Valoracion estadistica sitema

[fxpm]

Hola a todos.

Que os parece esta estadistica de back test en el Futuro Euro Stoxx50 1 min. de sistema basado en medias

Ganancia total 1.537,800
Ganancia en posiciones abiertas 0,000
Ganancia por día 12,605
Ganancia por mes 378,148
Ganancia por año 4.600,795
Ganancia a corto 1.073,200
Ganancia a largo 464,600

Acumulado negocios positivos 2.719,000
Acumulado negocios negativos -1.181,200
Nº de barras analizadas 68.460
Nº Negocios 88
Nº de negocios positivos 60
Nº de negocios negativos 28
Nº de negocios de la mejor serie 10
Nº de negocios de la peor serie 4
Ganancia media por negocio 17,475
Ganancia media positivos 45,317
Ganancia media negativos -42,186
Mejor serie de ganancia 1.661,300
Peor serie de pérdidas -396,600
Fecha final peor serie de pérdidas 23/09/08
Serie pérdidas actual -123,50
Mejor Negocio 234,850
Peor Negocio -140,150
Ratio 11,60
Fiabilidad 68,18 %
Profit Factor 2,302
PRR 2,472
Índice Largo/Corto 0,433
Índice Positivos/Negativos 1,074
Índice comisiones / ganancia 183
Gasto en comisiones 365,20
Máximo nº de contratos 1
Desviación típica de resultados 58,284
Coeficiente de regresión -0,209

[bolsa1]

Las estadísticas vienen de una prueba externa o una optimización?

Sólo hay 88 operaciones... ¿cuál es el intervalo temporal de la prueba? Lo recomendable serían al menos unas 300 para darle más fiabilidad, y probarlo en diferentes fases del mercado, 4 o 5 años y con prueba externa.

El DD es más del 25% de las ganancias. Si los resultados son optimizados... esto seguramente te va a dar problemas.

Saludos!

[fxpm]

Me estoy dando cuenta que aun tengo mucho camino por andar.

El sistema es muy sencillo con solo 2 condiciones para dar las señales, basado en divergencias entre precio y 3 medias. Las ordenes son a cierre y solo sale de mercado al cierre nocturno. No hay stop alguno de beneficios. Penalizacion 2,1 puntos por operacion. Lo unico que tiene optimizado es el periodo de las divergencias.
El intervalo de esa estadistica son ultimos 3 meses.
Para los ultimos dos años la curva de resultados esta en perdidas hasta enero 08 donde invierte tendencia.

[polxx]

Toma 12 meses, optimiza y aplica esos parámetros al mes que va despues. Haz eso 12 veces y tendrás los resultados de 1 año. Y comprueba lo que ganas en total ese año, y la mayor serie de pérdidas.
Verás que el sistema da peores resultados de lo que esperabas...
Pero aun así, continua investigando. Animo.

[d_vin@]

hombre lo q esta claro es q la no optimizacion es un filtro q descuenta nuestra idealizacion del futuro con respecto al pasado, que siempre perjudica nuestro metodo operativo y vision, al igual q al calcular la esperanza matematica positiva de nuestro sistema, la potencia deberia ser relativa al aumento de riesgo de ruina para darnos unos porcentajes o parametros mas ajustados al incierto futuro y asi obligarnos a ser mas rigurosos con nuestro margen operativo y nuestro control de riesgo, digu

[eu]

Me estoy dando cuenta que aun tengo mucho camino por andar.

Ya sabes lo que decia Machado: Caminante no hay camino, se hace camino al....

Suerte y no tengas prisa

Saludos