Estrategia Forex ¿novedosa? - Medias Moviles sin cruce.

[fabgonber]

EDITADO:

1) NUEVA REGLA DE STOP LOSS EN POST MAS ADELANTE, VER POST Publicado: Mar Nov 11, 2008 4:03 pm

2) Actualizacion Mayor, ver http://x-trader.net/phpBB2/viewtopic.ph ... c&start=22


Estimados,

Después de semanas leyendo libros, articulos, documentos, luego dedicandome a unir todo eso en una estrategia, les publico aqui para sus comentarios mis conclusiones.

Valido para periodos iguales o superiores a 30M.



Primero un resumen de lo que hay en el grafico, utilizando los numeros con lo que esta marcado

• 1) -----------------------------------------
  2) EMA(72): la linea marron continua
  3) Signal Line, la que cambia de azul a rojo
  4) EMA(24) (violeta)
  5) EMA(12) Azul y EMA( 8 ) Amarillo punteado
  6) Las velas del precio
  7) Tendencia (Barras Bajas)
  8 ) Alineacion (Barras Altas)

Reglas:

• Siempre poner un stop loss DURO VER POST Publicado: Mar Nov 11, 2008 4:03 pm
  
  Siempre operar a favor de tendencia, si las barras son rojas buscamos ventas y si las barras verdes buscamos compras.
  No operar con graficos de menos de 30[min]

Entradas y Salidas riesgo moderado

• Entrada: Si primero (7) esta rojo y luego (5) se pone rojo vendemos. Si primero (7) esta verde y luego 5 se pone azul: compramos
  Salida: Si (5) cambia cerramos
  Reentrada: Si cerramos por (5) y este volvio a cambiar reentramos.

Teoria detrás del grafico:

• La EMA(72) marca la tendencia, bajo ella el mercado quiere venderse, sobre ella el mercado quiere comprarse.
  Si las EMA(72),EMA(24),EMA(12),EMA( 8 ) estan alineadas la tendencia es fuerte.
  Las emas 8,12,24,72 son puntos donde el precio vuelve en un pullback, dependiendo de la fuerza del pullback además la signal line es buena para marcar el fin del pullback.
  El stop lost esta dado por el fractal anterior.VER POST Publicado: Mar Nov 11, 2008 4:03 pm

¿Ideas? ¿comentarios?

pd1: no se muy bien lo que es signal line, solo se que la obtuve de aqui: http://www.forex-tsd.com/suggestions-tr ... ystem.html

pd2: la fuente de usar ema como tendencia viene de aqui: http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=26205 este es un thread que recomiendo leer completo.

[fabgonber]

¿a nadie le interesó? yo aún estoy sorprendido de lo bueno que es para dar señales de entrada y salida.

[casitas]

Hola,

Siempre és de agradecer que alguien de ideas y no te preocupes si no te decimos nada, Cada uno tenemos nuestro sistema y para empezar con otro hay que probarlo antes y demás.

Saludos.

[Spirit]

¿Lo has programado tú o ya estaba programado?

Si es código libre pon la fuente para descargar. Me gustaría probarlo.

[lalink]

Me uno a la petición de Spirit. Se ve interesante.

[fabgonber]

En el .rar esta todo, el conjunto de indicadores (con sus fuentes) y el template.

[fabgonber]

Estimados,

Luego de dias de pruebas del sistema, he llegado a la conclusion de que es posible disminuir el nivel de stop loss, lo que siempre es una buena noticia debido a la disminucion del riesgo.

Primero bajar y usar la plantilla publicada en este post.

Miren el rectangulo amarillo en el grafico, (el rectangulo amarillo, la flecha roja y la linea horizontal de precio las puse a mano, no aparecen en la plantilla)



Debido a que el CF-tendencia-light (el histograma de abajo) esta rojo buscamos oportunidades para irnos vendidos

En el rectangulo amarillo vemos como la signal line cambio de celeste a rojo, por lo tanto es el momento para venderse, nos vendemos y el stop loss lo coloca mos segun la...

NUEVA REGLA DE STOP LOSS
Si estamos vendiendo colocamos el Stop Loss en el high del último fractal marcado en azul por la plantilla mas 2 veces el spread del broker. En caso de compra es el low del fractal + 2 veces el spread hacia abajo.

En la imagen coloque una linea horizontal roja en el nivel del stop loss (1,37809)

¿por que dos veces el spread del broker arriba del fractal? el fractal es un maximo (o minimo) local, se supone que si queremos vendernos es por que estamos cerca del maximo, pero por rebotes podrian haber varios fractales seguidos... ahora si se rompe la linea del fractal, es que el precio va contra nosotros, ahora, pueden haber varios fractales seguidos testeando la resistencia (o soporte)

HEY! el ultimo fractal esta marcado del otro lado no no no no, debes mirar los fractales marcados del mismo lado de tu operacion, si estas vendiendo el fractal arriba de las velas, si estas comprando el fractal abajo de las velas.


EDITADO Y MUY IMPORTANTE: Sigue siendo necesario cerrarse cuando la signal line cambia de color, ya estemos a favor o en contra, la signal line marca el inicio de una nueva tendencia de corto plazo, la signal line es como un stop loss o take profit adelantado movil.

[lalink]

Saludos fabgonber:

Que pasa si primero la Signal Line esta de un color y DESPUES el indicador CF se pone al color de la Signal?, es decir tal como las reglas de entrada pero en orden inverso...

Y respecto a los cambios de stop loss, que hacemos cuando se presente una señal y dos fractales esten muy próximos o que esten muy cerca del precio de entrada?

[fabgonber]

Que pasa si primero la Signal Line esta de un color y DESPUES el indicador CF se pone al color de la Signal?, es decir tal como las reglas de entrada pero en orden inverso...

no deberias entrar, (1) no sabes si estas en presencia de un pullback demasiado prominente o un cambio de tendencia. (2) estarías entrando al final del movimiento, con un ratio de perdida/utilidad muy desfavorable (3) si el mercado esta tendencial te llenarías de entradas infertiles.


El indicador CF es una simple comparacion entre el precio y la EMA(72), si ademas las EMAS están alineadas la barra es alta. Para mi es mas facil ver una barra verde o roja, grande o pequeña que estar mirando 4 emas y el precio, por eso hice el indicador.

Y respecto a los cambios de stop loss, que hacemos cuando se presente una señal y dos fractales esten muy próximos o que esten muy cerca del precio de entrada?

Respondo Suponiendo Venta:

(1) Precio muy cercano: Si el high del fractal + 2 spread (high, no close) esta muy cerca del precio de entrada mejor, menos riesgo.
(2) Dos fractales estan muy cercanos, el ultimo.


Un fractal es un swing high o un maximo local, si yo estoy entrando vendido al mercado y me aparece un nuevo maximo contra mi posicion, significa que la tendencia esta contra mi (o en el mejor de los casos lateral), asi que hago la perdida, antes de salir mas dañado.

En lo que he visto hasta ahora las salidas por stop loss se dan solo cuando una noticia mueve el mercado, lo normal es una salida porque el signal line cambio, ahora... el signal line es una media muy rapida, por lo que marca al principio del nuevo movimiento, ya sea cambio de tendencia o pullback.

edite el post del nuevo stop loss, revisarlo

*suponiendo compra: donde pone high poner low, donde pone maximo poner minimo.

[lalink]

Hombre, pues lo he probado hoy (demo, claro) y ha ganado en todas... que tiempo llevas tú con él?

Alguna estadística?

[fabgonber]

Estimado,

Esta muy basado en este metodo http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=26205 como puedes ver en el primer post, el cual es como este metodo pero sin signal, sino mirando los pullback a las emas menores, el metodo del post en forexfactory tiene como 2 años siendo exitoso.

Mis modificaciones solo han sido (1) agregar signal line para detectar el inicio y el final de un pullback (2) afinar el stop loss (3) la creacion del indicador de abajo ya que para mi es mas facil ver un histograma que medias y precio cruzandose.

Estoy estudiando metodos sin indicadores para señales, ya siento que los indicadores dan señales a destiempo, aqui las medias son para mirar mejor la direccion del precio, no esperamos que se crucen ni nada.

¿gana en todas? pues si, excepto en las lateralidades, donde o gana poco o pierde poco, mira este grafico de hoy martes 11, el cuadrado amarillo es en USDJPY H1 justo antes de la apertura del mercado en japon, a eso de las 7am-8am hora de japon, muy mala hora para operar puesto que en NY se esta cenando, en Europa Durmiendo y los Japos tomando desayuno o en el metro.



Si miras las tres x rojas pequeñas: si entras en la primera x (muy buen timing) sales ganando poco, si entras en la segunda x (o sea tarde) sales perdiendo poco. Ya que la ultima X es señal de salida.

Esto mismo pasa todo el tiempo en el grafico de 15M y 5M, por eso no se debe usar este metodo en ese timing. Por otro lado tambien huyo de las noticias, por ej: no opero el primer viernes del mes.

La mejora que necesito hacerle al sistema es filtrar objetivamente los mercados laterales, ahora estoy trabajando en eso. Ya que el calendario de noticias lo puedo mirar.

En dos semanas me levantare de madrugada para la apertura de Londres (vivo en Chile) y me quedare despierto hasta el cierre de NY. Para testear el metodo continuamente.

Luego de eso entrare a operar en real mi regla de MM es U$D2000 para partir, y abrir el maximo de minilotes de tal forma que el stop loss sea menor al 3% del saldo en la cuenta.

[fabgonber]

increible...

¿cuando se pierde dinero?

1) Noticias, el precio se vuelve loco. Nada que hacer, solo mirar el calendario economico y jamas olvidar el stop loss al abrir la operacion.

2) Mercados laterales, donde entro, la media me da señal de salida al inicio del movimiento en contra asi que salgo en 0, con pocos pips a favor o pocos pips en contra.

3) Mercados laterales con volatilidad creciente, entro, hay un nuevo maximo (o minimo) local... se me marca el stop y la media no me alcanza a dar señal de salida.

¿alguna idea para filtrar las entradas? mi mayor problema es que los indicadores de tendencia que he visto actuan tarde (lag) o sea me marcan tendencia cuando ya es tarde para entrar y con eso es mas caro la perdida de la oportunidad que los pocos pips del stop loss del caso (2) y (3)

[Ciclo]

El stop loss es el atr(14) del timeframe * 1.2, un 20% mas que el riesgo overnight, solo se ejecutaria ante noticia fuerte debido a que la signal line nos obliga a cerrar posicion negativa antes.DEPRECATED, NO USAR
.

¿como puedo poner el atr en elgrafico de precios, y como puedo multiplicar este atr por un factor? con el Meta solo consigo ponerlo en una subventana.

¿De donde salen la barritas rojas? ¿Como las puedo añadir?

En el sistema de entradas y salida que describes, no mencionas para nada las EMA´s, ¿por que?

¿Que es eso de DEPRECATED, y por qué no usar?

Perdona mi torpeza.

Saludos

[Ciclo]

pd1: no se muy bien lo que es signal line, solo se que la obtuve de aqui: http://www.forex-tsd.com/suggestions-tr ... ystem.html

He ido a ese enlace pero no se donde ni como extraer la signal line. Ayuda por favor.

[fabgonber]

Ciclo,

Explicare la instalacion:

1) En el primer post hay un archivo cf-light.rar, dentro de ello tienes una carpeta indicators, colocas el contenido de esa carpeta dentro de tu carpeta indicators que esta en c:\archivos de programa\metatrader4\experts\indicators. Luego hay un template que lo pones en la carpeta c:\archivos de programa\metatrader4\templates

2) Reinicia MT

3) Hecho esto, sobre tu grafico favorito boton secundario, templates, y escojes el template que acabas de subir

4) En el post del Mensaje Publicado: Mar Nov 11, 2008 4:03 pm hay una actualizacion del template, que es la que estoy usando hoy en dia.