Precio de apertura

[ranunculo]

Hola
¿Alguien sabe como calculan los brokers el precio de apertura diario de una accion, o cualquier otro activo?
Porque veo que InteractiveBrokers tiene un precio de apertura nada más abrirse el mercado, pero puede variar si lo ves al día siguiente. Y no siempre coinciden con otros servicios, como Yahoo..
Asi que sabiendo la formula para calcular el precio de apertura (tal vez una media ponderada de los precios de oferta y demanda?) , la incoporo a mi sistema, que opera en apertura, y a otra cosa..
Gracie mille

[ranunculo]

Ya que no contesta nadie, me contesto yo, por si a alguien le sirve. Segun lo que he visto, el precio de apertura es pseudo-aleatorio. En principio a menudo coincide con el precio bid inicial, pero no siempre.Tampoco es el ask inicial, ni un promedio de ambos. Ni siquiera coincide con un promedio ponderado de ambos en función del volumen para oferta y demanda.
Por eso a veces los precios open varían segun que broker mires.
Por tanto, he decidido usar en apertura, ordenes de compra limit al precio bid+ (1/3 *(ask-bid)). Si no se ejecuta la orden en 10 segundos y el precio bid disminuye, actualizaré la orden al nuevo precio bid..
A ver asi que tal entro comprado..
salut

[Jose]

¿no es el primer precio al que se cruzan órdenes?

[ranunculo]

mmm.. tal vez. Eso sería el precio de bid en el momento en que hay un volumen mayor que 0?.. creo que no coincide, pero me fijare mejor a ver si asi obtengo el precio con mas precision..

[Cuotes]

No es la propia bolsa y no el broker quien publica el valor oficial de apertura?

No será que estas mirando precios "quote driven"? No lo se.

Ya me ha picado la curiosidad. El primer enlace que me da google tiene la explicacion con graficos y pantallitas y todo de como se calculan los precios de apertura y cierre en la ASX.

http://www.asx.com.au/resources/educati ... _Close.htm

Imagino que para cada bolsa será diferente, voy a ver si encuentro la info para NYSE, NASDAQ y LSE que son las que me interesan

[ranunculo]

Muy interesante enlace, pero puuuf, que complicado es determinar el precio de apertura. Y es que yo tengo un sistema que compra o vende a precios de apertura, y ya tengo comprobado que entre el precio open de Yahoo y el de IB, hay a veces diferencias de un 1% o mas, sobre todo en estos dias de volatilidad.. Claro, eso genera unos slippages horribles..
El sistema de 4 pasos que describe en esa pagina me parece demasiado complejo.. asi que ahora estoy lanzando ordenes limit de compra o venta al precio bid+ask/2, que aparece en el mercado entre el segundo 3 y el 7, más o menos (lo he programado en Excel).
A ver asi si reduzco los deslizamientos

saluditos