Perfectamente claro.
Gracias
No mas DD:SSL (sure-stop-loss) spirit mira
No estaría mal tener un indicador o scrip ( no se cual de los dos programas debería ser) que en la propia grafica, por ejemplo, en la parte superior izquierda, indicara el numero de posiciones buy, el numero de posiciones sell y la diferencia entre ellas. Mejor la suma cada una con su signo: si sale positivo el hedging estaria balanceado al lado buy y si saliera negativo hacia el lado sell. No creo que sea muy dificil programar eso. Parece una tontería pero muchas veces está uno con un monton de posiciones abiertas y tiene que estar sumando buy y sumando sells y es fácil equivocarse.
Anda que ya te vale Spirit... a estas alturas no habias caido en que con este sitema neceitas colchon por abajo...
Usa el experto que te pase para cerrar, es una buena ayuda. Y utilizo este indicador como referencia, un saludo a todos.
Usa el experto que te pase para cerrar, es una buena ayuda. Y utilizo este indicador como referencia, un saludo a todos.
- Adjuntos
-
- iExposure.mq4
- saca en una ventana diferenciada la cantidad de posiciones, buy y sell.
- (7.79 KiB) Descargado 108 veces
Llevas razón elcctro, subestimé ese aspecto de la operativa. Siempre he empezado todas las pruebas de hedging con al menos una capacidad de comprar 3 veces más lotes que lo que podía con una cuenta tan rácana. He querido ser tan prudente que al final en vez de tener una herramienta en condiciones (money) tenía una de pichiglás de estas que se compran en los chinos.elcctrro escribió:Anda que ya te vale Spirit... a estas alturas no habias caido en que con este sitema neceitas colchon por abajo...
Usa el experto que te pase para cerrar, es una buena ayuda. Y utilizo este indicador como referencia, un saludo a todos.
De momento nada grave que no tenga solución.
Tu expert no lo he mirado detenidamente, la semana pasada tuve demasiadas actividades. Cuando lo estudie te comento lo que me parece.
Estoy "atontao", ¡este indicador ya lo tenía yo¡ De todos modos gracias elcctrroelcctrro escribió:Anda que ya te vale Spirit... a estas alturas no habias caido en que con este sitema neceitas colchon por abajo...
Usa el experto que te pase para cerrar, es una buena ayuda. Y utilizo este indicador como referencia, un saludo a todos.
Resulta que me apunto al concurso de IFC y no se operar de otra forma que haciendo hedging. De momento un 22% en 24 horas, muy lejos de los puestos de cabeza pero más seguro.
Respecto a la prueba, por ahí la tengo dando vueltas a un hedge de 394 pipos de amplitud, casi nada. Sin mucho apalancamiento, eso sí. El balance ya anda cerca de los 39.000 euros y la equidad por los 34.000.
Por cierto, en el gráfico que cuelgo se ve una formación charsista clásica. A ver si se confirma y enganchamos unos pipetes.
Respecto a la prueba, por ahí la tengo dando vueltas a un hedge de 394 pipos de amplitud, casi nada. Sin mucho apalancamiento, eso sí. El balance ya anda cerca de los 39.000 euros y la equidad por los 34.000.
Por cierto, en el gráfico que cuelgo se ve una formación charsista clásica. A ver si se confirma y enganchamos unos pipetes.
- Adjuntos
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Última edición por Spirit el 26 Feb 2009 21:07, editado 1 vez en total.
Cerrado el último hedge.
Como siempre en positivo.
Balance=Equidad: 38.787 €
Profit Factor: 1,75
Expected Payoff: 8,45
Total Trades: 3258
Fiabilidad: 92,11% (94,33% long - 89,61% short)
Media de rachas: 15 ganadoras por cada perdedora. Ratio 15/1
Máxima racha de operaciones ganadoras: 72
Máxima racha de operaciones perdedoras: 5
Ratio W/L: 21,36/-142,33
Esto ya no es casualidad, son números constantes o muy similares desde el inicio, tras casi 3 meses y 3.258 trades.
En cuenta real esta semana ha salido un hedge perfecto.
Como siempre en positivo.
Balance=Equidad: 38.787 €
Profit Factor: 1,75
Expected Payoff: 8,45
Total Trades: 3258
Fiabilidad: 92,11% (94,33% long - 89,61% short)
Media de rachas: 15 ganadoras por cada perdedora. Ratio 15/1
Máxima racha de operaciones ganadoras: 72
Máxima racha de operaciones perdedoras: 5
Ratio W/L: 21,36/-142,33
Esto ya no es casualidad, son números constantes o muy similares desde el inicio, tras casi 3 meses y 3.258 trades.
En cuenta real esta semana ha salido un hedge perfecto.
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Última edición por Spirit el 26 Feb 2009 21:07, editado 1 vez en total.
Tiene muy buena pinta Spirit 
.
Con respecto al concurso, veras que leñazos se dan en los puestos de cabeza, yo seguiría así, deja que se coman entre ellos, y quizá en la recta final puedas echar toda la carne en el momento justo. Pero es muy dificil por loq ue respecta a estadísticas de cada 500 kamikazes o los que sean algunos sortean la mayoría de obstaculos, quien sabe, tu hay agazapao y le das unas collejuelas a los Iraníes
:smt069I
.Con respecto al concurso, veras que leñazos se dan en los puestos de cabeza, yo seguiría así, deja que se coman entre ellos, y quizá en la recta final puedas echar toda la carne en el momento justo. Pero es muy dificil por loq ue respecta a estadísticas de cada 500 kamikazes o los que sean algunos sortean la mayoría de obstaculos, quien sabe, tu hay agazapao y le das unas collejuelas a los Iraníes
:smt069I
El momento lo es todo.
No, no tengo ninguna fórmula.cls escribió:Spirit,
has trabajado los algoritmos de compensación del hedge ?
Quiero decir, si por ejemplo tienes 4 buys y 3 sells cada una a un precio filled distinto ... ¿tienes alguna fórmula que te diga qué órdenes debes cerrar ? ...
S2
Sobre el tema de cierres de posiciones podríamos hablar largo y tendido.
ahora estoy liado intentando automatizar una operativa basada en hedging. Pero no logro optimizar la compensación de los cierres.
A veces interesa cerrar 2:1, otras veces 5:2, 3:2, etc. Estoy buscando un algoritmo que me diga la combinación óptima. No sirve sólo con contemplar la situación actual, sino que hay que ver cómo quedaría el hedge y cuál sería su riesgo.
Por ejemplo, supongamos que después de una compensación, el hedge me queda totalmente desequilibrado, por ejemplo con todo buys. Esa compensación tendría sentido si con ella me hubiera quitado una sell que me estuviera lastrando seriamente. Pero no en el caso de estar todas las órdenes muy juntas, pues el riesgo adquirido sería muy grande.
No sé si me explico.
El sistema tiene un potencial enorme (a tus datos me remito ) pero para automatizarlo totalmente hay que encontrar un algoritmo de compensación.
Saludos
A veces interesa cerrar 2:1, otras veces 5:2, 3:2, etc. Estoy buscando un algoritmo que me diga la combinación óptima. No sirve sólo con contemplar la situación actual, sino que hay que ver cómo quedaría el hedge y cuál sería su riesgo.
Por ejemplo, supongamos que después de una compensación, el hedge me queda totalmente desequilibrado, por ejemplo con todo buys. Esa compensación tendría sentido si con ella me hubiera quitado una sell que me estuviera lastrando seriamente. Pero no en el caso de estar todas las órdenes muy juntas, pues el riesgo adquirido sería muy grande.
No sé si me explico.
El sistema tiene un potencial enorme (a tus datos me remito
) pero para automatizarlo totalmente hay que encontrar un algoritmo de compensación.Saludos
Insistes en lo mismo que intentó fabgonber, automatizar este tipo de operativa. No digo que no se pueda conseguir, pero la empresa se me antoja muy complicada. Es más puede que al final, después de mucho intentar su automatización no consigas hacer más que una variante de grid.cls escribió:ahora estoy liado intentando automatizar una operativa basada en hedging. Pero no logro optimizar la compensación de los cierres.
A veces interesa cerrar 2:1, otras veces 5:2, 3:2, etc. Estoy buscando un algoritmo que me diga la combinación óptima. No sirve sólo con contemplar la situación actual, sino que hay que ver cómo quedaría el hedge y cuál sería su riesgo.
Por ejemplo, supongamos que después de una compensación, el hedge me queda totalmente desequilibrado, por ejemplo con todo buys. Esa compensación tendría sentido si con ella me hubiera quitado una sell que me estuviera lastrando seriamente. Pero no en el caso de estar todas las órdenes muy juntas, pues el riesgo adquirido sería muy grande.
No sé si me explico.
El sistema tiene un potencial enorme (a tus datos me remito
Saludos
A mí me parece más interesante en emplear ese tiempo de codificación en crear ciertas herramientas muy útiles. Por ejemplo, una que coloque las posiciones en sus lugares adecuados en cada momento. Lo intentaré explicar con un ejemplo:
Abres una posición sell a 1,2805 y otra buy a 1,2825 con el precio Ask-Bid a 1,2812-1,2810. Te vas a dormir dejando todo compensado. Al día siguiente te encuentras que el precio está a 1,2912-1,2910 (justo 100 pipos para simplificar). En ese caso sería interesante trasladar esas posiciones tanto en el gráfico como en la terminal de posiciones abiertas de manera que en vez de poner que ganas 85 pipos en la buy y pierdes 107 en la sell, te siga manteniendo los valores relativos entre ambas coberturas. que no es otra cosa que decirte que pierdes 22 pipos. (Esto no es tan importante pero lo que sigue si)
En el caso de cerrar una de ellas es cuando tendríamos que ajustar el verdadero precio de la que queda abierta, en el caso anterior, suponiendo que cerramos la buy, el valor con el que deberíamos trabajar esa sell debería ser como si hubieramos abierto una posición corta a 1,2890. En realidad lo único que hemos hecho es trasladar las posiciones 100 pipos.
¿Qué se consigue con esto? Muy sencillo, tener plena conciencia de lo que en realidad esá perdiendo esa posición. Si el precio retrocediese a partir de ese momento 60 pipos nosotros en una plataforma de trading normal la seguiríamos viendo en pérdidas, pero en realidad está en ganancias e importantes. Nuestra psicología tiene que ser totálmente distinta. Ni antes habíamos ganado 85 pipos ni después estamos perdiendo con la sell. Desde el momento que cubres una posición lo único que haces es trasladarlas a la par que se mueve el precio.
De todos los modos yo estoy muy interesado en sistemtizar lo que se pueda este sistema, así que todo lo que hagaís por intentarlo cuenta con mi apoyo, y no me refiero sólo de boquita, sino que estaría dispuesto a revisar cada pequeño detalle que estiméis oportuno de vuestros códigos, pseudocódigos, o lo que tengáis pensado hacer. Si tengo que aprenderme un lenguaje nuevo, me lo aprendo, sería el n-simo de mi vida
, pero para mi este proyecto tiene prioridad absoluta ante cualquier otro tipo de estudio. Desde hace una semana me estoy jugando los cuartos de verdad con él hedging cada día y cada segundo de esos días. Ahora ya no es una demo, es pasta de verdad, así que tengo razones de peso para colaborar con quien quiera.Respecto a lo de cerrar 5:2, si lo planteas como cerrar 5 buys y 2 sell al mismo tiempo eso es un ERROR. Recuerda mi exposición sobre la Labouchere Inversa en la quedada y te darás cuenta enseguida (falso hedging). Deberías cerrar 3 buys sólamente, salvo que busques desapalancarte.
Pensaba que el meta te daba información agrupada y separada de los lotes de buys y de sells.
Con el ninja no se puede hacer hedging de manera estándar. Hay que complicarse la vida con dos estrategias una para buys y otra para sells y habría que ver si eso termina funcionando bien. Así que al final me programé un herramienta para hedging para mostrar toda la información necesaria y facilitar la operativa. Supongo que es parecido a lo que buscas .
El cuadro verde para las buys y el rojo para las sells. Las columnas de PnL y Real te dan el profit & lost latente y el real.
Todavía tengo que pulir bastante la intefaz para mejorar la interactividad, pero me ha servido para probarla con el simulador del ninja y ver los pros y contras del hedging. Parece que las ventajas son muchas y los inconvenientes se solucionan con una pizca de discrecionalidad (por eso el botón Send ).
Con un poco de programación windows se puede construir ese formulario (es muy básico sólo paneles, textobox y botones). Luego un copy+paste y se mete en el ninja.
Lo más complicado es la gestión de eventos dentro del ninja para saber cuándo las órdenes son filled, etc. (gracias FryTrader
)
El problema gordo vendrá después al querer conectar a un broker. Entonces sí que habrá que usar el gestor de órdenes del ninja y ahí no permite buys y sells simultáneos. Así que no hay más remedio que correr dos ejecuciones separadas, una para buys y otra para sells. Habrá que encontrar una forma de que cada ejecución sepa lo que está haciendo la otra.
Aunque por otro lado lo único que necesita esta herramienta es el flujo de ticks, nada más, así que igual miro de conectarlo directamente a la api de algún broker.
En las pruebas que hago utilizo una operativa "made in elecctrro" (gracias colega, lo conseguiremos ) y es raro que las buys y las sells estén equilibradas. Las compensaciones nunca son 1:1, normalmente son 3:1, 4:1, ... Aquí es donde encajaría a la perfección ese algoritmo que estoy buscando.
Por ahora el sistema de compensación es muy rudimentario, pero si se consiguiera automatizar sería la leche ... y sin gráficos ni indicadores (lo que me da una confianza tremenda en que éste es un buen camino ).
Saludos
Con el ninja no se puede hacer hedging de manera estándar. Hay que complicarse la vida con dos estrategias una para buys y otra para sells y habría que ver si eso termina funcionando bien. Así que al final me programé un herramienta para hedging para mostrar toda la información necesaria y facilitar la operativa. Supongo que es parecido a lo que buscas .
El cuadro verde para las buys y el rojo para las sells. Las columnas de PnL y Real te dan el profit & lost latente y el real.
Todavía tengo que pulir bastante la intefaz para mejorar la interactividad, pero me ha servido para probarla con el simulador del ninja y ver los pros y contras del hedging. Parece que las ventajas son muchas y los inconvenientes se solucionan con una pizca de discrecionalidad (por eso el botón Send ).
Con un poco de programación windows se puede construir ese formulario (es muy básico sólo paneles, textobox y botones). Luego un copy+paste y se mete en el ninja.
Lo más complicado es la gestión de eventos dentro del ninja para saber cuándo las órdenes son filled, etc. (gracias FryTrader
)El problema gordo vendrá después al querer conectar a un broker. Entonces sí que habrá que usar el gestor de órdenes del ninja y ahí no permite buys y sells simultáneos. Así que no hay más remedio que correr dos ejecuciones separadas, una para buys y otra para sells. Habrá que encontrar una forma de que cada ejecución sepa lo que está haciendo la otra.
Aunque por otro lado lo único que necesita esta herramienta es el flujo de ticks, nada más, así que igual miro de conectarlo directamente a la api de algún broker.
En las pruebas que hago utilizo una operativa "made in elecctrro" (gracias colega, lo conseguiremos
) y es raro que las buys y las sells estén equilibradas. Las compensaciones nunca son 1:1, normalmente son 3:1, 4:1, ... Aquí es donde encajaría a la perfección ese algoritmo que estoy buscando. Por ahora el sistema de compensación es muy rudimentario, pero si se consiguiera automatizar sería la leche ... y sin gráficos ni indicadores (lo que me da una confianza tremenda en que éste es un buen camino
).Saludos
Vamos a ver CLS, no conozco el ninja, así que preguntaré un poco para intentar entender lo que haces.
¿Qué es filled? ¿Qué diferencia hay entre la columna sent y filled? Por los números, entiendo que Real es la diferencia entre Closed y Filled, lo que en Metatrader sería la diferencia entre precio open y precio close.
¿Qué son las "compensaciones"? No se si te refieres a lo que yo llamo desequilibrio de posiciones del hedge o a otra cosa.
Lo peor de la automatización es la dificultad que presenta el buscar un algoritmo que decida si un hedge debe quedar en algún momento abierto de una pata o no. El criterio para decidirlo es bastante complejo y está expuesto a cambios rápidos e importantes que te obligan a equilibrar posiciones, e incuso invertir el desiquilibrio si el precio se da la vuelta brúscamente.
Los hedges hay que intentar que no sean muy largos en duración. Los rollovers pueden ser una fuerte carga. Por ejemplo ahora en el eur/usd p´racticamente se paga 10 veces más por una posición sell que lo que se cobra por una buy.
Hay que intentar que el volumen de las posiciones estén dentro de un rango óptimo, ni apalancando demasiado la cuenta ni perdiendo capacidad de generar rentabilidad.
¿Qué es filled? ¿Qué diferencia hay entre la columna sent y filled? Por los números, entiendo que Real es la diferencia entre Closed y Filled, lo que en Metatrader sería la diferencia entre precio open y precio close.
¿Qué son las "compensaciones"? No se si te refieres a lo que yo llamo desequilibrio de posiciones del hedge o a otra cosa.
Lo peor de la automatización es la dificultad que presenta el buscar un algoritmo que decida si un hedge debe quedar en algún momento abierto de una pata o no. El criterio para decidirlo es bastante complejo y está expuesto a cambios rápidos e importantes que te obligan a equilibrar posiciones, e incuso invertir el desiquilibrio si el precio se da la vuelta brúscamente.
Los hedges hay que intentar que no sean muy largos en duración. Los rollovers pueden ser una fuerte carga. Por ejemplo ahora en el eur/usd p´racticamente se paga 10 veces más por una posición sell que lo que se cobra por una buy.
Hay que intentar que el volumen de las posiciones estén dentro de un rango óptimo, ni apalancando demasiado la cuenta ni perdiendo capacidad de generar rentabilidad.
No es más que un formulario para tener personalizada la información que me interesa. En el cuadro verde todas las buys y en el rojo las sell. Con Filled indico las órdenes que están vivas. Con Closed las que ya se han cerrado. Con Sent las que están enviadas (con un stop-limit).
En el momento de la foto no tenía ninguna Sent. Habían 2 buys filled contra 3 sells filled.
Con el grupo de las buys vivas iba perdiendo 1pip y con las sell 8 pips.
Hasta ese momento había cerrado en ganancias 33 pips de buys y perdido 5 pips con las sell. En total 28pips de beneficios.
El máxDD (latente) del hedge ha sido de 48 pips.
Una compensación es el cierre, siempre en beneficios, de n-buys contra m-sells.
Sobre el tema del algoritmo voy a leer un poco de Quantitative Trading a ver si encuentro algo. En avaxhome.ws hay unos cuantos libros sobre el tema.
S2
PD: una ventaja de implementar esto en el ninja es poder utilizar el simulador para colocar al hedge en situaciones extremas, sin necesidad de esperar a que ocurran en la realidad. Es como un master de aprendizaje intensivo.
No sé si se podría implementar en metatrader. Creo que está basado en C++. ¿Tienes acceso a las librerías de windows?. Si así fuera igual sí puedes crearte un formulario e insertarlo en el meta.
Si quieres saber cómo hacerlo en ninja, pregunta sin problemas.
En el momento de la foto no tenía ninguna Sent. Habían 2 buys filled contra 3 sells filled.
Con el grupo de las buys vivas iba perdiendo 1pip y con las sell 8 pips.
Hasta ese momento había cerrado en ganancias 33 pips de buys y perdido 5 pips con las sell. En total 28pips de beneficios.
El máxDD (latente) del hedge ha sido de 48 pips.
Una compensación es el cierre, siempre en beneficios, de n-buys contra m-sells.
Sobre el tema del algoritmo voy a leer un poco de Quantitative Trading a ver si encuentro algo. En avaxhome.ws hay unos cuantos libros sobre el tema.
S2
PD: una ventaja de implementar esto en el ninja es poder utilizar el simulador para colocar al hedge en situaciones extremas, sin necesidad de esperar a que ocurran en la realidad. Es como un master de aprendizaje intensivo.
No sé si se podría implementar en metatrader. Creo que está basado en C++. ¿Tienes acceso a las librerías de windows?. Si así fuera igual sí puedes crearte un formulario e insertarlo en el meta.
Si quieres saber cómo hacerlo en ninja, pregunta sin problemas.
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