Yo trabajo con poco margen en las coberturas, cuando se ponen cabezonas no me duele en prenda alguna martingala que me de mas vidilla a las coberturas e ir descargando, no emperrarse en ganar cuando vienen tan mal dadas, a veces ganar es perder bastante menos.
Meter demasiado volumen con esta volatilidad no es bueno, in para las martingalas ni antimartingalas ni para nada, solo para enganchar trailings, hablando siempre como la canción...a "my way".
:smt069I
No mas DD:SSL (sure-stop-loss) spirit mira
Claro que sí IceMan, así es.
No te creas que no me ha venido bien esto y justo en este momento. Lo necesitaba, ya había pasado por ello antes, pero ya hacía mucho tiempo que no lo experimentaba, ni siquiera cuando lleve a esta prueba publicada al límite.
Esta leche ha venido mal dada y sin ir a por ello y sin falta de disciplina, símplemente ha sido despiste o bajada de guardia, como lo quieras llamar.
A mí me ha venido de perlas y creo que al ejemplo explicado también, para que la gente vea lo que pasa si no se llevan las cosas como se deben llevar.
Pero que quede claro que la culpa no es del hedge.
No te creas que no me ha venido bien esto y justo en este momento. Lo necesitaba, ya había pasado por ello antes, pero ya hacía mucho tiempo que no lo experimentaba, ni siquiera cuando lleve a esta prueba publicada al límite.
Esta leche ha venido mal dada y sin ir a por ello y sin falta de disciplina, símplemente ha sido despiste o bajada de guardia, como lo quieras llamar.
A mí me ha venido de perlas y creo que al ejemplo explicado también, para que la gente vea lo que pasa si no se llevan las cosas como se deben llevar.
Pero que quede claro que la culpa no es del hedge.
La culpa fue del cha-cha-chá, jajajaja, mira que meter 5 lotes en vez de medio….ainsssss, en fin, mirando el lado bueno, si te equivocas de esa manera en real, lo mejor es deshacer la posición de 5 lotes, y comerte el spread y los pipos que se ponga en contra por besugo, le pagas 100 euros al demonio y te olvidas del fallo, (lo de besugo es en general, a mi me ha pasado también cosas similares,, cerrar la operación que no debía etc). Pero medio millon de euros lotes con esta volatilidad te liquidan una cuenta en lo que tardas en ir a bajar al perro, jejeje.
:smt069I.
:smt069I.
El momento lo es todo.
Lo peor es la cara que se me quedó, pasaron un par de minutos hasta que me di cuenta, pero como el metatrader recuerda el último volumen, abrí la ventana de ejecución de órdenes para comprobarlo ya que hasta pensaba que había sido cosa del broker cuando miré la orden. Y la cobertura que hice antes de dormir me funcionó de maravilla esta mañana, incluso había acabado ganando, pero........................... un pipo más, un pipo más y libro todo y si libro todo soy la reostia bendita.
Puto ego de los cojones!!!!!!!!
Día tirado por la borda, es como pasar la aguja sin hilo y contento si no acaba lastrando la cuenta que todavía está la cosa chunga, no tanto como a las 16:00 pero chunga, "mucho chunga".
Puto ego de los cojones!!!!!!!!
Día tirado por la borda, es como pasar la aguja sin hilo y contento si no acaba lastrando la cuenta que todavía está la cosa chunga, no tanto como a las 16:00 pero chunga, "mucho chunga".
-
cginversion
- Mensajes: 11
- Registrado: 12 Ene 2009 21:57
Es posible esta operativa con IB
Alguien sabe si IB permite esta operativa... abrir spreads sobre la misma divisa?
perdonar si me repito... acabo de aterrizar y ya me tachareis de pesado...
Pero me parece muy interesante, y al operar ya con automaticos en IB sobre futuros, por no tener que abrir en otro broker.
Spirit, son geniales tus aportaciones, cuando empiece a probarla aportare algo si creo que puedo.
perdonar si me repito... acabo de aterrizar y ya me tachareis de pesado...
Pero me parece muy interesante, y al operar ya con automaticos en IB sobre futuros, por no tener que abrir en otro broker.
Spirit, son geniales tus aportaciones, cuando empiece a probarla aportare algo si creo que puedo.
En estos momentos el hedge está estabilizado, con menos riesgo que ayer pero el coste de cerrar todo sigue siendo importante. Unos 2.700 euros, aunque no acumula en total más que 1000 euros de pérdida real desde el cierre del anterior hedge.
El camino de vuelta ha quedado poblado de pequeñas posiciones sell que suman 3,1 lotes. Así ahora el balanceo es de +4,3 -3,1 lotes.
La distancia entre los extremos es de 173 pipos, no es mucho pero tampoco poco.
Lo más importante es que he recuperado mucho margen libre hasta los 10.700 - 10.800 euros, lo que ya me permite manejar bien estos volúmenes.
El balance lo he mantenido estabilizado entorno a los 30.600 euros.
Ayer acerté con no meter una cobertura gorda en los momentos de pánico, siempre prefiero arriesgar unos pipos pero ir cubriendo poco a poco por si el precio se da la vuelta no me deje con dos posiciones tremendas alejadas en los extremos y el precio en medio, en tierra de nadie, ahora tengo muchas posiciones sell abiertas pero las de mayor volumen están cerca por lo que tienen mucha probabilidad de ser cerradas.
Creo que con los ejemplos que he ido poniendo podéis ver como afronto las defensas, esta ha sido muy dura y cualquier error me hubiera comido buen pellizco, así que es algo que hay que entrenar mucho.
Para el caso de colocar una posición gorda en el momento de pánico también hay soluciones que supongo explicaré en su día en el hilo del hedging. Igual pasa para el caso de que el precio siga iendo en contra de la posición principal, por ejemplo si ayer hubiera roto a la baja definitivamente. Creo que a ese apartado lo voy a llamar estrategias de defensa del pseudo-hedge, (el último palabro va por tí, Iceman)
Fijaros en el gráfico del balance, como toda la defensa ha provocado una línea prácticamente horizontal en el balance. Las líneas horizontales en los gráficos hedging tienen 2 significados distintos: O bien estás utilizando menos volumen por operación que el recomendado, es decir tu cuenta ha crecido y te demanda que aumentes el volumen mínimo por operación, o bien estás en una defensa en la que vas cerrando posiciones perdedoras, 0,1 lote perdedor por cada n operaciones que recuperan el anterior cierre perdedor.
El camino de vuelta ha quedado poblado de pequeñas posiciones sell que suman 3,1 lotes. Así ahora el balanceo es de +4,3 -3,1 lotes.
La distancia entre los extremos es de 173 pipos, no es mucho pero tampoco poco.
Lo más importante es que he recuperado mucho margen libre hasta los 10.700 - 10.800 euros, lo que ya me permite manejar bien estos volúmenes.
El balance lo he mantenido estabilizado entorno a los 30.600 euros.
Ayer acerté con no meter una cobertura gorda en los momentos de pánico, siempre prefiero arriesgar unos pipos pero ir cubriendo poco a poco por si el precio se da la vuelta no me deje con dos posiciones tremendas alejadas en los extremos y el precio en medio, en tierra de nadie, ahora tengo muchas posiciones sell abiertas pero las de mayor volumen están cerca por lo que tienen mucha probabilidad de ser cerradas.
Creo que con los ejemplos que he ido poniendo podéis ver como afronto las defensas, esta ha sido muy dura y cualquier error me hubiera comido buen pellizco, así que es algo que hay que entrenar mucho.
Para el caso de colocar una posición gorda en el momento de pánico también hay soluciones que supongo explicaré en su día en el hilo del hedging. Igual pasa para el caso de que el precio siga iendo en contra de la posición principal, por ejemplo si ayer hubiera roto a la baja definitivamente. Creo que a ese apartado lo voy a llamar estrategias de defensa del pseudo-hedge, (el último palabro va por tí, Iceman)
Fijaros en el gráfico del balance, como toda la defensa ha provocado una línea prácticamente horizontal en el balance. Las líneas horizontales en los gráficos hedging tienen 2 significados distintos: O bien estás utilizando menos volumen por operación que el recomendado, es decir tu cuenta ha crecido y te demanda que aumentes el volumen mínimo por operación, o bien estás en una defensa en la que vas cerrando posiciones perdedoras, 0,1 lote perdedor por cada n operaciones que recuperan el anterior cierre perdedor.
- Adjuntos
-
-
El eur/usd se ha pegado un bajadón fuerte en un momento. Yo no lo tenía previsto. Mirar como ha afectado a la situación del hedge con respecto a la última publicada. Aquí se ve perféctamente las ventajas del hedging. Una bajada que me pilla a contrapie no ha hecho mucho daño a la cuenta, más bien todo lo contrario.
Con stops, esto se hubiera traducido en pérdidas seguras o en quedrme fuera del mercado y ahora estaría indeciso con respecto que posición abrir. ¿Seguirá bajando?¿rebotará?
Con el hedging, casi me da igual lo que haga, claro que prefiero que suba pero lo que reálmente prefiero es que me pegue 3 ó 4 vaivenes seguidos para arriba y para abajo. Yo iré colocando posiciones y éstas ya irán recogiendo sus frutos según el precio le de por pasar por allí.
Desde luego este hedge está saliendo perfecto en el sentido didáctico. Os estoy explicando prácticamente todo lo que hay que saber para sacar rendimiento a esta operativa. El que con estos ejemplos no lo vea mejor que siga intentándolo con sistemas de cruces de medias, que son más sencillitos, y se olvide del hedging.
Con stops, esto se hubiera traducido en pérdidas seguras o en quedrme fuera del mercado y ahora estaría indeciso con respecto que posición abrir. ¿Seguirá bajando?¿rebotará?
Con el hedging, casi me da igual lo que haga, claro que prefiero que suba pero lo que reálmente prefiero es que me pegue 3 ó 4 vaivenes seguidos para arriba y para abajo. Yo iré colocando posiciones y éstas ya irán recogiendo sus frutos según el precio le de por pasar por allí.
Desde luego este hedge está saliendo perfecto en el sentido didáctico. Os estoy explicando prácticamente todo lo que hay que saber para sacar rendimiento a esta operativa. El que con estos ejemplos no lo vea mejor que siga intentándolo con sistemas de cruces de medias, que son más sencillitos, y se olvide del hedging.
- Adjuntos
-
-
Una vez alguien en el foro me dijo que abría posiciones donde me daba la gana. 
Explicaré un poco la "flexibilidad" y los "límites" en la apertura de posiciones que por ejemplo estoy aplicando en este hedge tan puñetero que tengo ahora abierto.
Recordar que la situación es una posición buy muy gorda en fuertes pérdidas.
En este caso lo que hay que hacer es afinar muchísimo las posiciones buy que se abran, cuantas menos mejor, pero no vamos a desaprovechar una oportunidad que veamos clara.
Otro criterio para abrir posiciones buy es que tras un cierre parcial de la posición perdedora el precio baje X pipos, como si fuese un objetivo. En realidad es lo mismo que si hubiera abierto una sell y a X pipos tomo el beneficio fijado por el objetivo. Este concepto es importante ya que en un sistema clásico nunca abrimos una posición por tocar un objetivo de X pipos, sino por tener señales de entrada. Hay que cambiar el chip y pensar que cuando reducimos una posición en pérdidas es como si hubieramos abierto una posición contraria de ese volumen. Sobre la equidad tiene el mismo efecto. La ventaja es que sobre el margen disminuimos el riesgo y cuando volvemos a reponer la posición lo que hacemos es quedarnos exáctamente como estábamos pero con una mejora en la equidad de X pipos.
En cambio las posiciones sell admiten muchos criterios de entrada. Pueden ser discrecionales basándose en múltiples razones distintas y nunca tienen por que ser las mismas. La base de las sell (en este ejemplo) es cubrir en mayor o menor grado la pérdida de la buy gorda, dependiendo de la situación en cada momento. Por eso no es necesario buscar puntos de entrada muy fiables, sino medir bien el volumen empleado en función del riesgo que corremos en cada situación.
Si esperamos a tener señales "muy claras" operaremos muy poco, con lo cual disminuiremos los beneficios que reporta el ruido, los giros del precio. En cambio si atendemos sólo a razones de cobertura, podemos estar abriendo y cerrando posiciones todo el tiempo con lo que conseguimos un retorno de beneficios debido al ruido bastante importante que siempre paliará en mayor o menor medida la pérdida que genera la posición buy gorda.
Por eso, cuando estamos metidos en un hedge como el de hoy, lo que más nos interesa es que el precio no sepa para donde ir, que suba y baje cuatrocientas veces sin salirse del rango delimitado por los extremos del hedge.
Cifras en este momento:
Balance: 30.914
Equidad: 27.335
Margen usado: 16.400
Margen Libre: 10.957
Volumen de la posición buy gorda reducido a 3,9 lotes.
Balanceo: +4,1buy -1,2sell (lotes)
Coste del cierre en este momento: -3.623 €
Distancia entre extremos: 173 pipos.
Pérdida desde el inicio del hedge: -1,700 €.
Ya véis como lo voy defendiendo y eso que la situación ayer a estas horas era pésima y luego aún empeoró mucho más. Y tener en cuenta que una situación así nunca deberíamos permitir que se produjese, pero como existen multitud de factores que la pueden provocar: caidas de ADSL, errores de ejecución, despietes, abandonos de la vigilancia por diversos motivos, indisciplina, etc., debemos estar preparados.
Explicaré un poco la "flexibilidad" y los "límites" en la apertura de posiciones que por ejemplo estoy aplicando en este hedge tan puñetero que tengo ahora abierto.
Recordar que la situación es una posición buy muy gorda en fuertes pérdidas.
En este caso lo que hay que hacer es afinar muchísimo las posiciones buy que se abran, cuantas menos mejor, pero no vamos a desaprovechar una oportunidad que veamos clara.
Otro criterio para abrir posiciones buy es que tras un cierre parcial de la posición perdedora el precio baje X pipos, como si fuese un objetivo. En realidad es lo mismo que si hubiera abierto una sell y a X pipos tomo el beneficio fijado por el objetivo. Este concepto es importante ya que en un sistema clásico nunca abrimos una posición por tocar un objetivo de X pipos, sino por tener señales de entrada. Hay que cambiar el chip y pensar que cuando reducimos una posición en pérdidas es como si hubieramos abierto una posición contraria de ese volumen. Sobre la equidad tiene el mismo efecto. La ventaja es que sobre el margen disminuimos el riesgo y cuando volvemos a reponer la posición lo que hacemos es quedarnos exáctamente como estábamos pero con una mejora en la equidad de X pipos.
En cambio las posiciones sell admiten muchos criterios de entrada. Pueden ser discrecionales basándose en múltiples razones distintas y nunca tienen por que ser las mismas. La base de las sell (en este ejemplo) es cubrir en mayor o menor grado la pérdida de la buy gorda, dependiendo de la situación en cada momento. Por eso no es necesario buscar puntos de entrada muy fiables, sino medir bien el volumen empleado en función del riesgo que corremos en cada situación.
Si esperamos a tener señales "muy claras" operaremos muy poco, con lo cual disminuiremos los beneficios que reporta el ruido, los giros del precio. En cambio si atendemos sólo a razones de cobertura, podemos estar abriendo y cerrando posiciones todo el tiempo con lo que conseguimos un retorno de beneficios debido al ruido bastante importante que siempre paliará en mayor o menor medida la pérdida que genera la posición buy gorda.
Por eso, cuando estamos metidos en un hedge como el de hoy, lo que más nos interesa es que el precio no sepa para donde ir, que suba y baje cuatrocientas veces sin salirse del rango delimitado por los extremos del hedge.
Cifras en este momento:
Balance: 30.914
Equidad: 27.335
Margen usado: 16.400
Margen Libre: 10.957
Volumen de la posición buy gorda reducido a 3,9 lotes.
Balanceo: +4,1buy -1,2sell (lotes)
Coste del cierre en este momento: -3.623 €
Distancia entre extremos: 173 pipos.
Pérdida desde el inicio del hedge: -1,700 €.
Ya véis como lo voy defendiendo y eso que la situación ayer a estas horas era pésima y luego aún empeoró mucho más. Y tener en cuenta que una situación así nunca deberíamos permitir que se produjese, pero como existen multitud de factores que la pueden provocar: caidas de ADSL, errores de ejecución, despietes, abandonos de la vigilancia por diversos motivos, indisciplina, etc., debemos estar preparados.
A ver si ya tiene hoy suelo el eurus y te adelgaza un poco esa Buy, jejeje.
Por cierto disculpa que ayer no vi. tu mensaje en la encuesta del 13 de Enero y la conteste tarde, después de responder a tape vi. que habías escrito, soy un desastre,
.
Enga que ya falta menos para librar ese escollo de buy malahe.
Por cierto disculpa que ayer no vi. tu mensaje en la encuesta del 13 de Enero y la conteste tarde, después de responder a tape vi. que habías escrito, soy un desastre,
.Enga que ya falta menos para librar ese escollo de buy malahe.
El momento lo es todo.
A ver si el jueves rebota el EURUSD y consigues salir con bien de esos 5 lotes Spirit, como sabes llevo trabajando tu sistema y algun tiempo. Lo de cerrar las posiciones creo que casi lo tengo solucionado, lo que me sigue tryendo de cabeza son esas posiciones que sed quedan descolgadas... pensando en el tema de las descolgadas he retomado el calculo del la martingala inversa.
Lo que aqui pretendo es cambiar esa posicion que ha salido con retroceso por otra que se cierre con un abance mínimo, para lo cual he puesto 1 pip de beneficio de esta forma calculamos el volumen de la segunda operacion en sentido contrario: Nº Vol_2 = ( 2*Spread + TP1 + RET ) / (Spread+TP2)
Con lo que tenemos que si hicimos originalmente una BUY con TP1 de 6 puntos, un spread de 2 y la dejamos retroceder 20 pips, tendemos que sustituir esta BUY por una SELL = ( 2*2 + 6 + 20 ) / (2+1) con 10 veces el volumen de la BUY. He puesto el TP2 al mínimo para tener una probabilidad muy alta de que se cierre con un punto de beneficio.
Pero llegados a este sitio me da que pensar lo del punto y me pregunto, ¿no seria mejor haber empezado por un sistema que se limite a pillar un punto de beneficio?
Por otra parte estoy intentando hacer un indicador que refleje de forma gráfica el valor de las BUY, el valor de las SELL, el centro de gravedad del Hedg y el precio, con el fin de que viendolo sea más sencillo el determinar hacia donde hay que cargar el sistema, pero lo tengo aún muy verde fundamentalmente porque no domino bastante el mql con los indicadores ya básicamente me he dedicado a los expertos.
¿qué te parece lo del indicador? con cuatro lineas y un munerito grande en color que indique el numero de contratos que hacen falta para cerrar el sistema en positivo.
No se si coincide totalmente este enfoque con lo que has transmitido del sistema pero esto es lo que he ido sacando en claro entre operaciones a mano (con unos resultados buenos) y las operaciones lanzadas de forma automática (con unos resultados nefastos).
Un saludo.
Lo que aqui pretendo es cambiar esa posicion que ha salido con retroceso por otra que se cierre con un abance mínimo, para lo cual he puesto 1 pip de beneficio de esta forma calculamos el volumen de la segunda operacion en sentido contrario: Nº Vol_2 = ( 2*Spread + TP1 + RET ) / (Spread+TP2)
Con lo que tenemos que si hicimos originalmente una BUY con TP1 de 6 puntos, un spread de 2 y la dejamos retroceder 20 pips, tendemos que sustituir esta BUY por una SELL = ( 2*2 + 6 + 20 ) / (2+1) con 10 veces el volumen de la BUY. He puesto el TP2 al mínimo para tener una probabilidad muy alta de que se cierre con un punto de beneficio.
Pero llegados a este sitio me da que pensar lo del punto y me pregunto, ¿no seria mejor haber empezado por un sistema que se limite a pillar un punto de beneficio?
Por otra parte estoy intentando hacer un indicador que refleje de forma gráfica el valor de las BUY, el valor de las SELL, el centro de gravedad del Hedg y el precio, con el fin de que viendolo sea más sencillo el determinar hacia donde hay que cargar el sistema, pero lo tengo aún muy verde fundamentalmente porque no domino bastante el mql con los indicadores ya básicamente me he dedicado a los expertos.
¿qué te parece lo del indicador? con cuatro lineas y un munerito grande en color que indique el numero de contratos que hacen falta para cerrar el sistema en positivo.
No se si coincide totalmente este enfoque con lo que has transmitido del sistema pero esto es lo que he ido sacando en claro entre operaciones a mano (con unos resultados buenos) y las operaciones lanzadas de forma automática (con unos resultados nefastos).
Un saludo.
elcctrro, ya he repetido mil veces que la automatización de este sistema no la veo viable por ningún sitio.
La técnica que comentas no te va a funcionar. No es lógica ya que para pillar el pip necesitas una buena señal, no puedes hacerlo con rangos porque esa posición a la contra que abres no puedes aguantarla mucho si se te pone a la contra y semejante martingala peta el margen en un plis-plas. Si ya se considera locur martingalear con un multiplicador 2, no te digo nada con un multiplicador 10.
Yo hice algo parecido pero con martingala aritmética, necesitas cada vez más pipos para recuperar y resulta que al 4º o 5º giro del precio ya tienes objetivos de cierre a 200 pipos de distancia. Lo tengo automatizado y cuando te quedas en un rango lateral durante mucho tiempo el sistema se va al carajo. Hice modificaciones que lo mejoraban, pasando stops a breakeven cuando se había cumplido un % del recorrido para alcanzar el objetivo, un 40%, un 50%, un 60%, etc., pero no funciona de forma constante, puede pillar DD gordos.
Labouchere Inverso, Kelly o cualquier otro que quieras pillar lo puedes aplicar mucho mejor a un hedge de apertura simultanea en el mismo punto. Algo de eso he explicado en el hilo del Labouchere esta misma semana, creo que ayer miércoles. En ese caso el cierre también debe ser simultáneo. Con una posición ganamos los mismos pipos que perdemos con la otra, añadimos la pérdida del spread y ahora el Labouchere es el que te tiene que decir los tamaños de las posiciones en el siguente hedge. Por supuesto, en primer hedge se calcula pero no se ejecutan las operaciones, así no perdemos ese spread. Empezamos de verdad en la segunda jugada.
Si quieres automatizar hedges, lo más parecido son los grids y de esos tienes unos cuantos para darle vueltas.
Lo del indicador me parece estupendo. También cualquiera que trabaje la equity sería interesnte. Una buena base es el que colgó fabgonber en este mismo hilo, aunque vete a saber en que página.
Bueno me voy a dormir, que este hedge me está sentando mal.
Balance: 31.055 €
Equidad: 26.200 €
Margen dispuesto: 18.400 €
Balanceo: +4,6 -0,3 lotes
Distancia entre extremos: 194 pipos
Colocadas varias órdenes pendientes entorno al mínimo de ayer miércoles que equilibran posiciones, por si le da esta madrugada por tirar para abajo.
La técnica que comentas no te va a funcionar. No es lógica ya que para pillar el pip necesitas una buena señal, no puedes hacerlo con rangos porque esa posición a la contra que abres no puedes aguantarla mucho si se te pone a la contra y semejante martingala peta el margen en un plis-plas. Si ya se considera locur martingalear con un multiplicador 2, no te digo nada con un multiplicador 10.
Yo hice algo parecido pero con martingala aritmética, necesitas cada vez más pipos para recuperar y resulta que al 4º o 5º giro del precio ya tienes objetivos de cierre a 200 pipos de distancia. Lo tengo automatizado y cuando te quedas en un rango lateral durante mucho tiempo el sistema se va al carajo. Hice modificaciones que lo mejoraban, pasando stops a breakeven cuando se había cumplido un % del recorrido para alcanzar el objetivo, un 40%, un 50%, un 60%, etc., pero no funciona de forma constante, puede pillar DD gordos.
Labouchere Inverso, Kelly o cualquier otro que quieras pillar lo puedes aplicar mucho mejor a un hedge de apertura simultanea en el mismo punto. Algo de eso he explicado en el hilo del Labouchere esta misma semana, creo que ayer miércoles. En ese caso el cierre también debe ser simultáneo. Con una posición ganamos los mismos pipos que perdemos con la otra, añadimos la pérdida del spread y ahora el Labouchere es el que te tiene que decir los tamaños de las posiciones en el siguente hedge. Por supuesto, en primer hedge se calcula pero no se ejecutan las operaciones, así no perdemos ese spread. Empezamos de verdad en la segunda jugada.
Si quieres automatizar hedges, lo más parecido son los grids y de esos tienes unos cuantos para darle vueltas.
Lo del indicador me parece estupendo. También cualquiera que trabaje la equity sería interesnte. Una buena base es el que colgó fabgonber en este mismo hilo, aunque vete a saber en que página.
Bueno me voy a dormir, que este hedge me está sentando mal.
Balance: 31.055 €
Equidad: 26.200 €
Margen dispuesto: 18.400 €
Balanceo: +4,6 -0,3 lotes
Distancia entre extremos: 194 pipos
Colocadas varias órdenes pendientes entorno al mínimo de ayer miércoles que equilibran posiciones, por si le da esta madrugada por tirar para abajo.
Sacar este hedge adelante es más complicado que lo que pensaba. No se como saldremos al final pero de momento ha mejorado mucho la situación y eso que seguimos casi en mínimos de la cotización, lo que significa que la posición buy gorda está muy alejada del precio, a unos 170 pipos y aún así las cifras globales son mucho mejores que las de ayer.
Se ha rebajado el volumen de esa posición a 3,1 lotes.
El balanceo en este momento está +3,4buy -0,1sell
El riesgo es menor y el margen disponible ya es cercano al dispuesto lo que hace muy probable que podamos mejorar poco a poco ya que no estamos tan forzados.
Tengo colocadas posiciones condicionadas sell de protección en los mínimos de ayer, pero nunca he superado ni igualado las posiciones buy por temor a que estemos en un punto de giro o suelo. Prefiero perder unos pipos pero que no me pille el rebote y volvamos a estar como antes o peor.
Balance: 31.154
Equidad: 26.646
Margen dispuesto: 15.200
Margen disponible: 11.446
Fijaros en la gráfica como utilizo los máximos del balance como referencia para saber cuando debo deshacer posiciones. En teoría si consiguiese cerrar todo poco a poco acabaríamos al final en torno a los 31.000 euros. En la práctica acabaremos cerrando antes el hedge cuando tenga un coste de cierre razonable. En este momento el coste de cierre es de más de 4.000 euros.
Se nota perféctamente la defensa porque es casi una horizontal con ligera pendiente ascendente. El que sea tan recta está motivado por trabajar con lotes pequeños, siempre arriesgando lo justo y porque cuando deshago parte de la posición gorda perdedora lo hago de 0,1 lote en 0,1 lote.
La defensa de la posición está siendo muy difícil pero ya veis que poco a poco se va consiguiendo. Además esta situación ha elevado mi concentración de forma notable y eso se redunda en que ejecuto mucho mejor la operativa.
Se ha rebajado el volumen de esa posición a 3,1 lotes.
El balanceo en este momento está +3,4buy -0,1sell
El riesgo es menor y el margen disponible ya es cercano al dispuesto lo que hace muy probable que podamos mejorar poco a poco ya que no estamos tan forzados.
Tengo colocadas posiciones condicionadas sell de protección en los mínimos de ayer, pero nunca he superado ni igualado las posiciones buy por temor a que estemos en un punto de giro o suelo. Prefiero perder unos pipos pero que no me pille el rebote y volvamos a estar como antes o peor.
Balance: 31.154
Equidad: 26.646
Margen dispuesto: 15.200
Margen disponible: 11.446
Fijaros en la gráfica como utilizo los máximos del balance como referencia para saber cuando debo deshacer posiciones. En teoría si consiguiese cerrar todo poco a poco acabaríamos al final en torno a los 31.000 euros. En la práctica acabaremos cerrando antes el hedge cuando tenga un coste de cierre razonable. En este momento el coste de cierre es de más de 4.000 euros.
Se nota perféctamente la defensa porque es casi una horizontal con ligera pendiente ascendente. El que sea tan recta está motivado por trabajar con lotes pequeños, siempre arriesgando lo justo y porque cuando deshago parte de la posición gorda perdedora lo hago de 0,1 lote en 0,1 lote.
La defensa de la posición está siendo muy difícil pero ya veis que poco a poco se va consiguiendo. Además esta situación ha elevado mi concentración de forma notable y eso se redunda en que ejecuto mucho mejor la operativa.
- Adjuntos
-
-
Si te ha gustado este hilo del Foro, ¡compártelo en redes!
