Sabeis si por modificación también cobran? Lo digo por si se usa el TRAIL STOPbolsa1 escribió:
Antes de que alguien pregunte, IB está descartado porque me han dicho que hay un recargo por cancelar órdenes, y mis sistemas cancelan y reposicionan muchas veces.
Información sobre brokers.
Re: Información sobre brokers.
La adversidad nos hace más sabios, experimentar la prosperidad demasiado pronto destruye nuestra apreciación de lo que es correcto.
Re: Información sobre brokers.
Revisando la página, mi afirmación no es exacta, parece que sólo te penalizan si lo haces en el NYSE, y tiene que ser exagerado... la cuestión es que no me acuerdo quién fue que también lo había comentado por el foro (¿PolXX?).priapo escribió:Sabeis si por modificación también cobran? Lo digo por si se usa el TRAIL STOPbolsa1 escribió:
Antes de que alguien pregunte, IB está descartado porque me han dicho que hay un recargo por cancelar órdenes, y mis sistemas cancelan y reposicionan muchas veces.
"Mercaderes e industriales no deben ser admitidos a la ciudadanía; porque su género de vida es abyecto y contrario a la virtud."
Aristóteles.
Aristóteles.
Re: Información sobre brokers.
En Eurex penalizan si superas un ratio de 5 modificaciones/cancelaciones por cada ejecución.bolsa1 escribió:Revisando la página, mi afirmación no es exacta, parece que sólo te penalizan si lo haces en el NYSE, y tiene que ser exagerado... la cuestión es que no me acuerdo quién fue que también lo había comentado por el foro (¿PolXX?).priapo escribió:Sabeis si por modificación también cobran? Lo digo por si se usa el TRAIL STOPbolsa1 escribió:
Antes de que alguien pregunte, IB está descartado porque me han dicho que hay un recargo por cancelar órdenes, y mis sistemas cancelan y reposicionan muchas veces.
Saludos,
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
Pues a mi me fumigaban enseguida... con mis gráficos de rango 8, a modificación por vela... iba a acabar debiéndoles dinero antes de empezar a operar... 
Gracias Mister-X por el apunte!
Gracias Mister-X por el apunte!
"Mercaderes e industriales no deben ser admitidos a la ciudadanía; porque su género de vida es abyecto y contrario a la virtud."
Aristóteles.
Aristóteles.
El forex es un mercado OTC (Over the Counter) lo que no significa que no tenga reglas. Un banco finlandes compra 10 millones de € contra Yen a un banco japones, un banco ingles le compra 5 millones de libras contra € a una caja de ahorros belga, la sucursal en Frankfurt de JP Morgan-Chase le vende 5 millones de dolares USA contra Francos Suizos (CHF) a la sucursal de UBS en Londres . . . . . eso es forex.
Los actores del forex (bancos, cajas, fondos . . . . . grandes instituciones .) se ponen en contacto entre sí sin la intermediación de un exchange, sin una plataforma informática unificada, sin un contrato establecido-normalizado y amparado, etc. . . . . . . . y por tanto con riesgo de contrapartida por impago. Se trata de market makers reales no de vendedores de lotes.
Los actores del forex (AF) tienen dos tipos de riesgo distintos, el técnico: “el cambista entra largo pensando que ha roto resistencias nítidamente y al poco el movimiento se torna en contrario, de eso en este foro sabemos bastante” y el riesgo opercional: toda compraventa implica movimiento de fondos por dos partes y en divisas distintas y cabe la posibilidad de que una de las contrapartes no pague. Por eso el control de riesgo operacional en los AF es estricto. Al comenzar el año los AF se clasifican entre sí con arreglo a diferentes criterios (tamaño del balance, clasificacion de agencias de rating, etc.) y asignan cantidades diferentes a negociar para los diferentes tipos de operaciones (tiene mas riesgo una operación de una semana que una de contado etc.) esas cantidades se distribuyen a lo largo del año por trimestres, semestres, etc. (cada entidad lo hace a su forma), de manera que cabe la posibilidad de que a primeros de Febrero un AF determinado haya completado el cupo con otro AF y no pueda operar con él hasta primeros de Abril.
Como podeis imaginar la inversión de los AF en líneas de datos, software, equipos etc. es monumental, sin embargo la propia caracteristica de un mercado OTC hace que por un lado los AF esten con precios actualizados al máximo ya que están “superconectados” y por otro lado sean conscientes de que ese mismo precio tiene una oscilacion natural de 2-4 pipos.
Por ejemplo el precio que distribuye VisualChart para forex es la media de 6 precios dados (no recuerdo ahora mismo pero era algo así como: un banco nórdico, las sucursales en londres de dos bancos norteamericanos, un banco suizo uno alemán y uno francés) siempre se va a parecer mucho a lo que hace el mercado en cada momento pero no tiene que ser identico.
Las plataformas en las que se acuerdan las operaciones han ido cambiando a lo largo de la historia (desde el telégrafo del siglo antepasado hasta plataformas actuales tipo reuters ó swift, pasando por telex de hace unas décadas, el teléfono etc. ) obviamente cada vez mas automatizado y mas rápido para así disminuir el riesgo de aceptar una operación a un derminado precio con la simple inteción de estar en el mercado (es decir sabiendo que tal cual entra tu compra ya estas negociando por ese mismo importe la venta de manera lo mas rápida posible con otro AF) y que, en esa segunda operación no se te vaya el precio mas allá de los 2-4 pipos de oscilacion natural.
Sin embargo algo se tarda en hacer la operación, cada vez menos, pero siempre mas que lo que tardamos los particulares de este foro (un segundo a contar a partir de nuestro click de raton), por los controles de riesgo que antes os comentaba y por la búsqueda de contrapartida cuando la operación no la inicias tú o sea rápido pero no inmediato.
Dicho todo esto hay que fijarse en los futuros de los que os he hablado alguna vez, emitidos por CME y comercializados por Globex, de los que el que mas liquidez tiene (alrededor de 200.000 contratos diarios) es el del $/€ sobre un subyacente de 125.000 $USA y por tanto con un movimiento de 1 tick = 12,5$, algo menos de 10 €, los siguientes en liquidez son el $/Libra, el $/Yen, $/CHF con en torno a 75.000 contratos diarios
Si trabajais con estos futuros, teneis la ventaja de que, aunque sus subyacentes sean OTC, sin embargo el precio que emite el CME es oficial, no cabe la posibilidad de que te lo manipule tu broker (de la misma manera que no cabe que te manipulen el precio del Eurostoxx ó del Dax) acogiéndose a la oscilación natural de los 2-4 pipos ó a que el banco que le da líquidez a tu broker estaba en ese momento cotizando tu par por debajo (o por encima) del mercado por razones del equilibrio de su balance, de ajuste de sus posiciones (los bancos ajustan sus posiciones en a final del dia a un porcentaje de sus Recursos Propios, por ejemplo no pueden tener mas de X por ciento en US$ etc. mas de Xporciento en Yens etc. ) por mandato de sus bancos centrales, además están las operaciones de cobertura de comercio exterior de sus clientes, de seguro de cambio, etc. todas ellas pueden momentáneamente alterar el precio al que determinado banco está cotizando determinado par, . . . . . . . . . o cualquier otra pamplina que te cuenten cuando les llamas para quejarte de que te han jujaneado 8 pipos ó 10 pipos o mas.
¡¡ Si trabajais sobre los futuros del forex eso no os va a ocurrir por que son, por así decirlo precios oficiales!!
Por cierto tenéis distribución de precios gratuitos de estos futuros en http://equivalentswdc.cme.com:443/
En la imagen que os adjunto podeis ver a lo que están cotizando en ese momento 3 de los pares con mas mercado.
PD. Por tanto: no entiendo la dicotomía que hacéis entre forex y futuros
Los actores del forex (bancos, cajas, fondos . . . . . grandes instituciones .) se ponen en contacto entre sí sin la intermediación de un exchange, sin una plataforma informática unificada, sin un contrato establecido-normalizado y amparado, etc. . . . . . . . y por tanto con riesgo de contrapartida por impago. Se trata de market makers reales no de vendedores de lotes.
Los actores del forex (AF) tienen dos tipos de riesgo distintos, el técnico: “el cambista entra largo pensando que ha roto resistencias nítidamente y al poco el movimiento se torna en contrario, de eso en este foro sabemos bastante” y el riesgo opercional: toda compraventa implica movimiento de fondos por dos partes y en divisas distintas y cabe la posibilidad de que una de las contrapartes no pague. Por eso el control de riesgo operacional en los AF es estricto. Al comenzar el año los AF se clasifican entre sí con arreglo a diferentes criterios (tamaño del balance, clasificacion de agencias de rating, etc.) y asignan cantidades diferentes a negociar para los diferentes tipos de operaciones (tiene mas riesgo una operación de una semana que una de contado etc.) esas cantidades se distribuyen a lo largo del año por trimestres, semestres, etc. (cada entidad lo hace a su forma), de manera que cabe la posibilidad de que a primeros de Febrero un AF determinado haya completado el cupo con otro AF y no pueda operar con él hasta primeros de Abril.
Como podeis imaginar la inversión de los AF en líneas de datos, software, equipos etc. es monumental, sin embargo la propia caracteristica de un mercado OTC hace que por un lado los AF esten con precios actualizados al máximo ya que están “superconectados” y por otro lado sean conscientes de que ese mismo precio tiene una oscilacion natural de 2-4 pipos.
Por ejemplo el precio que distribuye VisualChart para forex es la media de 6 precios dados (no recuerdo ahora mismo pero era algo así como: un banco nórdico, las sucursales en londres de dos bancos norteamericanos, un banco suizo uno alemán y uno francés) siempre se va a parecer mucho a lo que hace el mercado en cada momento pero no tiene que ser identico.
Las plataformas en las que se acuerdan las operaciones han ido cambiando a lo largo de la historia (desde el telégrafo del siglo antepasado hasta plataformas actuales tipo reuters ó swift, pasando por telex de hace unas décadas, el teléfono etc. ) obviamente cada vez mas automatizado y mas rápido para así disminuir el riesgo de aceptar una operación a un derminado precio con la simple inteción de estar en el mercado (es decir sabiendo que tal cual entra tu compra ya estas negociando por ese mismo importe la venta de manera lo mas rápida posible con otro AF) y que, en esa segunda operación no se te vaya el precio mas allá de los 2-4 pipos de oscilacion natural.
Sin embargo algo se tarda en hacer la operación, cada vez menos, pero siempre mas que lo que tardamos los particulares de este foro (un segundo a contar a partir de nuestro click de raton), por los controles de riesgo que antes os comentaba y por la búsqueda de contrapartida cuando la operación no la inicias tú o sea rápido pero no inmediato.
Dicho todo esto hay que fijarse en los futuros de los que os he hablado alguna vez, emitidos por CME y comercializados por Globex, de los que el que mas liquidez tiene (alrededor de 200.000 contratos diarios) es el del $/€ sobre un subyacente de 125.000 $USA y por tanto con un movimiento de 1 tick = 12,5$, algo menos de 10 €, los siguientes en liquidez son el $/Libra, el $/Yen, $/CHF con en torno a 75.000 contratos diarios
Si trabajais con estos futuros, teneis la ventaja de que, aunque sus subyacentes sean OTC, sin embargo el precio que emite el CME es oficial, no cabe la posibilidad de que te lo manipule tu broker (de la misma manera que no cabe que te manipulen el precio del Eurostoxx ó del Dax) acogiéndose a la oscilación natural de los 2-4 pipos ó a que el banco que le da líquidez a tu broker estaba en ese momento cotizando tu par por debajo (o por encima) del mercado por razones del equilibrio de su balance, de ajuste de sus posiciones (los bancos ajustan sus posiciones en a final del dia a un porcentaje de sus Recursos Propios, por ejemplo no pueden tener mas de X por ciento en US$ etc. mas de Xporciento en Yens etc. ) por mandato de sus bancos centrales, además están las operaciones de cobertura de comercio exterior de sus clientes, de seguro de cambio, etc. todas ellas pueden momentáneamente alterar el precio al que determinado banco está cotizando determinado par, . . . . . . . . . o cualquier otra pamplina que te cuenten cuando les llamas para quejarte de que te han jujaneado 8 pipos ó 10 pipos o mas.
¡¡ Si trabajais sobre los futuros del forex eso no os va a ocurrir por que son, por así decirlo precios oficiales!!
Por cierto tenéis distribución de precios gratuitos de estos futuros en http://equivalentswdc.cme.com:443/
En la imagen que os adjunto podeis ver a lo que están cotizando en ese momento 3 de los pares con mas mercado.
PD. Por tanto: no entiendo la dicotomía que hacéis entre forex y futuros
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Yo empecé con futuros y sigo con ellos, pero haciendo caso a Ondina me empecé a fijar en el forex, y la verdad es que técnicamente se comportan mucho mejor, están menos manipulados y si nos salimos del intradía, ni te cuento.
Respecto a lo del broker, yo estoy dudando si abrir sólo una cuenta en IB ó diversificar y tener una en IB y otra en velocity, la verdad es que este segundo broker me da buena espina....acostumbrado a interdin qué os voy a contar.
Un saludo.
Respecto a lo del broker, yo estoy dudando si abrir sólo una cuenta en IB ó diversificar y tener una en IB y otra en velocity, la verdad es que este segundo broker me da buena espina....acostumbrado a interdin qué os voy a contar.
Un saludo.
No pain, no gain.
Me parece que, si la cosa no ha cambiado, con MBTrading lo vas a tener crudelísimo:cls escribió:bolsa1 escribió: El caso es que ahora estoy programando una herramienta para hacer hedging en el ninja. Le veo partido a esto del hedging y lo mejor es el forex.
Así que tengo pensado, cuando termine la herramienta, abrir cuenta con MBTrading y concectar el ninja.
S2
http://www.ninjatrader-support2.com/vb/ ... php?t=4809
Parece que no dejan hacer hedge, al menos en la misma cuenta, deberías tener dos cuentas con el mismo login y operarlas por separado...
Saludos!
"Mercaderes e industriales no deben ser admitidos a la ciudadanía; porque su género de vida es abyecto y contrario a la virtud."
Aristóteles.
Aristóteles.
El problema de 2 cuentas es que por un lado necesitas el doble de pasta ya que los hedges no se compensan en el margen utilizado y por otro necesitas 2 colchones (mas pasta todavía), además los colchones deben ser bien gordos, por el tema de los margi-call. Pero con pasta suficiente, se puede hacer hedging en 2 cuentas separadas sin ningún tipo de inconveniente. Operativamente es exáctamente lo mismo.
Spirit, ¿tu no utilizas el ninja, no? Es que programé un indicador de máximos/mínimos para hacer un grid de distancias variables entre tramos, y me gustaría que le echaráis un ojo, a ver qué opináis los que tenéis más experiencia.
Lo malo es que en el Ninja, al no poder hacer enfrentar posiciones, hay que tener dos sistemas, uno que compre y otro que venda, y es lo que dices, cuesta mucha más pasta (además, unas posiciones anulan a otras, y tienes muchos más deslizamientos). ¿Qué plataforma me recomendaríais, en la que se pueda programar un indicador, para probarlo?
Lo malo es que en el Ninja, al no poder hacer enfrentar posiciones, hay que tener dos sistemas, uno que compre y otro que venda, y es lo que dices, cuesta mucha más pasta (además, unas posiciones anulan a otras, y tienes muchos más deslizamientos). ¿Qué plataforma me recomendaríais, en la que se pueda programar un indicador, para probarlo?
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Aristóteles.
Aristóteles.
bolsa1 escribió:Spirit, ¿tu no utilizas el ninja, no? Es que programé un indicador de máximos/mínimos para hacer un grid de distancias variables entre tramos, y me gustaría que le echaráis un ojo, a ver qué opináis los que tenéis más experiencia.
Lo malo es que en el Ninja, al no poder hacer enfrentar posiciones, hay que tener dos sistemas, uno que compre y otro que venda, y es lo que dices, cuesta mucha más pasta (además, unas posiciones anulan a otras, y tienes muchos más deslizamientos). ¿Qué plataforma me recomendaríais, en la que se pueda programar un indicador, para probarlo?
Lo del Ninja es todo ponerse. Si me mandas el código fuente lo miro, me bajo una plataforma demo y lo pruebo. Así tengo una excusa para ponerme con el dichoso Ninja, que hasta ahora me ha dado siempre mucha pereza ya que con el Meta estoy muy cómodo.
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DarkTemplar
- Mensajes: 887
- Registrado: 13 Feb 2006 10:41
¿Coste de recibir datos? No entiendo... Yo supuse desde un principio que dándote de alta en Velocity el coste de los datos era gratuíto, tanto en Zen-Fire como en TT. Lo único con lo que cuento es con pagar la licencia de por vida para el Ninja...Suarinver escribió:Revisando las comisiones de Velocity, no encuentro el coste de recibir datos.
Saludos!
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Aristóteles.
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