...

[cls]

me refiero a la variable (el período de la media).

[kmunoz]

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[Spirit]

¿Qué diferencia hay entre indicador1 e indicador 2 si la variable M es la misma?

Código: Seleccionar todo

indicator1 = Average[M](close)-std[M](close)
c1 = (open < indicator1)

indicator2 = Average[M](close)-std[M](close)
c2 = (close < indicator2)

[kmunoz]

....

[kmunoz]

...

[Spirit]

He traducido así. No se si estará bien.

Código: Seleccionar todo

indicator1 = Average[M](close)-std[M](close)
c1 = (open < indicator1)

indicator2 = Average[M](close)-std[M](close)
c2 = (close < indicator2)

Código: Seleccionar todo

double mas1 = iMA(NULL,0,M,0,MODE_SMMA,PRICE_CLOSE,0);
double std1= iStdDev(NULL,0,M,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,0);
double indicador1 = mas1-std1;
bool c1 = Open[0]<indicador1;

double mas2 = iMA(NULL,0,M,0,MODE_SMMA,PRICE_CLOSE,0);
double std2= iStdDev(NULL,0,M,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,0);
double indicador2 = mas2-std2;
bool c2 = Close[0]<indicador2;

Siendo M una variable externa.

[Spirit]

uno es una media corriente y moliente y el otro es la desviación típica

Debo estar tonto. No me entero.

las variables indicator1 e indicator2 contienen lo mismo, la diferencia de la misma media y la misma desviación típica. Eso es lo que leo de tu código. (No se nada de PRTime, que conste)

[kmunoz]

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[lalink]

Lo que hay que aclarar es si en tus Probacktests ya estan descontadas las comisiones y deslizamientos y porque a cls le ha salido tan distinta en numero de operaciones la simulación....

[cls]

Me siguen saliendo un montón de operaciones.

Con un período para la media de 900, en gráficos de 1seg para el stoxx,
y entre el 02-may al 05-sep (sólo 4 meses) sale esto:
(la fiabilidad es asombrosa)

¿bolsa1, has podido testearlo en algún índice ?

[kmunoz]

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[Spirit]

Alguien que me mire esto por encima antes de meter las órdenes de compra y venta. En cuanto lo tenga lo lanzo.

Código: Seleccionar todo

double mas1 = iMA(NULL,0,M,0,MODE_SMMA,PRICE_CLOSE,0);
double std1= iStdDev(NULL,0,M,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,0);
double indicador1 = mas1-std1;
bool c1 = Open[0]<indicador1;

double mas2 = iMA(NULL,0,M,0,MODE_SMMA,PRICE_CLOSE,0);
double std2= iStdDev(NULL,0,M,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,0);
double indicador2 = mas2-std2;
bool c2 = Close[0]<indicador2>indicador4;

if (c4){
   //vender al cierre de esta barra. (abrir posición)
}

double indicador5 = mas1-std1;
bool c5 = Open[0]<indicador5;


double indicador6 = mas1-std1;
bool c5 = Close[0]<indicador6;

if (c5&&c6){
   //comprar al cierre de esta barra. (cerrar posición)
}

[Fer137]

Hay que tener en cuenta que no es simetrico: se pone largo en la bollinger inferior y corto en la media.
¿Funciona igual en tendencia alcista?

[kmunoz]

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[Spirit]

joer, este foro se come el código. No hay manera

Bueno la pregunta que necesito que me resolvais es si todos los indicadores lamados indicator1, indicator2,.............,indicator6 cargan el mismo valor.

Ya que pone siempre que es = Average[M](close)-std[M](close)

Eso significa que siempre esta utilizando ese mismo valor ¿no?

O es que PRTime es distinto que el resto de los lenguajes?

Otra para FER ¿Como meto la operación al cierre de la barra [0]?

Otra para kmunoz ¿Debo leer el valor de la media y la desviación al cierre de la barra actual o al cierre de la anterior?