fabgonber escribió:
.....mi problema es qué aún no tengo un parámetro para poder decir, mi equidad esta mal, mi balance está mal, no me queda margen, etc, etc. Nunca he mirado eso, para operar hago lo que he contado mil veces: calculo el costo del stop loss y veo si puedo pagar ese costo, no tengo idea lo que es un margen, equidad, balance y la relación que debe haber entre ellos.
El balance en nuestro caso no sirve para casi nada. Sólo te está dando una referencia de lo que reálmente ganarías si el precio se da la vuelta y consigues cerrar todas las posiciones en positivo. Ya vistes ayer que cerré los dos hedges en positivo, ni una sóla operación negativa. Hay ocasiones que estás en un extremo de una tendencia y puedes llegar a identificarla, o te puede pasar lo contrario, que estés a mitad de la misma y pienses que es un extremo. Tu vas a cerrar todas las posiciones en un sentido independientemente de que estés equivocado o no. En esos casos, el balance te da una idea del coste de las operaciones que tienes abiertas y en base a esa cifra puedes decidir arriesgarte o no a intentar recuperar parte, todo, etc.
La equidad es el dinero real que tienes en la cuenta en un momento dado. Es como si cerraras todo en ese momento y vieses la pasta que hay en tu cuenta. En mi operativa ese es el parámetro que marca los límites del hedge. Yo suelo aplicar dos métodos diferentes para mis cálculos de límites de pérdidas.
Para ambos métodos:
Antes de empezar , me marco un % de la cuenta que estoy dispuesto a perder. Si el sistema hedge llega a tener esa equidad, cierro todo. Sin contemplaciones.
Si la cuenta aumenta un % similar al que estaba dispuesto a perder al principio, pongo el límite en la equidad inicial.
Dependiendo de cada método:
1.- La duración del límite establecido es válido para toda la duración del sistema hedge, hasta que cierre todas las posicones, independientemente del tiempo que pase, da igual 1 hora que 3 meses.
2.- La duración del límite establecido es válido para todos los hedges que se realicen durante un día.
3.- La duración del límite establecido es válido para todos los hedges que se realicen en una semana natural. (Este es el que estoy utilizando en los ejemplos del hilo).
El
margen dispuesto es la cantidad de dinero de la cuenta que tienes bloqueado por el broker como garantía de las posiciones abiertas. Este valor es muy importante y se puede medir en % respecto a otros valores de la cuenta. Las combinaciones son numerosas pero todas ellas son un indicador del riesgo asumido, el apalancamiento de tus posiciones respecto al total de la cuenta y de la fuerza o poder de ganancia/pérdida que tienes en un momento dado.
El
margen disponible es la cantidad de dinero que te queda libre para poder seguir abriendo posiciones. Esta cifra varía con cada pipo que se mueve el precio. También es muy importante, sobre todo para saber el poder de respuesta que tienes ante una situación determinada. Se vuelve imprescindible a la hora de calcular si puedes asumir el riesgo de martingalear un par de veces o más sobre una posición, si esta martingala puede o debe ser geométrica, aritmética, inversa, directa, tendencial o contratendencial, etc.
Respecto a las relaciones entre estos parámetros ya hablaré más adelante pero por ahora en tu caso, fabgonber, ya tienes material de sobra para ir programando un lector que muestre las relaciones que a ti te parezcan necesarias estar controlando. Sería un buen ejercicio y si lo haces sin que yo te los diga igual se te ocurre alguno que yo no utilizo. Es lo que se llama "lluvia de ideas". Entre varios individuos podemos llegar a encontrar parámetros que a uno sólo le pueden pasar desapercibidos.
Contestando al resto:
No penséis que me desanimo, en ocasiones un poco de ironía en mis mensajes os puede confundir. En ningún momento he dicho que de iba a dejar de seguir probando el sistema. Sólo "Cambiar el objetivo para intentar hacerlo perder", que en realidad es lo que se debe intentar con cualquier sistema que de beneficios constantes. Hay que buscar sus puntos débiles para prevenirlo y en caso de darse, aminorar los daños sobre la cuenta.
Hay otra cosa que me es más dífícil explicar, aunque algún día me tomaré el tiempo necesario para hacerlo.
El pseudo-hedge no es ningún placebo aunque pueda parecerlo. Si que puedo estar deacuerdo con quienes piensan que es un tema psicológico en el caso de que se utilice en rangos ámplios, es decir si yo cubro posiciones cuando llevan 80, 100, 150 pipos de pérdida, pero tal y como yo los utilizo, con rangos de 10, 15, 25 pipos, no es un placebo, tienen una utilidad operativa directa relacionada con el ruido. Por ejemplo el pseudohedge es perfecto para sacar beneficio de las escapadas del precio que retornan al momento a su origen, esas agujas tan letales para los stops,
son la herramienta ideal para sacar beneficios de las típicas y tan temidas "barridas de stop". Eso no es un placebo, sino todo lo contrario.. También son una medida de protección muy eficaz en los cambios de tendencia y roturas de soportes y resistencias, especialmente si van acompañadas de uno o más pull-back. Si a alguien esto le sigue pareciendo un placebo, un puro tema psicológico, es que todavía está muy lejos de entender como utilizo el pseudo-hedge.
