ajajajaj que pasada de libro, para enmarcarlo ajajajaj, pero bueno yo te puse un ejemplo rudimentariamente simple, de lo que puedes llegar a crear con estudio.............y recuerda que las series aleatorias sencillas se repiten en el tiempo....sino haz una pequeña prueba en excel, con la funciona aleatoria. si es mayor que0,5= 1 y si es menor a 0,5 =0, y haz 100 numeros aleatrio de 1 y 0 , flyparas las veces que se repiten rachas de 1 y 0 seguidas.......o modelizadas por patrones.
ESO ES LO VERDADERAMENTE IMPORTANTE QUE SE TIENE QEU ESTUDIAR, PARA APLICAR ESTOS SISTEMAS DE MM.......PERO EN VEZ CON NUMEROS ALEATORIOS CON LOS RESULTADOS DE TU CUENTA. PERO PARA PRACTICAR METODOS PUEDES HACERLO CON EL AZAR.....
Labouchere Inverso
Evidentemente no estamos de acuerdo.AL-G escribió:En condiciones normales, esperables estadisticamente en ruletas que no tengan trampa, los sucesos de la ruleta estan no solo relacionados sino incluso intimimamente relacionados.
En una ruleta los sucesos son completamente independientes unos de otros. Si te sale el 14 en una tirada, eso no hace que en la siguiente jugada ese número tenga menos probabilidades de salir que otro cualquiera (Se entiende que la ruleta no está tocada y que es perfectamente imparcial)
Mi reticencia la provoca el 0 en la ruleta que hace que la ventaja sea para la banca. ¿Te parece poco?AL-G escribió: . . . francamente no entiendo tu reticencia al respecto.
No se trata de acertar siempre, se trata de cuanto ganas cuando ganas en relación a lo que pierdes cuando pierdes y con que frecuencia haces lo uno o lo otro.AL-G escribió:¿Es tu método tan bueno que aciertas el 100% de las veces ?
En cualquier caso yo no intento convencer a nadie de nada. Si tu tienes tan claro que funciona, adelante. Yo lo único que digo es que cuidado, que no me parece que el tema a la larga funcione, así, tal cual.
Verás, no sé que edad tienes, yo tengo 33 tacos. Si tengo que estar en el mercado los próximos treinta años creo que me interesa la consistencia a largo plazo, ¿no crees?
Lo que se me hace raro es que gente que lleva tantísimos años en esto diga que la clave es el MM pasando por alto la importancia que tiene convertir tu juego en uno de esperanza matemática positiva. Esa sí es la clave, el resto es querer meterse a saltar a la comba en una charca de arenas movedizas.
Mira, consigue un buen edge y después estudia como gestionarlo, pero no te saltes el primer paso que la torta puede ser guapa, de esa que cantan los juglares.
Un saludo y que nadie se me enfade que todo esto solo lo digo con el ánimo de mirar de ahorrarle algún disgusto al personal.
Ciao.
jejeje, sí, algo de eso ya hice en su momento, jajajaagmageton escribió:ajajajaj que pasada de libro, para enmarcarlo ajajajaj, pero bueno yo te puse un ejemplo rudimentariamente simple, de lo que puedes llegar a crear con estudio.............y recuerda que las series aleatorias sencillas se repiten en el tiempo....sino haz una pequeña prueba en excel, con la funciona aleatoria. si es mayor que0,5= 1 y si es menor a 0,5 =0, y haz 100 numeros aleatrio de 1 y 0 , flyparas las veces que se repiten rachas de 1 y 0 seguidas.......o modelizadas por patrones.
ESO ES LO VERDADERAMENTE IMPORTANTE QUE SE TIENE QEU ESTUDIAR, PARA APLICAR ESTOS SISTEMAS DE MM.......PERO EN VEZ CON NUMEROS ALEATORIOS CON LOS RESULTADOS DE TU CUENTA. PERO PARA PRACTICAR METODOS PUEDES HACERLO CON EL AZAR.....
viewtopic.php?t=2702&postdays=0&postorder=asc&start=0
Mírate las series de la página 2, pero no deja por ello de ser aleatorio. Lo que digo es, que siendo completamente aleatorio, puede haber rachas... o no. Sólo con un día que no hayan... y eso puede pasar... y aplicado al mercado ni te digo... ese día palmas con todo lo puesto.
Saludos.
he visto tus graficos de monedas al aire.....y son preciosos y curiosos , en uno hasta se forma un h-c-h que se confirma y con pullback , curioso no?........... entonces que problema ves?si esos graficos se pueden analizar hasta con analisis tecnico.......lo unico que tienes que hacer es modelizar las tendencias de rachas para aplicarlas en MM, que incida en tu operativa. Sinceramente veo que es la unica via de establecer sistemas que te protejan contra los DD y cambio a otro sistema....por lo que te llevo leyendo....siempre pides lo mismo un sistema con esperanza positiva en el tiempo...pues eso sr. mio no existe.....o no existe de manera automatizada. Pero...si que se pueden ir modificando por las estructuras de volatilidad y cambio de tendencias...dandoles mas o menos sensibilidad a tu metodo ya sea por cambios de marcos temporales o por diferentes condiciones del mercado nuevas.....yo en eso te digo que llevo muxho haciendolo por desgracia me di cuenta.... y yo tambien soñaba en encontrar un sistema que lo automatice y ale a ganar....pues eso no existe ni existira. La mejor aproximacion que tenemos para pasar de una sensibilidad de sistema a otra es el MM. ya que nos graantizara la supervivencia de la cuenta, antes los DD que se produciran ineludiblemnete...un abrazo sugar...
La entrada te da la probabilidad y la salida la rentabilidad...
Si pones en relación los diferentes gráficos, y hablo de memoria porque de esto ya hace algún tiempo, hay un problema de escala. Parecen lo mismo y en realidad aparecen unos diferenciales de rango bestiales.
Yo no pretendo automatizar nada, pero entiendo que entre la maquinita de hacer dinero a perpetuidad y la moneda al aire, hay un espacio intermedio y yo, personalmente, entiendo que estoy situado ahí.
Lo de los gráficos venía porque a veces nuestro cerebro nos hace ver pautas y orden dónde realmente no los hay. Esto se produce porque tendemos a relacionar conceptos nuevos con experiencias aprendidas y adquiridas en el pasado inmediato y este tipo de asociaciones, en el trading, pueden resultar peligrosas.
Pero vaya, me alegro que te hayan gustado los dibujitos... recuerdo que en uno se podia hacer un conteo de ondas por Elliott, jeje una pasada.
Un abrazo y buenas noches, a ver como cierra esto que lo tenemos ahí, muy paradito el tema (al sp me refiero)
Saludetes varios.
Yo no pretendo automatizar nada, pero entiendo que entre la maquinita de hacer dinero a perpetuidad y la moneda al aire, hay un espacio intermedio y yo, personalmente, entiendo que estoy situado ahí.
Lo de los gráficos venía porque a veces nuestro cerebro nos hace ver pautas y orden dónde realmente no los hay. Esto se produce porque tendemos a relacionar conceptos nuevos con experiencias aprendidas y adquiridas en el pasado inmediato y este tipo de asociaciones, en el trading, pueden resultar peligrosas.
Pero vaya, me alegro que te hayan gustado los dibujitos... recuerdo que en uno se podia hacer un conteo de ondas por Elliott, jeje una pasada.
Un abrazo y buenas noches, a ver como cierra esto que lo tenemos ahí, muy paradito el tema (al sp me refiero)
Saludetes varios.
Sugar:
Mañana te contesto mas extensamente . . . . son las 10:05 y tengo el feo vicio de cenar a diario . . . . pero que no son sucesos independientes para mi no hay duda. Si alguien lanza una moneda al aire 200 veces y las 200 sale cara, segun tu es puro azar, según yo la moneda está trucada porque la probabilidad de que eso ocurra por puro azar (es decir sin estar trucada la moneda) es simplemente remota (0,5 elevado a 200)
En cuanto a lo del edge . . . eso tiene algo mas de miga pero ¿ has ledio los posts de Gordon ?
Esta teniendo el detalle de publicar sus operaciones cosa que poca gente hace . . . . . 36 opes negativas y acaba ganado . . .
¿ Que te parece ? ¿ Cual es la fiabilidad de su sistema ? pues nefasta y sin embargo gana a lo bestia con un sistema que en el fondo es identico al Laboucehre Inverso es decir de martingala inversa . . . . . .
Mañana te contesto mas extensamente . . . . son las 10:05 y tengo el feo vicio de cenar a diario . . . . pero que no son sucesos independientes para mi no hay duda. Si alguien lanza una moneda al aire 200 veces y las 200 sale cara, segun tu es puro azar, según yo la moneda está trucada porque la probabilidad de que eso ocurra por puro azar (es decir sin estar trucada la moneda) es simplemente remota (0,5 elevado a 200)
En cuanto a lo del edge . . . eso tiene algo mas de miga pero ¿ has ledio los posts de Gordon ?
Esta teniendo el detalle de publicar sus operaciones cosa que poca gente hace . . . . . 36 opes negativas y acaba ganado . . .
¿ Que te parece ? ¿ Cual es la fiabilidad de su sistema ? pues nefasta y sin embargo gana a lo bestia con un sistema que en el fondo es identico al Laboucehre Inverso es decir de martingala inversa . . . . . .
A ver si nos entendemos.
En la ruleta o sale negro o sale rojo.
Si uno juega a negro y otro juega rojo.
Lo que gana uno lo pierde el otro.
Pero la secuencia aleatoria tiene rachas.
Y en ese caso el que juega a la que más sale inica la secuencia de mayores ganancias.
Por eso juegan a todas las suertes sencillas de cada mesa de ruleta.
Y por eso son once jugadores y dos administradores o reguladores.
También podrían jugar a todas la suertes, pero para eso necesitarían un ejercito
Se pueden reducir las suerte s y jugar solo dos, uno a par y el otro a impar.
El tema interesante es que el que gana podría, y de hecho asi suele ser, ganar muchisimo más de lo que pierde el que pierde.
También lo podría hacer uno solo jugando a rojo y negro simultaneamente.
Supongo que estará prohibido, así como jugar compinchado con otros jugadores.
Pero vaya Vd. a saber
En la ruleta o sale negro o sale rojo.
Si uno juega a negro y otro juega rojo.
Lo que gana uno lo pierde el otro.
Pero la secuencia aleatoria tiene rachas.
Y en ese caso el que juega a la que más sale inica la secuencia de mayores ganancias.
Por eso juegan a todas las suertes sencillas de cada mesa de ruleta.
Y por eso son once jugadores y dos administradores o reguladores.
También podrían jugar a todas la suertes, pero para eso necesitarían un ejercito
Se pueden reducir las suerte s y jugar solo dos, uno a par y el otro a impar.
El tema interesante es que el que gana podría, y de hecho asi suele ser, ganar muchisimo más de lo que pierde el que pierde.
También lo podría hacer uno solo jugando a rojo y negro simultaneamente.
Supongo que estará prohibido, así como jugar compinchado con otros jugadores.
Pero vaya Vd. a saber
----- Para que tu y yo ganemos dinero no habrían creado un mercado. ------
Si alguien lanza una moneda al aire doscientas veces, y las doscientas sale cara, yo no creo que sea puro azar porque la probabilidad de que algún listillo esté intentando chulearme es muy superior a la probabilidad dada por las matemáticas a tal secuencia de resultados. Es puro sentido común y nada tiene que ver con lo que estamos hablando. Lo que aquí se está debatiendo son sucesiones de eventos aleatorios y el ejemplo que tu das no tiene nada de aleatorio. Piensa que por definición el resultado de un suceso aleatorio no puede determinarse en ningún caso antes de que este se produzca. Es por tanto independiente de cualquier suceso previo.AL-G escribió:Sugar:
Mañana te contesto mas extensamente . . . . son las 10:05 y tengo el feo vicio de cenar a diario . . . . pero que no son sucesos independientes para mi no hay duda. Si alguien lanza una moneda al aire 200 veces y las 200 sale cara, segun tu es puro azar, según yo la moneda está trucada porque la probabilidad de que eso ocurra por puro azar (es decir sin estar trucada la moneda) es simplemente remota (0,5 elevado a 200)
Ya te he dicho que me parece genial que no estés de acuerdo conmigo, pero no digas que pienso cosas que no he dicho como eso de que doscientas caras seguidas son puro azar.
¿Me preguntas que me parece? Pues me parece que el propio señor Geko admitió que se había saltado alguna de sus reglas y que no había operado del todo bien al afrontar una serie de pérdidas similar posteada en otro hilo. Y solo eso ya demuestra que no es idéntico al Labouchere Inverso pues, para ser así, las entradas deberían ser completamente aleatorias y, la verdad, no creo que sea el caso. Aunque quien sabe.AL-G escribió:En cuanto a lo del edge . . . eso tiene algo mas de miga pero ¿ has ledio los posts de Gordon ?
Esta teniendo el detalle de publicar sus operaciones cosa que poca gente hace . . . . . 36 opes negativas y acaba ganado . . .
¿ Que te parece ? ¿ Cual es la fiabilidad de su sistema ? pues nefasta y sin embargo gana a lo bestia con un sistema que en el fondo es identico al Laboucehre Inverso es decir de martingala inversa . . . . . .
Por cierto, si lo de publicar operaciones va por mi, te informo que no solo he publicado operaciones aquí en el foro, sino que además lo he hecho durante semanas y en tiempo real, no a toro pasado cuando se sabe que el resultado final ha sido positivo. Y te diré más, eso no me da ni me quita la razón, son los argumentos que utilizo en este hilo, sobre el asunto concreto del que estamos hablando, los que me legitiman, igual que a ti, a mantener este debate. Es por ello que te considero a ti un interlocutor tan válido como a cualquier otro compañero de aquí del foro, independientemente de tu trayectoria en el mismo. Yo no discrimino ni para bien ni para mal. ¿O es que acaso crees que si publicara mis resultados de la última semana o del último mes, batiendo con horlgura los resultados publicados por el amigo Gordon, reforzaría los argumentos que estoy exponiendo?
Yo creo que no, porque nada tiene que ver una cosa con la otra.
Un saludo.
A mi el sistema este de MM si que me parece interesante y creo que se podría aplicar al trading pero los mercados no funcionan ni mucho menos como una ruleta. Pero jústamente eso, que lo hace mucho más difícil de analizar, al mismo tiempo lo convierte en un arma de gestión monetaria mucho más poderosa, más versátil y porque no decirlo, puede que también más traicionera.
Os leo a Sugar y AL-G y estoy deacuerdo con ambos pero luego resulta que cada uno defendeis posturas distintas. ¿Cómo es eso posible? Yo creo que lo que cada uno de vosotros cuenta no es una verdad absoluta ya que independizais la parte teórica de la verdadera aplicación de Labouchere Inverso al trading.
Lo primero que deberiamos definir es a que sistema vamos a aplicar esa gestión monetaria. Dependiendo del sistema elegido Sugar tendría más razón que AL-G o viceversa.
Para que el sistema se pareciera a una ruleta debería ser de stop=profit fijo con una fiabilidad del 50% exacto y el cero serían los spreads. En el momento que variamos esas condiciones Labrouchere Inverso ya no funciona igual que con una ruleta. Para poder analizar eso es muy malo porque se complica bastante pero a cambio tenemos muchas otras posibilidades. Por ejemplo ¿Por que estar obligados a ganar X o perder X en un trade? Acaso no se pueden tomar esos objetivos como distancias a alcanzar con varios trades? En ese momento 1 tirada en la ruleta equivaldría a varios trades ya que lo que reálmente importa no es las veces que tradeas sino lo que ganas y lo que pierdes en cada jugada. En la ruleta esas ganancias y pérdidas son fijas e inamovibles y siempre directamente proporcionales a la cantidad apostada. En el trading no es así. Tu puedes ganar lo mismo en una tirada "apostando" cantidades muy distintas.
Claro que entonces alguien me dirá y con razón, que no estoy respetando la regla de MM del Labouchere Inverso ya que apuesto lo que quiero en cada trade pero entonces le diré que ahí está la complejidad del asunto.
¿Qué es mejor?
Una operación con 1 lote de volumen a 100 pipos de objetivo el stop y el profit o otra operación con 2 lotes de volumen a 50 pipos de objetivo el stop y el profit. (olvidar comisiones, ni spreads, por simplificar)
¿Quién arriesga más? (suponiendo que no hay fallos de ejecución).
¿Para vosotros sería distinto MM o si lo pensais bien estais haciendo lo mismo a nivel de gestión monetaria?
En la ruleta esa posibilidad de combinar el riesgo no existe. Por eso todos los cálculos son mucho más sencillos. En el trading es infinítamente más complicado, pero también mucho más rico y versátil.
Os leo a Sugar y AL-G y estoy deacuerdo con ambos pero luego resulta que cada uno defendeis posturas distintas. ¿Cómo es eso posible? Yo creo que lo que cada uno de vosotros cuenta no es una verdad absoluta ya que independizais la parte teórica de la verdadera aplicación de Labouchere Inverso al trading.
Lo primero que deberiamos definir es a que sistema vamos a aplicar esa gestión monetaria. Dependiendo del sistema elegido Sugar tendría más razón que AL-G o viceversa.
Para que el sistema se pareciera a una ruleta debería ser de stop=profit fijo con una fiabilidad del 50% exacto y el cero serían los spreads. En el momento que variamos esas condiciones Labrouchere Inverso ya no funciona igual que con una ruleta. Para poder analizar eso es muy malo porque se complica bastante pero a cambio tenemos muchas otras posibilidades. Por ejemplo ¿Por que estar obligados a ganar X o perder X en un trade? Acaso no se pueden tomar esos objetivos como distancias a alcanzar con varios trades? En ese momento 1 tirada en la ruleta equivaldría a varios trades ya que lo que reálmente importa no es las veces que tradeas sino lo que ganas y lo que pierdes en cada jugada. En la ruleta esas ganancias y pérdidas son fijas e inamovibles y siempre directamente proporcionales a la cantidad apostada. En el trading no es así. Tu puedes ganar lo mismo en una tirada "apostando" cantidades muy distintas.
Claro que entonces alguien me dirá y con razón, que no estoy respetando la regla de MM del Labouchere Inverso ya que apuesto lo que quiero en cada trade pero entonces le diré que ahí está la complejidad del asunto.
¿Qué es mejor?
Una operación con 1 lote de volumen a 100 pipos de objetivo el stop y el profit o otra operación con 2 lotes de volumen a 50 pipos de objetivo el stop y el profit. (olvidar comisiones, ni spreads, por simplificar)
¿Quién arriesga más? (suponiendo que no hay fallos de ejecución).
¿Para vosotros sería distinto MM o si lo pensais bien estais haciendo lo mismo a nivel de gestión monetaria?
En la ruleta esa posibilidad de combinar el riesgo no existe. Por eso todos los cálculos son mucho más sencillos. En el trading es infinítamente más complicado, pero también mucho más rico y versátil.
Eres la releche bendita Guevon, tu debes ser de los que dejan a medias a las mujeres.guevon escribió: Pensaba abrir un hilo aparte con un tema que estoy mirando actualmente, pero visto que aqui se citan algunos principios en los cuales yo estoy de acuerdo, os voy a contar una "anecdota".
Estoy haciendo comprobaciones ultimamente con el parametro tiempo... y si os digo que he descubierto que tradeando solo con el tiempo hay un -desfase-desviacion-error standard- (no se como llamarlo) de un 53% contra un 47% en el recorrido del precio en el tiempo, eso solo observando los intervalos de tiempo... por lo tanto tengo una esperanza matematica positiva de un 53% (a falta de mas comprobaciones) unicamente tradeando con intervalos de tiempo, si esta esperanza matematica positiva seria capaz de plasmarla en un sistema automatico nos llegaria a dar de ganancia 3 pipos por operacion cada 5 minutos...
Y en esas estoy... mis carencias a nivel de programacion son grandes... yo solo lo puedo testear con el excel, y en la hoja de calculo me da ese resultado que yo mismo me he quedado asombrado, incluso pensando que de esos tres pipos cada cinco minutos le regalo dos de ellos al broker donde tenga la cuenta, todavia me quedo con un pipillo cada cinco minutos que son 12 pipos a la hora y que incluso son 288 pipos al dia ....
Creo que son un paston acojonante... y como no me creo lo que acabo de descubrir ando venga hacer calculos de una forma y de otra para ver donde me he confundido...
Yo no termino de creermelo... eso es la verdad... pero como no se donde esta el fallo... ando buscandolo a ver si algo he hecho mal...
Cuando hable con Spirit ya le comentare como lo hago y a ver si el que tiene mas vista y es mas conservador que yo me ayuda a descubrir donde esta el error... porque no termino de creermelo...
Despues de esta reflexion creo que os mereceis una pequeña explicacion por donde van mis calculos.
Esto va dedicado al forero Ciclo que decia que el se habia puesto el nick porque pensba que los mercados se movian ciclicamente.
Yo estoy trabajando bajo la siguiente deduccion principal:
Esperar un momentito que me aclare las ideas para ponerlo de buena manera.
Un saludo.
Ahora en serio, no te acabas de centrar, cuentas un porrón de cosas interesantes en un momento de iluminación, que por suerte tienes bastantes, pero luego vas abandonando y dejando todo en el cajón de tareas pendientes. ¿Qué pasó con la escalera?¿Por qué has interrumpido ese estudio?
Igual estoy equivocado y si que profundizas en el estudio de todo lo que cuentas pero en ese caso ¿Para que lo cuentas si luego no continúas la publicación del estudio?
Nos pones el caramelo delante y luego nos lo quitas, o lo que es peor, lo dejas ahí detrás de una vitrina infranqueable.
Mira sólo por hablar contigo ya me merecería la pena acudir el día 24 a Madrid, pero me temo que no vas a hacer otra cosa que calentarme la cabeza, llenarme de ideas interesantes el tarro y luego volveríamos a estar en el mismo sitio de siempre.
Cuando me confiaste tu idea de la escalera trabajé intensamente en ese método durante 2 semanas, acabé preparándote un experto para poder hacer backtesting y ................................................ todavía no lo has probado. Yo sí, por cierto y con muchas variantes y muchos backtesting.
Después de este tirón de orejas, decirte que lo que cuentas del parámetro tiempo parece interesante. A ver lo que nos preparas esta vez, sólo espero que no sea otro caramelo en una urna de cristal.
Mmmmmmmm... me has picado.Spirit escribió: Eres la releche bendita Guevon, tu debes ser de los que dejan a medias a las mujeres.
Ahora en serio, no te acabas de centrar, cuentas un porrón de cosas interesantes en un momento de iluminación, que por suerte tienes bastantes, pero luego vas abandonando y dejando todo en el cajón de tareas pendientes. ¿Qué pasó con la escalera?¿Por qué has interrumpido ese estudio?
Igual estoy equivocado y si que profundizas en el estudio de todo lo que cuentas pero en ese caso ¿Para que lo cuentas si luego no continúas la publicación del estudio?
Nos pones el caramelo delante y luego nos lo quitas, o lo que es peor, lo dejas ahí detrás de una vitrina infranqueable.
Mira sólo por hablar contigo ya me merecería la pena acudir el día 24 a Madrid, pero me temo que no vas a hacer otra cosa que calentarme la cabeza, llenarme de ideas interesantes el tarro y luego volveríamos a estar en el mismo sitio de siempre.
Cuando me confiaste tu idea de la escalera trabajé intensamente en ese método durante 2 semanas, acabé preparándote un experto para poder hacer backtesting y ................................................ todavía no lo has probado. Yo sí, por cierto y con muchas variantes y muchos backtesting.
Después de este tirón de orejas, decirte que lo que cuentas del parámetro tiempo parece interesante. A ver lo que nos preparas esta vez, sólo espero que no sea otro caramelo en una urna de cristal.
Te voy a contestar como hace Sugar parrafo a parrafo a ver si me sale... ahora que tengo tiempo hasta la hora de cenar...
Pues no... no señor... eso no es cierto... lo normal es que ellas me dejen a mi a medias...Spirit escribió: Eres la releche bendita Guevon, tu debes ser de los que dejan a medias a las mujeres.
Como ejemplo una de las ultimas que me paso:
Estabamos en plena faena los dos todo sudorosos y yo le hice la observacion a ella de que al cogerle la nalga habia notado un pequeño granito pero sin importancia... ayyy!!!! si se lo dije.... ya se lo dije...
Se levanto rauda y veloz y alli que se fue al baño a mirarse al espejo de mala manera la nalga... mientras... yo en la cama diciendole que era muy chiquitin y que no tenia importancia... encendio las luces para verse bien y alli andaba buscando una banqueta porque el espejo del baño estaba alto y no podia verse la nalga bien... y alli me ves levantandome y arrimandole la banqueta y ayudandole a subirse en ella para que se veria bien el granito que era infimo... pues da igual... alli anduvo ella durante cinco minutos echando la culpa a no se que cremas ni que zarandajas... y yo mientras sujetandole la banqueta...
Como comprenderas... a partir de ese momento ya no fue lo mismo... el unico tema de conversacion era el maldito grano (que en mala hora se lo dije)...
Y de esas me han sucedido bastantes...
No cuento mas aqui que es un foro de Bolsa... y hay que respetar a la gente...
La Escalera no la he abandonado, continuo haciendola todos los dias (pero me lleva mucho tiempo el estar delante del ordenador) pero por mi caracter no puedo estar tantas horas delante del ordenador por lo que estoy cogiendo todas las pegas que le voy viendo y ademas estoy escribiendo el guion para presentarla en Sociedad el dia 24 de una forma coherente... ademas !!! mucha culpa tienes tu que con el tema ese del Hedge me has hecho perder un monton de tiempo entre leerte y probarlo y demas ... y si nos vemos ya te dire las conclusiones que he sacado para automatizarlo... igual es mas facil que lo que tu piensas?...Spirit escribió:
Ahora en serio, no te acabas de centrar, cuentas un porrón de cosas interesantes en un momento de iluminación, que por suerte tienes bastantes, pero luego vas abandonando y dejando todo en el cajón de tareas pendientes. ¿Qué pasó con la escalera?¿Por qué has interrumpido ese estudio?
Si que suelo profundizar en lo que estudio... es mas, suelo poner en solfa incluso los principios generalmente aceptados... por eso mismo me cuesta rematar las cosas... porque si no soy capaz de llegar a conclusiones validas para mi... suelo considerar que todo esta a medias y que si uno no puede llegar a una conclusion, pues mas vale dejar el tema pendiente, que igual con las reflexiones hechas durante el desarrollo ya vendra alguien y las aprovechara...Spirit escribió: Igual estoy equivocado y si que profundizas en el estudio de todo lo que cuentas pero en ese caso ¿Para que lo cuentas si luego no continúas la publicación del estudio?
Nos pones el caramelo delante y luego nos lo quitas, o lo que es peor, lo dejas ahí detrás de una vitrina infranqueable.
Es solo mi opinion... y no tiene porque ser la mejor.
Mira Luis... me llevare un disgusto si no estas en Madrid ese dia... en persona te puedo dar mil ideas de exploracion del trading... la mayoria de ellas disparatadas pero siempre habra alguna que valga la pena...Spirit escribió:
Mira sólo por hablar contigo ya me merecería la pena acudir el día 24 a Madrid, pero me temo que no vas a hacer otra cosa que calentarme la cabeza, llenarme de ideas interesantes el tarro y luego volveríamos a estar en el mismo sitio de siempre.
.
Y ademas??? porque no vas??? ... no me valen excusas de ningun tipo... como te dije tu puedes volver a casa el mismo dia, osea que no tienes ninguna excusa para no ir, y ademas si nos lo vamos a pasar bien aparte de aprender un huevo.
Spirit escribió: Después de este tirón de orejas, decirte que lo que cuentas del parámetro tiempo parece interesante. A ver lo que nos preparas esta vez, sólo espero que no sea otro caramelo en una urna de cristal.
Y ya que he empezado... te dire lo que estoy mirando sobre el parametro tiempo.
Te lo digo a grandes rasgos porque en detalle es mas peliagudo.
Meti 1000 velas de 5 minutos del eurus (unos tres dias y medio de cotizacion) en una hoja de calculo excel, y empece por hacer las comprobaciones de rigor (yo no me fio de nada)...
Comprobe que habia la misma cantidad de velas rojas que azules (508 vs 492), y que por lo tanto era una serie aleatoria... comprobe la suma de las velas y vi que me daba la misma cantidad que la diferencia de cotizacion entre el comienzo de la serie y el final de la serie (cosa logica)
Entonces me pregunte para mi mismo...
En una serie aleatoria de dos posibles resultados (vela roja y vela azul)... los intervalos entre ellos tambien tienen que ser iguales (bueno iguales al 50% exactamente no, pero como maximo solo podian desviarse un porcentaje nunca superior al error standar de la serie)...
Lo comprobe y vi que si... que aunque muy justo si que cumplia con las condiciones matematicas del calculo de probabilidades...
Bien... en una situacion normal alli hubieran acabado mis "investigaciones" pero como era la tarde del dia de Añonuevo y no tenia nada mas que hacer... y la hoja de calculo ya la tenia montada ... y estaba aburrido... me volvi a preguntar...
Y si las agrupo en intervalos de tiempo???... es decir... las velas de cinco minutos las voy poniendo en grupitos de 10 minutos... de 15 minutos... de 20 minutos... asi hasta la hora y cinco minutos...
Tendrian que seguir cumpliendo las mismas reglas... oh no???
Matematicamente al ser una serie aleatoria perfecta (con suficientes elementos para poder decirlo)... tendria que cumplir las mismas reglas que tomadas de forma individual...
Y !!!! cual fue mi sorpresa al ver que segun como agruparia las velas ... las matematicas fallaban y superaban el error standard en un porcentaje que llego al 3%... el cual traducido a pipos (puesto que los tenia alli mismo delante) suponian 2,92 pipos por posible operacion que hariamos, y como las velas eran de cinco minutos pues esa seria nuestra ganancia por cada cinco minutos... de ahi mi contestacion anterior...
Bien es verdad que desde entonces no he vuelto a revisar los calculos hechos en la hoja de calculo... pero eso si... yo aqui lo he comentado con un chico ingles que esta casado con una chica de mi pueblo y que ha trabajado en un broker londinense... y cuando se lo he comentado me ha dicho que eso es posible (e incluso me dio la razon, que no la pienso poner aqui)...
Pues a grandes rasgos ese es el tema del parametro tiempo... ya tengo pensado en mirarlo el dia que este aburrido con otros intervaloss y sobre todo de otra manera que se me acaba de ocurrir mientras escribo esto.
Y si quieres saber mas sobre este tema ya sabes donde estare el dia 24 comiendo... con que te pases por alli... ya esta.
Un saludo a todos.
Me acaban de llamar a ver si voy a cenar a una sidreria en Astigarraga que van a abrir las Kupelas para probar la sidra de este año (es increible, en mis tiempos jovenes hasta febrero no cataban las primeras sidras).
S2.
He hecho algunas pruebas con el Labouchere inverso sobre sistemas de trading.
Partimos de un sistema del que ya conocemos sus ratios por contrato: gross profit, gross lost, trades ganadores y trades perdedores. (Está en el panel de abajo a la izquierda).
El resultado se ve en la tabla.
Cada fila es un experimento que en teoría replica el escenario del sistema de trading que se ha introducido.
3ª columna: es el número de trades positivos del expermiento
4ª columna: es el número de trades negativos del experimento
Las columnas 3ª y 4ª deben ser muy parecidas a las de los ratios del sistema (cuantos más trades totales tenga el experimento más se parecerán).
5ª columna: es la fiabilidad. Idealmente debe coincidir con la del sistema.
6ª columna: es el resultado del experimento sin aplicar el Labouchere.
7ª columna: es como termina la cuenta aplicando el Labouchere después de los 219 trades.
8ª columna: es el tamaño mínimo que llega a alcanzar la cuenta en un momento determinado.
9ª columna: es el número de trade en que la cuenta alcanza el mínimo.
Lo primero es filtrar los experimentos extremos, aquellos que se desvían mucho de los ratios del sistema original.
Vemos que hay experimentos que sólo llegan a 110 trades positivos, mientras otros llegan hasta 143.
Deberíamos fijarnos sólo en aquellos entre 122-126 trades positivos que son los que más se acercan al sistema. Ya que se trata de evaluar el Labouchere sobre un sistema con unos ratios determinados. Los he marcado en azul.
La serie es de 1-2-3-4 contratos y se reinicia al alcanzar 10 contratos.
Cada experimento tiene 219 trades, los mismos que figuran en las estadísticas del sistema de trading.
De los experimentos que más se acercan a los ratios del sistema, el neto final se multiplica entre 5-6 con respecto a no aplicar el Labouchere. Además el mínimo tamaño de la cuenta se alcanza muy rápidamente con los primeros trades, (el caso más lejano ocurre para un experimento en el trade 42), y son relativamente pequeños en comparación al neto final.
Vamos, que parece que todo son ventajas.
Partimos de un sistema del que ya conocemos sus ratios por contrato: gross profit, gross lost, trades ganadores y trades perdedores. (Está en el panel de abajo a la izquierda).
El resultado se ve en la tabla.
Cada fila es un experimento que en teoría replica el escenario del sistema de trading que se ha introducido.
3ª columna: es el número de trades positivos del expermiento
4ª columna: es el número de trades negativos del experimento
Las columnas 3ª y 4ª deben ser muy parecidas a las de los ratios del sistema (cuantos más trades totales tenga el experimento más se parecerán).
5ª columna: es la fiabilidad. Idealmente debe coincidir con la del sistema.
6ª columna: es el resultado del experimento sin aplicar el Labouchere.
7ª columna: es como termina la cuenta aplicando el Labouchere después de los 219 trades.
8ª columna: es el tamaño mínimo que llega a alcanzar la cuenta en un momento determinado.
9ª columna: es el número de trade en que la cuenta alcanza el mínimo.
Lo primero es filtrar los experimentos extremos, aquellos que se desvían mucho de los ratios del sistema original.
Vemos que hay experimentos que sólo llegan a 110 trades positivos, mientras otros llegan hasta 143.
Deberíamos fijarnos sólo en aquellos entre 122-126 trades positivos que son los que más se acercan al sistema. Ya que se trata de evaluar el Labouchere sobre un sistema con unos ratios determinados. Los he marcado en azul.
La serie es de 1-2-3-4 contratos y se reinicia al alcanzar 10 contratos.
Cada experimento tiene 219 trades, los mismos que figuran en las estadísticas del sistema de trading.
De los experimentos que más se acercan a los ratios del sistema, el neto final se multiplica entre 5-6 con respecto a no aplicar el Labouchere. Además el mínimo tamaño de la cuenta se alcanza muy rápidamente con los primeros trades, (el caso más lejano ocurre para un experimento en el trade 42), y son relativamente pequeños en comparación al neto final.
Vamos, que parece que todo son ventajas.
Otro ejemplo con un sistema de muy baja fiabilidad pero alto ratio W:L.
Las dos primeras columnas reflejan el resultado si la serie 1-2-3-4 hubiera sido en euros (en vez de contratos) con una fiabilidad del 16,67% y un ratio 50:50 (como se explica en el libro). En todos los experimentos hubiera perdido y además cerrando la cuenta en mínimos. Pero en el trading el ratio W:L no tiene por qué ser 50:50 como en las suertes sencillas de la ruleta.
Aquí se ve que aunque el sistema tenga una fiabilidad muy baja si el ratio W:L es alto se beneficia mucho de aplicar esta gestión monetaria.
S2
Las dos primeras columnas reflejan el resultado si la serie 1-2-3-4 hubiera sido en euros (en vez de contratos) con una fiabilidad del 16,67% y un ratio 50:50 (como se explica en el libro). En todos los experimentos hubiera perdido y además cerrando la cuenta en mínimos. Pero en el trading el ratio W:L no tiene por qué ser 50:50 como en las suertes sencillas de la ruleta.
Aquí se ve que aunque el sistema tenga una fiabilidad muy baja si el ratio W:L es alto se beneficia mucho de aplicar esta gestión monetaria.
S2
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Merowingio
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- Ubicación: Logroño
He estado pensando bastante sobre este sistema y creo que fácilmente una persona sóla podría jugar en una mesa a rojos y negros al mismo tiempo. Se supone que si cuando perdemos perdemos poco pero si ganamos ganamos mucho, exceptuando cuando sale cero, al final se tiene que ganar seguro a no ser de que no enlacemos ni una miniracha en la que pondere uno de los dos colores.
Alguien planteó que no sabía si dejaban apostar a ambos colores en una mesa. Eso nos da igual, ya que lo que haríamos es apostar la diferencia entre rojos y negros.
De esta manera el inicio siempre será con una apuesta de 0 €.
Supongamos que tenemos la siguiente secuencia de resultados
RNRRRN (no voy a calcular rentabilidades, es por explicar la operativa sólamente)
Según esa secuencia la lista inicial de Rojos tendría los siguientes números
1-2-3-4-7-6-8-10 quedando tachados el 1 y el 7
La secuencia inicial de Negros estaría toda tachada y la segunda secuencia sería 1-2-3-4-5 quedando tachados el 1 y el 4
Las apuestas ordenadas Rojos - Negros = DiferenciaColor
7 - 7 = 0
8 - 5 = 3R
6 - 7 = 1N
8 - 3 = 5R
10 - 5 = 5R
12 - 7 = 5R
.............
así sucesivamente.
Tenemos entonces que sólo sería necesario apostar a un color en cada tirada, cosa que si está permitida seguro. Pero nosotros estaríamos en realidad aplicando 2 laboucheres inversos sobre rojos y negros al mismo tiempo. En el momento que cazásemos una racha ganadora, fuese del color que fuese acabaríamos ganando seguro.
Otra ventaja es que de esta manera el límite de la mesa se alcanza mucho más tarde.
Si tengo tiempo implementaré en una excel un ejemplo completo con 1000 tiradas aleatorias, a ver que sale.
Lo más importante, ese sistema sería muy parecido a hacer trading. En realidad el cero sería el spread. Nos encontraremos que casisiempre el spread será más probable que el cero pero en valores con spread muy bajo, estaríamos casi simulando una ruleta.
La dependencia o independencia de sucesos en este caso es irrelevante, ya que siempre apostaríamos a las dos suertes a la vez y los puntos de salida y entrada en ambas apuestas serían exáctamente los mismos (menos el spread).
Si de verdad funciona el Labouchere inverso, la unica cuestión que puede hacer que este sistema no funcione en el trading, si nos olvidamos de fallos tecnológicos, trampas brokers, deslizamientos y demás, es el spread.
Entonces tengo 2 cuestiones o estudios pendientes:
1.- ¿De verdad el Labouchere inverso es fiable en el tiempo?
2.- ¿Qué condiciones de spreads, comisiones, fallos y demás cuestiones nos permitirían hacer que el sistema fuese consistente en el tiempo?
Nota: Respecto a la ruleta, llevar a la práctica ese método requiere mucha concentración y buena capacidad de cálculo ya que hay que llevar al mismo tiempo 2 listas de números y además una tercera lista con el diferencial entre ambas.
Alguien planteó que no sabía si dejaban apostar a ambos colores en una mesa. Eso nos da igual, ya que lo que haríamos es apostar la diferencia entre rojos y negros.
De esta manera el inicio siempre será con una apuesta de 0 €.
Supongamos que tenemos la siguiente secuencia de resultados
RNRRRN (no voy a calcular rentabilidades, es por explicar la operativa sólamente)
Según esa secuencia la lista inicial de Rojos tendría los siguientes números
1-2-3-4-7-6-8-10 quedando tachados el 1 y el 7
La secuencia inicial de Negros estaría toda tachada y la segunda secuencia sería 1-2-3-4-5 quedando tachados el 1 y el 4
Las apuestas ordenadas Rojos - Negros = DiferenciaColor
7 - 7 = 0
8 - 5 = 3R
6 - 7 = 1N
8 - 3 = 5R
10 - 5 = 5R
12 - 7 = 5R
.............
así sucesivamente.
Tenemos entonces que sólo sería necesario apostar a un color en cada tirada, cosa que si está permitida seguro. Pero nosotros estaríamos en realidad aplicando 2 laboucheres inversos sobre rojos y negros al mismo tiempo. En el momento que cazásemos una racha ganadora, fuese del color que fuese acabaríamos ganando seguro.
Otra ventaja es que de esta manera el límite de la mesa se alcanza mucho más tarde.
Si tengo tiempo implementaré en una excel un ejemplo completo con 1000 tiradas aleatorias, a ver que sale.
Lo más importante, ese sistema sería muy parecido a hacer trading. En realidad el cero sería el spread. Nos encontraremos que casisiempre el spread será más probable que el cero pero en valores con spread muy bajo, estaríamos casi simulando una ruleta.
La dependencia o independencia de sucesos en este caso es irrelevante, ya que siempre apostaríamos a las dos suertes a la vez y los puntos de salida y entrada en ambas apuestas serían exáctamente los mismos (menos el spread).
Si de verdad funciona el Labouchere inverso, la unica cuestión que puede hacer que este sistema no funcione en el trading, si nos olvidamos de fallos tecnológicos, trampas brokers, deslizamientos y demás, es el spread.
Entonces tengo 2 cuestiones o estudios pendientes:
1.- ¿De verdad el Labouchere inverso es fiable en el tiempo?
2.- ¿Qué condiciones de spreads, comisiones, fallos y demás cuestiones nos permitirían hacer que el sistema fuese consistente en el tiempo?
Nota: Respecto a la ruleta, llevar a la práctica ese método requiere mucha concentración y buena capacidad de cálculo ya que hay que llevar al mismo tiempo 2 listas de números y además una tercera lista con el diferencial entre ambas.
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