Este último hedge ha sido excepcional, tanto por la rentabilidad como por el tiempo en conseguirlo. Esto se sale de la normalidad por lo que voy a dejar la operativa (si puedo resistirme) unos días. Tengo a la vuelta de la esquina mi lanzamiento en real y estas estadísticas empiezan a ser un lastre para mi conciencia, pueden acabar haciéndome mucho daño psicológicamente ya que es inevitable intentar conseguir lo mismo cuando empiece en real. Así que espero que lo entendais, pero debo interumpir esta publicación de resultados (a ver si me aguanto la tentación).
Al grano:
Nº Operaciones: 1.707
Profit Factor: 2,07
Expected Payoff: 10,40
Fiabilidad: 93,26%
Balance=Equidad: 29,023,28
Ganancia Neta: 17.752,36 (en 2 meses menos 5 días) más del 160%
No mas DD:SSL (sure-stop-loss) spirit mira
Estiamdo Spirit, estoy haciendo pruebas, ya más de dos semanas con tu sistema, primero abriendo las posiciones a mano y un par de dias con un sistema que las abre de forma automática y me parece un aportación por tu parte de un gran valor.
En repetidas ocasiones indicas que algunas operaciones te salen mal porque no cumples las reglas del hedge, especialmente cuando te refieres a esas operaciones que quedan un poco descolgadas. ¿Serías tan amable de enumerar las reglas a las que te refieres y que debe cumplir el hedge?.
Muchas gracias y recibe un cordial saludo.
En repetidas ocasiones indicas que algunas operaciones te salen mal porque no cumples las reglas del hedge, especialmente cuando te refieres a esas operaciones que quedan un poco descolgadas. ¿Serías tan amable de enumerar las reglas a las que te refieres y que debe cumplir el hedge?.
Muchas gracias y recibe un cordial saludo.
Me alegro que mis aportaciones sirvan de algo a alguien. Eso siempre es una satisfación.elcctrro escribió:Estiamdo Spirit, estoy haciendo pruebas, ya más de dos semanas con tu sistema, primero abriendo las posiciones a mano y un par de dias con un sistema que las abre de forma automática y me parece un aportación por tu parte de un gran valor.
En repetidas ocasiones indicas que algunas operaciones te salen mal porque no cumples las reglas del hedge, especialmente cuando te refieres a esas operaciones que quedan un poco descolgadas. ¿Serías tan amable de enumerar las reglas a las que te refieres y que debe cumplir el hedge?.
Muchas gracias y recibe un cordial saludo.
Las reglas no están claras pero lo que no hay que hacer sí. He abierto otro hilo en el que iré plasmando mis estudios poco a poco y espero que los que hagais pruebas pongais los vuestros para que así todos saquemos provecho.
1º
No se debe nunca apalancar la cuenta demasiado pronto. Las prisas no son buenas. Las progresiones en los balanceos deben estar estudiadas y medidas y ajustarse a tus ratios de fiabilidad. Es típico tener la tentación de doblar una posición a la contra a la primera de cambio, incluso triplicar o cuatriplicar, para así tener el objetivo de beneficios más cercano. En ese momento estás cavando tu propia tumba.
Por ejemplo si tienes una posicion perdedora de 0,5 lotes a 20 pipos, es mejor abrir a la contra una de 0,5 ó 0,6 pipos y si el precio va a favor de esta última pones un stop de protección en el punto de entrada y vuelves a abrir otra de 0,1 ó 0,2 lotes. Pero abrir de primeras 1 lote en contra de la posición inicial tiene unos riesgos altos. No te digo nada si lo haces con 2 lotes o 3 lotes. Estas cifras, por supuesto, dependen del tamaño de tu cuenta.
La idea principal es que martingaleas con hedge lo que significa que tu margen es el doble que si martingaleas en una sola dirección, pero las martingalas siempre hay que trabajarlas con sumo cuidado y hay que saber sacar partido a las aritméticas sin tirar siempre de las geométricas.
Para mí martingalear aritméticamente es operar, trabajar un gráfico mientras que martingalear geométricamente es símplemente apostar como si de un casino se tratara. Lo primero requiere más estudio, más trabajo pero eso es hacer trading. Lo otro es jugar a una suerte de apuestas puntuales.
2º
Este es el riesgo más alto del sistema. Cuando estás en una situación en la que te quedas sin margen y sobretodo si has dejado todas las posiciones abiertas en un mismo sentido, te quedas totálmente vendido. Antes de llegar a esa situación hay que hacer una de las siguientes cosas.
a.- Igualar posiciones y esperar la evolución del precio. Lo que hay que hacer en esta situación da para escribir muchas páginas y lo explicaré en el otro hilo en su debido momento.
b.- Cerrar todo y asumir pérdidas.
c.- Cerrar parte para asegurarte tener margen para seguir operando.
Lo que hay que evitar es quedarse atrapado en una sóla dirección sin capacidad de hacer hedge. Esto solo es admitible si tus posiciones están equilibradas y aun así es poco recomendable.
3.- No hacer tonterías que no tienen nada que ver con esa operativa. Por ejemplo en un momento de impulsividad, al iniciar una serie de operaciones, como estás en racha metes todo en una posición. En ese momento estás mandando el sistema a freir puñetas. Lo que estas haciendo no tiene nada que ver con el sistema y si te sale mal puede arruinarte el trabajo de semanas o meses. Pero si te sale bien, habrás ganado más pero habrás modificado tus ratios con lo que estarás basando tus cálculos en ratios falsos y eso es muy problemático. Por eso a mi lo que me gusta es un gráfico de balance en el que la curva de beneficios sea lo más lineal posible o si es logarítmica que sea constante. Incluso los DD habituales de los cierres deben ser todos iguales o proporcionales a los beneficios previos obtenidos. Un gráfico caótico, con muchos altibajos evidencia un hedge poco ortodoxo, normalmente, no siempre es así, pero se suele cumplir.
4º-
Este punto es menos importante pero también hay que tenerlo en cuenta. Para nosotros un hedge debe ser como una sóla posición. Por lo tanto un hedge debe tener siempre su stop de pérdidas global. Aquí ya entramos en MM puro y duro. Debemos saber con cuantos lotes empezamos la serie y que pérdidas estamos dispuestos a soportar pero hay que ser muy disciplinado con esto. Si hemos marcado un 10% de pérdidas y lo tocamos hay que cerrar todo, sobretodo teniendo en cuenta que por norma general tendremos decenas de hedges buenos por cada uno malo que nos salga. Así que si llevamos un hedge en pérdidas, es muy difícil enderezarlo, pero que muy difícil. Lo mejor es cerrar todo y volver a empezar.
A esto le llamo "no saltarse las reglas". Y lo peor de todo es que las tentaciones para saltárselas aparecen prácticamene en cada operación que realizas. Por eso hay que ser muy disciplinado. Esta operativa bien utilizada es áltamente segura pero si te saltas una de esas reglas se convierte en una de las más peligrosas.
De todos los modos, a mí me queda un gran trecho por recorrer en el estudio de la operativa. Mi intención es llegar a tener un manual bien escrito de todo lo que debo y no debo hacer en cada momento y ajustarme al mismo con total fidelidad. Supongo que este proyecto me va a llevar meses de duro trabajo, pero creo que estoy en el camino correcto ya que el hedge es el complemento perfecto a mi "operativa natural".
Muchas gracias por tu extensa respuesta me la voy a estudiar con detenimiento a ver si consigo una forma practica de mecanizarlo junto con lo que ya tengo para cerrar las posiciones. en cuanto que tenga resultados los subire sin ningun problema para que todos podamos sacar conclusiones.
Por ahora lo que tengo es que solo cierro una posicion perdedora con otra ganadora con un ligero beneficio, pero de estas dos semanas de trabajo en el sisitema y tus explicacioens espero añadir algun refinamiento.
Lo de no hacer tonterias con pociones de grandes volúmenes ya lo he experimentado con resultados ampliamente negativos, y lo de no abrir posiciones contrarias con poca distancia he visto que el sistema entra en oscilacion y pierde por un tubo, pero estoy estudiando lo del martingaleo con volúmenes proporcionales a ver si sale algo positivo.
Un saludo.
Por ahora lo que tengo es que solo cierro una posicion perdedora con otra ganadora con un ligero beneficio, pero de estas dos semanas de trabajo en el sisitema y tus explicacioens espero añadir algun refinamiento.
Lo de no hacer tonterias con pociones de grandes volúmenes ya lo he experimentado con resultados ampliamente negativos, y lo de no abrir posiciones contrarias con poca distancia he visto que el sistema entra en oscilacion y pierde por un tubo, pero estoy estudiando lo del martingaleo con volúmenes proporcionales a ver si sale algo positivo.
Un saludo.
No se si estás automatizando el hedging (me parece casi imposible) o lo que estás es automatizando la martingala aritmética cruzada que es algo muy distinto.elcctrro escribió:...., y lo de no abrir posiciones contrarias con poca distancia he visto que el sistema entra en oscilacion y pierde por un tubo, pero estoy estudiando lo del martingaleo con volúmenes proporcionales a ver si sale algo positivo.
El problema que comentas de la oscilación lo tengo testado en sistema automático y es cierto que los profit objetivo cada vez se alejan más y más según el precio empieza a pasar por los puntos de apertura de una nueva cobertura. Si la martingala es aritmética y el incremento es pequeño, los objetivos se van a cantalapolla en pocas oscilaciones. Pero en discrecional es muy distinto ya que puedes flexibilizar el sistema bastante adaptándote a las circunstancias del mercado.
Una posible solución para el automático es trabajar con trailing-stop, otra es modificar los puntos de apertura de cobertura cada vez a distancias más alejadas, para así intentar abrir la amplitud del rango lateral, es decir intentar sacar esos puntos del rango lateral en que se ha metido la cotización a la espera de que en un momento la rompa. Pero todo esto es trabajar la martingala, no el hedge, no te equivoques. Es muy importante también pero son cosas distintas.
-
cginversion
- Mensajes: 11
- Registrado: 12 Ene 2009 21:57
Como poneis el spread en IB?
Hola a tod@s,
Ante todo daros la enhorabuena por los temas tratados en el foro, lo llevo siguiendo unos dias y es de lo mas interesante las aportaciones que hay.... así que intentaré sumarme para aprender todo lo que pueda y si puedo aportar algo lo haré encantado... echa mi primera introducción.... voy al grano...
Este hilo me parece muy interesante ya que trabajo todos mis sistemas sobre la gestión de posiciones, mas que en la señal de entrada y salida... así que todo lo relacionado con un Scale, martingala, anti-martingala, grids y demás me parece que es la linea a seguir...
pero en el caso del Hedge que comenta Scalp, hay una cosa que se me escapa... por lo menos desconozco como operar sobre un mismo par de divisas (EURUS por ej.) de Forex con dos patas abiertas con mi broker.
Actualmente uso IB, alguien sabe como se puede realizar el abrir estas dos posiciones??
De esta forma podré empezar a testear varias ideas sobre ello, sino tendré que conformarme con el grid, scales y martingalas... jeje
P.D.- Scalp muy bueno este hilo y sobretodo tu generosidad en las aportaciones y explicaicones...
Ante todo daros la enhorabuena por los temas tratados en el foro, lo llevo siguiendo unos dias y es de lo mas interesante las aportaciones que hay.... así que intentaré sumarme para aprender todo lo que pueda y si puedo aportar algo lo haré encantado... echa mi primera introducción.... voy al grano...
Este hilo me parece muy interesante ya que trabajo todos mis sistemas sobre la gestión de posiciones, mas que en la señal de entrada y salida... así que todo lo relacionado con un Scale, martingala, anti-martingala, grids y demás me parece que es la linea a seguir...
pero en el caso del Hedge que comenta Scalp, hay una cosa que se me escapa... por lo menos desconozco como operar sobre un mismo par de divisas (EURUS por ej.) de Forex con dos patas abiertas con mi broker.
Actualmente uso IB, alguien sabe como se puede realizar el abrir estas dos posiciones??
De esta forma podré empezar a testear varias ideas sobre ello, sino tendré que conformarme con el grid, scales y martingalas... jeje
P.D.- Scalp muy bueno este hilo y sobretodo tu generosidad en las aportaciones y explicaicones...
-
cginversion
- Mensajes: 11
- Registrado: 12 Ene 2009 21:57
Este último hedge me ha sacado algo muy interesante, por fin empiezo a recuperar el ánimo al ver que las cosas se complican.
En este caso me encuentro en una situación de apalancamiento exagerado por descuido en la operativa. Anoche intenté abrir una posición buy de 0,5 lotes y como ando haciendo mil cosas a la vez resulta que abrí una de 5 lotes. En el Metatrader me ha ocurrido varias veces lo mismo. Hay que poner todos los sentidos.
La cosa que lo intenté defender con hedge y todo marchaba bien, pero en un mínimo de la mañana puse un stop de protección a la cobertura gorda que llevaba beneficios importantes, ya que tenía que salir sólo unos minutos. Al volver todo seguía igual pero olvidé quitar el stop. Hubiera sido interesante para que os pudiera explicar como deshago dos posiciones tan gordas a chinines y así controlo que no se me escape de las manos.
La cosa que no cerré cuando debía, ni me cubrí lo suficiente y la situación ahora es algo preocupante. Esto es a lo que me refiero con saltarse las reglas, esta vez ha sido por descuidos concatenados, pero igualmente se puede dar por falta de disciplina.
Me alegro que haya ocurrido por dos razones, la primera es que me hace aumentar el estado de alerta para el futuro y la segunda es que ahora voy a intentar capear el temporal con coberturas, pero muy estudiadas, no a lo loco. Aviso que esto se puede ir para largo.
Fijaros como el cierre de la cobertura gorda por el stop ha producido un salto grande en el gráfico. El balance está ahora en máximos, pero fijaros, fijaros en la equidad.
En un caso como este, si podeis seguir la operativa y no os teneis que ausentar, nunca hay que cubrir complétamente el lado contrario si no resulta muy evidente y hay que ir desaciendo posiciones pequeñas del lado perdedor, al mismo tiempo que tomas ganancias con las nuevas coberturas que vas poniendo. El seguimiento de la equity debe ser muy intenso y la referencia siempre hay que tomarla en como se encontraba cuando se deshizo la última cobertura gorda. Entonces a este hedge le ganaba unos 200 euros. así que la referencia son 29.200 euros aprox.
Bueno aqui tenéis el mejor ejemplo del verdadero peligro de este sistema, que no es otro que no seguir las reglas con total disciplina y suficiente atención.
En este caso me encuentro en una situación de apalancamiento exagerado por descuido en la operativa. Anoche intenté abrir una posición buy de 0,5 lotes y como ando haciendo mil cosas a la vez resulta que abrí una de 5 lotes. En el Metatrader me ha ocurrido varias veces lo mismo. Hay que poner todos los sentidos.
La cosa que lo intenté defender con hedge y todo marchaba bien, pero en un mínimo de la mañana puse un stop de protección a la cobertura gorda que llevaba beneficios importantes, ya que tenía que salir sólo unos minutos. Al volver todo seguía igual pero olvidé quitar el stop. Hubiera sido interesante para que os pudiera explicar como deshago dos posiciones tan gordas a chinines y así controlo que no se me escape de las manos.
La cosa que no cerré cuando debía, ni me cubrí lo suficiente y la situación ahora es algo preocupante. Esto es a lo que me refiero con saltarse las reglas, esta vez ha sido por descuidos concatenados, pero igualmente se puede dar por falta de disciplina.
Me alegro que haya ocurrido por dos razones, la primera es que me hace aumentar el estado de alerta para el futuro y la segunda es que ahora voy a intentar capear el temporal con coberturas, pero muy estudiadas, no a lo loco. Aviso que esto se puede ir para largo.
Fijaros como el cierre de la cobertura gorda por el stop ha producido un salto grande en el gráfico. El balance está ahora en máximos, pero fijaros, fijaros en la equidad.
En un caso como este, si podeis seguir la operativa y no os teneis que ausentar, nunca hay que cubrir complétamente el lado contrario si no resulta muy evidente y hay que ir desaciendo posiciones pequeñas del lado perdedor, al mismo tiempo que tomas ganancias con las nuevas coberturas que vas poniendo. El seguimiento de la equity debe ser muy intenso y la referencia siempre hay que tomarla en como se encontraba cuando se deshizo la última cobertura gorda. Entonces a este hedge le ganaba unos 200 euros. así que la referencia son 29.200 euros aprox.
Bueno aqui tenéis el mejor ejemplo del verdadero peligro de este sistema, que no es otro que no seguir las reglas con total disciplina y suficiente atención.
- Adjuntos
-
-
La cosa se complica y mucho. Rotura de un soporte, me obliga a cubrir con fuerza, ya no puedo ir a chinines. Por debajo del soporte, ya resistencia tengo que cubrir con más volumen incluso balancear hacia el lado SELL. El problema para el balanceo es que no tengo más que 1,1 lote de margen y debo andar con mucho cuidado de no consumir el margen. Si eso ocurre me quedo con las manos atadas.
- Adjuntos
-
-
Los deslizamientos me están haciendo pupa. La falta de margen me deja pocas posibilidades de maniobrar pero tengo el hedge mucho más estabilizado. El balance ha perdido 75 euros, la equidad 1.400, pero hemos pasado de un balanceo de +5,3 buy 0 sell a +5buy -2,3 sell.
Fijaros que he cerrado 0,3 lotes buy muy perdedores casi sin coste en el balance.
Fijaros que he cerrado 0,3 lotes buy muy perdedores casi sin coste en el balance.
Como lo saque para delante te contaré donde se va a marchar la euforia.IceMan escribió:Una buena avería, hoy tienes trabajillo compañero, ya sabes, sangre fría, y como reza el refranero español, del mal el menos…
Ya tienes tu euforia equilibrada jejee.
:smt069I
Llevas razón, la verdad que me estaba poniendo muy nervioso viendo que todo salía bien y se acercaba el día del lanzamiento en real. Ahora estoy mucho m´´as tranquilo. Necesitaba una de estas y casi la andaba buscando.
Ya véis como me está pegando el eur/usd hoy ¿no?
Bueno, aún seguimos en situación de alto riesgo pero se empiezan a ver claros entre los nubarrones. Lo peor de esto es lo que ya he comentado alguna vez. Si una vez que el hedge se ha tordido, lo cierras todo y vuelves a empezar ganas más y encima con mucho menos riesgo. En este momento cualquier fallo de balanceo me cuestan un porrón de euros de la cuenta.
De momento seguimos con el balance como estaba, La equidad casi como estaba, pero el balanceo ahora es de +4,6 -0,7. En ningún momento me ha dado por meter posis cortas con volumen igual o superior a las buy ya que no acaba de romper el precio y no quiero quedarme enganchado.
Ya veis que es un tinglado. Para la próxima lo establecido. Se cierra todo y a volver a empezar. Mucho más rentable.
En otro hilo me ha comentado Agmagetón que la volatilidad puede ser la causa de estos resultados. Evidéntemente cuanto mayor volatilidad más ruido lo que a priori beneficia al sistema, pero también mucho mayor riesgo, sobretodo en situaciones límite. Yo creo que la volatilidad afectará más o menos dependiendo del sistema de entradas y salidas. El mío al ser a muy cortos, el exceso de volatilidad me perjudica tanto como cuando los precios no se mueven casi nada. En mi caso una volatilidad moderada es lo mejor y si es en un rango de pocos pipos mucho mejor. Si el precio se mete en rango lateral de 200-300 pipos durante una semana, eso para mí es el chollo de los chollos, lo mejor que puede pasar para operar con hedge. Este año los peores meses en mis pruebas para el hedge han sido Agosto y Octubre, creo que eso lo dice todo.
Bueno, aún seguimos en situación de alto riesgo pero se empiezan a ver claros entre los nubarrones. Lo peor de esto es lo que ya he comentado alguna vez. Si una vez que el hedge se ha tordido, lo cierras todo y vuelves a empezar ganas más y encima con mucho menos riesgo. En este momento cualquier fallo de balanceo me cuestan un porrón de euros de la cuenta.
De momento seguimos con el balance como estaba, La equidad casi como estaba, pero el balanceo ahora es de +4,6 -0,7. En ningún momento me ha dado por meter posis cortas con volumen igual o superior a las buy ya que no acaba de romper el precio y no quiero quedarme enganchado.
Ya veis que es un tinglado. Para la próxima lo establecido. Se cierra todo y a volver a empezar. Mucho más rentable.
En otro hilo me ha comentado Agmagetón que la volatilidad puede ser la causa de estos resultados. Evidéntemente cuanto mayor volatilidad más ruido lo que a priori beneficia al sistema, pero también mucho mayor riesgo, sobretodo en situaciones límite. Yo creo que la volatilidad afectará más o menos dependiendo del sistema de entradas y salidas. El mío al ser a muy cortos, el exceso de volatilidad me perjudica tanto como cuando los precios no se mueven casi nada. En mi caso una volatilidad moderada es lo mejor y si es en un rango de pocos pipos mucho mejor. Si el precio se mete en rango lateral de 200-300 pipos durante una semana, eso para mí es el chollo de los chollos, lo mejor que puede pasar para operar con hedge. Este año los peores meses en mis pruebas para el hedge han sido Agosto y Octubre, creo que eso lo dice todo.
Si te ha gustado este hilo del Foro, ¡compártelo en redes!
