Ya que esta de moda el tema de la estadistica:
Cuenta inicial con $1000, operando con palanca 1:400, invertimos la mitad del margen, la otra mitad para soportar el precio en contra. Lanzamos la moneda y compramos 2 lotes a las 00:00 GMT. Stop de utilidad a los 100 pips. (Asumiendo un par con este rango diario promedio), tenemos $2000 de utilidad o un 200%, siguiendo la secuencia:
1,000
3,000
9,000
27,000
81,000
243,000
729,000
2,187,000
Necesitamos 7 dias para tener $2.187.000. cual es la probabilidad de obtener la secuencia correcta en 7 dias? 1/128. Mil veces mejor que cualquier lotería. Un ejercicio mental que queda de tarea…….. Que tal iniciar con 128 cuentas para cubrir todas las posibilidades? Invertimos $128.000 para tener $2.187.000.
Por supuesto que el ejercicio tiene sus mas y sus menos, no pasa de ser solo un ejercicio mental interesante para debatir.
S2.
Una loteria muy barata
- TapeFighter
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- Registrado: 23 Jun 2008 23:27
- Ubicación: Provincia de Valencia
Me recuerda a lo expuesto en este hilo: http://www.forexfactory.com/showthread. ... a5&t=11566
Ese hilo trata sobre una piramidación de hasta 10 niveles con un apalancamiento de 400:1, una técnica con un riesgo elevadísimo (y bastante complicada de llevar psicológicamente) pero cuya relación riesgo/beneficio ronda el 1:1000.
Con ciertas modificaciones como reducir el nº de niveles de la pirámide para aumentar la probabilidad de éxito (movimientos de 1000 pipos sin un retroceso de 100 pipos pueden producirse...pero es extremadamente difícil que esto suceda), podría convertirse en una opción viable.
Ese hilo trata sobre una piramidación de hasta 10 niveles con un apalancamiento de 400:1, una técnica con un riesgo elevadísimo (y bastante complicada de llevar psicológicamente) pero cuya relación riesgo/beneficio ronda el 1:1000.
Con ciertas modificaciones como reducir el nº de niveles de la pirámide para aumentar la probabilidad de éxito (movimientos de 1000 pipos sin un retroceso de 100 pipos pueden producirse...pero es extremadamente difícil que esto suceda), podría convertirse en una opción viable.
Última edición por TapeFighter el 16 Dic 2008 19:46, editado 1 vez en total.
ledzep ............ la liquidez podria ser uno de los obstaculos no ? en el momento que quieres manejas 100k apalancados a 400 son 4.000.000 , imagina que quieres vender 4.000.000 alomejor no hay ninguna contrapartida , nose , no es ninguna afirmación , es una pregunta , si apalancas 1.000.000 a 1:400 , podras vender al precio que quieras y comprar al precio que quieras o no ? porque moer 40.000.000 de dollares es mucho , y el broker alomejor no asume la responsabilidad , alguien me podria explicar eso ?????
un saludo y muchas gracias...
un saludo y muchas gracias...
no, porque lo que ganes de la cara lo pierdes con la cruz, y viceversaguevon escribió:Algo esta mal en ese planteamiento...
No hace falta llegar a los 128...
Si con los 1ºs mil dolares ya sacas 3000 ... tu mismo... con tal de poner 1000 (a cara) y 1000 (a cruz) al principio del todo ... ya ganarias siempre 1000... oh no???
S2.
Si quieres probabilidades de 1/2 el primer dia debes conformarte con ganar algo menos de 1000 (saltaria el margen mas de la mitad de las veces si quieres sacar 2000$ como dices)
Entonces como maximo en 7 dias de suerte serían 128.000$ a partir de 1000$ con una probabilidad 1/128, como es lógico y cabría esperar. (descontando algo por el spread,etc.) En realidad sería menos, dependiendo de a que nivel salte el margin call del broker.
Desde luego es mejor que la loteria, donde suelen dedicar a premios poco mas de la mitad de lo recaudado.
Entonces como maximo en 7 dias de suerte serían 128.000$ a partir de 1000$ con una probabilidad 1/128, como es lógico y cabría esperar. (descontando algo por el spread,etc.) En realidad sería menos, dependiendo de a que nivel salte el margin call del broker.
Desde luego es mejor que la loteria, donde suelen dedicar a premios poco mas de la mitad de lo recaudado.
puedes hacer el ejercicio lanzando de antemano 7 veces la moneda, para tener las entradas de los 7 dias. esto nos daria 2^7 = 128 posibilidades.guevon escribió:Algo esta mal en ese planteamiento...
No hace falta llegar a los 128...
Si con los 1ºs mil dolares ya sacas 3000 ... tu mismo... con tal de poner 1000 (a cara) y 1000 (a cruz) al principio del todo ... ya ganarias siempre 1000... oh no???
S2.
La ejecución podria ser un problema, especialmente en brokers 1:400. En brokers reconocidos no lo creo.futurex escribió:ledzep ............ la liquidez podria ser uno de los obstaculos no ? en el momento que quieres manejas 100k apalancados a 400 son 4.000.000 , imagina que quieres vender 4.000.000 alomejor no hay ninguna contrapartida , nose , no es ninguna afirmación , es una pregunta , si apalancas 1.000.000 a 1:400 , podras vender al precio que quieras y comprar al precio que quieras o no ? porque moer 40.000.000 de dollares es mucho , y el broker alomejor no asume la responsabilidad , alguien me podria explicar eso ?????
un saludo y muchas gracias...
No entiendo muy bien tu planetamiento, recuerda que tenemos un 200% de beneficio en cada dia, hay reinversion de benficios y siempre con un 50% del margen.Fer137 escribió:Y lo mismo con el dinero, a cara o cruz, doble o nada, serian 128000 $, no esos millones.ledzep escribió:puedes hacer el ejercicio lanzando de antemano 7 veces la moneda, para tener las entradas de los 7 dias. esto nos daria 2^7 = 128 posibilidades.
Re: Una loteria muy barata
Vamos a ver... o esta mal explicado??? o bien esta mal entendido...ledzep escribió:Ya que esta de moda el tema de la estadistica:
Cuenta inicial con $1000, operando con palanca 1:400, invertimos la mitad del margen, la otra mitad para soportar el precio en contra. Lanzamos la moneda y compramos 2 lotes a las 00:00 GMT. Stop de utilidad a los 100 pips. (Asumiendo un par con este rango diario promedio), tenemos $2000 de utilidad o un 200%, siguiendo la secuencia:
1,000
3,000
9,000
27,000
81,000
243,000
729,000
2,187,000
Necesitamos 7 dias para tener $2.187.000. cual es la probabilidad de obtener la secuencia correcta en 7 dias? 1/128. Mil veces mejor que cualquier lotería. Un ejercicio mental que queda de tarea…….. Que tal iniciar con 128 cuentas para cubrir todas las posibilidades? Invertimos $128.000 para tener $2.187.000.
Por supuesto que el ejercicio tiene sus mas y sus menos, no pasa de ser solo un ejercicio mental interesante para debatir.
S2.
Yo lo que he entendido a Led... es lo siguiente....
Reuno a 128 personas... les doy 1000 dolares a cada uno... les digo el sistema que tienen que jugar... y al cabo de 7 dias de usar el sistema... una de las personas me devuelve 2.187.000 de las ganancias... (esa persona sera la que le hayan salido las siete caras en todas las tiradas...
Bien... esto hace agua por todos los lados...
Vamos a ver... yo pongo dos personas... les doy 1000 a cada una... y a una le digo TU cara... y a la otra TU cruz... y segun el sistema... una de ellas me devuelve 3000... ?????? es eso posible?????... que me diga que sistema es... que con 2000 saco 3000 de todas todas...como pone en el enunciado... si es que yo no he leido mal.
¿Y como sacas 200% de beneficio con una probabilidad de 1/2? ¿el broker te da mas por cada pipo cuando estan en beneficios que en perdidas?ledzep escribió:No entiendo muy bien tu planetamiento, recuerda que tenemos un 200% de beneficio en cada dia, hay reinversion de benficios y siempre con un 50% del margen.Fer137 escribió:Y lo mismo con el dinero, a cara o cruz, doble o nada, serian 128000 $, no esos millones.ledzep escribió:puedes hacer el ejercicio lanzando de antemano 7 veces la moneda, para tener las entradas de los 7 dias. esto nos daria 2^7 = 128 posibilidades.
Como te decía guevon, haces 2 operaciones opuestas y ganas fijo 1000 el primer dia. Mejor que la lotería.
Antes que nada, aclarar que estamos hablando no de un sistema sino de una loteria, o al menos para los que gustan jugar a loteria, algo un poco mas divertido y con mejores probabilidades. El ejercicio asume lo siguiente:
1. Cada dia a partir de las 00:00 gmt el par subira o bajara 100 pips
2. El precio tendra una oscilación en contra antes de subir o bajar igual a los mismos 100 pips
en lo siete dias el par puede hacer la siguiente secuencia:
sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube
sube, sube, sube, sube, sube, sube, baja
.......
.....
si sigues la secuencia te dara 128 posibilidades
puedes tomarlo como quieras, asumir el riesgo 1/128 de ganar o como tu dices abrir 128 cuentas entrando dia a dia con todas las combinaciones posibles.
Espero haberme explicado.
1. Cada dia a partir de las 00:00 gmt el par subira o bajara 100 pips
2. El precio tendra una oscilación en contra antes de subir o bajar igual a los mismos 100 pips
en lo siete dias el par puede hacer la siguiente secuencia:
sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube
sube, sube, sube, sube, sube, sube, baja
.......
.....
si sigues la secuencia te dara 128 posibilidades
puedes tomarlo como quieras, asumir el riesgo 1/128 de ganar o como tu dices abrir 128 cuentas entrando dia a dia con todas las combinaciones posibles.
Espero haberme explicado.
Vamos a ver.
Tenemos 1.000 euros
Abrimos 2 lotes por ejemplo BUY en el eur/usd
El margen requerido son 50 euros (25 euros por lote con apalancamiento 1:400)
Ponemos stop de utilidad a los 100 pipos pero ¿Qué utilidad? o ¿es que a 101 pipos de ganancia le metemos el stop? ¿o a 120? a ¿cuantos pipos ponemos el stop de utilidad de 100 pipos?
En caso de lo que se esté hablando sea el take profit, si tenemos la suerte de llegar a 100 pipos ganamos entonces, a los precios actuales del eur/usd unos 1.428 euros
Ahora falta saber cuando saltaría el margin-call.
Si el margin-call salta al 50% (Oanda) podríamos aguantar unos 34 pipos en contra.
Si el margin-call salta al 30% (XTB) podríamos aguantar unos 48 pipos en contra.
Entonces el cálculo de probabilidades habría que hacerlo teniendo en cuenta el margin-call.
Especifica un poquito más porque con lo que has puesto hay tantas combinaciones posibles que es imposible calcular la probabilidad.
Tenemos 1.000 euros
Abrimos 2 lotes por ejemplo BUY en el eur/usd
El margen requerido son 50 euros (25 euros por lote con apalancamiento 1:400)
Ponemos stop de utilidad a los 100 pipos pero ¿Qué utilidad? o ¿es que a 101 pipos de ganancia le metemos el stop? ¿o a 120? a ¿cuantos pipos ponemos el stop de utilidad de 100 pipos?
En caso de lo que se esté hablando sea el take profit, si tenemos la suerte de llegar a 100 pipos ganamos entonces, a los precios actuales del eur/usd unos 1.428 euros
Ahora falta saber cuando saltaría el margin-call.
Si el margin-call salta al 50% (Oanda) podríamos aguantar unos 34 pipos en contra.
Si el margin-call salta al 30% (XTB) podríamos aguantar unos 48 pipos en contra.
Entonces el cálculo de probabilidades habría que hacerlo teniendo en cuenta el margin-call.
Especifica un poquito más porque con lo que has puesto hay tantas combinaciones posibles que es imposible calcular la probabilidad.
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