado de montar el sistema por ejemplo sobre el indicador TRIX? si no lo tengo mal entendido, este indicador es una especie de media pero sin retraso, representa que sigue el precio pero ignora los picos y sobresaltos.. de esta forma se supone que no estás tan lejos del precio real.. no?
Y si mal no recuerdo, por aqui se abrió un hilo hace uno o dos meses donde se programó una media sin retraso no?
Son solo sugerencias, el sistema me gusta, no se me había ocurrido montar un sistema sobre un indicador...!! Madre mia la de cosas que se me ocurren ahora..!! al final haremos algun dinero y todo
Has probado el sistema sobre el ibex plus, el SP o el Bund ajustando los filtros? funciona muy bien no?
Saludos,
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
traderday, disculpa, pero soy bastante zote.
dado que no tento vc sino amibroker entiendo que el chart deberia ser
-precio
-media wma(weighted moving average)de 233
.....
--
quisiera trascribirlo para ami, pero no llego a entender los parametros y los puntos de entrada salida tanto para largos como paracortos.
si pudieras ponerlo en modo "algoritmo" me comprometo a intentar traspasarlo a ami y hacer pruebas de rendimiento.
descrito mas o menos asi:
chart con ,precio, wma1 (close, 233), wma2 (close,100), wma de la diferencia (wma1-wma2).
entrar largo a mercado si precio mayor que wma1 y
wma2 mayor que ..
y...
...
dado que no tento vc sino amibroker entiendo que el chart deberia ser
-precio
-media wma(weighted moving average)de 233
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quisiera trascribirlo para ami, pero no llego a entender los parametros y los puntos de entrada salida tanto para largos como paracortos.
si pudieras ponerlo en modo "algoritmo" me comprometo a intentar traspasarlo a ami y hacer pruebas de rendimiento.
descrito mas o menos asi:
chart con ,precio, wma1 (close, 233), wma2 (close,100), wma de la diferencia (wma1-wma2).
entrar largo a mercado si precio mayor que wma1 y
wma2 mayor que ..
y...
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las gacelas tambien tenemos derecho a pasto
Es probable que Dios no exista. Ahora, deja de preocuparte y disfruta de la vida
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no, solo lo estoy probando en acciones, pero sin dinero, todavia le veo fallos aparte de que el precio no sea el real, tengo que buscar la manera de que en lateral no trabaje, que es cuando pierde pequeñas cantidades, pero que te hacen que el total no sea positivo.
Estoy probando la modificacion de cls, que ha sido muy buena idea, no se me habia ocurrido, bajatela y pruebala, al menos el resultado es real.
saludos
Estoy probando la modificacion de cls, que ha sido muy buena idea, no se me habia ocurrido, bajatela y pruebala, al menos el resultado es real.
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gracia CLS por la modificacion, la estoy probando, y ya veo el resultado real, que no es tan bueno como parecia mi sistema original, pero seguire en ello, me has solucionado al menos el problema de la estadistica que siempre despistaba mucho.
En fin yo creo que poca gente debe tener un sistema realmente bueno, es muy dificil engañar al cuidador, todos los sistemas tienen sus inconvenientes.
Gracias y saludos.
En fin yo creo que poca gente debe tener un sistema realmente bueno, es muy dificil engañar al cuidador, todos los sistemas tienen sus inconvenientes.
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te lo pondre en visual basic, te pongo el original y el modificado por CLS
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el otro
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no te habia entendido bien, aqui te pongo las instrucciones escritas
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- ordenes internas sistema traderday original.doc
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las del sistema modificado por CLS,saludos
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- ordenes internas sistema traderday modificado por CLS.doc
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a ver trader, yo soy torpe explicandome y entendiendo y por eso no soy capaz de comprender el sistema.
supongamos que:
a=233 //periodo 1
b=48 //periodo 2
....
j=wma(close,a) //media ponderara del precio al cierre de la barra, 233 periodos.
k=wma (j,b) //media ponderada de la media ponderada - wma(wma) en 48 periodos.
....
x=1.0 //filtros varios
y=-1.0
....
vender SI (j>k) y ((k + x) >filtro)
cerrar corto SI ....
comprar SI (.....
cerrar largo SI......
es que he releido los dos .doc que has puesto, pero no soy capaz ni de escribir las primeras lineas de codigo.
saludos.
supongamos que:
a=233 //periodo 1
b=48 //periodo 2
....
j=wma(close,a) //media ponderara del precio al cierre de la barra, 233 periodos.
k=wma (j,b) //media ponderada de la media ponderada - wma(wma) en 48 periodos.
....
x=1.0 //filtros varios
y=-1.0
....
vender SI (j>k) y ((k + x) >filtro)
cerrar corto SI ....
comprar SI (.....
cerrar largo SI......
es que he releido los dos .doc que has puesto, pero no soy capaz ni de escribir las primeras lineas de codigo.
saludos.
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Traderday he probado el sistema en varios futuros y timeframes y en el marco temporal mas rentable es en graficos de diario, he sacado la estadistica del SP500 de los ultimos 10 años, realizando solo 3 operaciones, todas ellas ganadoras, la cuarta esta todavia abierta, sin gestion monetaria hubiera sacado una rentabilidad de un 13,67% anual que durante 10 años es la hostia, pero OJITO por que con una gestion de capital con crecimiento exponencial, reinvirtiendo los beneficios en contratos en la siguiente operacion, en 10 años con solo 3 operaciones hubiera conseguido un beneficio de 85945%, con la simple garantia de un solo contrato se podria haber ganado en 10 años con este sistema la cantidad de 1.600.000$
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