Labouchere Inverso

[Sugar]

Spirit, podrías poner un ejemplo de cómo conseguirías ganar con un sistema de esperanza cero ?

Si te crees que los eventos son dependientes entre sí, una martingala para el ejemplo de la moneda que comentas si un evento aumenta las probabilidades de que el siguiente sea el inverso y una martingala inversa si eres seguidor de tendencia.

Si crees que los eventos son independientes no te salvas de palmar en el largo plazo. (o de ir a cero en el caso de esperanza nula)

[gofiodetrigo]

Una cosa antes de seguir con el debate, sobre todo para los que no se hayan leido el libro:

1. La clave del éxito del sistema es saber cortar cuando se ha logrado entrar en una progresión o racha ganadora.

a mí eso me ocurre de forma instintiva. No sabia q tenia un nombre tAn guay

ahora en vez de decir q hago hago algo pero q no sE muy bien por quE, o q quiero hacerlo, puedo soltar este nombre y kedo de pm

luego suelto algo de Madoff y ia the milk

s2!

[FryTrader]

Creo que la forma más fácil de adaptarlo al trading es considerar la serie como algo compuesto de contratos o minilotes.

Por ejemplo:
Serie inicial: 1-2-3-4. Arriesgo 1+4 = 5 contratos.
Gano.
La serie queda como 1-2-3-4-5. Arriesgo 1+5 = 6 contratos.
Gano.
La serie queda como 1-2-3-4-5-6. Arriesgo 1+6 = 7 contratos.
Pierdo.
La serie queda como 2-3-4-5. Arriesgo 2+5 = 7 contratos.
Gano.
La serie queda como 2-3-4-5-7 ... y así hasta alcanzar la máxima ganancia de la serie (por ejemplo 10 contratos) o bien hasta que la serie tenga tantas pérdidas consecutivas que se hayan eliminado todos los números. Y comenzamos de nuevo con la serie 1-2-3-4.

No acabo de pillarlo. Lo que arriesgas es dinero, no contratos. Es decir en el inicio de la serie, si arriesgas 1+4 = 5, puedes entrar 1 contrato y esperar ganar 5 pipos, o tomar 5 contratos y esperar ganar 1 pipo. Y así con el resto ... las condiciones son totalmente diferentes en cada trade.

SL2

[Spirit]

Es la diferencia entre esperanza matemática y probabilidad de éxito asociada a una operación concreta. Tú lo sabes bien con tu operativa de más del 90% de aciertos (me refiero a la primera que publicaste en el hilo de Rufus, la del hedge no la he podido seguir).

Puedes realizar nueve, doce o diecisiete operaciones ganadoras seguidas y al final sabes que acabarás palmando por que la espereranza es negativa.

La operativa del hedge está basada en esa que perdía con un 90% de aciertos, bueno en realidad con un 85% de fiabilidad. El hedge al final no a sido más que una especie de MM aplicado a esa operativa y voila los resultados han acabado llegando.

Bueno, que creo que los dos decimos cosas parecidas, un sistema PERDEDOR no lo levanta ni el mejor MM pero un sistema que pierde si que se puede hacer que gane a base de MM. Y cuanto más sistemáticas sean las series de pérdidas, más fácil es hacerlo ganador, incluso si la serie se convierte en +1-1+1-1+1-1 en ese caso también se puede hacer ganar al sistema.

Lo peor es que no aparezcan ni rachas largas, ni series repetidas de alternancias, por que entonces no hay por donde meterle mano y nos quedamos a merced única y exclusivamente de la esperanza matemática y de la fortuna.



cls, lo siento pero ya tengo tantos frentes abiertos que no llego a todo. La cabeza un día de estos me va a hacer plof. Joer, que sólo duermo una media de 4 horas y media al día. No puedo más.

[cls]

Creo que la forma más fácil de adaptarlo al trading es considerar la serie como algo compuesto de contratos o minilotes.

Por ejemplo:
Serie inicial: 1-2-3-4. Arriesgo 1+4 = 5 contratos.
Gano.
La serie queda como 1-2-3-4-5. Arriesgo 1+5 = 6 contratos.
Gano.
La serie queda como 1-2-3-4-5-6. Arriesgo 1+6 = 7 contratos.
Pierdo.
La serie queda como 2-3-4-5. Arriesgo 2+5 = 7 contratos.
Gano.
La serie queda como 2-3-4-5-7 ... y así hasta alcanzar la máxima ganancia de la serie (por ejemplo 10 contratos) o bien hasta que la serie tenga tantas pérdidas consecutivas que se hayan eliminado todos los números. Y comenzamos de nuevo con la serie 1-2-3-4.

No acabo de pillarlo. Lo que arriesgas es dinero, no contratos. Es decir en el inicio de la serie, si arriesgas 1+4 = 5, puedes entrar 1 contrato y esperar ganar 5 pipos, o tomar 5 contratos y esperar ganar 1 pipo. Y así con el resto ... las condiciones son totalmente diferentes en cada trade.

SL2

El problema es que si cambias los pips de profit entonces tu sistema ya no es el mismo. Si vas a por 5pips en vez de a por 2, te saltarán más veces el stop con lo que tu fiabilidad disminuirá.

Lo primero es partir de un sistema de trading con unos ratios de fiabilidad mínimos, supongamos que del 52%. Y luego aplicar a ese sistema el Labouchere. Pero el sistema inicial no hay que tocarlo (a no ser para mejorar la fiabilidad).

Y la única manera que se me ocurre por ahora de aplicar el Labouchere al sistema de trading particular de cada uno es considerar esa serie como unidades de trading (contratos, lotes, apalancamiento, riesgo, ...), pero los setup del sistema inicial no hay que alterarlos.

[Tom]

Una cosa antes de seguir con el debate, sobre todo para los que no se hayan leido el libro:

1. La clave del éxito del sistema es saber cortar cuando se ha logrado entrar en una progresión o racha ganadora. Es decir, aumentar apuestas continuamente no tiene sentido porque cuando venga una mala operación nos despluman. En el libro el parámetro queda determinado por la apuesta máxima que admite la mesa; en el caso del trading, nos encontramos con el problema de que hay que determinarlo aunque estoy casi seguro de que está relacionado con el tamaño de la cuenta.

Si no recuerdo mal son tres cositas 3
1.- Apuesta mínima que admite el casino.
2.-Apuesta máxima que admite el casino, que si se alcanza reinicia la secuencia.
3.- Cantidad de dinero con el que se entra en el casino (todos igual)
Esta tercera guarda relación con las dos anteriores. De ahí que se entrenen y ganen dinero en casinos con apuesta máxima pequeña antes de dirigirse a los de mayor envergadura con las ganancias conseguidas.
Que es otra forma de sobreponderar las series ganadoras.

2. El otro detalle a tener en cuenta es que son un equipo de gente que cubren una apuesta diferente en cada mesa de tal forma que diversifican el riesgo. En términos de trading, lo entiendo como que podemos escoger productos más o menos correlacionados y apostar en diferentes sentidos en ambos con dicho sistema de gestión monetaria.

Si no recuerdo mal cubren todas las apuestas sencillas de una mesa y preferiblemente de varias mesas si cuentan con suficiente personal en el equipo.

Todos juegan en todas las tiradas y cada uno sigue su serie.

Uno puede estar en una serie de ganancias sobreponderando en cada nueva tirada, mientras los otros podrían estar siguiendo su serie y perdiendo los mínimos en cada tirada.
Incluso podría haber más de uno en serie de ganancias.

Pero todos apuestan en todas hasta perder el límite diario.

Quizás.
Y solo quizás.

Se podría sustituir apuestas sencillas por pares de divisas más líquidos y con menos Spread. Parece que debería ser todos contra el dolar.

Se podría sustituir la ruleta y la bolita por equilibrio económico mundial. Riesgo de cambio.

Se podría sustituir la apuesta mínima por Stop Loss.

El máximo diario de pérdidas no hace falta sustituirlo, basta con encontrar el adecuado en función de el número de tiradas a cubrir cada día.
Eso ya es una dificultad en este caso.

Lo que no veo modo de encajar sería el lado largo o el lado corto.
Tengo la impresión de que todas las apuestas deberían ir en el mismo sentido. Todas apuestan porque el dolar va a subir o todas apuestan porque el dólar va a bajar.
Gana más la que más suba o la que más baje.
Pero en este caso ganarán todas o perderán todas.

Parece más viable (y parecido a la ruleta) apostar a todas las correlaciones (parejas de pares) posibles (dentro de las más líquidas y con menos Spread).

Cada persona apuesta a una pareja y a un lado. Uno apuesta a que la libra va a subir más deprisa que el euro y otro apuesta a que el euro va a subir más deprisa que la libra y se sobrepondera la posición ganadora, dejando morir la perdedora.
Pero en este caso, ya sabemos que con frecuencia perderán los dos.
Con la única diferencia de que uno perderá más que el otro por efecto de la ponderación y las revueltas del mercado.

Por cierto, en la ruleta también hay revueltas y series ganadoras que se pierden sin llegar al máximo. Pero casi todas producen beneficios.

Como juego intelectual me parece bien.
Ponerlo en practica sería similar a una super martingala o a pasear por la cuerda floja sobre las cataratas del niagara.

[cls]

cls, lo siento pero ya tengo tantos frentes abiertos que no llego a todo. La cabeza un día de estos me va a hacer plof. Joer, que sólo duermo una media de 4 horas y media al día. No puedo más.

ya te veo que no paras, no te preocupes.

Creo que la única manera sería aprovechando las rachas de operaciones positivas.
Como bien dices si no hay rachas no hay nada que hacer.
De hecho, este Labouchere se basa en eso, en que haya rachas positivas. La máxima ganacia de un Labouchere sobre un sistema del 50:50 la conseguiría si todas las opes ganadoras estuvieran seguidas. Si de 1.000 opes, las 500 ganadoras estuvieran al principio y las otras 500 perdedoras al final. Más o menos.

Si al final lo que importan son las rachas ... aquí la cobertura tiene una aplicación pefecta ... para pillar las rachas positivas y las negativas ...

[Spirit]

Si al final lo que importan son las rachas ... aquí la cobertura tiene una aplicación pefecta ... para pillar las rachas positivas y las negativas ...

No te creas que no le he dado vueltas desde que leí el primer capítulo del libro. El hedge puede aprovecharse de ese sistema de forma espectacular, el problema es que todavía no he ideado como ya que todo lo que pienso acaba modificando mi operativa, pero estoy en ello, estoy en ello y creo que voy por el buen camino. (no solo con ese MM sino con cualquiera de los que voy estudiando)

[guevon]

Jolines... despues de releer este hilo... yo aconsejo a todo el mundo que lea este articulillo...

http://www.onda4.com/gestion_de_capital.htm

Aqui explica y en la misma pagina amplia mucho sobre la gestion de capital o como aqui lo lamamos MM...

[guevon]

O si no le apetece tanta aridez del tema puede leer esta historia...

http://www.onda4.com/files/ABCD.pdf

Intentar comprenderla y suele venir muy bien como ejemplo...

[agmageton]

No se si te servira para ver las grandezas del MM pero a mi si me ha hecho ver sus virtudes....... un abrazo

Agmageton, gracias por la respuesta.

Todos estamos de acuerdo en la necesidad de una correcta gestión monetaria, eso creo que no lo duda nadie. Yo por lo menos no pretendo cuestionar este punto en particular.

Si seguimos la senda del consenso todos podremos acordar también que un sistema ganador puede llevarte a la ruina sin un MM adecuado y que, por el contrario, un buen MM vinculado a un sistema perdedor permitirá posponer la ruina de la cuenta y, en algunos casos, incluso posponerla hasta el infinito.

La pregunta clave es si ese MM puede realmente hacer cruzar la frontera de convertir un sistema perdedor en una operativa ganadora.



Yo, personalmente, tengo dudas muy serias al respecto.

Otro tema (que espero que no desvie la atención del anterior que creo que es el punto clave) el concepto de racha, series ganadoras, perdedoras o como querais llamarlo. Cuidado, porque en una serie de eventos totalmente independientes... vaya... que lo tengo menos claro todavía.

Es por eso que sólo considero válido este tipo de gestión monetaria cuando se demuestra que los eventos que forman la serie de resultados de una operativa concreta de trading son dependientes entre si.

Y eso no es nada fácil de demostrar.

Un abrazo y gracias por la respuesta.

La mejor manera de explicar las cosas a veces es con un ejemplo , lo voy a intentar
Sistema de rotura de rangos
Beneficio/perdida, 1:3
Fiabilidad 25%
Apuesta : 1 contrato
Operaciones: 20
Esperanza matemática 25*3-75= 0
Capital 100
Apuesta: 2 euros
1=gano
0=pierdo
para no hacer demasiados calculos utilizamos apuesta fija de 2 euros
serie;
00000001111100000000
-2-2-2-2-2-2-2,6,6,6,6,6,-2-2-2-2-2-2-2-2=0

con MM
Secuencia de ganancias exponencial consecutivas 2+3+4+5+...etc

-2-2-2-2-2-2-2+6+8+11+15+20-26-2-2-2-2-2-2-2=6

si es cierto que para hacerlo ganador se ha tenido que dar una racha consecutivos..haberlas ailas.... y en el trading la esperanza es superior al azar, esto esta comprobado.......pero esto es un ejemplo de como un sistema con esperanza nula se hace positvo con MM.

[agmageton]

y si le ponemos que si perdemos apostamos 1 ?
-2-1-1-1-1-1-1,3+5+8+12+17-21-1-1-1-1-1-1-1=9 :

[Sugar]

Agmageton, los ejemplos que pones me ha recordado el primer libro de bolsa que compré. Te transcribo la portada:

Cómo ganar 1.000.000 de Euros en bolsa AUTOMATICAMENTE

Un sistema comprobado y automático para ganar MUCHO DINERO con el mínimo riesgo

Posiblemente, el mayor descubrimiento en la historia de la inversión

El autor, con todo el morro, coje y suelta:

Supongamos que el comportamiento de un valor hipótetico a lo largo del año es el siguiente (para cada uno de los meses del año):

10/8/5/4/5/8/10/8/5/4/5/8

Un inversor del tipo "comprar y mantener" habría perdido el 20% de su capital al final del año.

Pues bien, con mi sistema de gestión monetaria, y repitiendo la evolución de esa acción hipotética durante ocho años usted habría convertido al final de ese periodo $10,000 en $1,173,555 mientras que el inversor ordinario tendría un beneficio igual a 0 pues al final de la serie de ocho años las acciones estarían en el precio inicial.

Os juro que esto está publicado y que yo lo compré en su día.

Coger una serie pasada no demuestra que una determinada gestión de capital convierta el agua en vino.

Recordad que toda operación en el mercado se hace en un entorno de incertidumbre, de no ser así no habría mercado.

Saludos

[AL-G]

Volvamos a la metodologia explicada en el librito, ¿qué garantia tengo al entrar por la puerta del casino de que no abré perdido el 100% de mi capital esperando que llegue la racha ganadora?

En condiciones normales, esperables estadisticamente en ruletas que no tengan trampa, los sucesos de la ruleta estan no solo relacionados sino incluso intimimamente relacionados. Por ejemplo las posibilidades de que salga el mismo numero tres veces seguidas en la ruleta es de 0,21 veces cada 10.000 esdecir aproximadamente una de cada 50.000 (1/36*1/36*1/36) . . . . . . . . . . . Los jugadores profesionales conocen estas probabilidades. Norman Leigh las conocía y lo demostró en los casinos ingleses y en los del sur de Francia.

Lo normal es que los numeros de la ruleta en terminos de lo que llaman apuestas simples o fuera de tapete (rojo-negro, par/impar pasa/manque) pillen rachas. Sobre todo si juegas 12 horas diarias en dos mesas distintas a las tres suertes . . . . . . es de sentido comun . . . . . . . en su libro lo explica bien . . .par e impar se equilibran . . . . pero en el infinito . . . . . en el momento actual te pueden salir 12 pares seguidos perfectamente . . . y estar uno de los miembros del equipo jugando una sola ficha a impar y el otro 5, 6, 7 etc. cada vez mas . . . .en el par . . . . . . . . él ya lo demostró . . . francamente no entiendo tu reticencia al respecto. Si tiras una moneda al aire 100 veces no te sale "ahora cara - ahora cruz- ahora cara . . . . " Las rachas existen y si no existen pues en el Labouchere Inverso tampoco hay pérdida porque son fondos mancomunados lo que pierde uno lo gana el otro .

Norman Leigh comenta a lo largo del libro que lo realmente complicado fue reunir a la gente, coordinarlos, entrenarlos, etc. etc. pero la técnica en sí (de martingala inversa) tiene sentido que de dinero . . .

Ahora supón que las probabilidades de que eso ocurra son pocas... una entre mil, por decir algo a voleo.

Pues eso sería garantia absoluta de que, yendo al casino todos los días jugando el sistemita, antes de tres años me abré arruinado.

Pero es que en el métdo Labouchere Inverso no va una persona sola van al menos 13. . . .

Y por último ¿ Que garantia tienes . . . ? ¿ La tienes en el trading ?
¿Es tu método tan bueno que aciertas el 100% de las veces ?

[Spirit]

A mí lo que me resulta curioso es la relación que hay en ese libro entre las ganancias que obtienen y la cantidad de Whisky que trasiegan, se habla tanto de esa bebida como de la libretita con las 4 lineas iniciales. Al final puedes sacar como conclusión que ese método tiene efectos etílicos importantes.