Veo comentar continuamente que a este sistema le van las tendencias y por más que miro veo un sistema antitendencia que ganaría siempre en situaciones de lateralidad. Si compro en la Bollinger inferior y vendo en la Banda mediana quiere decir que me tragaré todo lo que baje de la banda inferior y todo lo que suba de la mediana, ¿o no?.
En los gráficos está representado el efecto del sistema sobre el FDAX, gráfico de 1 minuto (menor timeframe del que dispongo) y se aprecia claramente el DD latente que se traga en los momentos de tendencia. Por eso precisamente he escogido el FDAX, por las microtendencias intradía.
El gráfico del profit representa la ganancia bruta sin descontar comisiones ni spreads. En IB serían: 1.51 x 2 x Nº operaciones, en este caso 258, por lo tanto habría que descontar: 779.16 EUR.
El spread suele ser de 0.5 p.p., por lo tanto: 0.5 x 25 x 258 = 3225 EUR.
Pues bien, a esto habría que descontarle los "morlacos" que en su día le comenté a Spirit en forma de: latencia de la conexión, bloqueo programa, desconexión ADSL (aunque sólo sea temporal, dado el pequeño timeframe en el que nos movemos, todo adquiere especial relevancia), y un largo etc ... que irás descubriendo sobre el terreno.
A todo ello habría que añadir que el parámetro que he elegido para sacar la estadística (en este caso 3), es producto de una sobreoptimización, lo que provocará que probablemente el sistema se comporte peor en el futuro inmediato. ¿Malo?, depende de la interpretación de los datos y del momento que elijas para ponerlo en marcha.
Por no hablar de que prácticamente los gráficos de distintos ordenadores serían distintos porque al componer las velas de 1 segundo lo haría tomando como referencia el reloj del sistema, y si éste tiene adelanto o retraso se reflejaría en el gráfico. En Time Frames superiores no tendría importancia pero en 1 segundo sí. Sí, ya sé que se puede sincronizar con ciertos programas (de hecho yo lo hago cada día al comienzo de la sesión), pero algún día podemos olvidarlo.
Y, por último, te digo que he comprobado en la cuenta simulada de IB (que únicamente se diferencia de la real en que las operaciones no se lanzan al mercado) que hay una gran dispersión entre los resultados arrojados por Ninja y el extracto de operaciones. ¿Será cosa de los duendes?, no. Será cosa de los slipagges, sí. Yo lo sé porque cuando implemento el mismo sistema en Excel los resultados son más realistas, abrumadoramente realistas. ¿Por qué?, porque el sistema toma decisiones y lanza órdenes exactamente donde debe conforme a los cálculos teóricos, siendo indiferente que grafique en 1m que en 15m.
S2
P.D. ¿Sigues creyendo que esto tampoco tiene nada que ver con el hilo?. Vale, desisto, me has convencido.
Veo comentar continuamente que a este sistema le van las tendencias y por más que miro veo un sistema antitendencia que ganaría siempre en situaciones de lateralidad. Si compro en la Bollinger inferior y vendo en la Banda mediana quiere decir que me tragaré todo lo que baje de la banda inferior y todo lo que suba de la mediana, ¿o no?.
Rectifico, estaba equivocado. Ese filtro que has puesto para entrar largos marca la diferencia, ¡y qué diferencia!. Tienes razón, al bajar el Timeframe ese filtro convierte al sistema en tendencial. Si no lo veo no lo creo.
Mira el gráfico del FDAX y dime: ¿por qué abre un corto a las 13:42 en 4902.5 y lo cierra en 4769.5?. Si no fuera por el filtro hubiera entrado largo mucho antes y se hubiera tragado toda la bajada en contra.
S2
P.D. Me voy a comer, que no solo de Bolsa vive el hombre.
Me refería al gráfico del DAX que colgué unos mensajes antes. Pero aunque lo abras no puedes contestar a la pregunta porque no se ve. Al hacer zoom se visualiza perfectamente el motivo (para el que tenga el Ninja y haya añadido la linea de código que le permite visualizar las Bollinger).
Cuando hablo de filtro me refiero a la condición de entrada para largos: abrir sólo si apertura y cierre de la barra están por debajo de la banda inferior. Ese es precisamente el motivo por el que se defiende bien en las tendencias (no en todas, claro). Pero, como apuntaban anteriormente el sistema está desequilibrado porque pilla bien las tendencias a la baja pero no al alza. ¿Solución?, cambiar a la banda superior en mercados alcistas. Ahora funciona bien como está porque estamos en mercado bajista. ¿Porque estamos en mercado bajista, no?.
Siguiendo con la referencia del DAX, tengo a la vista una entrada a cortos sobre 15:07 del 04/11 en 5133.5 y lo cierra en 5303.5. Eso son muchos puntos en DAX, señal evidente de que se le atragantan los tramos al alza. Es lógico, si miro el gráfico no veo más que entradas a corto, ¿por qué?, porque las largas las cierra inmediatamente, tan pronto como el cierre de una barra está por encima de la mediana, que es siempre, dado el bajo timeframe.
Tú no lo ves porque no profundizas en el porqué, sólo te fijas en las estadísticas finales que te da el programa, pero hay que intentar comprender cómo se defiende el sistema en las distintas coyunturas porque sino lo tendrás crudo para adaptarlo a lo que te interese en cada momento.
