No mas DD:SSL (sure-stop-loss) spirit mira

[fabgonber]

...

¿qué sentido tiene probar fuera de las reglas...? si concluyes que aun en el peor de los mundos puedes recuperar el hedge, corres el riesgo de confiarte demasiado.

Y en la confianza está el peligro, no hay que tentarse a romper las reglas de MM.

[Spirit]

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¿qué sentido tiene probar fuera de las reglas...? si concluyes que aun en el peor de los mundos puedes recuperar el hedge, corres el riesgo de confiarte demasiado.

Y en la confianza está el peligro, no hay que tentarse a romper las reglas de MM.

Tiene mucho sentido ya que la operativa al ser manual está expuesta al operador y a otros factores de los mercados conocidos por todos.

Si queremos asegurar, debemos colocar un stop a todas las órdenes, distanciado lo suficiente como para que no intervenga en el hedge pero que cierre todo el hedge en un momento de desconexión, esos momentos en los que el operador pierde la posibilidad de ejecutar órdenes ya sea por culpa del broker, de tu operadora telefónica, un vendedor inoportuno llamando a la puerta o cualquier otra circunstancia.

Además, ante la imposibilidad de realizar backtesting, necesito encontrar los límites y para ello nada mejor que operar fuera de los márgenes recomendados.

En la prueba de esta semana estoy encontrando cantidad de datos que me ayudarán a definir unas reglas claras de gestión del hedge.

Como ya sabíamos, las oscilaciones del precio son para este sistema de gestión de posiciones, su mejor aliado. Es como un antisistema. Un sistema normal busca pillar una tendencia lo más cerca del inicio posible y soltarla lo más cerca del final. En este caso, lo que procura es aprovechar las oscilaciones incluso dentro de una tendencia, cuantos más dientes de sierra tenga el gráfico, más posibilidades de ganar tendrá el hedge.

Volviendo al hedge de la semana, ha mejorado bastante la situación ya que en estos momentos tenemos unos 7500 euros de margen disponible sin usar lo que ya nos permite hacer muchas cosas que ayer nos eran imposible.

La equidad sigue siendo negativa respecto al inicio semanal, -200 euros aprox., ello es debido a que el tinglado montado el lunes tiene un coste de cierre en estos momentos de 1.640 euros.

La distancia entre posiciones más alejadas es de 129 pipos.

El balance ya alcanza la cantidad de 17.574 euros. Esta cifra sólo nos da una idea de lo que podemos llegar a tener en la cuenta si logramos cerrar todo el hedge sin coste alguno.

[Spirit]

Una de las cosas que más me gusta de este método de gestión de posiciones es lo cómodo que me siento cuando debo ausentarme del monitor. Por mi trabajo, nunca se cuando voy a tener que atender una tarea ni el tiempo que requerirá la misma.

Cuando esto ocurre suelo dejar el hedge desequilibrado hacia donde pienso que debe ir el precio y coloco órdenes condicionadas de protección para que en caso de darse la vuelta, al regresar me encuentre las posiciones equilibradas.

Ahora me tengo que ir un rato de bancos, pues coloco las órdenes tal y como véis en el gráfico adjunto.

Fijaros que si en este momento cerrase todas las posiciones ya ganaríamos algo esta semana. Hemos incumplido todas las normas más importantes del hedge en lo que respecta a apalancamiento, lo he llevado al límite de poderme quedar sin posibilidad de cobertura y aún así el ruido del precio me ha permitido recuperar las pérdidas. Evidéntemente si haces eso varias veces en alguna te pegarás una buena pillada si al precio le da por hacer un fuerte recorrido, pero también demuestra la álta capacidad que tiene de recuperarse de situaciones comprometidas gracias a que aprovecha lo que más veces se suele ver en un gráfico "Los dientes de sierra" o "los giros del precio", o si alguien prefiere llamar, "el ruido del precio".

[Spirit]

Bueno, ya hemos regresado, miramos el gráfico y todo sigue igual, el precio está dormido, pero si hubiera habido movimiento o hubiésemos ganado o hubiésemos quedado cubiertos.

Hay que tener en cuenta que cubrir una posición es como desplazarla de sítio. Si tu abres un BUY y un SELL a 20 pipos de distancia uno del otro y el precio se mueve 200 pipos en realidad lo único que estamos haciendo es desplazar los precios de entrada 200 pipos. (fabgonber, ya tienes tarea, necesitamos un indicador de precio relativo de las posiciones respecto al hedge, para dejar de mirar el absoluto).

Fijaros en los gráficos que cuelgo que yo trabajo siempre visualizando pipos, no beneficios en moneda. Cuanto más nos podamos abstraer de cifras monetarias, mejor gestionaremos las posiciones, al menos así es en mi caso.

[Spirit]

Me voy a comer,

Dejo el hedge ligéramente balanceado hacia el lado buy.

La situación me ha permitido disminuir apalancamiento. Ahora el margen usado ha bajado a 6400 euros. Si cerramos el hedge ya tenemos beneficios semanales y encima estamos casi cubiertos y en un rango de unos 130 pipos.

En definitiva, hemos pasado de una situación muy complicada a otra más lógica y de menos riesgo, aunque todavía estamos en ratios de riesgo, para mi gusto demasiado elevados.

[fabgonber]

Mirate esto y opina,

me he dado cuenta:
1) puedo obtener buenos soportes y resistencias para el dia.
2) si el precio se escapa de esos soportes y resistencias debo cubrirme.
3) con esto se me empiezan a abrir las puntas, cosa que no me gusta.

Cuando las coberturas me han quedado en los extremos me ha resultado bastante bien.

1) Colocar un take profit 0.1 pip sobre el precio de cobertura y colocar una orden de re-cobertura fuera de mercado pocos pips mas arriba. debo estudiar el ir bajando los precios de entrada fuera de mercado de mercado de las coberturas en el retracement.

El efecto de esto ha sido que las posiciones de los extremos empiezan a desaparecer, con una utilidad minima pero empiezan a desaparecer.
Luego me quedo haciendo trading en el rango, comprando abajo, vendiendo arriba.

Preguntas:
¿que va a pasar cuando el precio se escape del rango? espero irme cubierto
¿quizá sería conveniente ir acercando?

[fabgonber]

complicandolo...

[Spirit]

Mirate esto y opina,

me he dado cuenta:
1) puedo obtener buenos soportes y resistencias para el dia.
2) si el precio se escapa de esos soportes y resistencias debo cubrirme.
3) con esto se me empiezan a abrir las puntas, cosa que no me gusta.

Menudas pajas mentales que os hacéis con este tema. ¿Te molestan esas posiciones? Si es así las cierras cuando corresponda cerrar una de su mismo sentido, en vez de cerrar la que va ganando cierras la del extremo y ya está. El efecto sobre la equidad es exáctamente el mismo.

Este verano estuve trabajando hedges de varias semanas de duración con posiciones a más de 1200 pipos de distancia y ya os colgué el gráfico con los resultados y estadísticas. El hedge sigue comportándose igual. Es más, yo prefiero dejarlas en los extremos para tener una referencia del objetivo de cada posición, pero si os molestan, las trasladáis, que es muy fácil y a coste 0.

Lo de los soportes, está bien, pero no siempre van a estar colocados donde el hedge te pide realizar una operación. Sin embargo hay muchas veces que el hedge no pide nada, sólo que hagas operaciones para ir rentabilizando, pero le da igual si son buy o sell y si es 0,1 lote o 0,5 lotes (con los lotes es más restrictivo). En esos casos, que son la mayor parte del tiempo, puedes utilizar ese sistema de soportes y resistencias.

[fabgonber]

¿Te molestan esas posiciones? Si es así las cierras cuando corresponda cerrar una de su mismo sentido, en vez de cerrar la que va ganando cierras la del extremo y ya está. El efecto sobre la equidad es exáctamente el mismo. (...)
(...) Es más, yo prefiero dejarlas en los extremos para tener una referencia del objetivo de cada posición, pero si os molestan, las trasladáis, que es muy fácil y a coste 0.

No es que me moleste verla, me molesta que estoy lejos del objetivo y me alejo cada vez mas...

Lo de los soportes, está bien, pero no siempre van a estar colocados donde el hedge te pide realizar una operación (....) Sin embargo hay muchas veces que el hedge no pide nada, (...)

Parece que aún no se cuando el hedge me pide realizar una operación.

Debo estar haciendo algo muy mal... mi equidad baja y baja...

[Spirit]

Parece que aún no se cuando el hedge me pide realizar una operación.

Debo estar haciendo algo muy mal... mi equidad baja y baja...

A ver fabgonber, lo primero que tienes que hacer es trabajar muy poco apalancado. Lotes mínimos siempre.

Al principio de la operativa intentas acertar 2, 3, 5, 10 veces seguidas, cuanto más veces mejor. A la primera que se te marche en contra le metes una martingala inversa aritmética, es decir abres una operación contraria a x pipos de distancia de 0,2 lotes. Si ésta se vuelve a marchar al punto de la primera entrada + x le metes una tercera posición de 0,3 lotes en el sentido de la primera y ya tienes montado el pseudo hedge. A partir de ahí es cuando empieza la historia de la equidad. Ya no martingalees más, sólo abre y cierra posiciones intentando balancear hacia el lado que va el precio.

Que pierdes un 5% del total de la cuenta, cierras todo y vuelves a empezar.

Que ganas un 8%-10% del importe inicial al comienzo del hedge, cierras todo y vuelves a empezar.

No es tan difícil.

[fabgonber]

(fabgonber, ya tienes tarea, necesitamos un indicador de precio relativo de las posiciones respecto al hedge, para dejar de mirar el absoluto).

Y esto que sería?

[Spirit]

(fabgonber, ya tienes tarea, necesitamos un indicador de precio relativo de las posiciones respecto al hedge, para dejar de mirar el absoluto).

Y esto que sería?

Es sencillo.

Lo más fácil:

Cuando las posiciones están equilibradas contamos los pipos que se mueve el precio y a partir de que el hedgue está desequilibrado descontamos esa cifra de los pipos que pierden o ganan las posiciones en cada tick.
Hay que saber para cada posición las veces que se ha encontrado en situación de equilibrio.

Más complicado:

Hacer lo mismo en todo momento, es decir, tanto cuando estamos en equilibrio como cuando no lo están. Para ello hay que saber que posiciones tienen cobertura y tener en cuenta que una misma posición puede ser cubierta muchas veces ya que una posición puede tener una cobertura, luego ésta ser cerrada, luego abrir otra cobertura y así sucesivamente.

De esta manera sabrías en todo momento la pérdida/ganancia real de una posición y disminuiría tu sufrimiento psicológico por ver posiciones alejadas.

Ahora que ya has realizado un hedge con ganacias espero que le pilles el truquillo a este sistema de gestión de posiciones.

[Spirit]

Dejamos el hedge por hoy en posición "estable". Está generando beneficios pero málamente. Sería mejor cerrar todo y volver a empezar. Tengo comprobado que se gana más empezando de nuevo que con una situación forzada.

Aun así, la prueba ha sido interesante por lo que la pienso continuar un poco más tiempo.

Otra cosa que he sacado en conclusión es que si la gráfica del balance empieza a hacer cosas extrañas es que el sistema está funcionando deficientemente. Fijaros al final como no sigue una línea constante y ascendente tal como ocurría en semanas anteriores. Eso es por estar utilizando volúmenes fuera de los límites recomendados. Todos estos detalles son "síntomas" a tener en cuenta en un futuro para prevenir en la medida de lo posible los temidos DD.

Para mí lo más importane es que me siento muy cómodo operando con este sistema de gestión de posiciones y que incluso en situaciones comprometidas soy capaz de defenderlo.

[fabgonber]

Ahora que ya has realizado un hedge con ganacias espero que le pilles el truquillo a este sistema de gestión de posiciones.

Es de vital importancia que el spread sea bajo..., o por lo menos eso estoy descubriendo en mi "practica nocturna"

[Spirit]

Es de vital importancia que el spread sea bajo..., o por lo menos eso estoy descubriendo en mi "practica nocturna"

Yo no lo veo tan importante. Por ejemplo a mi me va mejor con el eur/jpy que tiene 4 pipos de spread, que con el eur/usd que tiene 2 pipos de spread en XTB, que es donde hago estas pruebas.

Si que es cierto que en un par como el usd/mxn, que tiene 400 pipos de spread, puede que mi operativa funcione peor, pero sobretodo por que me aburriría de esperar a que el precio se moviese y al final haría tonterías.

Me da la impresión que estás intentando "clonar" la operativa que te mostré ayer tarde pero eso sólo fué la punta del iceberg. Además puede llevarte a engaño el ver como abrimos el hedge y en poco más de una hora lo teníamos cerrado y con beneficios. Dado que teníamos poco tiempo, las operaciones las cerré a la primera oportunidad que ví. Además como tenía que ir explicándote la operativa, perdía la concentración necesaria que requiere. Salió todo perfecto, no siempre es así.

Quiero decir con esto, que no debes marcarte objetivos fijos. Hay que ser flexible y que si ves la oportunidad de enganchar más pipos no cierres la posición. Lo de ayer tarde salió muy bien y a esa hora era mejor tomar utilidades pequeñas pero 4 horas antes, por ejemplo, suele ser mejor dejar correr más el precio.

Otra cosa que pudiste comprobar es como para la explicación prescindí de todo indicador y te hice la demostración atendiendo sólo al movimiento del precio. Eso no significa que en mi operativa habitual no los utilice pero si que te pudo servir para comprobar que es eso a lo que llamo "sentir el precio". Comprobarías que operando sin indicadores ante dos patrones iguales en el precio tomaba decisiones diferentes. Para ello necesitas fijarte mucho en el proceso de formación de una vela, la cantidad de ticks (cambios) que la forman, a que velocidad se forma cada una de las partes de la vela, etc. Ese es un proceso difícil de explicar ya que es algo que se adquiere a base de horas y horas de mirar gráficos en tiempo real.

Para la próxima prueba, si es en horario de mercado americano, debes tener a mano un gráfico del Dow Jones que ya viste que lo utilizo mucho, por lo que con Alpari no te vale.