Planteamiento de Operativa de un sistema

[Merowingio]

Vamos a ver me gustaria contrastar con alguien la siguente idea operativa:

1) Cogemos un sistema que da buenos resultados probados en historico.
2) Optimizmos los parametros de ese sistema.
3) Elegimos las 10-12 mejores configuraciones
4) Ponemos en una excel los resultados historicos, y trazamos su directric
5) Esperamos a que los resultados de este sistema esten por debajo de la directric de resultados historicos y entonces entramos.


Basicamente lo que quiero es aplicar la idea de la campana de Gauss, y operar en los extremos, en este caso en los extremos de funcionamiento de un sistema.


Me gustaria conocer las pegas que le veis a este planteamiento.

Un saludo

[watermelon]

No me convence para nada la idea,sobretodo si se trata de un sistema que de una fiabilidad de aciertos,menor al 50%,pq justo entrarias a operar con tu sistema cuando florece un nuevo DD,y te lo comerias entero,en cambio no pillarias,los máximos de la equity curve,
si he entendido bien lo que querias decir.

[Merowingio]

Entraria cuando el DD esta muy avanzado ( aunque le quedase recorrido )

[Tom]

Vamos a ver me gustaria contrastar con alguien la siguente idea operativa:

1) Cogemos un sistema que da buenos resultados probados en historico.
2) Optimizmos los parametros de ese sistema.
3) Elegimos las 10-12 mejores configuraciones
4) Ponemos en una excel los resultados historicos, y trazamos su directric
5) Esperamos a que los resultados de este sistema esten por debajo de la directric de resultados historicos y entonces entramos.


Basicamente lo que quiero es aplicar la idea de la campana de Gauss, y operar en los extremos, en este caso en los extremos de funcionamiento de un sistema.


Me gustaria conocer las pegas que le veis a este planteamiento.

Un saludo

Lo que he hecho en algunos casos es obtener los trescientos mejores resultados.
Suponiendo que el sistema tenga, al menos, trescientos resultados positivos.
Y poner la Moda (valor más repetido) de los parametros.

[Merowingio]

Y que ttal te funciono Tom ?

Yo lo que quiero es coger los mejores resultados y aplicarle campana de gauss ( osea ponerlo a funcionar cuando empeoren bastante sus resultados )

ESPERAR PACIENTEMENTE.............

En muchos indices y en muchos minutajes, asi esperare en 15/20 indices y en 5/6 minutajes.

Osea esperar en 100 situaciones que se han comportado BIEN o MUY BIEN, hasta que empiezen a hacerlo peor que lo que historicamente vienen haciendo, para poner a funcionar el sistema en esa situacion.

[bolsa1]

Osea esperar en 100 situaciones que se han comportado BIEN o MUY BIEN, hasta que empiezen a hacerlo peor que lo que historicamente vienen haciendo, para poner a funcionar el sistema en esa situacion.

Lo malo es conseguir 100 situaciones en las que se comporte bien o muy bien...

Saludos!

[Merowingio]

Que va amigo bolsa, eso es muy facil, coges.....
DOW,NASDAQ,€/$,30 Y, 10 Y, BRITTISH, JAPANESE, GOLD, SP....
Y lo coges en g15,g30,g45,g60,g75,g90

Optimizas todos esas situaciones y obtienes mas de 100 en las que ha funcionad BIEN - MUY BIEN ( OPTIMIZANDO CLARO )

Una vez tienes eso trazas en excel los resultados obtenidos acumulados con su directric ( y otra por debajo con los resultados 75 % ) cuando la curva de resultados toque la directric 0.75, entonces el sistema que funcionaba Bien-Muy bien ya no estara en unos numero tan buenos, pero..............

PODRIA SEGUIR SIENDO UN BUEN CABALLO

Y pones a operar el sistema ahi.