Me faltarían muchos años para poder llegar a estas conclusiones de ustedes, pero así contrastando un poco y si tuviera que empezar de nuevo, jamás se me ocurría pensar que el conteo de ondas suponen una eficiente progresión al más infinito.
Para ser sinceros, me resulta más verlo cómo la culminación de una secuencia temporal del mismo patrón de entrada sistemático una y otra vez en el mercado que finalmente vence esa barrera del 50% y te acaba dando la pendiente positiva.
A modo de ejemplo, se ponen dos cuentas andar, en una aplicas lo mismo una y otra vez sin variar ni un ápice el planing, en otra usas diferentes criterios, que si línea de tendencia por aquí, que si soporte por allí, el doble de posición en esta, la mitad en la otra, que si el eclipse por allá. Bien, una vez finalizado el muestreo de nuestra secuencia temporal, supongamos un hipotético caso en que esta pueda reflejar una imagen fehaciente del mercado.
¿Qué cuenta de las dos se aproximaría más a su máxima utilidad y mínimo costo?
Quiero pensar que el primer caso o cuenta pasaría la prueba mientras que el segundo supondría un factor de incertidumbre incómodo de soportar. En mis cortas pruebas he podido contrastar que el uso de posiciones incontroladas pero usando un patrón sistemático me ha ofrecido una equity negativa enfrentado con una progresión positiva de puntos. La conclusión obtenida es que el patrón sirvió para acercarme a la máxima utilidad mientras que el uso incontrolado de posiciones llevó la prueba al fracaso.
Volviendo al tema que me desvié un pelín, se me plantea que si extrapolamos estas conclusiones a las teorías, estas implicarían dos cosas; primero que la teoría suponga variables que estadísticamente se acerquen más a su MU y segundo que su aplicación contemple viable el hacerla efectiva. Es decir, si las ondas o los ciclos de acumulación/distribución o lo que sea implican lo previamente condicionante entonces se cumplirán los objetivos. Posiblemente hace un siglo se dieron y ya no estoy tan seguro ahora mismo.
De este modo es la única forma en que se pueden explicar el éxito de los setups pero siempre condicionados temporalmente, hasta que se anulen los condicionantes. Y en ello me apoyo para mantener mis líneas de investigación en base a volumen, porque me sugieren unos condicionantes favorables para este tiempo, esta realidad. Y los juguetitos de wall street ayudan bastante gracias a dios, jeje.
Sin duda j, jamás sería tan osado cómo para rebatir ninguna de tus impresiones, y menos aún conociendo un poco tu trabajo. Supongo que es cuestión de experiencia llegar a rechazar esto, cualidad que aun no tengo y lo entiendo perfectamente, pero creo que se merece en determinados casos el beneficio de la duda.
PS: Me encanta arreglar el mundo cuando me tomo mi café
